如何在拖放收益时间轴时,收益曲线永远从0开始,而不是现在这样从回测的原点往后的收益开始.这样看起来简直就是”最烂的工程师也不会这样设计”.比如是+30%开始到结果是+20%.这段时间的曲线你看的是什么?平坦的一条横线.

自建因子-如何使用

自己写的因子如何使用，使用sql后报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id

这个策略之前模拟正常，现在突然报错：no data left after dropnan

1、截图模拟交易报错的页面，配文：报错内容：Exception: no data left after dropnan

2、粘贴策略链接：https://bigquant.

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

首先，构建简单但能运行的策略

BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in

策略不知原因的报错

将可视化AI策略中的默认策略不做任何改动，只是将表达式特征中一半的因子注释掉，策略就无法运行了，这是什么原因呢？

现在建立了一些因子，需要采用打分法和模型法，怎样实现或者是有没有参考的文档。

恳请解答

以可视化AI策略的默认策略为基础，只是在输入特征（DAI SQL）V30模块中的表达式特征中加入了这一个因子，其余地方都完全没有修改，然后就报错。这是什么原因呢？ ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ad3e628f-2e9f-4990-

alpha_a191_f0017   因子无法使用，报错

import dai
sql = """
SELECT 
    date, 
    instrument, 
    factor 
FROM alpha_a191_f0017 
ORDER BY date,

动态止盈如何写代码?

目前只知道固定的止盈代码如下。

#----------------------------------------止盈模块START----------------------------------------#

# 对于持仓中的每一只股票来说

fo

关于财务衍生（最新一期）的数据问题

import dai 
dai.query("""select a.instrument,a.date,shift,report_date
                from cn_stock_financial_lf_shif

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=71c0411d-d4dc-4d21-b10c-8acc31808

新版获取交易计划一直失败，什么原因，获取交易计划 {'result': False, 'statusCode': 4004, 'message': '请求失败',

\

可视化模块可以分在多个 cell 吗？

例如 cell 1 里的 m1,

cell2 中 m2，以 m1.data 做为输入

引用因子报错，请指导一下

[https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd6996d7813](https://bigquant.com/codesharev3/66b9f520-b481-467c-95d6-ddd

SVM model question

想请问svm model的这两个部分_DEFAULT_LEARN_PROCESSORS和_DEFAULT_INFER_PROCESSORS是啥呀

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=0b662867-8440

模拟环境下没有这个包eval，有没有办法替换

单因子策略代码一直运行不出结果

[https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-7f5b167a69b3](https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-

还是这个配对交易原版demo，这里面的持仓从理论上来说应该一直维持在接近百分之百，但实际上运行后并不是如此，这应该是和回测的逻辑有关，想请问下这个是什么原因呢

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=72a84968-885e-4a2b-8507-

例如要加入alpha_a191_f0017,alpha_vp_rank_5,alpha_hfpc_sell_trades_exlarge_order_act这三个因子应该如何操作？

关于行业板块总体计算的问题

目前遇到问题就是，我对行业板块整体的PE进行计算，这个整体计算就是将这个行业的所有成分股的PE进行累加，但是目前没有办法在代码上进行实现，请老师提供一个思路

股市里有的打首板的做法，在首板即将封板的时候买进去，然后第二天卖出。

由于这个是盘中临时决定的做法，所以与我们的正常做法不同， 但是，能不能用回测来评估呢？如何实现这种回测？

DNN训练完成后测试机让没有计算出得分

通过克隆社区DNN选股，训练的模型能用在测试集上，在上面优化特征及调整损失函数后，出现模型训练完了，但是在测试集上全部为0，反复排查后找不到原因，因为这块被封装了，社区那位同学遇到同类问题，帮忙看看，非常感谢

[https://bigquant.c

老师，如何写出涨停后炸板再回封这样一个因子？

谢谢。

持仓数量混乱，回测时产生很多即使满仓也会继续买入0.几%的零散股。删除K线处理函数里卖出持股数量变动的代码（holding_num -=1），不会买入零散股，但会导致当天仍有仓位但不买入，如何修改？

[https://bigquant.com/codesharev3/d5a7027b-72

训练集三 年时间只抽取出14条数据。把训练集和预测集时间段设置成一样，训练集抽取出来的数据比预测集抽取出来的数据少很多

[https://bigquant.com/codesharev3/5985ed02-6982-4879-a09e-f488d3501a11](https://bigqu