该策略基于短期（5日）与长期（20日）简单移动均线的交叉信号进行选股，核心思想是捕捉均线金叉带来的中短期上涨趋势。策略选取沪深300成分股，剔除ST股、停牌股以及上市未满一年的小市值股票，确保标的流动性和质量。每日计算股票的短期和长期均线，当短期均线高于长期均线时发出买入信号，策略当天买入所有满足条件的股票并等权分配仓位。持仓股票设置最大持有期30天，且设有4%止盈和2%止损机制以控制风险。该策略仅做多操作，调仓频率为每日，实时根据信号调整持仓，适合趋势明显且波动适中的股票市场环...
本策略自动从多只ETF中遴选出历史价格走势最为相关的一对，通过分析其价差序列的均值回复特征，当两者价差偏离长期均值达到2倍标准差等阈值时，进行多空配对套利：高估一侧做空、低估一侧做多，待价差回归均值时平仓，实现低风险收益。策略全流程包括自动配对、信号判定、动态仓位和收益追踪，兼顾稳健性与自动化。
该策略从10只精选ETF中，根据20日年化波动率控制个券风险（单只不高于0.25），并筛除10日内最大回撤较大的品种。采用60日动量择优，每3日调仓1次，动态调整整体持仓比例，使持仓加权波动率不超过0.15。通过动量轮动和分级风控，力争兼顾收益与回撤控制，提升稳健性。
机器学习中滚动训练时必不可少的一环，无滚动训练的机器学习很容易过拟合导致回测失真。本框架为简易版机器学习滚动训练示例。无需M.tune,轻松上手。可自己替换因子及模型。
该策略是针对 10 只指定 ETF 的网格交易策略，核心基于价格相对 20 日移动平均线的波动设置分层仓位。策略参数包括：网格大小、最大网格层级、每级对应的仓位比例。通过计算收盘价与 20 日 MA 的偏离率，再除以网格大小得到层级，层级变动非零时触发调仓。每日筛选层级变动的 ETF，按层级从高到低排序，对层级在 0 至 10 级区间的 ETF，按 “层级 ×10%” 调整目标仓位（层级越高，仓位越重，最高 100%）。
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
通过AI方法构建的模拟索罗斯选股策略
该策略的核心基于 RSRS（阻力支撑相对强度）择时模型构建的指标。该指标是一种量化市场阻力（高点）与支撑（低点）动态关系的技术指标，核心逻辑是通过 滚动回归分析计算价格高低点的相对强度，并用 标准化（Z-Score） 处理，最终生成交易信号。通过 18 天窗口滚动回归高低价计算斜率，再以 600 天窗口计算该斜率的 Z-Score，衡量标的弹性。每日调仓：Z-Score 在 (0,2) 或 <-2 时纳入持仓；Z-Score 在 (-1,-2) 或 > 3 时触发卖出。
仅纳入 20 日涨幅超 2% 的 ETF 作为候选池，每日从中选取涨幅最高的 1 只全仓配置。止损机制为：若持有标的 20 日涨幅跌破 1%，立即清仓。策略每日调仓。
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势评分为核心筛选因子，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
该策略采用 "双轨复合" 机制筛选标的。策略通过趋势评分（25 天年化收益率 ×R²）、20 日价格变动率（roc_20）、量比指标（5 日 / 20 日成交量均值比）三个因子构建评分体系，等权重持仓。标的入选需满足 18 日价格变动率为正或趋势评分为正，每日从候选池中选择评分最高的 1 只 ETF 全仓配置。当持有标的 18日收益率 超过 15% 时触发止盈机制。
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 21 日动量为核心评分因子，采用每 3 天调仓机制。并在动量策略的基础上设立止盈机制，调仓时先检查持仓：若持有的 ETF的 21 日涨幅超 25%，立即清仓并剔除该标的；随后从剩余标的中选取评分最高的 2 只，等权重配置。
该策略的思路比较简单，因为创业板和标普500呈现负相关，很适合做轮动策略。以 20 日涨跌幅为核心评分因子，每日调仓，并设置-2%的止损机制。
该策略针对 24 只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。升级添加了止盈逻辑，优化了调仓方式，降低回撤，提升策略收益率。
该策略针对 8 只大类资产 ETF，通过多因子筛选与动态调仓实现投资。核心因子包括 25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）与 10 日 / 5 日均线比，两者之和为综合评分。每日检查持仓：若持有的 ETF 的18 日涨跌幅超 16%，触发止盈清仓；随后从剩余标的中选综合评分最高的 1 只全仓买入。
该策略针对创业板ETF，基于布林带指标进行趋势交易。通过计算 20 日移动平均线及标准差构建布林带（上轨 = 20 日 MA+2 倍 20 日标准差，下轨 = 20 日 MA-2 倍 20 日标准差），当收盘价突破上轨时触发买入信号，全仓介入；若持有该 ETF 且收盘价跌破下轨，触发卖出信号清仓。
该策略针对 20 多只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。
本策略基于A股基础股票池，重点筛选破净（市净率低于1）的股票，并排除ST股、风险警示股及停牌股，且要求上市时间超过一年，确保基本面稳定。通过计算总市值作为评分标准，选取总市值最低的10只股票进行等权配置，体现小盘股价值投资理念。策略采用5个交易日调仓一次的频率，动态调整持仓以捕捉价值回归机会。交易执行采用日开盘价，设置合理的买卖佣金与最小成本，控制交易成本。以沪深300指数为基准，旨在实现超越市场的稳健收益。该策略适合于追求价值低估且流动性较好股票的投资者，风险控制通过剔除风...
本策略结合价值与资金面选股，主要通过PB、资产负债率筛选，且上市超过一年、剔除ST和退市类流动性风险个股，在破净股中优先选择主力资金净流入强于同类的股票，实现低估值与资金动量的复合择优。
