LJY作业提交

由bqh5588x创建，最终由bqh5588x更新于2025-08-11 07:46 被浏览 2 用户

因子概述 ABN TURN（异常换手）：衡量股票近期换手率相对于长期换手率的异常程度，计算方式为过去20个交易日平均换手率除以过去250个交易日平均换手率。

-1 * m_avg(turn, 20) / m_avg(turn, 252)

因子回测报告

1. 因子可信度：**中等偏弱，**IC值: 0.03，信号强度较弱，IR值: 0.4151，信号稳定性一般，有效性: 80.9%的时间|IC|>0.02，具备一定预测能力
2. 收益表现：**收益尚可回撤较大，**多头组合年化收益: 19.78%，多头最大回测35.01%
3. 交易成本：**合理，**换手率: 4.76%（多空），交易频率适中
4. 相关性：看IC分析指标好像是一根斜线是正相关的，但是看多空分组好像又不是越小越好的样子，超过了一定的临界值反而收益就下降了，感觉是不是作为一个过滤指标会比较好。

https://bigquant.com/codesharev3/8f0630f8-7fd0-4d17-8eb8-3863e1e90300

\