bqbppxmo_作业
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已挖掘的因子如下:
[
'因子 c_zscore((volume / turn)) 的 IC 为 0.015, 因子累计收益为 0.194, 年化收益为 0.097, 夏普比例为 0.551, 年化波动率为 0.206, 最大回撤为 -0.223',
'因子 c_zscore((c_zscore((volume / turn)) * m_stddev(close, 20))) 的 IC 为 0.0212, 因子累计收益为 0.008, 年化收益为 0.004, 夏普比例为 0.151, 年化波动率为 0.272, 最大回撤为 -0.268',
'因子 c_zscore((c_zscore((c_zscore((volume / turn)) * m_stddev(close, 20))) * (100 - (100 / ((m_avg(((close - m_avg(close, 2)) / m_avg(close, 2)), 14) / m_avg(abs(((close - m_avg(close, 2)) / m_avg(close, 2))), 14)) + 1))))) 的 IC 为 0.021, 因子累计收益为 -0.296, 年化收益为 -0.174, 夏普比例为 -0.659, 年化波动率为 0.244, 最大回撤为 -0.492',
'因子 c_zscore((c_zscore((c_zscore((volume / turn)) * m_stddev(close, 20))) * m_pct_rank(volume, 20))) 的 IC 为 0.026, 因子累计收益为 -0.353, 年化收益为 -0.21, 夏普比例为 -0.751, 年化波动率为 0.267, 最大回撤为 -0.416',
'因子 c_zscore((c_zscore((c_zscore((volume / turn)) * m_stddev(close, 20))) * c_pct_rank(turn))) 的 IC 为 0.0279, 因子累计收益为 -0.173, 年化收益为 -0.098, 夏普比例为 -0.198, 年化波动率为 0.297, 最大回撤为 -0.366'
]
https://bigquant.com/codesharev3/3c427eb3-3a11-4120-8e6f-e169c4284a36
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