双轨复合ETF优选策略:年化收益率（32.77%）
该策略采用 "双轨复合" 机制筛选标的。策略通过趋势评分（25 天年化收益率 ×R²）、20 日价格变动率（roc_20）、量比指标（5 日 / 20 日成交量均值比）三个因子构建评分体系，等权重持仓。标的入选需满足 18 日价格变动率为正或趋势评分为正，每日从候选池中选择评分最高的 1 只 ETF 全仓配置。当持有标的 18日收益率 超过 15% 时触发止盈机制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 330.08%
- 年化收益率: 32.77%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 0.97
- 最大回撤: 33.67%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0764151855469 | 204800 | 3 | 2.1 | 430080 | 4830.17/1.136% |
| 2026-05-14 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0764151855469 | 204800 | 2 | 2.105 | 431104 | 5854.17/1.377% |
| 2026-05-13 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0764151855469 | 204800 | 1 | 2.093 | 428646.4 | 3396.57/0.799% |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 3.9527904323827 | 0 | 2 | 4.048 | 0 | -1390.32/-0.324% |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 3.9527904323827 | 108700 | 1 | 3.94 | 428278 | -1390.32/-0.324% |
| 2026-05-12 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0494098096633 | 0 | 3 | 2.081 | 0 | 12005.13/2.859% |
| 2026-05-11 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0494098096633 | 204900 | 2 | 2.108 | 431929.2 | 12005.13/2.859% |
| 2026-05-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0494098096633 | 204900 | 1 | 2.065 | 423118.5 | 3194.43/0.761% |
| 2026-05-08 | 创业板(159915.SZ) | 3.8147627843494 | 0 | 2 | 3.806 | 0 | 3323.07/0.793% |
| 2026-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 3.8147627843494 | 109900 | 1 | 3.845 | 422565.5 | 3323.07/0.793% |
交易详情
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -108700 | 3.91 | -425017 | ¥85 | -4651.32 |
| 2026-05-13 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 204800 | 2.076 | 425164.8 | ¥85.03 | 0 |
| 2026-05-12 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -204900 | 2.098 | -429880.2 | ¥85.98 | 9956.13 |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 108700 | 3.952 | 429582.4 | ¥85.92 | 0 |
| 2026-05-08 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -109900 | 3.811 | -418828.9 | ¥83.77 | -413.53 |
| 2026-05-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 204900 | 2.049 | 419840.1 | ¥83.97 | 0 |
| 2026-05-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -207200 | 2.03 | -420616 | ¥84.12 | 11314.16 |
| 2026-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 109900 | 3.814 | 419158.6 | ¥83.83 | 0 |
| 2026-04-30 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -109400 | 3.703 | -405108.2 | ¥81.02 | 1450.88 |
| 2026-04-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 207200 | 1.975 | 409220 | ¥81.84 | 0 |
