综合风控:如何通过条件止损+补仓+精炼买入/卖出信号

策略介绍

本策略主要讲解如何在策略中加入个股风控与大盘风控逻辑。

  • 个股风控:个股价格低于某一价格时,但是不影响其他股票的买卖信号,也被称为止盈止损逻辑。
  • 大盘风控:大盘上证指数最近表现比较差时,将仓内股票全部清空,当日不再交易。

本策略就是在平台的默认可视化线性模板策略的基础上进

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量化投资

导语

1989年发表的论文《The Fundamental Law of Active Management》及其随后的相关论文揭示了寻求主动投资的alpha收益的数量化关系,这为主动组合投资管理带来一套令人信服的分析框架,这个数量化关系很好揭示了数量化技术(量化投资)可以如何或

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处理持仓中的ST和退市股

导语

主要思想:对已有的持仓和要买入的股票名称每天判断是否含有ST或退,并及时卖出/阻止买入

步骤

  • 增加M9、M10提取股票名称传入回测引擎;
  • K线处理函数把当日持仓数据连接上传入的股票名称;
  • 在调仓时先判断卖出ST、退市股;
  • 正常处理调仓,判断是否重复卖出;

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报错

  • /home/aiuser/.ipython/profile_default/startup/000-aistudio.py:234: DeprecationWarning: This module is deprecated. Please use `from bigdatasource.ap

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因子(特征)工程是什么

导语

近年来,国内量化投资迎来了发展的黄金期,但涉及机器学习的量化投资还比较少。机器学习领域的大神Andrew Ng(吴恩达)老师曾经说过机器学习很大程度上就是特征工程,因此本文主要介绍下特征工程在量化投资领域的应用。


特征工程是什么?

有这么一句话在业界广泛流传: *

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获取港股日线行情数据

根据模版构建可视化线性策略

1.首先选取需要的线性策略组成部分:

2.修改特征

在m2输入特征内修改

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利用 gplearn 进行特征工程

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

[https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW](https://bigquant.com

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label的技巧:对收益率打标的4种方法

在我们找到一堆因子后,下一步就是把这些因子打好标,丢入模型,让模型去寻找因子和标签的映射规律。

标签就是你要解决的问题,标签应该是和因子强相关的。随意的打标会增加模型预测的难度,而过于傻瓜的打标会限制因子的发挥。

普遍做法:n个周期后的收益率作为标签

普遍做法是用n个周期后的收益率作为标签

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构建全市场涨跌家数

如何用可视化的方式groupby函数构建全市场涨跌家数,还有个股涨幅/申万一级行业涨跌幅的因子?

1、构建全市场涨跌家数

    close / m_lag(close, 1) as return_0,
	if(return_0>1,1,0) as _upper,

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如何获取指数成分股票列表

如何获取指数成分股票列表,主要参考BigQuant中以下两个数据表:

  • cn_stock_index_component,股票指数成分,如上证50、沪深300指数成分,<https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_index_compo

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304-Bigcharts高级画图教程

本文内容基于bigcharts绘图,在以时间为横轴的条件下绘制时间序列图,具体分为柱状图,折线图,多y轴折线图,折线图柱状图混合图,饼图以及蜘蛛图。

可以根据border_width=5自行调整描边宽度

color="skyblue”调整图形的颜色

多y轴可以根据`line.yaxis

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Pandas查看和选择

新版数据导入部分使用dai库

导语

本节主要讲解Pandas库中 DataFrame 的数据查看与选择


Pandas 是基于 Numpy 构建的,让以 Numpy 为中心的应用变得更加简单。平台获取的数据主要是以 Pandas 中DataFrame 的形式。除此之外,

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交易系统开发工程师

职位描述 【岗位职责】

  1. 开发和优化公司低延迟交易系统,实现交易策略、风控等需求;
  2. 开发交易接口与行情接口,完成关联机构的对接;
  3. 开发风控、监控系统及高性能回测平台;
  4. 与投资经理沟通开发需求,提出设计以及实现需求。 【任职要求】
  5. 有3年以上国内外头部量化私募

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交易系统开发工程师

职位描述 【岗位职责】

  1. 开发和优化公司低延迟交易系统,实现交易策略、风控等需求;
  2. 开发交易接口与行情接口,完成关联机构的对接;
  3. 开发风控、监控系统及高性能回测平台;
  4. 与投资经理沟通开发需求,提出设计以及实现需求。 【任职要求】
  5. 有3年以上国内外头部量化私募

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百亿量化私募急招

高级软件工程师 - HPC 存储Senior Software Engineer - HPC Storage

目前有一个HPC存储的岗位特别着急,可以很快安排面试。经验五到七年左右,技术强沟通好

岗位职责1. 聚焦量化策略研究所使用的分布式存储技术,设计、研发、优化、维护大规模、高性能、可扩展的

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招聘-高频量化开发工程师-Sigmafi Research

当当当当~~大家好,很高兴认识大家。这边推荐给大家高频量化开发工程师一职,欢迎自荐或者推荐您的小伙伴,我们十分期待您的加入!

【我们是谁】:

我们是SigmaFi Trading的一员,团队成员来自Jane Street和Goldman Sachs等著名金融机构的华尔街资深人士,并拥有普林斯

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招聘-高频执行系统工程师-remote-100w-300w/年

欢迎有相关经验的大牛来一起打拼!!!

美国湾区自营量化团队,规模小但是能量大,已经有很多成功的算法策略在运转。现在因为公司发展越来越快容量越来越大,急需一位高频执行系统工程师加入,高薪高奖。有兴趣的朋友快来联系啦!简历直接email HR 邮箱:__[kwandering1225@gmail.co

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10分钟学会Pandas

SELECT date, open, high, low, close

FROM bar1d_CN_STOCK_A

WHERE instrument = '000005.SZA'

AND date BETWEEN '2017-01-06' AND '2017-02-10'

ORDER BY

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传统小市值 VS AI市值策略

BigQuant平台上可以快速开发股票传统策略和股票AI策略,今天我们就拿市值因子来练手,看看两个策略在2020-01-01到2024-05-28期间各自的收益风险情形。

市值因子是国内股票市场能够带来超额收益的alpha因子,已经被验证为长期有效的因子,也是广大私募基金常用的因子之一,传统的选股

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