趋势因子ETF策略:年化收益率（28.06%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势评分为核心筛选因子，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 665.87%
- 年化收益率: 28.06%
- 基准收益率: 21.43%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 1.14
- 最大回撤: 22.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 云计算(516510.SH) | 1.285256998993 | 198600 | 1 | 1.285 | 255201 | -51.04/-0.02% |
| 2025-07-18 | 创业板(159915.SZ) | 2.2174433978873 | 113600 | 3 | 2.252 | 255827.2 | 3925.63/1.558% |
| 2025-07-18 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.71516570212766 | 352300 | 7 | 0.719 | 253303.7 | 1350.82/0.536% |
| 2025-07-18 | 标普科技(161128.SZ) | 5.0875324549444 | 0 | 17 | 5.418 | 0 | 12039.71/4.982% |
| 2025-07-17 | 创业板(159915.SZ) | 2.2174433978873 | 113600 | 2 | 2.247 | 255259.2 | 3357.63/1.333% |
| 2025-07-17 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.71516570212766 | 352500 | 6 | 0.724 | 255210 | 3114.09/1.235% |
| 2025-07-17 | 标普科技(161128.SZ) | 5.0875324549444 | 47500 | 16 | 5.341 | 253697.5 | 12039.71/4.982% |
| 2025-07-16 | 创业板(159915.SZ) | 2.2174433978873 | 113600 | 1 | 2.206 | 250601.6 | -1299.97/-0.516% |
| 2025-07-16 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.71516570212766 | 352500 | 5 | 0.718 | 253095 | 999.09/0.396% |
| 2025-07-16 | 中证军工(512560.SH) | 0.68512691573493 | 0 | 10 | 0.684 | 0 | -413.24/-0.164% |
交易详情
| 2025-07-18 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -47500 | 5.384 | -255740 | ¥51.15 | 14082.21 |
| 2025-07-18 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -200 | 0.725 | -145 | ¥5 | 1.97 |
| 2025-07-18 | 云计算(516510.SH) | 买 | 198600 | 1.285 | 255201 | ¥51.04 | 0 |
| 2025-07-16 | 中证军工(512560.SH) | 卖 | -366700 | 0.685 | -251189.5 | ¥50.24 | -46.54 |
| 2025-07-16 | 光伏ETF(515790.SH) | 买 | 3500 | 0.716 | 2506 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -400 | 5.3 | -2120 | ¥5 | 84.99 |
| 2025-07-16 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 113600 | 2.217 | 251851.2 | ¥50.37 | 0 |
| 2025-07-10 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -116800 | 2.17 | -253456 | ¥50.69 | 7075.53 |
| 2025-07-10 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 400 | 5.255 | 2102 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-10 | 中证军工(512560.SH) | 买 | 4600 | 0.683 | 3141.8 | ¥5 | 0 |
