量价共振ETF轮动:年化收益率（23.4%）
该策略是一个聚焦于 4 只特定 ETF 的量化投资，通过多因子模型进行标的筛选与资金配置。策略综合了趋势评分、价格反转因子和成交量比率三个指标，其中趋势评分占 40% 权重，通过计算年化收益率与 R 平方的乘积衡量趋势强度；价格反转因子占 20% 权重，通过短期价格变动判断反转机会；成交量比率直接纳入评分体系，反映资金流向。策略每 25 个交易日调仓一次，每次仅选择综合评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，实现对优势标的的集中投资。
概要
核心指标
- 累计收益率: 280.24%
- 年化收益率: 23.4%
- 基准收益率: 38.56%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 1.05
- 最大回撤: 20.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 300ETF(510300.SH) | 4.2262674972191 | 449500 | 10 | 4.193 | 1884753.5 | -14953.74/-0.787% |
| 2025-08-07 | 创业板(159915.SZ) | 2.0336099050522 | 821300 | 40 | 2.32 | 1905416 | 235212.18/14.083% |
| 2025-08-06 | 300ETF(510300.SH) | 4.2262674972191 | 449500 | 9 | 4.194 | 1885203 | -14504.24/-0.763% |
| 2025-08-06 | 创业板(159915.SZ) | 2.0336099050522 | 821300 | 39 | 2.336 | 1918556.8 | 248352.98/14.87% |
| 2025-08-05 | 300ETF(510300.SH) | 4.2262674972191 | 449500 | 8 | 4.183 | 1880258.5 | -19448.74/-1.024% |
| 2025-08-05 | 创业板(159915.SZ) | 2.0336099050522 | 821300 | 38 | 2.32 | 1905416 | 235212.18/14.083% |
| 2025-08-04 | 300ETF(510300.SH) | 4.2262674972191 | 449500 | 7 | 4.152 | 1866324 | -33383.24/-1.757% |
| 2025-08-04 | 创业板(159915.SZ) | 2.0336099050522 | 821300 | 37 | 2.313 | 1899666.9 | 229463.08/13.739% |
| 2025-08-01 | 300ETF(510300.SH) | 4.2262674972191 | 449500 | 6 | 4.133 | 1857783.5 | -41923.74/-2.207% |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.0336099050522 | 821300 | 36 | 2.303 | 1891453.9 | 221250.08/13.247% |
交易详情
| 2025-07-25 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -858800 | 2.157 | -1852431.6 | ¥555.73 | 27793.17 |
| 2025-07-25 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -23100 | 2.326 | -53730.6 | ¥16.12 | 6754.21 |
| 2025-07-25 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 449500 | 4.225 | 1899137.5 | ¥569.74 | 0 |
| 2025-07-11 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -446833 | 4.066 | -1816822.978 | ¥545.05 | 92225.59 |
| 2025-07-11 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -6700 | 2.169 | -14532.3 | ¥5 | 907.11 |
| 2025-07-11 | 标普500(513500.SH) | 买 | 858800 | 2.124 | 1824091.2 | ¥547.23 | 0 |
| 2025-06-27 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -2000 | 2.1 | -4200 | ¥5 | 132.78 |
| 2025-06-27 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1100 | 3.99 | 4389 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 9833 | 3.901 | -0.67 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-13 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -856600 | 2.02 | -1730332 | ¥519.1 | 109158.59 |
