主力追踪选股策略:年化收益率（21.74%）
本策略结合价值与资金面选股，主要通过PB、资产负债率筛选，且上市超过一年、剔除ST和退市类流动性风险个股，在破净股中优先选择主力资金净流入强于同类的股票，实现低估值与资金动量的复合择优。
概要
核心指标
- 累计收益率: 369.85%
- 年化收益率: 21.74%
- 基准收益率: 12.92%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.08
- 最大回撤: 17.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.1112330269608 | 0 | 5 | 4.14 | 0 | 1430.77/0.213% |
| 2026-01-19 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.1112330269608 | 163200 | 4 | 4.12 | 672384 | 1430.77/0.213% |
| 2026-01-16 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.1112330269608 | 163200 | 3 | 4.09 | 667488 | -3465.23/-0.516% |
| 2026-01-15 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.1112330269608 | 163200 | 2 | 4.11 | 670752 | -201.23/-0.03% |
| 2026-01-14 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.1112330269608 | 163200 | 1 | 4.1 | 669120 | -1833.23/-0.273% |
| 2026-01-13 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.091226984127 | 0 | 4 | 4.11 | 0 | 6351.02/0.948% |
| 2026-01-12 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.091226984127 | 163800 | 3 | 4.13 | 676494 | 6351.02/0.948% |
| 2026-01-09 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.091226984127 | 163800 | 2 | 4.11 | 673218 | 3075.02/0.459% |
| 2026-01-08 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.091226984127 | 163800 | 1 | 4.09 | 669942 | -200.98/-0.03% |
| 2026-01-07 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0612180060423 | 0 | 4 | 4.09 | 0 | 9728.42/1.447% |
交易详情
| 2026-01-20 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -163200 | 4.12 | -672384 | ¥874.1 | 1430.77 |
| 2026-01-14 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 163200 | 4.11 | 670752 | ¥201.23 | 0 |
| 2026-01-13 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -163800 | 4.13 | -676494 | ¥879.44 | 6351.02 |
| 2026-01-08 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 163800 | 4.09 | 669942 | ¥200.98 | 0 |
| 2026-01-07 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -165500 | 4.12 | -681860 | ¥886.42 | 9728.42 |
| 2025-12-31 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 165500 | 4.06 | 671930 | ¥201.58 | 0 |
| 2025-12-25 | 维远股份(600955.SH) | 卖 | -45100 | 15.12 | -681912 | ¥886.49 | 40848.74 |
| 2025-12-25 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -163400 | 4.12 | -673208 | ¥875.17 | 3214.82 |
| 2025-12-19 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -300 | 4.08 | -1224 | ¥6.22 | -6.1 |
| 2025-12-19 | 维远股份(600955.SH) | 卖 | -1000 | 14.88 | -14880 | ¥19.88 | 665.74 |
