ETF动量因子止盈策略:年化收益率（39.76%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 21 日动量为核心评分因子，采用每 3 天调仓机制。并在动量策略的基础上设立止盈机制，调仓时先检查持仓：若持有的 ETF的 21 日涨幅超 25%，立即清仓并剔除该标的；随后从剩余标的中选取评分最高的 2 只，等权重配置。
概要
核心指标
- 累计收益率: 339.25%
- 年化收益率: 39.76%
- 基准收益率: -21.89%
- 阿尔法: 0.49
- 夏普比率: 1.17
- 最大回撤: 23.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 云计算(516510.SH) | 1.3192638169777 | 166100 | 6 | 1.329 | 220746.9 | 1617.18/0.738% |
| 2025-08-07 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.65113020895522 | 320800 | 15 | 0.681 | 218464.8 | 9582.23/4.587% |
| 2025-08-06 | 云计算(516510.SH) | 1.3192638169777 | 166100 | 5 | 1.339 | 222407.9 | 3278.18/1.496% |
| 2025-08-06 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.65113020895522 | 320800 | 14 | 0.695 | 222956 | 14073.43/6.737% |
| 2025-08-05 | 云计算(516510.SH) | 1.3192638169777 | 166100 | 4 | 1.325 | 220082.5 | 952.78/0.435% |
| 2025-08-05 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.65113020895522 | 320800 | 13 | 0.69 | 221352 | 12469.43/5.97% |
| 2025-08-04 | 云计算(516510.SH) | 1.3192638169777 | 166100 | 3 | 1.327 | 220414.7 | 1284.98/0.586% |
| 2025-08-04 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.65113020895522 | 320800 | 12 | 0.675 | 216540 | 7657.43/3.666% |
| 2025-08-01 | 云计算(516510.SH) | 1.3192638169777 | 166100 | 2 | 1.321 | 219418.1 | 288.38/0.132% |
| 2025-08-01 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.65113020895522 | 320800 | 11 | 0.677 | 217181.6 | 8299.03/3.973% |
交易详情
| 2025-07-31 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -284900 | 0.735 | -209401.5 | ¥41.88 | -5456.06 |
| 2025-07-31 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -14200 | 0.69 | -9798 | ¥5 | 551.95 |
| 2025-07-31 | 云计算(516510.SH) | 买 | 166100 | 1.319 | 219085.9 | ¥43.82 | 0 |
| 2025-07-23 | 云计算(516510.SH) | 卖 | -169700 | 1.257 | -213312.9 | ¥42.66 | -4795.21 |
| 2025-07-23 | 光伏ETF(515790.SH) | 买 | 284900 | 0.754 | 214814.6 | ¥42.96 | 0 |
| 2025-07-18 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -300800 | 0.725 | -218080 | ¥43.62 | 2953.13 |
| 2025-07-18 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -40800 | 5.384 | -219667.2 | ¥43.93 | 5220.32 |
| 2025-07-18 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 335000 | 0.651 | 218085 | ¥43.62 | 0 |
| 2025-07-18 | 云计算(516510.SH) | 买 | 169700 | 1.285 | 218064.5 | ¥43.61 | 0 |
| 2025-07-15 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -147900 | 1.44 | -212976 | ¥42.6 | -5406.98 |
