【策略构建】回测中有最近日期的交易日志，但是模拟提交后没有产生信号。
回测中有最近日期的交易日志，但是模拟提交后没有产生信号。哪位大神可以指导一下，谢谢！
[https://bigquant.com/codesharev3/f09298db-cf17-49b2-8b94-724645cc4c84](https://bigquant.com/codeshare
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回测中有最近日期的交易日志，但是模拟提交后没有产生信号。哪位大神可以指导一下，谢谢！
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在编译运行时一直提示“NameError: name 'order_target_percent' is not defined”，帮忙看下是什么情况，怎样优化。
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请问，资金流因子是通过挂单量确认主动买入大单的吗？
如果资金直接下单市价买入50万，但是委卖方是挂了10笔5万。这个时候数据平台的资金流因子会判断是1笔主动买入大单，还是10笔主动买入中单？平台是否有对逐笔成交金额进行order id的聚合
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from bigmodule import M
# <aistudiograph>
# @module(comment="1. 输入特征：计算双均线及120日趋势过滤信号")
m1 = M.input_features_dai.v30(
mode="表达式",
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请问下为什么print的内容 日志中没有体现呀
[https://bigquant.com/codesharev3/826d8e13-d735-43ab-afae-8d2c8f1b2485](https://bigquant.com/codesharev3/826d8e13-d735-43ab-
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老师你好，我这里选择
roic_lf_yoy_consec_min_3y>0.15,但结果出来的股票没有这个达到要求。
这是系统没算对还是什么原因呢？
下面是策略：
https://bigquant.com/codesharev3/414b6cba-186a-41dc-a04a-e6bfad
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略微出手就是一个做空无敌，稍作修改就感觉比一些研报的多空收益要好。但是可笑的是我完全是用的日频数据。感觉研报都在水工作内容。
以下两张图都不包含涨停或者跌停板。
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|---|
怎么弄的不对呢？
\
import dai
df = dai.query("""
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请教一下颜建民老师，在金叉赢家ETF策略中（https://bigquant.com/square/ai/32679ef7-5fe7-34b2-3d52-c19193c42297），
\n1.为什么DEA设置为DIF的EMA26，而不是选用经典理论中的EMA9
\n2.代码中有两处round(2
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1、在回测阶段怎么将多个策略的曲线融合？
比如：股票多因子：小市值 + ETF：黄金、债券 + 期货
2、在模拟阶段怎么将多个策略的曲线融合？
比如：股票多因子：小市值 + ETF：黄金、债券 + 期货
目前组合配置，只能融合全部策略有一条曲线，单选2个策略无法融合曲线。
评论
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麻烦帮忙看看错误原因，如何修复？
模型代码链接：
[https://bigquant.com/codesharev3/2704d6d4-dc88-4cd8-ba6c-7991d6278d1c](https://bigquant.com/codesharev3/2704d6d4-dc88-4cd8
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\
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PermissionException: Permission Error: 请在查询表 cn_stock_status 时使用 filters 参数指定分区范围（一般为 date 或 instrument ）：dai.query(sql, filters={"date": ["2020-01-0
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用可视化模块做单因子策略回测，显示策略收益率为0，但基准收益率曲线有的，特诊抽取数据也有的。
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策略没问题，但是在画图的时候报错
[2025-12-19 17:52:47] INFO: input_features_dai.v26 开始运行 ..[2025-12-19 17:52:47] INFO: input_features_dai.v26 命中缓存[2025-12-1
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bigquant说明书中有分别描述如何回测股票策略、如何回测期货策略，但是没有描述如何回测一个同时包含股票和期货的策略？
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for i, x in today_df.iterrows(): **857 # # context.order_target_percent(x.instrument, 0.0 if
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在金融AI领域，模型的预测能力不仅取决于算法的优劣，更取决于数据“喂养”的新鲜度。作为负责策略落地的技术支持，我经常听到算法工程师抱怨：训练好的强化学习模型，在实盘对接时因为数据流的不稳定而由于表现“并不聪明”。
数据流：AI模型的血液 客户的需求是智能预警，而痛点在于传统的API接口无法
由bqb18wzv创建，最终由bqb18wzv更新于
你是否也曾遇到过这样的困境？明明为自己设置了严格的交易纪律，坚决执行止损，却发现自己总是在股价即将反弹的最低点被精准“打掉”，随后眼睁睁看着它一路上扬。你可能会将其归咎于运气不佳，但如果这种情况反复上演，那背后可能就不是运气问题，而是一个系统性的“陷
由bqoa5ecn创建，最终由bqoa5ecn更新于
在量化交易和金融工具开发的过程中，实时汇率数据是绕不开的核心要素，不管是搭建跨境量化交易策略、做外汇行情监控，还是开发关联汇率的金融应用，能稳定、快速获取精准的汇率数据，直接影响策略有效性和工具实用性。作为常年做高频交易、捣鼓量化工具的开发者，我在这个环节踩过不少坑：要么是找到的汇率 API 鉴权复
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