ETF的简单纯动量策略:年化收益率（19.25%）
本策略为多因子ETF动量轮动策略，通过精选20只涵盖黄金、美股及多个行业板块的ETF构建投资组合，采用量化方法动态筛选并轮动配置。策略核心基于21日动量因子（收益率排名），每5个交易日调仓一次，等权重配置动量最强的5只ETF，有效捕捉不同市场环境下的趋势机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 257.31%
- 年化收益率: 19.25%
- 基准收益率: -2.35%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.82
- 最大回撤: 20.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.68513700048852 | 1023500 | 2 | 0.715 | 731802.5 | 30564.78/4.359% |
| 2025-07-09 | 中证军工(512560.SH) | 0.70369539269051 | 1028800 | 7 | 0.684 | 703699.2 | -20262.62/-2.799% |
| 2025-07-09 | 创业板(159915.SZ) | 2.128324107946 | 333500 | 7 | 2.163 | 721360.5 | 11564.41/1.629% |
| 2025-07-09 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.50452518985362 | 1226200 | 32 | 0.578 | 708743.6 | 90094.81/14.563% |
| 2025-07-09 | 标普科技(161128.SZ) | 4.560508700867 | 134900 | 42 | 5.236 | 706336.4 | 91123.78/14.812% |
| 2025-07-08 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.68513700048852 | 1023500 | 1 | 0.72 | 736920 | 35682.28/5.088% |
| 2025-07-08 | 中证军工(512560.SH) | 0.70369539269051 | 1028800 | 6 | 0.69 | 709872 | -14089.82/-1.946% |
| 2025-07-08 | 创业板(159915.SZ) | 2.128324107946 | 333500 | 6 | 2.159 | 720026.5 | 10230.41/1.441% |
| 2025-07-08 | 云计算(516510.SH) | 1.1922383978367 | 0 | 6 | 1.187 | 0 | -21442.26/-3.04% |
| 2025-07-08 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.50452518985362 | 1226200 | 31 | 0.572 | 701386.4 | 82737.61/13.374% |
交易详情
| 2025-07-08 | 云计算(516510.SH) | 卖 | -591700 | 1.154 | -682821.8 | ¥136.56 | -22625.66 |
| 2025-07-08 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -40800 | 0.573 | -23378.4 | ¥5 | 2793.77 |
| 2025-07-08 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -1900 | 5.22 | -9918 | ¥5 | 1253.03 |
| 2025-07-08 | 中证军工(512560.SH) | 买 | 23000 | 0.684 | 15732 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 光伏ETF(515790.SH) | 买 | 1023500 | 0.685 | 701097.5 | ¥140.22 | 0 |
| 2025-07-08 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 2000 | 2.109 | 4218 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -494800 | 1.337 | -661547.6 | ¥132.31 | 857.49 |
| 2025-07-01 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -515100 | 1.436 | -739683.6 | ¥147.94 | 33351.63 |
| 2025-07-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -352900 | 1.925 | -679332.5 | ¥135.87 | -17784.4 |
| 2025-07-01 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 17200 | 0.564 | 9700.8 | ¥5 | 0 |
