趋势因子ETF策略:年化收益率（31.27%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势评分为核心筛选因子，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1061.4%
- 年化收益率: 31.27%
- 基准收益率: 45.4%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 1.2
- 最大回撤: 22.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 新汽车(515030.SH) | 2.0314062072593 | 190100 | 1 | 2.034 | 386663.4 | 493.08/0.128% |
| 2026-05-15 | 科创50(588000.SH) | 1.8843768108896 | 0 | 2 | 1.787 | 0 | -14270.81/-3.682% |
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.9109869320175 | 97900 | 3 | 3.97 | 388663 | 5777.38/1.509% |
| 2026-05-15 | 标普科技(161128.SZ) | 6.1272907825366 | 58700 | 14 | 6.576 | 386011.2 | 26339.23/7.323% |
| 2026-05-14 | 科创50(588000.SH) | 1.8843768108896 | 205700 | 1 | 1.815 | 373345.5 | -14270.81/-3.682% |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 3.9107819738167 | 97600 | 2 | 3.961 | 386593.6 | 4901.28/1.284% |
| 2026-05-14 | 新汽车(515030.SH) | 2.1317720021704 | 0 | 4 | 2.037 | 0 | -5302.68/-1.35% |
| 2026-05-14 | 标普科技(161128.SZ) | 6.1272907825366 | 60000 | 13 | 6.619 | 397140 | 29502.55/8.025% |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 3.9107819738167 | 99300 | 1 | 4.048 | 401966.4 | 13625.75/3.509% |
| 2026-05-13 | 科创50(588000.SH) | 1.8023603860294 | 0 | 2 | 1.865 | 0 | 2967.98/0.757% |
交易详情
| 2026-05-15 | 科创50(588000.SH) | 卖 | -205700 | 1.807 | -371699.9 | ¥74.34 | -15916.41 |
| 2026-05-15 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -1300 | 6.719 | -8734.7 | ¥5 | 769.22 |
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 300 | 3.961 | 1188.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 新汽车(515030.SH) | 买 | 190100 | 2.031 | 386093.1 | ¥77.22 | 0 |
| 2026-05-14 | 新汽车(515030.SH) | 卖 | -184300 | 2.104 | -387767.2 | ¥77.55 | -5118.38 |
| 2026-05-14 | 科创50(588000.SH) | 买 | 205700 | 1.884 | 387538.8 | ¥77.51 | 0 |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1700 | 4.092 | -6956.4 | ¥5 | 308.07 |
| 2026-05-13 | 科创50(588000.SH) | 卖 | -217600 | 1.78 | -387328 | ¥77.47 | -4865.62 |
| 2026-05-13 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 300 | 6.5 | 1950 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 99300 | 3.91 | 388263 | ¥77.65 | 0 |
