Z-score风险平价动态止损ETF策略:年化收益率（16.13%）
该策略基于Z-score方法对防御性ETF进行横截面选基，通过计算ETF的波动率倒数及成交额等因子，对候选ETF进行评分与排序；在持仓分配上采用风险平价权重，以降低组合整体波动风险；同时结合动态波动率止损机制，及时剔除异常波动的ETF，从而兼顾收益与风险，实现稳健的ETF组合投资管理。
概要
核心指标
- 累计收益率: 697.77%
- 年化收益率: 16.13%
- 基准收益率: 109.54%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 22.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 国债ETF(511010.SH) | 141.3552654479 | 54700 | 7 | 141.5 | 7740050 | 7916.98/0.102% |
| 2026-06-05 | 创业板(159915.SZ) | 3.8921993703688 | 51200 | 28 | 3.977 | 203622.4 | 4341.79/2.179% |
| 2026-06-04 | 国债ETF(511010.SH) | 141.3552654479 | 54700 | 6 | 141.504 | 7740268.8 | 8135.78/0.105% |
| 2026-06-04 | 创业板(159915.SZ) | 3.8921993703688 | 51200 | 27 | 4.1 | 209920 | 10639.39/5.339% |
| 2026-06-03 | 国债ETF(511010.SH) | 141.3552654479 | 54700 | 5 | 141.464 | 7738080.8 | 5947.78/0.077% |
| 2026-06-03 | 创业板(159915.SZ) | 3.8921993703688 | 51200 | 26 | 4.145 | 212224 | 12943.39/6.495% |
| 2026-06-02 | 国债ETF(511010.SH) | 141.3552654479 | 54700 | 4 | 141.48 | 7738956 | 6822.98/0.088% |
| 2026-06-02 | 创业板(159915.SZ) | 3.8921993703688 | 51200 | 25 | 4.071 | 208435.2 | 9154.59/4.594% |
| 2026-06-01 | 国债ETF(511010.SH) | 141.3552654479 | 54700 | 3 | 141.504 | 7740268.8 | 8135.78/0.105% |
| 2026-06-01 | 创业板(159915.SZ) | 3.8921993703688 | 51200 | 24 | 3.964 | 202956.8 | 3676.19/1.845% |
交易详情
| 2026-05-28 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1729200 | 1.603 | -2771907.6 | ¥554.38 | -114704.41 |
| 2026-05-28 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1223600 | 4.039 | -4942120.4 | ¥988.42 | 179625.25 |
| 2026-05-28 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 54700 | 141.327 | 7730586.9 | ¥1546.12 | 0 |
| 2026-05-19 | 国债ETF(511010.SH) | 卖 | -54400 | 141.122 | -7677036.8 | ¥1535.41 | 13373.17 |
| 2026-05-19 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1217200 | 3.901 | 4748297.2 | ¥949.66 | 0 |
| 2026-05-19 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1729200 | 1.669 | 2886034.8 | ¥577.21 | 0 |
| 2026-05-08 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1665600 | 1.651 | -2749905.6 | ¥549.98 | -47230.01 |
| 2026-05-08 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1283100 | 3.811 | -4889894.1 | ¥977.98 | 155591.53 |
| 2026-05-08 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 54400 | 140.848 | 7662131.2 | ¥1532.43 | 0 |
| 2026-04-24 | 国债ETF(511010.SH) | 卖 | -54300 | 140.844 | -7647829.2 | ¥1529.57 | 21661.17 |
