Z-score风险平价动态止损ETF策略:年化收益率（16.66%）
该策略基于Z-score方法对防御性ETF进行横截面选基，通过计算ETF的波动率倒数及成交额等因子，对候选ETF进行评分与排序；在持仓分配上采用风险平价权重，以降低组合整体波动风险；同时结合动态波动率止损机制，及时剔除异常波动的ETF，从而兼顾收益与风险，实现稳健的ETF组合投资管理。
概要
核心指标
- 累计收益率: 717.61%
- 年化收益率: 16.66%
- 基准收益率: 102.54%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 22.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 国债ETF(511010.SH) | 140.35206480144 | 55400 | 21 | 140.808 | 7800763.2 | 25258.81/0.325% |
| 2026-03-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.885176635514 | 32100 | 21 | 11.259 | 361413.9 | 11999.73/3.434% |
| 2026-03-03 | 国债ETF(511010.SH) | 140.35206480144 | 55400 | 20 | 140.808 | 7800763.2 | 25258.81/0.325% |
| 2026-03-03 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.885176635514 | 32100 | 20 | 11.259 | 361413.9 | 11999.73/3.434% |
| 2026-03-02 | 国债ETF(511010.SH) | 140.35206480144 | 55400 | 19 | 140.819 | 7801372.6 | 25868.21/0.333% |
| 2026-03-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.885176635514 | 32100 | 19 | 11.417 | 366485.7 | 17071.53/4.886% |
| 2026-02-27 | 国债ETF(511010.SH) | 140.35206480144 | 55400 | 18 | 140.698 | 7794669.2 | 19164.81/0.246% |
| 2026-02-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.885176635514 | 32100 | 18 | 10.933 | 350949.3 | 1535.13/0.439% |
| 2026-02-26 | 国债ETF(511010.SH) | 140.35206480144 | 55400 | 17 | 140.61 | 7789794 | 14289.61/0.184% |
| 2026-02-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.885176635514 | 32100 | 17 | 10.913 | 350307.3 | 893.13/0.256% |
交易详情
| 2026-01-27 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1430200 | 3.31 | -4733962 | ¥946.79 | -103941.79 |
| 2026-01-27 | 云计算(516510.SH) | 卖 | -1771300 | 1.923 | -3406209.9 | ¥681.24 | -110523.81 |
| 2026-01-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 32100 | 10.883 | 349344.3 | ¥69.87 | 0 |
| 2026-01-27 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 55400 | 140.324 | 7773949.6 | ¥1554.79 | 0 |
| 2026-01-16 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -358400 | 9.851 | -3530598.4 | ¥706.12 | 213529.27 |
| 2026-01-16 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -2214700 | 2.179 | -4825831.3 | ¥965.17 | 92070.84 |
| 2026-01-16 | 云计算(516510.SH) | 买 | 1771300 | 1.985 | 3516030.5 | ¥703.21 | 0 |
| 2026-01-16 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1430200 | 3.382 | 4836936.4 | ¥967.39 | 0 |
| 2026-01-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1137300 | 3.311 | -3765600.3 | ¥753.12 | 225614.84 |
| 2026-01-07 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -96700 | 9.6 | -928320 | ¥185.66 | 33340.69 |
