大类资产ETF轮动复合排序策略:年化收益率（59.15%）
该策略针对 8 只大类资产 ETF，通过多因子筛选与动态调仓实现投资。核心因子包括 25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）与 10 日 / 5 日均线比，两者之和为综合评分。每日检查持仓：若持有的 ETF 的18 日涨跌幅超 16%，触发止盈清仓；随后从剩余标的中选综合评分最高的 1 只全仓买入。
概要
核心指标
- 累计收益率: 936.05%
- 年化收益率: 59.15%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.67
- 夏普比率: 1.5
- 最大回撤: 26.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.125424995005 | 500500 | 1 | 2.07 | 1036035 | -27740.21/-2.608% |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.856571190184 | 0 | 2 | 2.581 | 0 | -60135.26/-5.166% |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.856571190184 | 407500 | 1 | 2.709 | 1103917.5 | -60135.26/-5.166% |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.168433601949 | 0 | 2 | 2.135 | 0 | -24776.97/-2.141% |
| 2026-03-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.168433601949 | 533600 | 1 | 2.122 | 1132299.2 | -24776.97/-2.141% |
| 2026-03-27 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.8495698029557 | 0 | 2 | 2.66 | 0 | -3479.34/-0.301% |
| 2026-03-26 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.8495698029557 | 406000 | 1 | 2.841 | 1153446 | -3479.34/-0.301% |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.22044399623 | 0 | 2 | 2.161 | 0 | -32596.04/-2.767% |
| 2026-03-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.22044399623 | 530500 | 1 | 2.159 | 1145349.5 | -32596.04/-2.767% |
| 2026-03-25 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.8755750059228 | 0 | 2 | 2.774 | 0 | 87131.99/7.179% |
交易详情
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -407500 | 2.611 | -1063982.5 | ¥212.8 | -100070.26 |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 500500 | 2.125 | 1063562.5 | ¥212.71 | 0 |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -533600 | 2.135 | -1139236 | ¥227.85 | -17840.17 |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 407500 | 2.856 | 1163820 | ¥232.76 | 0 |
| 2026-03-27 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -406000 | 2.912 | -1182272 | ¥236.45 | 25346.66 |
| 2026-03-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 533600 | 2.168 | 1156844.8 | ¥231.37 | 0 |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -530500 | 2.181 | -1157020.5 | ¥231.4 | -20925.04 |
| 2026-03-26 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 406000 | 2.849 | 1156694 | ¥231.34 | 0 |
| 2026-03-25 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -422100 | 2.774 | -1170905.4 | ¥234.18 | -42874.81 |
| 2026-03-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 530500 | 2.22 | 1177710 | ¥235.54 | 0 |
