多因子动态ETF猎手PLUS:年化收益率(183.89%)

该策略针对 24 只指定 ETF 构建,通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分:25 天趋势评分(年化收益率 × R^2)、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比,综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置,并且每日调仓。升级添加了止盈逻辑,优化了调仓方式,降低回撤,提升策略收益率。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 396.48%
  • 年化收益率: 183.89%
  • 基准收益率: 21.51%
  • 阿尔法: 1.63
  • 夏普比率: 3.05
  • 最大回撤: 12.72%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-08-07 HK互联网(513040.SH) 1.531306196319 326000 1 1.519 495194 -4011.82/-0.804%
2025-08-07 创业板(159915.SZ) 2.2854570080227 0 4 2.32 0 10710.06/2.212%
2025-08-06 创业板(159915.SZ) 2.2854570080227 211900 3 2.336 494998.4 10710.06/2.212%
2025-08-05 创业板(159915.SZ) 2.2854570080227 211900 2 2.32 491608 7319.66/1.511%
2025-08-04 创业板(159915.SZ) 2.2854570080227 211900 1 2.313 490124.7 5836.36/1.205%
2025-08-04 消费电子(561600.SH) 0.8831766002845 0 2 0.874 0 -6848.12/-1.379%
2025-08-01 消费电子(561600.SH) 0.8831766002845 562400 1 0.871 489850.4 -6848.12/-1.379%
2025-08-01 创业板(159915.SZ) 2.3544707891094 0 2 2.303 0 -11587.12/-2.271%
2025-07-31 创业板(159915.SZ) 2.3544707891094 216700 1 2.301 498626.7 -11587.12/-2.271%
2025-07-31 光伏ETF(159857.SZ) 0.60612120473113 0 17 0.607 0 16302.6/3.28%

交易详情

2025-08-07 创业板(159915.SZ) -211900 2.338 -495422.2 ¥99.08 11133.86
2025-08-07 HK互联网(513040.SH) 326000 1.531 499106 ¥99.82 0
2025-08-04 消费电子(561600.SH) -562400 0.869 -488725.6 ¥97.75 -7972.92
2025-08-04 创业板(159915.SZ) 211900 2.285 484191.5 ¥96.84 0
2025-08-01 创业板(159915.SZ) -216700 2.296 -497543.2 ¥99.51 -12670.62
2025-08-01 消费电子(561600.SH) 562400 0.883 496599.2 ¥99.32 0
2025-07-31 光伏ETF(159857.SZ) -820100 0.62 -508462 ¥101.69 11382
2025-07-31 创业板(159915.SZ) 216700 2.354 510111.8 ¥102.02 0
2025-07-09 GZ2000(159505.SZ) -426700 1.166 -497532.2 ¥99.51 2034.42
2025-07-09 光伏ETF(159857.SZ) 820100 0.606 496980.6 ¥99.4 0