ETF动量因子止盈策略:年化收益率（45.02%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 21 日动量为核心评分因子，采用每 3 天调仓机制。并在动量策略的基础上设立止盈机制，调仓时先检查持仓：若持有的 ETF的 21 日涨幅超 25%，立即清仓并剔除该标的；随后从剩余标的中选取评分最高的 2 只，等权重配置。
概要
核心指标
- 累计收益率: 549.05%
- 年化收益率: 45.02%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 1.24
- 最大回撤: 23.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.125425 | 160000 | 1 | 2.07 | 331200 | -8868/-2.608% |
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7203440142639 | 0 | 4 | 1.72 | 0 | 10532.67/3.119% |
| 2026-03-31 | 新汽车(515030.SH) | 1.8943787914003 | 172100 | 1 | 1.846 | 317696.6 | -8325.99/-2.554% |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.8495697655618 | 0 | 4 | 2.581 | 0 | -17388.48/-4.933% |
| 2026-03-30 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7203440142639 | 196300 | 3 | 1.774 | 348236.2 | 10532.67/3.119% |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.8495697655618 | 123700 | 3 | 2.709 | 335103.3 | -17388.48/-4.933% |
| 2026-03-27 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7203440142639 | 196300 | 2 | 1.744 | 342347.2 | 4643.67/1.375% |
| 2026-03-27 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.8495697655618 | 123700 | 2 | 2.66 | 329042 | -23449.78/-6.653% |
| 2026-03-26 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7203440142639 | 196300 | 1 | 1.71 | 335673 | -2030.53/-0.601% |
| 2026-03-26 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.8495697655618 | 123700 | 1 | 2.841 | 351431.7 | -1060.08/-0.301% |
交易详情
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -196300 | 1.749 | -343328.7 | ¥68.67 | 5625.17 |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -123700 | 2.611 | -322980.7 | ¥64.6 | -29511.08 |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 160000 | 2.125 | 340000 | ¥68 | 0 |
| 2026-03-31 | 新汽车(515030.SH) | 买 | 172100 | 1.894 | 325957.4 | ¥65.19 | 0 |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -149000 | 2.181 | -324969 | ¥64.99 | -1406.26 |
| 2026-03-26 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -288800 | 1.137 | -328365.6 | ¥65.67 | 1956.33 |
| 2026-03-26 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 123700 | 2.849 | 352421.3 | ¥70.48 | 0 |
| 2026-03-26 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 196300 | 1.72 | 337636 | ¥67.53 | 0 |
| 2026-03-23 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -185200 | 1.722 | -318914.4 | ¥63.78 | 5122.85 |
| 2026-03-23 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -132500 | 2.8 | -371000 | ¥74.2 | 36370.59 |
