多因子动态ETF猎手PLUS:年化收益率（75.38%）
该策略针对 24 只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。升级添加了止盈逻辑，优化了调仓方式，降低回撤，提升策略收益率。
概要
核心指标
- 累计收益率: 317.46%
- 年化收益率: 75.38%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.68
- 夏普比率: 1.51
- 最大回撤: 38.96%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 纳指生物(513290.SH) | 1.8213641864635 | 223100 | 1 | 1.87 | 417197 | 10850.65/2.67% |
| 2026-08-25 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853963839 | 0 | 9 | 1.911 | 0 | -8926.83/-2.147% |
| 2026-08-24 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853963839 | 215700 | 8 | 1.886 | 406810.2 | -8926.83/-2.147% |
| 2026-08-21 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853963839 | 215700 | 7 | 1.886 | 406810.2 | -8926.83/-2.147% |
| 2026-08-20 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853963839 | 215700 | 6 | 1.916 | 413281.2 | -2455.83/-0.591% |
| 2026-08-19 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853963839 | 215700 | 5 | 1.9 | 409830 | -5907.03/-1.421% |
| 2026-08-18 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853963839 | 215700 | 4 | 1.965 | 423850.5 | 8113.47/1.952% |
| 2026-08-17 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853963839 | 215700 | 3 | 1.991 | 429458.7 | 13721.67/3.301% |
| 2026-08-14 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853963839 | 215700 | 2 | 1.94 | 418458 | 2720.97/0.654% |
| 2026-08-13 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853963839 | 215700 | 1 | 1.951 | 420830.7 | 5093.67/1.225% |
交易详情
| 2026-08-25 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -215700 | 1.885 | -406594.5 | ¥81.32 | -9142.53 |
| 2026-08-25 | 纳指生物(513290.SH) | 买 | 223100 | 1.821 | 406265.1 | ¥81.25 | 0 |
| 2026-08-13 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -45500 | 9.126 | -415233 | ¥83.05 | 8381.65 |
| 2026-08-13 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 215700 | 1.927 | 415653.9 | ¥83.13 | 0 |
| 2026-08-10 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -151200 | 2.695 | -407484 | ¥81.5 | 1884.5 |
| 2026-08-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 45500 | 8.94 | 406770 | ¥81.35 | 0 |
| 2026-08-07 | HK互联网(513040.SH) | 卖 | -407000 | 0.997 | -405779 | ¥81.16 | -3337.81 |
| 2026-08-07 | 标普500(513500.SH) | 买 | 151200 | 2.682 | 405518.4 | ¥81.1 | 0 |
| 2026-08-03 | 广发石油(162719.SZ) | 卖 | -141600 | 2.78 | -393648 | ¥78.73 | 5444.77 |
| 2026-08-03 | HK互联网(513040.SH) | 买 | 407000 | 1.005 | 409035 | ¥81.81 | 0 |
