kyle_作业
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结果
'因子 ((c_zscore((close / m_avg(close, 20))) / pb) / m_stddev((c_zscore((close / m_avg(close, 20))) / pb), 60)) 的 IC 为 -0.02, 因子累计收益为 -0.09, 年化收益为 -0.018, 夏普比例为 0.073, 年化波动率为 0.278, 最大回撤为 -0.578'