双轨复合ETF优选策略:年化收益率（30.82%）
该策略采用 "双轨复合" 机制筛选标的。策略通过趋势评分（25 天年化收益率 ×R²）、20 日价格变动率（roc_20）、量比指标（5 日 / 20 日成交量均值比）三个因子构建评分体系，等权重持仓。标的入选需满足 18 日价格变动率为正或趋势评分为正，每日从候选池中选择评分最高的 1 只 ETF 全仓配置。当持有标的 18日收益率 超过 15% 时触发止盈机制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 286.41%
- 年化收益率: 30.82%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 0.93
- 最大回撤: 33.67%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.2486495881384 | 121400 | 1 | 3.182 | 386294.8 | -8091.26/-2.052% |
| 2026-03-31 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.969193794276 | 0 | 4 | 1.095 | 0 | 60983.31/17.83% |
| 2026-03-30 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.969193794276 | 352900 | 3 | 1.142 | 403011.8 | 60983.31/17.83% |
| 2026-03-27 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.969193794276 | 352900 | 2 | 1.038 | 366310.2 | 24281.71/7.099% |
| 2026-03-26 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.969193794276 | 352900 | 1 | 0.999 | 352547.1 | 10518.61/3.075% |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.2504500319489 | 0 | 8 | 2.161 | 0 | -14311.93/-4.064% |
| 2026-03-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.2504500319489 | 156500 | 7 | 2.159 | 337883.5 | -14311.93/-4.064% |
| 2026-03-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.2504500319489 | 156500 | 6 | 2.242 | 350873 | -1322.43/-0.375% |
| 2026-03-23 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.2504500319489 | 156500 | 5 | 2.23 | 348995 | -3200.43/-0.909% |
| 2026-03-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.2504500319489 | 156500 | 4 | 2.205 | 345082.5 | -7112.93/-2.02% |
交易详情
| 2026-03-31 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -352900 | 1.118 | -394542.2 | ¥78.91 | 52513.71 |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 121400 | 3.248 | 394307.2 | ¥78.86 | 0 |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -156500 | 2.181 | -341326.5 | ¥68.27 | -10868.93 |
| 2026-03-26 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 352900 | 0.969 | 341960.1 | ¥68.39 | 0 |
| 2026-03-17 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -395800 | 0.892 | -353053.6 | ¥70.61 | 325.27 |
| 2026-03-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 156500 | 2.25 | 352125 | ¥70.43 | 0 |
| 2026-03-16 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -151100 | 2.29 | -346019 | ¥69.2 | 1442.1 |
| 2026-03-16 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 395800 | 0.891 | 352657.8 | ¥70.53 | 0 |
| 2026-03-09 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -364900 | 0.963 | -351398.7 | ¥70.28 | -24523.47 |
| 2026-03-09 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 151100 | 2.28 | 344508 | ¥68.9 | 0 |
