大类资产ETF轮动复合排序策略:年化收益率（48.89%）
该策略针对 8 只大类资产 ETF，通过多因子筛选与动态调仓实现投资。核心因子包括 25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）与 10 日 / 5 日均线比，两者之和为综合评分。每日检查持仓：若持有的 ETF 的18 日涨跌幅超 16%，触发止盈清仓；随后从剩余标的中选综合评分最高的 1 只全仓买入。
概要
核心指标
- 累计收益率: 480.14%
- 年化收益率: 48.89%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.56
- 夏普比率: 1.39
- 最大回撤: 26.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 创业板(159915.SZ) | 2.1094217870257 | 245100 | 22 | 2.336 | 572553.6 | 55534.32/10.741% |
| 2025-08-05 | 创业板(159915.SZ) | 2.1094217870257 | 245100 | 21 | 2.32 | 568632 | 51612.72/9.983% |
| 2025-08-04 | 创业板(159915.SZ) | 2.1094217870257 | 245100 | 20 | 2.313 | 566916.3 | 49897.02/9.651% |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.1094217870257 | 245100 | 19 | 2.303 | 564465.3 | 47446.02/9.177% |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 2.1094217870257 | 245100 | 18 | 2.301 | 563975.1 | 46955.82/9.082% |
| 2025-07-30 | 创业板(159915.SZ) | 2.1094217870257 | 245100 | 17 | 2.345 | 574759.5 | 57740.22/11.168% |
| 2025-07-29 | 创业板(159915.SZ) | 2.1094217870257 | 245100 | 16 | 2.383 | 584073.3 | 67054.02/12.969% |
| 2025-07-28 | 创业板(159915.SZ) | 2.1094217870257 | 245100 | 15 | 2.342 | 574024.2 | 57004.92/11.026% |
| 2025-07-25 | 创业板(159915.SZ) | 2.1094217870257 | 245100 | 14 | 2.318 | 568141.8 | 51122.52/9.888% |
| 2025-07-24 | 创业板(159915.SZ) | 2.1094217870257 | 245100 | 13 | 2.325 | 569857.5 | 52838.22/10.22% |
交易详情
| 2025-07-08 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -358800 | 1.434 | -514519.2 | ¥102.9 | -4050.49 |
| 2025-07-08 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 245100 | 2.109 | 516915.9 | ¥103.38 | 0 |
| 2025-06-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -274700 | 1.925 | -528797.5 | ¥105.76 | -10546.45 |
| 2025-06-26 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 358800 | 1.445 | 518466 | ¥103.69 | 0 |
| 2025-06-25 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -310400 | 1.551 | -481430.4 | ¥96.29 | -28658.8 |
| 2025-06-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 274700 | 1.963 | 539236.1 | ¥107.85 | 0 |
| 2025-06-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -269000 | 1.964 | -528316 | ¥105.66 | -1989.04 |
| 2025-06-24 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 310400 | 1.643 | 509987.2 | ¥102 | 0 |
| 2025-06-23 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -324000 | 1.76 | -570240 | ¥114.05 | -13076.64 |
| 2025-06-23 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 269000 | 1.971 | 530199 | ¥106.04 | 0 |
