大类资产ETF轮动复合排序策略:年化收益率（49.66%）
该策略针对 8 只大类资产 ETF，通过多因子筛选与动态调仓实现投资。核心因子包括 25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）与 10 日 / 5 日均线比，两者之和为综合评分。每日检查持仓：若持有的 ETF 的18 日涨跌幅超 16%，触发止盈清仓；随后从剩余标的中选综合评分最高的 1 只全仓买入。
概要
核心指标
- 累计收益率: 792.43%
- 年化收益率: 49.66%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.57
- 夏普比率: 1.29
- 最大回撤: 36.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9587914438503 | 93500 | 5 | 9.533 | 891335.5 | 53688.5/6.409% |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9587914438503 | 93500 | 4 | 9.564 | 894234 | 56587/6.755% |
| 2026-08-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9587914438503 | 93500 | 3 | 9.388 | 877778 | 40131/4.791% |
| 2026-08-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9587914438503 | 93500 | 2 | 9.234 | 863379 | 25732/3.072% |
| 2026-08-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9587914438503 | 93500 | 1 | 8.974 | 839069 | 1422/0.17% |
| 2026-08-19 | 标普500(513500.SH) | 2.7785555948553 | 0 | 3 | 2.642 | 0 | -28162.79/-3.259% |
| 2026-08-18 | 标普500(513500.SH) | 2.7785555948553 | 311000 | 2 | 2.688 | 835968 | -28162.79/-3.259% |
| 2026-08-17 | 标普500(513500.SH) | 2.7785555948553 | 311000 | 1 | 2.748 | 854628 | -9502.79/-1.1% |
| 2026-08-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9077812101911 | 0 | 2 | 9.068 | 0 | 3600.21/0.429% |
| 2026-08-14 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9077812101911 | 94200 | 1 | 8.946 | 842713.2 | 3600.21/0.429% |
交易详情
| 2026-08-19 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -311000 | 2.654 | -825394 | ¥165.08 | -38736.79 |
| 2026-08-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 93500 | 8.957 | 837479.5 | ¥167.5 | 0 |
| 2026-08-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -94200 | 9.09 | -856278 | ¥171.26 | 17165.01 |
| 2026-08-17 | 标普500(513500.SH) | 买 | 311000 | 2.778 | 863958 | ¥172.79 | 0 |
| 2026-08-14 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -311500 | 2.738 | -852887 | ¥170.58 | 10110.98 |
| 2026-08-14 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 94200 | 8.906 | 838945.2 | ¥167.79 | 0 |
| 2026-08-12 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -415200 | 2.049 | -850744.8 | ¥170.15 | -32977.51 |
| 2026-08-12 | 标普500(513500.SH) | 买 | 311500 | 2.705 | 842607.5 | ¥168.52 | 0 |
| 2026-08-04 | 恒生科技(513130.SH) | 卖 | -1456300 | 0.607 | -883974.1 | ¥176.79 | 4192.98 |
| 2026-08-04 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 415200 | 2.128 | 883545.6 | ¥176.71 | 0 |
