量价共振ETF轮动:年化收益率（29.22%）
该策略是一个聚焦于 4 只特定 ETF 的量化投资，通过多因子模型进行标的筛选与资金配置。策略综合了趋势评分、价格反转因子和成交量比率三个指标，其中趋势评分占 40% 权重，通过计算年化收益率与 R 平方的乘积衡量趋势强度；价格反转因子占 20% 权重，通过短期价格变动判断反转机会；成交量比率直接纳入评分体系，反映资金流向。策略每 25 个交易日调仓一次，每次仅选择综合评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，实现对优势标的的集中投资。
概要
核心指标
- 累计收益率: 514.1%
- 年化收益率: 29.22%
- 基准收益率: 63.65%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 1.27
- 最大回撤: 20.84%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 300ETF(510300.SH) | 4.788381383749 | 621500 | 13 | 4.878 | 3031677 | 55697.97/1.872% |
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.3400016965702 | 783100 | 23 | 3.97 | 3108907 | 493351.67/18.862% |
| 2026-05-14 | 300ETF(510300.SH) | 4.788381383749 | 621500 | 12 | 4.941 | 3070831.5 | 94852.47/3.187% |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 3.3400016965702 | 783100 | 22 | 3.961 | 3101859.1 | 486303.77/18.593% |
| 2026-05-13 | 300ETF(510300.SH) | 4.788381383749 | 621500 | 11 | 5.017 | 3118065.5 | 142086.47/4.774% |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 3.3400016965702 | 783100 | 21 | 4.048 | 3169988.8 | 554433.47/21.198% |
| 2026-05-12 | 300ETF(510300.SH) | 4.7864355059475 | 613700 | 10 | 4.963 | 3045793.1 | 108357.63/3.689% |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 3.3400016965702 | 790700 | 20 | 3.94 | 3115358 | 474418.66/17.964% |
| 2026-05-11 | 300ETF(510300.SH) | 4.7864355059475 | 613700 | 9 | 4.966 | 3047634.2 | 110198.73/3.752% |
| 2026-05-11 | 创业板(159915.SZ) | 3.3400016965702 | 790700 | 19 | 3.947 | 3120892.9 | 479953.56/18.174% |
交易详情
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7600 | 3.91 | -29716 | ¥8.91 | 4331.99 |
| 2026-05-13 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 7800 | 4.94 | 38532 | ¥11.56 | 0 |
| 2026-04-24 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -1196000 | 2.37 | -2834520 | ¥850.36 | 79901.13 |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -28600 | 3.689 | -105505.4 | ¥31.65 | 9981.35 |
| 2026-04-24 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 613700 | 4.785 | 2936554.5 | ¥880.97 | 0 |
| 2026-04-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -274400 | 9.995 | -2742628 | ¥822.79 | 99912.22 |
| 2026-04-10 | 标普500(513500.SH) | 买 | 100 | 2.3 | 230 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-10 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 819300 | 3.339 | 2735642.7 | ¥820.69 | 0 |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -815000 | 3.306 | -2694390 | ¥808.32 | -26903.64 |
| 2026-03-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 274400 | 9.628 | 2641923.2 | ¥792.58 | 0 |
