多因子动态ETF猎手PLUS:年化收益率（104.01%）
该策略针对 24 只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。升级添加了止盈逻辑，优化了调仓方式，降低回撤，提升策略收益率。
概要
核心指标
- 累计收益率: 362.12%
- 年化收益率: 104.01%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.92
- 夏普比率: 1.99
- 最大回撤: 38.54%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 广发石油(162719.SZ) | 3.7437486215539 | 119700 | 1 | 3.734 | 446959.8 | -1166.91/-0.26% |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4978990970655 | 0 | 2 | 9.699 | 0 | 7003.87/1.665% |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4978990970655 | 44300 | 1 | 9.656 | 427760.8 | 7003.87/1.665% |
| 2026-03-30 | 广发石油(162719.SZ) | 3.3796757650951 | 0 | 2 | 3.832 | 0 | 12612.8/3.087% |
| 2026-03-27 | 广发石油(162719.SZ) | 3.3796757650951 | 120900 | 1 | 3.484 | 421215.6 | 12612.8/3.087% |
| 2026-03-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.6299257142857 | 0 | 2 | 9.494 | 0 | -7556.88/-1.868% |
| 2026-03-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.6299257142857 | 42000 | 1 | 9.45 | 396900 | -7556.88/-1.868% |
| 2026-03-26 | 广发石油(162719.SZ) | 3.2006400154202 | 0 | 2 | 3.234 | 0 | -29914.01/-7.206% |
| 2026-03-25 | 广发石油(162719.SZ) | 3.2006400154202 | 129700 | 1 | 2.97 | 385209 | -29914.01/-7.206% |
| 2026-03-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.2118419642857 | 0 | 2 | 9.641 | 0 | 3904.68/0.946% |
交易详情
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -44300 | 9.751 | -431969.3 | ¥86.39 | 11212.37 |
| 2026-03-31 | 广发石油(162719.SZ) | 买 | 119700 | 3.743 | 448037.1 | ¥89.61 | 0 |
| 2026-03-30 | 广发石油(162719.SZ) | 卖 | -120900 | 3.739 | -452045.1 | ¥90.41 | 43442.3 |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 44300 | 9.496 | 420672.8 | ¥84.13 | 0 |
| 2026-03-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -42000 | 9.358 | -393036 | ¥78.61 | -11420.88 |
| 2026-03-27 | 广发石油(162719.SZ) | 买 | 120900 | 3.379 | 408521.1 | ¥81.7 | 0 |
| 2026-03-26 | 广发石油(162719.SZ) | 卖 | -129700 | 3.087 | -400383.9 | ¥80.08 | -14739.11 |
| 2026-03-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 42000 | 9.628 | 404376 | ¥80.88 | 0 |
| 2026-03-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -44800 | 9.7 | -434560 | ¥86.91 | 21869.48 |
| 2026-03-25 | 广发石油(162719.SZ) | 买 | 129700 | 3.2 | 415040 | ¥83.01 | 0 |
