双阈动量ETF狙击策略:年化收益率（23.79%）
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
概要
核心指标
- 累计收益率: 109.1%
- 年化收益率: 23.79%
- 基准收益率: -16.33%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 0.93
- 最大回撤: 21.9%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 创业板(159915.SZ) | 2.0504100111235 | 89900 | 32 | 2.32 | 208568 | 24236.14/13.148% |
| 2025-08-06 | 创业板(159915.SZ) | 2.0504100111235 | 89900 | 31 | 2.336 | 210006.4 | 25674.54/13.928% |
| 2025-08-05 | 创业板(159915.SZ) | 2.0504100111235 | 89900 | 30 | 2.32 | 208568 | 24236.14/13.148% |
| 2025-08-04 | 创业板(159915.SZ) | 2.0504100111235 | 89900 | 29 | 2.313 | 207938.7 | 23606.84/12.807% |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.0504100111235 | 89900 | 28 | 2.303 | 207039.7 | 22707.84/12.319% |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 2.0504100111235 | 89900 | 27 | 2.301 | 206859.9 | 22528.04/12.221% |
| 2025-07-30 | 创业板(159915.SZ) | 2.0504100111235 | 89900 | 26 | 2.345 | 210815.5 | 26483.64/14.367% |
| 2025-07-29 | 创业板(159915.SZ) | 2.0504100111235 | 89900 | 25 | 2.383 | 214231.7 | 29899.84/16.221% |
| 2025-07-28 | 创业板(159915.SZ) | 2.0504100111235 | 89900 | 24 | 2.342 | 210545.8 | 26213.94/14.221% |
| 2025-07-25 | 创业板(159915.SZ) | 2.0504100111235 | 89900 | 23 | 2.318 | 208388.2 | 24056.34/13.051% |
交易详情
| 2025-06-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -24400 | 7.378 | -180023.2 | ¥36 | -1329.46 |
| 2025-06-25 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 89900 | 2.05 | 184295 | ¥36.86 | 0 |
| 2025-06-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -115900 | 1.585 | -183701.5 | ¥36.74 | 3904.65 |
| 2025-06-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 24400 | 7.431 | 181316.4 | ¥36.26 | 0 |
| 2025-06-23 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -24400 | 7.452 | -181828.8 | ¥36.37 | -1207.8 |
| 2025-06-23 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 115900 | 1.551 | 179760.9 | ¥35.95 | 0 |
| 2025-06-19 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -116200 | 1.56 | -181272 | ¥36.25 | 893.53 |
| 2025-06-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 24400 | 7.5 | 183000 | ¥36.6 | 0 |
| 2025-06-13 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -123000 | 1.476 | -181548 | ¥36.31 | -1758.65 |
| 2025-06-13 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 116200 | 1.552 | 180342.4 | ¥36.07 | 0 |
