Bigquant AI量化策略

基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略 | 年化收益率: 83.38% | 累计收益率: 42.09% | 最大回撤低于: 10.53% | BigQuant AI量化策略

该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。

市值低估精选三板块股票 | 年化收益率: 27.24% | 累计收益率: 100.19% | 最大回撤低于: 45.13% | BigQuant AI量化策略

本策略基于中国三大主要交易板块（主板、科创板、创业板）及多个重要指数成分股构建股票池，过滤停牌和ST股票，确保标的质量。以流通市值为核心打分指标，选取市值较小且基本面稳定（PE正值、连续上市超过一年）的股票作为投资标的，体现低市值潜力股的投资理念。每个调仓周期从符合条件的股票中按市值升序排序，选取排名前三的股票等权配置，仓位总和为100%。调仓频率为每5个交易日一次，交易于开盘价执行，持仓结构动态调整以跟踪最新信号，卖出不符合条件的持仓。风险控制方面，通过剔除停牌和ST股票，�...

增强版双阈动量ETF狙击策略 | 年化收益率: 35.04% | 累计收益率: 182.75% | 最大回撤低于: 19.51% | BigQuant AI量化策略

该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分（加入时间二次项和三角函数项，通过岭回归算法加强版）、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。

趋势增强因子ETF策略 | 年化收益率: 37.61% | 累计收益率: 310.1% | 最大回撤低于: 20.55% | BigQuant AI量化策略

该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。

小市值月度等权选股 | 年化收益率: 29.73% | 累计收益率: 146.16% | 最大回撤低于: 45.36% | BigQuant AI量化策略

本策略选取主板且非ST的股票，结合主要指数成分构建股票池，过滤停牌及异常状态股票，确保样本质量。核心因子为流通市值，优先布局小市值股票，体现市场潜在成长价值。通过市值升序排序，筛选持股数量固定为5只，采用等权配置，总仓位满仓。策略执行采用月度调仓机制，每月第一个交易日开盘时根据最新目标组合进行买卖操作，确保调仓及时且交易成本可控。手续费按每笔订单固定比例和最小费用计算，结合沪深300指数作为基准进行绩效评估。整体策略旨在捕捉小市值股票超额收益，通过简洁明了的因子和严格的�...

ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化 | 年化收益率: 11.54% | 累计收益率: 205.31% | 最大回撤低于: 12.74% | BigQuant AI量化策略

在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版

高分红低估多因子选股 | 年化收益率: 9.09% | 累计收益率: 28.5% | 最大回撤低于: 25.51% | BigQuant AI量化策略

本策略基于A股市场，剔除ST股和新股，结合业绩增长、股息率、估值（PE倒数）及市值（流通市值倒数）四大因子进行标准化处理并综合打分，实现多因子选股。策略每周调仓一次，选取得分最高的10只股票，采用等权配置，持仓比例均衡分配。交易成本采用固定每笔佣金模式，买卖均以开盘价成交。策略初始资金50万元，基准为沪深300指数，适合追求稳定盈利和风险控制的中长期投资者。通过因子打分与定期轮动，提升组合质量，降低个股风险，符合多因子量化选股理念。

ETF动量择优策略（CSN） | 年化收益率: 13.52% | 累计收益率: 123.31% | 最大回撤低于: 19.52% | BigQuant AI量化策略

本策略基于ETF池中标的过去20个交易日的动量表现（当日收盘价相较20日前收盘价的涨跌幅）作为评分指标，选取动量排名前3的ETF进行等权配置。策略每5个交易日调仓一次，调仓时将不在目标持仓中的ETF全部卖出，目标持仓按评分结果分配固定仓位，确保持仓总比例为100%。交易成本采用固定每笔费用模型，买入成本为0.03%，卖出成本为0.13%，最低5元。策略以沪深300指数为基准，资本起始规模为100万元，采用日频数据模拟实盘操作。适用于权益类基金市场，利用动量效应捕捉市场中表现优异的ETF品种，追求稳健的超额收益。整�...

低波动成长小盘股策略 | 年化收益率: 32.29% | 累计收益率: 348.26% | 最大回撤低于: 31.73% | BigQuant AI量化策略

本策略聚焦A股主板和创业板中基本面优良且波动率较低的小市值成长股。首先筛选非ST、非停牌且行业覆盖广泛的股票池，进一步通过基本面指标过滤：要求最近12个月净利润和营业收入同比增速均超过30%，市盈率介于0至50，市净率低于5，且上市时间超过90天，排除波动率高于市场80百分位的标的。最终选取市值最小的5只股票，采用等权重持仓。策略每5个交易日调仓一次，调仓时清仓不在目标池内的股票，并对持仓股票设动态止盈30%和止损8%的风控机制。买卖均以开盘价执行，基准为沪深300指数。此策略旨在捕捉成长且估值�...

低波动动量选股策略 | 年化收益率: 25.11% | 累计收益率: 90.86% | 最大回撤低于: 19.62% | BigQuant AI量化策略

本策略基于动量和低波动率因子构建，筛选符合市值、估值和交易状态等基本面条件的A股股票池。核心选股逻辑为选取过去60日动量排名前20%、过去20日波动率排名最低30%、市净率(PB)排名最低30%的股票，且剔除停牌及高估值股票，确保质量和安全边际。持仓数量通过参数调节，买入权重均等分配。策略采用固定调仓周期（默认5个交易日），在调仓日调整持仓，卖出不在目标列表的股票，买入目标股票至指定仓位。手续费按每笔订单计费，考虑了固定最小费用。策略适合沪深主板及创业板市场，基准为沪深300指数，旨在通过动...

低市值稳健选股策略 | 年化收益率: 30.7% | 累计收益率: 319.67% | 最大回撤低于: 44.76% | BigQuant AI量化策略

本策略聚焦A股主板市场中低市值股票，筛选市值介于20亿至30亿元且股价大于2元的非ST股票。通过多维因子过滤，剔除连续下跌超过三天及近两日涨停的标的，确保选股稳定性与流动性。选股逻辑以市值升序排序，优先持有市值较低的10只股票，采用等权配置，分散持仓风险。策略采用每5个交易日调仓一次的频率，利用每日开盘价进行买卖操作，设置固定手续费和最小交易成本以控制交易费用。整体投资理念为稳健增值，结合基本面与技术面指标，控制波动，提升组合收益的稳定性。适合中长期趋势跟踪，基准为沪深300指数�...

ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化 | 年化收益率: 10.24% | 累计收益率: 170.87% | 最大回撤低于: 11.69% | BigQuant AI量化策略

大类ETF标的，通过分布式鲁棒性优化调仓仓位，避免黑天鹅时间，控制风险

微盘市值低估选股 | 年化收益率: 10.24% | 累计收益率: 157.9% | 最大回撤低于: 50.71% | BigQuant AI量化策略

本策略聚焦于中国A股市场，选取上市时间超过一年、非ST且未停牌的股票作为备选池，进一步通过市值和市盈率等财务指标筛选出符合条件的微盘股。核心选股逻辑是以总市值升序排序，优先选择市值最低的10只股票，体现对低市值潜力股的偏好。策略采用月度调仓频率，每月第一个交易日进行调仓，目标持仓为等权重分配，确保资金均匀配置于精选标的。交易时机以上市首日开盘价买入，卖出时以收盘价成交。风险控制措施包括剔除极高估值（PE>100）和极低估值（PE≤0）股票，并排除ST及停牌股票，降低潜在风险。策略以沪...

均线突破多空轮动 | 年化收益率: 37.5% | 累计收益率: 151.25% | 最大回撤低于: 62.69% | BigQuant AI量化策略

本策略基于短中期均线排列与价格突破信号，结合基本面筛选构建股票池。首先通过基本面信息筛选沪深两市主板、创业板、科创板等多个指数成分股，剔除停牌及异常股票。

昨日涨停热门概念股打板策略 | 年化收益率: 58.4% | 累计收益率: 51.33% | 最大回撤低于: 34.49% | BigQuant AI量化策略

基于近期表现不错的热门概念板块，挑选出涨停的龙头股票，然后次日买入

沪深300趋势轮动策略 | 年化收益率: 41.24% | 累计收益率: 224.48% | 最大回撤低于: 26.23% | BigQuant AI量化策略

本策略基于沪深300指数的中期趋势作为市场参与信号，仅在指数收盘价高于20日均线时进行股票轮动。选股逻辑结合基本面与技术指标，通过自定义得分公式筛选流通市值合理、成交量活跃且技术面健康（如股票价格高于5日均线、KDJ指标J值低于70等）的个股，剔除停牌和异常状态股票。每次调仓周期为5个交易日，选取得分最低的3只股票均等仓位持有，实现分散风险。策略内置止盈15%和止损6%的风险控制机制，及时清仓止盈或止损头寸，保护收益和控制回撤。交易成本按每单固定费用计入，使用开盘价作为交易价格，确保策略...

净利增长三股轮动 | 年化收益率: 33.77% | 累计收益率: 436.58% | 最大回撤低于: 37.29% | BigQuant AI量化策略

本策略基于中国A股市场，核心思想是通过净利润同比增长率（net_profit_yoy_ttm）这一成长因子筛选股票。首先，剔除停牌、ST股及净利润同比不增长的股票，确保选股质量。然后，依据净利润同比增长率对候选股票进行排序，选择得分最高的3只股票构建等权重组合。策略每日调仓，动态调整持仓以捕捉最新的成长机会。交易执行采用基于当日开盘价的买卖操作，手续费设置为买入万分之3，卖出千分之1.3且最低5元，配合严格的仓位管理和风险控制。以沪深300指数为基准进行回测，资本金为100万元，适合寻求稳健成长的投资者。�...