量价共振ETF轮动:年化收益率（26.89%）
该策略是一个聚焦于 4 只特定 ETF 的量化投资，通过多因子模型进行标的筛选与资金配置。策略综合了趋势评分、价格反转因子和成交量比率三个指标，其中趋势评分占 40% 权重，通过计算年化收益率与 R 平方的乘积衡量趋势强度；价格反转因子占 20% 权重，通过短期价格变动判断反转机会；成交量比率直接纳入评分体系，反映资金流向。策略每 25 个交易日调仓一次，每次仅选择综合评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，实现对优势标的的集中投资。
概要
核心指标
- 累计收益率: 425.17%
- 年化收益率: 26.89%
- 基准收益率: 49.86%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1.18
- 最大回撤: 20.84%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.6308884110787 | 274400 | 4 | 9.699 | 2661405.6 | 18689.82/0.707% |
| 2026-03-31 | 标普500(513500.SH) | 2.303189121164 | 1195900 | 14 | 2.164 | 2587927.6 | -166456.27/-6.043% |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.6308884110787 | 274400 | 3 | 9.656 | 2649606.4 | 6890.62/0.261% |
| 2026-03-30 | 标普500(513500.SH) | 2.303189121164 | 1195900 | 13 | 2.171 | 2596298.9 | -158084.97/-5.739% |
| 2026-03-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.6308884110787 | 274400 | 2 | 9.494 | 2605153.6 | -37562.18/-1.421% |
| 2026-03-27 | 标普500(513500.SH) | 2.303189121164 | 1195900 | 12 | 2.209 | 2641743.1 | -112640.77/-4.09% |
| 2026-03-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.6308884110787 | 274400 | 1 | 9.45 | 2593080 | -49635.78/-1.878% |
| 2026-03-26 | 标普500(513500.SH) | 2.303189121164 | 1195900 | 11 | 2.219 | 2653702.1 | -100681.77/-3.655% |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 3.339010601227 | 0 | 21 | 3.263 | 0 | -26088.64/-0.959% |
| 2026-03-25 | 标普500(513500.SH) | 2.3046912010221 | 1174000 | 10 | 2.213 | 2598062 | -107645.47/-3.978% |
交易详情
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -815000 | 3.306 | -2694390 | ¥808.32 | -26903.64 |
| 2026-03-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 274400 | 9.628 | 2641923.2 | ¥792.58 | 0 |
| 2026-03-26 | 标普500(513500.SH) | 买 | 21900 | 2.222 | 48661.8 | ¥14.6 | 0 |
| 2026-03-12 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -248100 | 10.928 | -2711236.8 | ¥813.37 | 32193.83 |
| 2026-03-12 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 2500 | 3.34 | 8350 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-12 | 标普500(513500.SH) | 买 | 1174000 | 2.304 | 2704896 | ¥811.47 | 0 |
| 2026-02-26 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -558400 | 4.751 | -2652958.4 | ¥795.89 | 22664.79 |
| 2026-02-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -5900 | 10.939 | -64540.1 | ¥19.36 | 830.49 |
| 2026-02-26 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 812500 | 3.338 | 2712125 | ¥813.64 | 0 |
| 2026-02-04 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -808600 | 3.29 | -2660294 | ¥798.09 | 121839.29 |
