Z-score风险平价动态止损ETF策略:年化收益率（16%）
该策略基于Z-score方法对防御性ETF进行横截面选基，通过计算ETF的波动率倒数及成交额等因子，对候选ETF进行评分与排序；在持仓分配上采用风险平价权重，以降低组合整体波动风险；同时结合动态波动率止损机制，及时剔除异常波动的ETF，从而兼顾收益与风险，实现稳健的ETF组合投资管理。
概要
核心指标
- 累计收益率: 673.34%
- 年化收益率: 16%
- 基准收益率: 107.48%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 22.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.6897378011487 | 1340700 | 1 | 3.674 | 4925731.8 | -21099.67/-0.427% |
| 2026-04-24 | 国债ETF(511010.SH) | 140.44508342541 | 0 | 15 | 140.899 | 0 | 21281.07/0.279% |
| 2026-04-24 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6793561544624 | 1665600 | 29 | 1.662 | 2768227.2 | -28908.41/-1.033% |
| 2026-04-23 | 国债ETF(511010.SH) | 140.44508342541 | 54300 | 14 | 140.837 | 7647449.1 | 21281.07/0.279% |
| 2026-04-23 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6593318001617 | 77700 | 28 | 1.672 | 129914.4 | 984.32/0.763% |
| 2026-04-22 | 国债ETF(511010.SH) | 140.44508342541 | 54300 | 13 | 140.837 | 7647449.1 | 21281.07/0.279% |
| 2026-04-22 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6593318001617 | 77700 | 27 | 1.643 | 127661.1 | -1268.98/-0.984% |
| 2026-04-21 | 国债ETF(511010.SH) | 140.44508342541 | 54300 | 12 | 140.734 | 7641856.2 | 15688.17/0.206% |
| 2026-04-21 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6593318001617 | 77700 | 26 | 1.63 | 126651 | -2279.08/-1.768% |
| 2026-04-20 | 国债ETF(511010.SH) | 140.44508342541 | 54300 | 11 | 140.739 | 7642127.7 | 15959.67/0.209% |
交易详情
| 2026-04-24 | 国债ETF(511010.SH) | 卖 | -54300 | 140.844 | -7647829.2 | ¥1529.57 | 21661.17 |
| 2026-04-24 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1587900 | 1.68 | 2667672 | ¥533.53 | 0 |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1340700 | 3.689 | 4945842.3 | ¥989.17 | 0 |
| 2026-04-03 | 十年国债(511260.SH) | 卖 | -55600 | 134.499 | -7478144.4 | ¥1495.63 | 12907.65 |
| 2026-04-03 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -90500 | 1.699 | -153759.5 | ¥30.75 | 3589.97 |
| 2026-04-03 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 54300 | 140.417 | 7624643.1 | ¥1524.93 | 0 |
| 2026-03-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -360900 | 9.7 | -3500730 | ¥700.15 | -344527.2 |
| 2026-03-25 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -2429900 | 1.632 | -3965596.8 | ¥793.12 | -66413.54 |
| 2026-03-25 | XD十年国(511260.SH) | 买 | 55600 | 134.24 | 7463744 | ¥1492.75 | 0 |
| 2026-03-16 | 国债ETF(511010.SH) | 卖 | -55400 | 140.775 | -7798935 | ¥1559.79 | 23430.61 |
