small_q作业提交示例

一、策略思想(仅为示例)

本策略是经典的高股息率选股模型的具体实现,该模型的思想如下:

  1. 股票池过滤:剔除ST股、停牌股、北交所
  2. 筛选条件:选取总市值从大到小排名前80%、市盈率从小到大前40%、市盈率大于0、市收率小于2.5
  3. 排序条件:按照股息率从大到小排序

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第2期量化入门课作业提交

标题格式:XXXX作业提交 (XXXX为你的用户名,可在右上角查看到)

提交的作业需要包含两部分:1、策略描述; 2、策略链接;


一、策略描述

此处,简要描述你的策略思想。

\

二、策略链接

此处,粘贴你的策略链接(在AIStudio开发策略

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113-大类资产配置ETF基金交易策略

策略介绍

大类资产配置策略(Asset Allocation Strategy)是投资管理中一种基于投资组合理论的策略,其主要目的是通过在不同类型的资产之间分配投资来优化风险与回报的比例。这些资产类别通常包括股票、债券、现金及现金等价物、不动产、大宗商品以及其他替代投资品种。资产配置的目标

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初级工程师面试题目

面试题目说明

  • 要求
    • 尽可能低的时间复杂度和空间复杂度
    • 代码逻辑清晰,变量命名合理,代码风格规范
  • 点击如下题目的克隆策略按钮
  • 完成代码
  • 创建策略分享链接(策略开发界面右上角),发给面试官:分享策略 > 复制 分享链接

[https://bigquant.com

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如何实现一个做T0的策略

问题

mggis0or1+如何实现一个做T的策略,降低已有仓位的成本

解答

  • 做T就是在日内对个股进行买入和卖出的变相T+0交易。但A股是T+1制度,如何能做到T+0呢,那就得预留好资金,不能全仓持股,才能做到滚动操作。
  • 半仓滚动做T:每次半仓低位买入相同仓位,然后高点T出,

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talib模板更改买卖条件后运算出错

我根据talib指标选股策略模板,修改买卖条件出现错误,错误为Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query result Error: Binder Error: Referenc

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数据抽取(DAI) (v17)start_date和end_date无效

使用V29模块SQL提取特征如下

SELECT

instrument,

m_avg(close, 20) as _ma,

m_lag(_ma, 3) as _ma_lag3,

m_regr_slope(high, low, 16) as _rsrs_slope,

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《天蝎座0.6》AIStudio3.0新平台复现

策略概述

背景介绍

天蝎座0.6是社区用户woshisilvio开发的一个策略,还做过视频讲解。

策略源码和视频讲解请参照:https://bigquant.com/wiki/doc/06bqno2-VgHM3NV3md

研究目的

本文介绍如何在A

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如何写一个组合策略?

假设有两个策略,分别为策略1和策略2,现需要将两个策略组合在一起

交易模型问题1:策略1和策略2均各持有10只股票,策略1模型下单金额占总金额的0.6,策略2模型下单金额占总金额的0.4,共20只票,请问怎么写?

交易模型问题2:策略1持有20支,模型2持有10支,共30只,策略1模型下单金额占

由bqwq8jiz创建,最终由bqwq8jiz更新于

小市值策略:挖掘市场潜力

策略介绍

小市值策略是一种经典的量化投资策略,旨在通过筛选市值较小的股票,并根据市值对股票进行排序,选取市值最小的一部分股票进行投资。这种策略基于小市值股票在某些市场条件下可能具有较高的增长潜力和投资回报率。

策略背景

小市值策略的理论基础可以追溯到Fama-French三因素模

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收藏链接

一、BigTrader - 回测与交易引擎

1、DAI SQL 函数列表

1、[常见对象说明](https://bigquant.com/wiki/doc/5bi46keb5a56lgh

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【数据发布】

本目录下收录了本UP自己做的一些数据,会持续更新,感谢大家的捧场支持

子目录按照投资品类进行划分

自己做的数据表都会以“mldt”开头

  • ml”是“美丽”的意思,就是本UP的网名
  • dt”就是“data”,数据的意思

每个数据表会标明是DataSource还是

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持仓交易日个数

positions = context.get_account_positions()

for code, position in positions.items():

    print(code,position.last_sale_date, context.trading_cal

由bqa8xfbg创建,最终由bqa8xfbg更新于

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