Z-score风险平价动态止损ETF策略:年化收益率（15.71%）
该策略基于Z-score方法对防御性ETF进行横截面选基，通过计算ETF的波动率倒数及成交额等因子，对候选ETF进行评分与排序；在持仓分配上采用风险平价权重，以降低组合整体波动风险；同时结合动态波动率止损机制，及时剔除异常波动的ETF，从而兼顾收益与风险，实现稳健的ETF组合投资管理。
概要
核心指标
- 累计收益率: 688.82%
- 年化收益率: 15.71%
- 基准收益率: 98.31%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.74
- 最大回撤: 22.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 十年国债(511260.SH) | 135.89217777778 | 900 | 3 | 135.89 | 122301 | -1.96/-0.002% |
| 2026-09-08 | 国债ETF(511010.SH) | 141.00099417122 | 34100 | 38 | 141.21 | 4815261 | 7127.1/0.148% |
| 2026-09-07 | 十年国债(511260.SH) | 135.89217777778 | 900 | 2 | 135.889 | 122300.1 | -2.86/-0.002% |
| 2026-09-07 | 国债ETF(511010.SH) | 141.00099417122 | 34100 | 37 | 141.222 | 4815670.2 | 7536.3/0.157% |
| 2026-09-04 | 十年国债(511260.SH) | 135.89217777778 | 900 | 1 | 135.878 | 122290.2 | -12.76/-0.01% |
| 2026-09-04 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.59711940364931 | 0 | 8 | 0.581 | 0 | -2947.93/-2.197% |
| 2026-09-04 | 国债ETF(511010.SH) | 141.00099417122 | 34100 | 36 | 141.221 | 4815636.1 | 7502.2/0.156% |
| 2026-09-03 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.59711940364931 | 224700 | 7 | 0.584 | 131224.8 | -2947.93/-2.197% |
| 2026-09-03 | 国债ETF(511010.SH) | 141.00099417122 | 54900 | 35 | 141.23 | 7753527 | 12572.42/0.162% |
| 2026-09-02 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.59711940364931 | 224700 | 6 | 0.572 | 128528.4 | -5644.33/-4.207% |
交易详情
| 2026-09-04 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -224700 | 0.588 | -132123.6 | ¥26.42 | -2049.13 |
| 2026-09-04 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 900 | 135.865 | 122278.5 | ¥24.46 | 0 |
| 2026-09-04 | 国债ETF(511010.SH) | 卖 | -20800 | 141.226 | -2937500.8 | ¥587.5 | 4680.12 |
| 2026-08-26 | 十年国债(511260.SH) | 卖 | -21500 | 135.849 | -2920753.5 | ¥584.15 | 17974.06 |
| 2026-08-26 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 19700 | 141.303 | 2783669.1 | ¥556.73 | 0 |
| 2026-08-26 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 224700 | 0.597 | 134145.9 | ¥26.83 | 0 |
| 2026-07-17 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -1728700 | 2.078 | -3592238.6 | ¥718.45 | 58069.11 |
| 2026-07-17 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1069400 | 3.679 | -3934322.6 | ¥786.86 | -165443.95 |
| 2026-07-17 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 35200 | 140.788 | 4955737.6 | ¥991.15 | 0 |
| 2026-07-17 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 21500 | 134.986 | 2902199 | ¥580.44 | 0 |
