Z-score风险平价动态止损ETF策略:年化收益率（15.65%）
该策略基于Z-score方法对防御性ETF进行横截面选基，通过计算ETF的波动率倒数及成交额等因子，对候选ETF进行评分与排序；在持仓分配上采用风险平价权重，以降低组合整体波动风险；同时结合动态波动率止损机制，及时剔除异常波动的ETF，从而兼顾收益与风险，实现稳健的ETF组合投资管理。
概要
核心指标
- 累计收益率: 689.34%
- 年化收益率: 15.65%
- 基准收益率: 89.56%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.74
- 最大回撤: 22.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 十年国债(511260.SH) | 134.69488986784 | 908 | 18 | 134.804 | 122402.03 | 99.07/0.081% |
| 2026-09-30 | 国债ETF(511010.SH) | 140.38347156901 | 34250 | 53 | 140.735 | 4820173.75 | 12039.85/0.25% |
| 2026-09-29 | 十年国债(511260.SH) | 134.69488986784 | 908 | 17 | 134.9 | 122489.2 | 186.24/0.152% |
| 2026-09-29 | 国债ETF(511010.SH) | 140.38347156901 | 34250 | 52 | 140.747 | 4820584.75 | 12450.85/0.259% |
| 2026-09-28 | 十年国债(511260.SH) | 134.69488986784 | 908 | 16 | 134.836 | 122431.09 | 128.13/0.105% |
| 2026-09-28 | 国债ETF(511010.SH) | 140.38347156901 | 34250 | 51 | 140.684 | 4818427 | 10293.1/0.214% |
| 2026-09-24 | 十年国债(511260.SH) | 134.69488986784 | 908 | 15 | 134.865 | 122457.42 | 154.46/0.126% |
| 2026-09-24 | 国债ETF(511010.SH) | 140.38347156901 | 34250 | 50 | 140.715 | 4819488.75 | 11354.85/0.236% |
| 2026-09-23 | 十年国债(511260.SH) | 134.69488986784 | 908 | 14 | 134.805 | 122402.94 | 99.98/0.082% |
| 2026-09-23 | 国债ETF(511010.SH) | 140.38347156901 | 34250 | 49 | 140.664 | 4817742 | 9608.1/0.2% |
交易详情
| 2026-09-18 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 8 | 134.695 | -69.94 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-18 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 150 | 140.63 | -47.5 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-04 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -224700 | 0.588 | -132123.6 | ¥26.42 | -2049.13 |
| 2026-09-04 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 900 | 135.865 | 122278.5 | ¥24.46 | 0 |
| 2026-09-04 | 国债ETF(511010.SH) | 卖 | -20800 | 141.226 | -2937500.8 | ¥587.5 | 4680.12 |
| 2026-08-26 | 十年国债(511260.SH) | 卖 | -21500 | 135.849 | -2920753.5 | ¥584.15 | 17974.06 |
| 2026-08-26 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 19700 | 141.303 | 2783669.1 | ¥556.73 | 0 |
| 2026-08-26 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 224700 | 0.597 | 134145.9 | ¥26.83 | 0 |
| 2026-07-17 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -1728700 | 2.078 | -3592238.6 | ¥718.45 | 58069.11 |
| 2026-07-17 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1069400 | 3.679 | -3934322.6 | ¥786.86 | -165443.95 |
