多因子动态ETF猎手:年化收益率（79.26%）
该策略针对 20 多只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 274.42%
- 年化收益率: 79.26%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.7
- 夏普比率: 1.53
- 最大回撤: 41.54%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 芯片50(159560.SZ) | 2.2704540006103 | 1638500 | 1 | 2.274 | 3725949 | 5810.12/0.156% |
| 2026-05-15 | 科创信息(588100.SH) | 2.6123475569576 | 0 | 4 | 2.591 | 0 | 26607.71/0.714% |
| 2026-05-14 | 科创信息(588100.SH) | 2.6123475569576 | 1426500 | 3 | 2.631 | 3753121.5 | 26607.71/0.714% |
| 2026-05-13 | 科创信息(588100.SH) | 2.6123365044868 | 1426400 | 2 | 2.706 | 3859838.4 | 133601.61/3.585% |
| 2026-05-12 | 科创信息(588100.SH) | 2.6125223999436 | 1419200 | 1 | 2.641 | 3748107.2 | 40415.41/1.09% |
| 2026-05-12 | 消费电子(561600.SH) | 1.3215830239508 | 0 | 12 | 1.563 | 0 | 585412.81/18.646% |
| 2026-05-11 | 消费电子(561600.SH) | 1.3215830239508 | 2375700 | 11 | 1.568 | 3725097.6 | 585412.81/18.646% |
| 2026-05-08 | 消费电子(561600.SH) | 1.3215830239508 | 2375700 | 10 | 1.493 | 3546920.1 | 407235.31/12.971% |
| 2026-05-07 | 消费电子(561600.SH) | 1.3215830239508 | 2375700 | 9 | 1.508 | 3582555.6 | 442870.81/14.106% |
| 2026-05-06 | 消费电子(561600.SH) | 1.3215830239508 | 2375700 | 8 | 1.469 | 3489903.3 | 350218.51/11.155% |
交易详情
| 2026-05-15 | 科创信息(588100.SH) | 卖 | -1426500 | 2.621 | -3738856.5 | ¥747.77 | 12342.71 |
| 2026-05-15 | 芯片50(159560.SZ) | 买 | 1638500 | 2.27 | 3719395 | ¥743.88 | 0 |
| 2026-05-14 | 科创信息(588100.SH) | 买 | 100 | 2.72 | 272 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 科创信息(588100.SH) | 买 | 7200 | 2.575 | 18540 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 消费电子(561600.SH) | 卖 | -2375700 | 1.569 | -3727473.3 | ¥745.49 | 587788.51 |
| 2026-05-12 | 科创信息(588100.SH) | 买 | 1419200 | 2.612 | 3706950.4 | ¥741.39 | 0 |
| 2026-04-23 | 消费电子(561600.SH) | 买 | 13500 | 1.377 | 18589.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-22 | 中国A50(563000.SH) | 卖 | -2808800 | 1.118 | -3140238.4 | ¥628.05 | 21846.85 |
| 2026-04-22 | 消费电子(561600.SH) | 买 | 2362200 | 1.321 | 3120466.2 | ¥624.09 | 0 |
| 2026-04-17 | 消费电子(561600.SH) | 卖 | -2471500 | 1.262 | -3119033 | ¥623.81 | -32759.73 |
