量价共振ETF轮动:年化收益率（27.21%）
该策略是一个聚焦于 4 只特定 ETF 的量化投资，通过多因子模型进行标的筛选与资金配置。策略综合了趋势评分、价格反转因子和成交量比率三个指标，其中趋势评分占 40% 权重，通过计算年化收益率与 R 平方的乘积衡量趋势强度；价格反转因子占 20% 权重，通过短期价格变动判断反转机会；成交量比率直接纳入评分体系，反映资金流向。策略每 25 个交易日调仓一次，每次仅选择综合评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，实现对优势标的的集中投资。
概要
核心指标
- 累计收益率: 488.15%
- 年化收益率: 27.21%
- 基准收益率: 53.29%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1.16
- 最大回撤: 20.84%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.8826639885678 | 314800 | 14 | 9.533 | 3000988.4 | 204725.78/7.321% |
| 2026-08-25 | 标普500(513500.SH) | 2.6588032384875 | 1068400 | 14 | 2.695 | 2879338 | 38672.62/1.361% |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.8826639885678 | 314800 | 13 | 9.564 | 3010747.2 | 214484.58/7.67% |
| 2026-08-24 | 标普500(513500.SH) | 2.6588032384875 | 1068400 | 13 | 2.672 | 2854764.8 | 14099.42/0.496% |
| 2026-08-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.8826639885678 | 314800 | 12 | 9.388 | 2955342.4 | 159079.78/5.689% |
| 2026-08-21 | 标普500(513500.SH) | 2.6588032384875 | 1068400 | 12 | 2.672 | 2854764.8 | 14099.42/0.496% |
| 2026-08-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.8826639885678 | 314800 | 11 | 9.234 | 2906863.2 | 110600.58/3.955% |
| 2026-08-20 | 标普500(513500.SH) | 2.6588032384875 | 1068400 | 11 | 2.675 | 2857970 | 17304.62/0.609% |
| 2026-08-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.8826639885678 | 314900 | 10 | 8.974 | 2825912.6 | 28761.71/1.028% |
| 2026-08-19 | 标普500(513500.SH) | 2.6587973974911 | 1068200 | 10 | 2.642 | 2822184.4 | -17942.98/-0.632% |
交易详情
| 2026-08-20 | 标普500(513500.SH) | 买 | 200 | 2.665 | 533 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -100 | 9.251 | -925.1 | ¥5 | 36.83 |
| 2026-08-06 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -603900 | 4.688 | -2831083.2 | ¥849.32 | -171929.08 |
| 2026-08-06 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -775000 | 3.497 | -2710175 | ¥813.05 | 103319.03 |
| 2026-08-06 | 标普500(513500.SH) | 买 | 1068200 | 2.658 | 2839275.6 | ¥851.78 | 0 |
| 2026-08-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 314900 | 8.88 | 2796312 | ¥838.89 | 0 |
| 2026-07-23 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -20600 | 4.774 | -98344.4 | ¥29.5 | -4093.18 |
| 2026-07-09 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 24500 | 3.904 | 95648 | ¥28.69 | 0 |
| 2026-07-09 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 7000 | 4.813 | 33691 | ¥10.11 | 0 |
| 2026-06-25 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -1215400 | 2.528 | -3072531.2 | ¥921.76 | -21589.76 |
