多因子动态ETF猎手:年化收益率（94.94%）
该策略针对 20 多只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 319.15%
- 年化收益率: 94.94%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.86
- 夏普比率: 1.78
- 最大回撤: 41.55%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 广发石油(162719.SZ) | 2.7795558040089 | 1122500 | 10 | 3.734 | 4191415 | 1071363.61/34.338% |
| 2026-03-30 | 广发石油(162719.SZ) | 2.7795558040089 | 1122500 | 9 | 3.832 | 4301420 | 1181368.61/37.864% |
| 2026-03-27 | 广发石油(162719.SZ) | 2.7795558040089 | 1122500 | 8 | 3.484 | 3910790 | 790738.61/25.344% |
| 2026-03-26 | 广发石油(162719.SZ) | 2.7795558040089 | 1122500 | 7 | 3.234 | 3630165 | 510113.61/16.35% |
| 2026-03-25 | 广发石油(162719.SZ) | 2.7795558040089 | 1122500 | 6 | 2.97 | 3333825 | 213773.61/6.852% |
| 2026-03-24 | 广发石油(162719.SZ) | 2.7795558040089 | 1122500 | 5 | 3.214 | 3607715 | 487663.61/15.63% |
| 2026-03-23 | 广发石油(162719.SZ) | 2.7795558040089 | 1122500 | 4 | 3.112 | 3493220 | 373168.61/11.96% |
| 2026-03-20 | 广发石油(162719.SZ) | 2.7795558040089 | 1122500 | 3 | 2.829 | 3175552.5 | 55501.11/1.779% |
| 2026-03-19 | 广发石油(162719.SZ) | 2.7795558040089 | 1122500 | 2 | 2.871 | 3222697.5 | 102646.11/3.29% |
| 2026-03-18 | 广发石油(162719.SZ) | 2.7795558040089 | 1122500 | 1 | 2.73 | 3064425 | -55626.39/-1.783% |
交易详情
| 2026-03-18 | 光伏ETF(159857.SZ) | 卖 | -3298800 | 0.946 | -3120664.8 | ¥624.13 | -142500.9 |
| 2026-03-18 | 广发石油(162719.SZ) | 买 | 1122500 | 2.779 | 3119427.5 | ¥623.89 | 0 |
| 2026-03-16 | 纳指生物(513290.SH) | 卖 | -2192200 | 1.44 | -3156768 | ¥631.35 | -15979.82 |
| 2026-03-16 | 光伏ETF(159857.SZ) | 买 | 3298800 | 0.989 | 3262513.2 | ¥652.5 | 0 |
| 2026-03-13 | 广发石油(162719.SZ) | 卖 | -1206500 | 2.719 | -3280473.5 | ¥656.09 | -208273.61 |
| 2026-03-13 | 纳指生物(513290.SH) | 买 | 2192200 | 1.447 | 3172113.4 | ¥634.42 | 0 |
| 2026-03-06 | 广发石油(162719.SZ) | 买 | 29800 | 2.735 | 81503 | ¥16.3 | 0 |
| 2026-03-05 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -1863000 | 1.873 | -3489399 | ¥697.88 | -150183.27 |
| 2026-03-05 | 广发石油(162719.SZ) | 买 | 1176700 | 2.895 | 3406546.5 | ¥681.31 | 0 |
| 2026-02-25 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 65100 | 1.987 | 129353.7 | ¥25.87 | 0 |
