多因子动态ETF猎手PLUS:年化收益率（100.94%）
该策略针对 24 只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。升级添加了止盈逻辑，优化了调仓方式，降低回撤，提升策略收益率。
概要
核心指标
- 累计收益率: 384.75%
- 年化收益率: 100.94%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.86
- 夏普比率: 1.9
- 最大回撤: 38.54%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 芯片50(159560.SZ) | 2.2704539839698 | 212100 | 1 | 2.274 | 482315.4 | 752.11/0.156% |
| 2026-05-15 | 科创信息(588100.SH) | 2.7205440043407 | 0 | 2 | 2.591 | 0 | -16502.96/-3.291% |
| 2026-05-14 | 科创信息(588100.SH) | 2.7205440043407 | 184300 | 1 | 2.631 | 484893.3 | -16502.96/-3.291% |
| 2026-05-14 | 芯片50(159560.SZ) | 2.2154429783223 | 0 | 2 | 2.29 | 0 | 27492/5.848% |
| 2026-05-13 | 芯片50(159560.SZ) | 2.2154429783223 | 212200 | 1 | 2.345 | 497609 | 27492/5.848% |
| 2026-05-13 | 科创信息(588100.SH) | 2.6125224052718 | 0 | 2 | 2.706 | 0 | 5185.77/1.09% |
| 2026-05-12 | 科创信息(588100.SH) | 2.6125224052718 | 182100 | 1 | 2.641 | 480926.1 | 5185.77/1.09% |
| 2026-05-12 | 消费电子(561600.SH) | 1.5213041886544 | 0 | 2 | 1.563 | 0 | 14158.17/3.069% |
| 2026-05-11 | 消费电子(561600.SH) | 1.5213041886544 | 303200 | 1 | 1.568 | 475417.6 | 14158.17/3.069% |
| 2026-05-11 | 科创信息(588100.SH) | 2.5275054008909 | 0 | 2 | 2.624 | 0 | -4939.97/-1.088% |
交易详情
| 2026-05-15 | 科创信息(588100.SH) | 卖 | -184300 | 2.621 | -483050.3 | ¥96.61 | -18345.96 |
| 2026-05-15 | 芯片50(159560.SZ) | 买 | 212100 | 2.27 | 481467 | ¥96.29 | 0 |
| 2026-05-14 | 芯片50(159560.SZ) | 卖 | -212200 | 2.362 | -501216.4 | ¥100.24 | 31099.4 |
| 2026-05-14 | 科创信息(588100.SH) | 买 | 184300 | 2.72 | 501296 | ¥100.26 | 0 |
| 2026-05-13 | 科创信息(588100.SH) | 卖 | -182100 | 2.575 | -468907.5 | ¥93.78 | -6832.83 |
| 2026-05-13 | 芯片50(159560.SZ) | 买 | 212200 | 2.215 | 470023 | ¥94 | 0 |
| 2026-05-12 | 消费电子(561600.SH) | 卖 | -303200 | 1.569 | -475720.8 | ¥95.14 | 14461.37 |
| 2026-05-12 | 科创信息(588100.SH) | 买 | 182100 | 2.612 | 475645.2 | ¥95.13 | 0 |
| 2026-05-11 | 科创信息(588100.SH) | 卖 | -179600 | 2.562 | -460135.2 | ¥92.03 | 6195.23 |
| 2026-05-11 | 消费电子(561600.SH) | 买 | 303200 | 1.521 | 461167.2 | ¥92.23 | 0 |
