趋势因子ETF策略:年化收益率（30.42%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势评分为核心筛选因子，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 962.47%
- 年化收益率: 30.42%
- 基准收益率: 33.15%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 1.18
- 最大回撤: 22.08%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.6115221891288 | 134300 | 1 | 2.581 | 346628.3 | -4099.13/-1.169% |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.2428180269058 | 111500 | 2 | 3.182 | 354793 | -6781.21/-1.875% |
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 1.8213642197375 | 0 | 2 | 1.72 | 0 | -9742.82/-2.6% |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0555573624281 | 170400 | 22 | 2.07 | 352728 | 2461.03/0.703% |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 3.2426483930211 | 108900 | 1 | 3.264 | 355449.6 | 2325.19/0.658% |
| 2026-03-30 | 能源化工(159981.SZ) | 1.8213642197375 | 205700 | 1 | 1.774 | 364911.8 | -9742.82/-2.6% |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.9125823619632 | 0 | 2 | 2.709 | 0 | -32936.74/-8.672% |
| 2026-03-30 | 光伏ETF(515790.SH) | 1.1721265614061 | 0 | 13 | 1.067 | 0 | -21524.33/-5.556% |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.055035310625 | 169200 | 21 | 2.135 | 361242 | 13530.03/3.891% |
| 2026-03-27 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.9125823619632 | 130400 | 1 | 2.66 | 346864 | -32936.74/-8.672% |
交易详情
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -205700 | 1.749 | -359769.3 | ¥71.95 | -14885.32 |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 134300 | 2.611 | 350657.3 | ¥70.13 | 0 |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 1200 | 2.125 | 2550 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 2600 | 3.248 | 8444.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -130400 | 2.856 | -372422.4 | ¥74.48 | -7378.34 |
| 2026-03-30 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -330500 | 1.092 | -360906 | ¥72.18 | -26481.83 |
| 2026-03-30 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 205700 | 1.821 | 374579.7 | ¥74.92 | 0 |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -2300 | 2.135 | -4910.5 | ¥5 | 183.92 |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 108900 | 3.242 | 353053.8 | ¥70.61 | 0 |
| 2026-03-27 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -215700 | 1.73 | -373161 | ¥74.63 | 2082.8 |
