多因子动态ETF猎手:年化收益率（57.09%）
该策略针对 20 多只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 215.47%
- 年化收益率: 57.09%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 1.19
- 最大回撤: 43.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 纳指生物(513290.SH) | 1.8213641976041 | 1686200 | 1 | 1.87 | 3153194 | 82009.69/2.67% |
| 2026-08-25 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273854014599 | 0 | 9 | 1.911 | 0 | -67470.62/-2.147% |
| 2026-08-24 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273854014599 | 1630300 | 8 | 1.886 | 3074745.8 | -67470.62/-2.147% |
| 2026-08-21 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273854014599 | 1630300 | 7 | 1.886 | 3074745.8 | -67470.62/-2.147% |
| 2026-08-20 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273854014599 | 1630300 | 6 | 1.916 | 3123654.8 | -18561.62/-0.591% |
| 2026-08-19 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273854014599 | 1630300 | 5 | 1.9 | 3097570 | -44646.42/-1.421% |
| 2026-08-18 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273854014599 | 1630300 | 4 | 1.965 | 3203539.5 | 61323.08/1.952% |
| 2026-08-17 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273854014599 | 1630300 | 3 | 1.991 | 3245927.3 | 103710.88/3.301% |
| 2026-08-14 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273854014599 | 1630300 | 2 | 1.94 | 3162782 | 20565.58/0.654% |
| 2026-08-13 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9273854014599 | 1630300 | 1 | 1.951 | 3180715.3 | 38498.88/1.225% |
交易详情
| 2026-08-25 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -1630300 | 1.885 | -3073115.5 | ¥614.62 | -69100.92 |
| 2026-08-25 | 纳指生物(513290.SH) | 买 | 1686200 | 1.821 | 3070570.2 | ¥614.11 | 0 |
| 2026-08-13 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -344400 | 9.126 | -3142994.4 | ¥628.6 | 63442.61 |
| 2026-08-13 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 1630300 | 1.927 | 3141588.1 | ¥628.32 | 0 |
| 2026-08-10 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -1142900 | 2.695 | -3080115.5 | ¥616.02 | 14244.65 |
| 2026-08-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 344400 | 8.94 | 3078936 | ¥615.79 | 0 |
| 2026-08-07 | HK互联网(513040.SH) | 卖 | -3075700 | 0.997 | -3066472.9 | ¥613.29 | -25223.82 |
| 2026-08-07 | 标普500(513500.SH) | 买 | 1142900 | 2.682 | 3065257.8 | ¥613.05 | 0 |
| 2026-08-03 | 广发石油(162719.SZ) | 卖 | -1112300 | 2.78 | -3092194 | ¥618.44 | 49445.07 |
| 2026-08-03 | HK互联网(513040.SH) | 买 | 3075700 | 1.005 | 3091078.5 | ¥618.22 | 0 |
