双阈动量ETF狙击策略:年化收益率（25.1%）
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
概要
核心指标
- 累计收益率: 171.75%
- 年化收益率: 25.1%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 0.92
- 最大回撤: 21.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4898975438596 | 28500 | 2 | 9.533 | 271690.5 | 1228.42/0.454% |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4898975438596 | 28500 | 1 | 9.564 | 272574 | 2111.92/0.781% |
| 2026-08-24 | 标普500(513500.SH) | 2.6545307539683 | 0 | 4 | 2.672 | 0 | 1760.9/0.658% |
| 2026-08-21 | 标普500(513500.SH) | 2.6545307539683 | 100800 | 3 | 2.672 | 269337.6 | 1760.9/0.658% |
| 2026-08-20 | 标普500(513500.SH) | 2.6545307539683 | 100800 | 2 | 2.675 | 269640 | 2063.3/0.771% |
| 2026-08-19 | 标普500(513500.SH) | 2.6545307539683 | 100800 | 1 | 2.642 | 266313.6 | -1263.1/-0.472% |
| 2026-08-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879194631 | 0 | 8 | 8.974 | 0 | 4059.12/1.523% |
| 2026-08-18 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879194631 | 29800 | 7 | 9.078 | 270524.4 | 4059.12/1.523% |
| 2026-08-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879194631 | 29800 | 6 | 9.068 | 270226.4 | 3761.12/1.411% |
| 2026-08-14 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879194631 | 29800 | 5 | 8.946 | 266590.8 | 125.52/0.047% |
交易详情
| 2026-08-24 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -100800 | 2.683 | -270446.4 | ¥54.09 | 2869.7 |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 28500 | 9.488 | 270408 | ¥54.08 | 0 |
| 2026-08-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -29800 | 8.957 | -266918.6 | ¥53.38 | 453.32 |
| 2026-08-19 | 标普500(513500.SH) | 买 | 100800 | 2.654 | 267523.2 | ¥53.5 | 0 |
| 2026-08-10 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -176500 | 1.514 | -267221 | ¥53.44 | 7184.5 |
| 2026-08-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 29800 | 8.94 | 266412 | ¥53.28 | 0 |
| 2026-07-27 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -73800 | 3.502 | -258447.6 | ¥51.69 | -2561.39 |
| 2026-07-27 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 176500 | 1.473 | 259984.5 | ¥52 | 0 |
| 2026-07-24 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -177500 | 1.478 | -262345 | ¥52.47 | 302.6 |
| 2026-07-24 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 73800 | 3.536 | 260956.8 | ¥52.19 | 0 |
