Z-score风险平价动态止损ETF策略:年化收益率（15.6%）
该策略基于Z-score方法对防御性ETF进行横截面选基，通过计算ETF的波动率倒数及成交额等因子，对候选ETF进行评分与排序；在持仓分配上采用风险平价权重，以降低组合整体波动风险；同时结合动态波动率止损机制，及时剔除异常波动的ETF，从而兼顾收益与风险，实现稳健的ETF组合投资管理。
概要
核心指标
- 累计收益率: 691.52%
- 年化收益率: 15.6%
- 基准收益率: 77.66%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.74
- 最大回撤: 22.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 十年国债(511260.SH) | 135.45108465116 | 21500 | 5 | 135.571 | 2914776.5 | 2578.18/0.089% |
| 2026-10-28 | 国债ETF(511010.SH) | 140.56176099799 | 35350 | 68 | 141.216 | 4991985.6 | 23127.35/0.465% |
| 2026-10-27 | 十年国债(511260.SH) | 135.45108465116 | 21500 | 4 | 135.561 | 2914561.5 | 2363.18/0.081% |
| 2026-10-27 | 国债ETF(511010.SH) | 140.56176099799 | 35350 | 67 | 141.203 | 4991526.05 | 22667.8/0.456% |
| 2026-10-26 | 十年国债(511260.SH) | 135.45108465116 | 21500 | 3 | 135.425 | 2911637.5 | -560.82/-0.019% |
| 2026-10-26 | 国债ETF(511010.SH) | 140.56176099799 | 35350 | 66 | 141.171 | 4990394.85 | 21536.6/0.433% |
| 2026-10-23 | 十年国债(511260.SH) | 135.45108465116 | 21500 | 2 | 135.356 | 2910154 | -2044.32/-0.07% |
| 2026-10-23 | 国债ETF(511010.SH) | 140.56176099799 | 35350 | 65 | 141.157 | 4989899.95 | 21041.7/0.423% |
| 2026-10-22 | 十年国债(511260.SH) | 135.45108465116 | 21500 | 1 | 135.415 | 2911422.5 | -775.82/-0.027% |
| 2026-10-22 | 能源化工(159981.SZ) | 1.873374501992 | 0 | 8 | 1.829 | 0 | -3181.4/-3.383% |
交易详情
| 2026-10-22 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -50200 | 1.81 | -90862 | ¥18.17 | -3181.4 |
| 2026-10-22 | 国债ETF(511010.SH) | 卖 | -20000 | 141.15 | -2823000 | ¥564.6 | 11764.78 |
| 2026-10-22 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 21500 | 135.424 | 2911616 | ¥582.32 | 0 |
| 2026-10-13 | 十年国债(511260.SH) | 卖 | -908 | 135.005 | -122584.54 | ¥24.52 | 281.58 |
| 2026-10-13 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 21100 | 140.823 | 2971365.3 | ¥594.27 | 0 |
| 2026-10-13 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 50200 | 1.873 | 94024.6 | ¥18.8 | 0 |
| 2026-09-18 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 8 | 134.695 | -69.94 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-18 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 150 | 140.63 | -47.5 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-04 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -224700 | 0.588 | -132123.6 | ¥26.42 | -2049.13 |
| 2026-09-04 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 900 | 135.865 | 122278.5 | ¥24.46 | 0 |
