双阈动量ETF狙击策略:年化收益率（28%）
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
概要
核心指标
- 累计收益率: 177.26%
- 年化收益率: 28%
- 基准收益率: -2.67%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 1.03
- 最大回撤: 21.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.9073813745704 | 145500 | 1 | 1.905 | 277177.5 | -346.49/-0.125% |
| 2026-04-23 | 创业板(159915.SZ) | 3.5227044137931 | 0 | 6 | 3.728 | 0 | 17058.93/6.679% |
| 2026-04-22 | 创业板(159915.SZ) | 3.5227044137931 | 72500 | 5 | 3.758 | 272455 | 17058.93/6.679% |
| 2026-04-21 | 创业板(159915.SZ) | 3.5227044137931 | 72500 | 4 | 3.681 | 266872.5 | 11476.43/4.494% |
| 2026-04-20 | 创业板(159915.SZ) | 3.5227044137931 | 72500 | 3 | 3.672 | 266220 | 10823.93/4.238% |
| 2026-04-17 | 创业板(159915.SZ) | 3.5227044137931 | 72500 | 2 | 3.67 | 266075 | 10678.93/4.181% |
| 2026-04-16 | 创业板(159915.SZ) | 3.5227044137931 | 72500 | 1 | 3.624 | 262740 | 7343.93/2.876% |
| 2026-04-16 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8333665691295 | 0 | 6 | 1.907 | 0 | 4187.59/1.671% |
| 2026-04-15 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8333665691295 | 136700 | 5 | 1.864 | 254808.8 | 4187.59/1.671% |
| 2026-04-14 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8333665691295 | 136700 | 4 | 1.825 | 249477.5 | -1143.71/-0.456% |
交易详情
| 2026-04-23 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -72500 | 3.769 | -273252.5 | ¥54.65 | 17856.43 |
| 2026-04-23 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 145500 | 1.907 | 277468.5 | ¥55.49 | 0 |
| 2026-04-16 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -136700 | 1.9 | -259730 | ¥51.95 | 9108.79 |
| 2026-04-16 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 72500 | 3.522 | 255345 | ¥51.07 | 0 |
| 2026-04-09 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -75300 | 3.316 | -249694.8 | ¥49.94 | 5598.69 |
| 2026-04-09 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 136700 | 1.833 | 250571.1 | ¥50.11 | 0 |
| 2026-04-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -136800 | 1.789 | -244735.2 | ¥48.95 | 7887.04 |
| 2026-04-08 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 75300 | 3.241 | 244047.3 | ¥48.81 | 0 |
| 2026-04-07 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -24100 | 9.845 | -237264.5 | ¥47.45 | -1710.69 |
| 2026-04-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 136800 | 1.731 | 236800.8 | ¥47.36 | 0 |
