双轨复合ETF优选策略:年化收益率（32.35%）
该策略采用 "双轨复合" 机制筛选标的。策略通过趋势评分（25 天年化收益率 ×R²）、20 日价格变动率（roc_20）、量比指标（5 日 / 20 日成交量均值比）三个因子构建评分体系，等权重持仓。标的入选需满足 18 日价格变动率为正或趋势评分为正，每日从候选池中选择评分最高的 1 只 ETF 全仓配置。当持有标的 18日收益率 超过 15% 时触发止盈机制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 357.95%
- 年化收益率: 32.35%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 0.96
- 最大回撤: 33.67%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853923205 | 239600 | 9 | 1.911 | 457875.6 | -3925.94/-0.85% |
| 2026-08-24 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853923205 | 239600 | 8 | 1.886 | 451885.6 | -9915.94/-2.147% |
| 2026-08-21 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853923205 | 239600 | 7 | 1.886 | 451885.6 | -9915.94/-2.147% |
| 2026-08-20 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853923205 | 239600 | 6 | 1.916 | 459073.6 | -2727.94/-0.591% |
| 2026-08-19 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853923205 | 239600 | 5 | 1.9 | 455240 | -6561.54/-1.421% |
| 2026-08-18 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853923205 | 239600 | 4 | 1.965 | 470814 | 9012.46/1.952% |
| 2026-08-17 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853923205 | 239600 | 3 | 1.991 | 477043.6 | 15242.06/3.301% |
| 2026-08-14 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853923205 | 239600 | 2 | 1.94 | 464824 | 3022.46/0.654% |
| 2026-08-13 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273853923205 | 239600 | 1 | 1.951 | 467459.6 | 5658.06/1.225% |
| 2026-08-13 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.941787944664 | 0 | 4 | 9.042 | 0 | 8157.33/1.803% |
交易详情
| 2026-08-13 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -50600 | 9.126 | -461775.6 | ¥92.36 | 9321.13 |
| 2026-08-13 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 239600 | 1.927 | 461709.2 | ¥92.34 | 0 |
| 2026-08-10 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -167900 | 2.695 | -452490.5 | ¥90.5 | 6123.04 |
| 2026-08-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 50600 | 8.94 | 452364 | ¥90.47 | 0 |
| 2026-08-06 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -504800 | 0.877 | -442709.6 | ¥88.54 | -33916.91 |
| 2026-08-06 | 标普500(513500.SH) | 买 | 167900 | 2.658 | 446278.2 | ¥89.26 | 0 |
| 2026-07-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -212900 | 2.257 | -480515.3 | ¥96.1 | 1607.44 |
| 2026-07-24 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 504800 | 0.944 | 476531.2 | ¥95.31 | 0 |
| 2026-07-23 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -506000 | 0.947 | -479182 | ¥95.84 | 9013.99 |
| 2026-07-23 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 212900 | 2.249 | 478812.1 | ¥95.76 | 0 |
