双阈动量ETF狙击策略:年化收益率（29.22%）
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
概要
核心指标
- 累计收益率: 192.19%
- 年化收益率: 29.22%
- 基准收益率: -1.18%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 1.07
- 最大回撤: 21.96%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0764151689432 | 139100 | 3 | 2.1 | 292110 | 3280.65/1.136% |
| 2026-05-14 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0764151689432 | 139100 | 2 | 2.105 | 292805.5 | 3976.15/1.377% |
| 2026-05-13 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0764151689432 | 139100 | 1 | 2.093 | 291136.3 | 2306.95/0.799% |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 3.9527903924222 | 0 | 2 | 4.048 | 0 | -945.21/-0.324% |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 3.9527903924222 | 73900 | 1 | 3.94 | 291166 | -945.21/-0.324% |
| 2026-05-12 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0494097701149 | 0 | 3 | 2.081 | 0 | 8155.76/2.859% |
| 2026-05-11 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0494097701149 | 139200 | 2 | 2.108 | 293433.6 | 8155.76/2.859% |
| 2026-05-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0494097701149 | 139200 | 1 | 2.065 | 287448 | 2170.16/0.761% |
| 2026-05-08 | 创业板(159915.SZ) | 3.8147627844712 | 0 | 2 | 3.806 | 0 | 2258.72/0.793% |
| 2026-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 3.8147627844712 | 74700 | 1 | 3.845 | 287221.5 | 2258.72/0.793% |
交易详情
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -73900 | 3.91 | -288949 | ¥57.79 | -3162.21 |
| 2026-05-13 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 139100 | 2.076 | 288771.6 | ¥57.75 | 0 |
| 2026-05-12 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -139200 | 2.098 | -292041.6 | ¥58.41 | 6763.76 |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 73900 | 3.952 | 292052.8 | ¥58.41 | 0 |
| 2026-05-08 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -74700 | 3.811 | -284681.7 | ¥56.94 | -281.08 |
| 2026-05-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 139200 | 2.049 | 285220.8 | ¥57.04 | 0 |
| 2026-05-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -140700 | 2.03 | -285621 | ¥57.12 | 7682.92 |
| 2026-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 74700 | 3.814 | 284905.8 | ¥56.98 | 0 |
| 2026-04-30 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -74300 | 3.703 | -275132.9 | ¥55.03 | 985.38 |
| 2026-04-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 140700 | 1.975 | 277882.5 | ¥55.58 | 0 |
