一、下载数据

端到端模型数据按频率分为 4 个压缩包，可根据需要选择下载，无需全部下载：

• cpt_jyc_2026_e2e_bar1m
• cpt_jyc_2026_e2e_bar5m
• cpt_jyc_2026_e2e_bar15m
• `cpt_jyc_2026_e2

背景

端到端（End-to-End, E2E）模型直接以分钟级行情和盘口快照为输入，自行学习特征表达与预测目标，相比传统因子方式对算力和数据量的要求高出很多。为降低本地训练的门槛，主办方开放一条本地化训练通道：把端到端模型所需的训练集数据打包成压缩文件供直接下载，在本地完成模

新手入门

欢迎参加 2026 年第二届“进益资本”杯量化因子挑战赛。

比赛包含“因子挖掘”和“端到端模型”两个赛道，均使用 A 股分钟行情与盘口数据，预测未来 30 分钟 VWAP 收益。两个赛道的报名、开发和评测流程相同，提交内容略有区别。

比赛相关操作均须在“进益资本”空间

新手入门

欢迎参加 2026 年第二届“进益资本”杯量化因子挑战赛。

比赛包含“因子挖掘”和“端到端模型”两个赛道，均使用 A 股分钟行情与盘口数据，预测未来 30 分钟 VWAP 收益。两个赛道的报名、开发和评测流程相同，提交内容略有区别。

比赛相关操作均须在“进益资本”空间

围绕ETF择时动态交易，分享高流动性ETF池筛选、多维度动量筛选及市场自适应调整方法。

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一、视频回放

[https://bigquant.com/bigapis/college/v1/files/c43a601f-26eb-4d04-9adc-982f387a9849](https

有没有解决办法啊，平台那么多赚钱的策略，但是为何你一跟进去就亏钱？

策略中既要交易股票又要交易ETF，market参数要怎么设置？比如我的策略是主要交易小市值股票，行情不好的时候，想买国债ETF或货币ETF，但是performance = bigtrader.run(

**market=bigtrader.Market.CN_FUND, ……)中m

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ffbfcccc-d42d-4c78-b075-3e5338d165a

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

首先，构建简单但能运行的策略

BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in

——Carry 因子是真的，赚钱故事可能是假的。

\n一次讲透：因子为何有效、收益从哪来、策略怎么改，以及换月复权如何让结论反转。做期货因子、CTA、回测工程别错过。

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一、直播回放

[https://bigquant.com/bigapis/college/v1/files/f5

基于动量与风险优化双重视角的ETF行业轮动策略研究.pdf 879357

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一句话版：这套策略每周按"展期收益率"给期货品种排座次、贴水做多/升水做空，等权持有。但拆腿归因后真相是——它赚的是商品天然贴水体质的 beta 暴露，不是每周调仓的 alpha 择时。这个结论对做期货单因子研究的人来说，是个重要的"认知纠偏"。

一、先建立框架：期货因子 =

您好，

我目前使用 BigQuant，现有账户可以访问相关数据集的 schema，但 SDK 数据查询返回：

“请先申请SDK使用权限”。

希望确认以下问题：

1. 现有账户能否免费申请或开通 SDK 数据查询权限？
2. 开通后是否可以实际读取以下三个数据集？
   • cn_stock

3月3日提交的模拟交易，但是“没有产生信号”

https://bigquant.com/trading/detail/7261e40f-2712-4778-9c0d-547f91a8d95b

**请问3.0版本上rank_beta_industry_5_0因子是哪个替代了？**1.0 的

rank_beta_industry_5_0 对应 3.0 的哪个字段或写法

\

在数据抽取模块中，其实时间为2026-03-02，终止时间为2026-03-05，历史数据向前取的天数设定为90，但是，为什么实际抽取到的数据只有2026-03-05这一天的？

# @module(position="-234,-636", comment="""抽取预测数据""")
m4 = M.extract_data_dai.v18(
    sql=m3.data,
    start_date="""2021-01-01""",

同样的策略，为什么移植到新版本后训练很慢。用的lightbgm模块。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=b1cca2fd-a50c-4395-b68c-81bb2a50a

想通过bigtrader自行运行回测得出第二天的交易信号，需要导入今天实盘已经买入的股票，比如说今天开盘的时候我的账户是100万，盘中买入 平安银行100股，如何在bigtrader里把这些操作写进去，通过已有的模型运行回测把第二天的买卖信号运行出来

1.0情况下通过model的id能够读取，3.0的模型仍然有model的id，可以通过id读取，但是几天后就失效了，如何去永久保存，调用。

• *Output is truncated. View as a open in a text editor. Adjust cell

报错信息：\n--------------------------------------------------------------------------- ErrorReturnCode_255 Traceback (most recent call last) Cell In[

RT

如果有怎么计算 强赎满足天数的逻辑就更好

谢谢

最近运行可转债三低策略时，发现策略有时候会选中刚刚发布了强赎公告的可转债，这种可转债刚开始下跌，一般跌的比较狠，但正好符合三低策略，会被选中，买入后大概率亏损。所以我想在策略里加入筛选发布了强赎公告的代码，但是看了数据平台中关于可转债的所有表，似乎只有[\n可转债信息](https://bigqua

策略在回测时调仓频率是5天一次，或触发止盈后调仓，但提交模拟后3月17日-3月25日这几天每天都有调仓信号，而回测中的只有3月20日这一天调仓。

模拟交易详情如下：

| 日期时间 | 股票 | 操作 | 成交量 | 成交均价 | 成交额 | 手续费 | 委托数量 | |----|----

我在策略里使用了已训练的XGboost模型，且已保存至AI studio的根目录，但开始模拟交易后无法调用导致不产生交易，请问如何解决

我的策略中应用了机器学习pkl文件，实盘中无法调用，请问怎么解决

各位好，我还有个问题想咨询一下，我的策略已经跑了实盘，现在定的策略是早上开盘后马上用市价买进，选用的是成交量加权平均价格（VWAP）。在交易后我发现有比较明显的价格偏差（我理解应该是交易滑点），比方说像今天早上买入邵阳液压，我看这个票的开盘价是42.02，但是我的成交价格是42.40到42.45，对

我部署了一个深度学习策略，回测能够显示，但是模拟交易不能产生信号

原始方法是https://bigquant.com/wiki/doc/5VJrAUu8Vd

回测数据是加入到

# 加载回测数据（不含标签）
context.test_df = get_data(context.te