多因子动态ETF猎手:年化收益率（161.97%）
该策略针对 20 多只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 338.85%
- 年化收益率: 161.97%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: 1.44
- 夏普比率: 2.76
- 最大回撤: 13.92%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | HK互联网(513040.SH) | 1.5313062009855 | 2881800 | 1 | 1.519 | 4377454.2 | -35464.01/-0.804% |
| 2025-08-07 | 创业板(159915.SZ) | 2.2858752073976 | 0 | 4 | 2.32 | 0 | 94861.17/2.193% |
| 2025-08-06 | 创业板(159915.SZ) | 2.2858752073976 | 1892500 | 3 | 2.336 | 4420880 | 94861.17/2.193% |
| 2025-08-05 | 创业板(159915.SZ) | 2.2858752073976 | 1892500 | 2 | 2.32 | 4390600 | 64581.17/1.493% |
| 2025-08-04 | 创业板(159915.SZ) | 2.2854569987188 | 1873200 | 1 | 2.313 | 4332711.6 | 51593.55/1.205% |
| 2025-08-04 | 消费电子(561600.SH) | 0.88317659968218 | 0 | 2 | 0.874 | 0 | -60533.53/-1.379% |
| 2025-08-01 | 消费电子(561600.SH) | 0.88317659968218 | 4971300 | 1 | 0.871 | 4330002.3 | -60533.53/-1.379% |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544707976613 | 0 | 2 | 2.303 | 0 | -102428.66/-2.271% |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544707976613 | 1915600 | 1 | 2.301 | 4407795.6 | -102428.66/-2.271% |
| 2025-07-31 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60911190593991 | 0 | 17 | 0.607 | 0 | 122881.15/2.773% |
交易详情
| 2025-08-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1892500 | 2.338 | -4424665 | ¥884.93 | 98646.17 |
| 2025-08-07 | HK互联网(513040.SH) | 买 | 2881800 | 1.531 | 4412035.8 | ¥882.41 | 0 |
| 2025-08-05 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 19300 | 2.326 | 44891.8 | ¥8.98 | 0 |
| 2025-08-04 | 消费电子(561600.SH) | 卖 | -4971300 | 0.869 | -4320059.7 | ¥864.01 | -70476.13 |
| 2025-08-04 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1873200 | 2.285 | 4280262 | ¥856.05 | 0 |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1915600 | 2.296 | -4398217.6 | ¥879.64 | -112006.66 |
| 2025-08-01 | 消费电子(561600.SH) | 买 | 4971300 | 0.883 | 4389657.9 | ¥877.93 | 0 |
| 2025-07-31 | 光伏ETF(159857.SZ) | 卖 | -7276200 | 0.62 | -4511244 | ¥902.25 | 79223.95 |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1915600 | 2.354 | 4509322.4 | ¥901.86 | 0 |
| 2025-07-14 | 光伏ETF(159857.SZ) | 买 | 9600 | 0.613 | 5884.8 | ¥5 | 0 |
