大类资产ETF轮动复合排序策略:年化收益率（57.57%）
该策略针对 8 只大类资产 ETF，通过多因子筛选与动态调仓实现投资。核心因子包括 25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）与 10 日 / 5 日均线比，两者之和为综合评分。每日检查持仓：若持有的 ETF 的18 日涨跌幅超 16%，触发止盈清仓；随后从剩余标的中选综合评分最高的 1 只全仓买入。
概要
核心指标
- 累计收益率: 938.32%
- 年化收益率: 57.57%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.64
- 夏普比率: 1.46
- 最大回撤: 28.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.1074213996764 | 494400 | 1 | 2.1 | 1038240 | -3669.14/-0.352% |
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.8117622179732 | 0 | 6 | 3.97 | 0 | 39025.68/3.915% |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 3.8117622179732 | 261500 | 5 | 3.961 | 1035801.5 | 39025.68/3.915% |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 3.8117622179732 | 261500 | 4 | 4.048 | 1058552 | 61776.18/6.198% |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 3.8117622179732 | 261500 | 3 | 3.94 | 1030310 | 33534.18/3.364% |
| 2026-05-11 | 创业板(159915.SZ) | 3.8117622179732 | 261500 | 2 | 3.947 | 1032140.5 | 35364.68/3.548% |
| 2026-05-08 | 创业板(159915.SZ) | 3.8117622179732 | 261500 | 1 | 3.806 | 995269 | -1506.82/-0.151% |
| 2026-05-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.030406004902 | 0 | 2 | 2.065 | 0 | 11551.62/1.162% |
| 2026-05-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.030406004902 | 489600 | 1 | 2.054 | 1005638.4 | 11551.62/1.162% |
| 2026-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 3.7637525968992 | 0 | 2 | 3.845 | 0 | 5739.83/0.591% |
交易详情
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -261500 | 3.961 | -1035801.5 | ¥207.16 | 39025.68 |
| 2026-05-15 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 494400 | 2.107 | 1041700.8 | ¥208.34 | 0 |
| 2026-05-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -489600 | 2.049 | -1003190.4 | ¥200.64 | 9103.62 |
| 2026-05-08 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 261500 | 3.811 | 996576.5 | ¥199.32 | 0 |
| 2026-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -258000 | 3.814 | -984012 | ¥196.8 | 12963.83 |
| 2026-05-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 489600 | 2.03 | 993888 | ¥198.78 | 0 |
| 2026-05-06 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -485900 | 2.02 | -981518 | ¥196.3 | 21673.57 |
| 2026-05-06 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 258000 | 3.763 | 970854 | ¥194.17 | 0 |
| 2026-04-30 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -258300 | 3.703 | -956484.9 | ¥191.3 | 10142.77 |
| 2026-04-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 485900 | 1.975 | 959652.5 | ¥191.93 | 0 |
