ETF动量因子止盈策略:年化收益率（42.34%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 21 日动量为核心评分因子，采用每 3 天调仓机制。并在动量策略的基础上设立止盈机制，调仓时先检查持仓：若持有的 ETF的 21 日涨幅超 25%，立即清仓并剔除该标的；随后从剩余标的中选取评分最高的 2 只，等权重配置。
概要
核心指标
- 累计收益率: 579.77%
- 年化收益率: 42.34%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.5
- 夏普比率: 1.17
- 最大回撤: 23.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.59211839364519 | 566500 | 2 | 0.589 | 333668.5 | -1766.57/-0.527% |
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4898975206612 | 36300 | 2 | 9.533 | 346047.9 | 1564.62/0.454% |
| 2026-08-24 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.59211839364519 | 566500 | 1 | 0.575 | 325737.5 | -9697.57/-2.891% |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4898975206612 | 36300 | 1 | 9.564 | 347173.2 | 2689.92/0.781% |
| 2026-08-24 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.880175987994 | 0 | 4 | 0.842 | 0 | -11264.76/-3.201% |
| 2026-08-24 | 1000ETF(512100.SH) | 3.1616321589883 | 0 | 4 | 3.04 | 0 | -9036.68/-2.582% |
| 2026-08-21 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.880175987994 | 399800 | 3 | 0.852 | 340629.6 | -11264.76/-3.201% |
| 2026-08-21 | 1000ETF(512100.SH) | 3.1616321589883 | 110700 | 3 | 3.08 | 340956 | -9036.68/-2.582% |
| 2026-08-20 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.880175987994 | 399800 | 2 | 0.849 | 339430.2 | -12464.16/-3.542% |
| 2026-08-20 | 1000ETF(512100.SH) | 3.1616321589883 | 110700 | 2 | 3.074 | 340291.8 | -9700.88/-2.772% |
交易详情
| 2026-08-24 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -399800 | 0.848 | -339030.4 | ¥67.81 | -12863.96 |
| 2026-08-24 | 1000ETF(512100.SH) | 卖 | -110700 | 3.075 | -340402.5 | ¥68.08 | -9590.18 |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 36300 | 9.488 | 344414.4 | ¥68.88 | 0 |
| 2026-08-24 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 566500 | 0.592 | 335368 | ¥67.07 | 0 |
| 2026-08-19 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -180400 | 1.94 | -349976 | ¥70 | 2407.88 |
| 2026-08-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -38900 | 8.957 | -348427.3 | ¥69.69 | 1914.61 |
| 2026-08-19 | 1000ETF(512100.SH) | 买 | 110700 | 3.161 | 349922.7 | ¥69.98 | 0 |
| 2026-08-19 | 光伏ETF(515790.SH) | 买 | 399800 | 0.88 | 351824 | ¥70.36 | 0 |
| 2026-08-14 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -595700 | 0.574 | -341931.8 | ¥68.39 | -1855.84 |
| 2026-08-14 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 2000 | 1.948 | 3896 | ¥5 | 0 |
