趋势因子ETF策略:年化收益率（29.73%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势评分为核心筛选因子，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1023.18%
- 年化收益率: 29.73%
- 基准收益率: 36.2%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 1.14
- 最大回撤: 22.08%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.57611519653358 | 646200 | 1 | 0.589 | 380611.8 | 8326.16/2.236% |
| 2026-08-25 | 1000ETF(512100.SH) | 3.0596117948718 | 0 | 3 | 3.048 | 0 | -2294.58/-0.641% |
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9077813106796 | 38900 | 8 | 9.533 | 370833.7 | 24321.01/7.019% |
| 2026-08-25 | 德国ETF(513030.SH) | 1.8875828458363 | 194500 | 10 | 1.911 | 371689.5 | 4554.64/1.241% |
| 2026-08-24 | 1000ETF(512100.SH) | 3.0596117948718 | 117000 | 2 | 3.04 | 355680 | -2294.58/-0.641% |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9077813106796 | 40300 | 7 | 9.564 | 385429.2 | 26445.61/7.367% |
| 2026-08-24 | 德国ETF(513030.SH) | 1.8875650516511 | 193900 | 9 | 1.886 | 365695.4 | -303.46/-0.083% |
| 2026-08-21 | 1000ETF(512100.SH) | 3.0596117948718 | 117000 | 1 | 3.08 | 360360 | 2385.42/0.666% |
| 2026-08-21 | 标普500(513500.SH) | 2.7385475982533 | 0 | 6 | 2.672 | 0 | -8731.44/-2.32% |
| 2026-08-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9077813106796 | 40300 | 6 | 9.388 | 378336.4 | 19352.81/5.391% |
交易详情
| 2026-08-25 | 1000ETF(512100.SH) | 卖 | -117000 | 3.006 | -351702 | ¥70.34 | -6272.58 |
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1400 | 9.607 | -13449.8 | ¥5 | 978.91 |
| 2026-08-25 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 646200 | 0.576 | 372211.2 | ¥74.44 | 0 |
| 2026-08-25 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 600 | 1.885 | 1131 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -137400 | 2.64 | -362736 | ¥72.55 | -13540.44 |
| 2026-08-21 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 2700 | 1.899 | 5127.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 1000ETF(512100.SH) | 买 | 117000 | 3.059 | 357903 | ¥71.58 | 0 |
| 2026-08-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -900 | 9.301 | -8370.9 | ¥5 | 353.9 |
| 2026-08-14 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -173100 | 2.148 | -371818.8 | ¥74.36 | -1123.66 |
| 2026-08-14 | 恒生互联(513330.SH) | 卖 | -929100 | 0.386 | -358632.6 | ¥71.73 | -452.99 |
