趋势因子ETF策略:年化收益率（29.14%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势评分为核心筛选因子，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 731.28%
- 年化收益率: 29.14%
- 基准收益率: 23.08%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 1.18
- 最大回撤: 22.04%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544708261618 | 116200 | 5 | 2.336 | 271443.2 | -2146.31/-0.784% |
| 2025-08-06 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.64612919708029 | 400700 | 12 | 0.695 | 278486.5 | 19582.53/7.564% |
| 2025-08-06 | 云计算(516510.SH) | 1.2855234285714 | 210000 | 14 | 1.339 | 281190 | 11230.08/4.16% |
| 2025-08-05 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544708261618 | 116200 | 4 | 2.32 | 269584 | -4005.51/-1.464% |
| 2025-08-05 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.64612919708029 | 400700 | 11 | 0.69 | 276483 | 17579.03/6.79% |
| 2025-08-05 | 云计算(516510.SH) | 1.2855234285714 | 210000 | 13 | 1.325 | 278250 | 8290.08/3.071% |
| 2025-08-04 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544708261618 | 116200 | 3 | 2.313 | 268770.6 | -4818.91/-1.761% |
| 2025-08-04 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.64612919708029 | 400700 | 10 | 0.675 | 270472.5 | 11568.53/4.468% |
| 2025-08-04 | 云计算(516510.SH) | 1.2855234285714 | 210000 | 12 | 1.327 | 278670 | 8710.08/3.226% |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544708261618 | 116200 | 2 | 2.303 | 267608.6 | -5980.91/-2.186% |
交易详情
| 2025-07-31 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -365200 | 0.735 | -268422 | ¥53.68 | 7243.7 |
| 2025-07-31 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -10300 | 0.69 | -7107 | ¥5 | 451.87 |
| 2025-07-31 | 云计算(516510.SH) | 买 | 2000 | 1.319 | 2638 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 116200 | 2.354 | 273534.8 | ¥54.71 | 0 |
| 2025-07-22 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -117700 | 2.274 | -267649.8 | ¥53.53 | 6656.71 |
| 2025-07-22 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 411000 | 0.646 | 265506 | ¥53.1 | 0 |
| 2025-07-22 | 云计算(516510.SH) | 买 | 2100 | 1.275 | 2677.5 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -49200 | 5.384 | -264892.8 | ¥52.98 | 14605.52 |
| 2025-07-18 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -100 | 0.725 | -72.5 | ¥5 | 0.98 |
| 2025-07-18 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -100 | 2.256 | -225.6 | ¥5 | 3.86 |
