Z-score风险平价动态止损ETF策略:年化收益率（16.14%）
该策略基于Z-score方法对防御性ETF进行横截面选基，通过计算ETF的波动率倒数及成交额等因子，对候选ETF进行评分与排序；在持仓分配上采用风险平价权重，以降低组合整体波动风险；同时结合动态波动率止损机制，及时剔除异常波动的ETF，从而兼顾收益与风险，实现稳健的ETF组合投资管理。
概要
核心指标
- 累计收益率: 691.72%
- 年化收益率: 16.14%
- 基准收益率: 111.4%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 22.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 国债ETF(511010.SH) | 140.87616966912 | 54400 | 6 | 141.074 | 7674425.6 | 10761.97/0.14% |
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.6897378011487 | 57600 | 13 | 3.97 | 228672 | 16143.1/7.596% |
| 2026-05-14 | 国债ETF(511010.SH) | 140.87616966912 | 54400 | 5 | 141.011 | 7670998.4 | 7334.77/0.096% |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 3.6897378011487 | 57600 | 12 | 3.961 | 228153.6 | 15624.7/7.352% |
| 2026-05-13 | 国债ETF(511010.SH) | 140.87616966912 | 54400 | 4 | 140.999 | 7670345.6 | 6681.97/0.087% |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 3.6897378011487 | 57600 | 11 | 4.048 | 233164.8 | 20635.9/9.71% |
| 2026-05-12 | 国债ETF(511010.SH) | 140.87616966912 | 54400 | 3 | 140.963 | 7668387.2 | 4723.57/0.062% |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 3.6897378011487 | 57600 | 10 | 3.94 | 226944 | 14415.1/6.783% |
| 2026-05-11 | 国债ETF(511010.SH) | 140.87616966912 | 54400 | 2 | 140.911 | 7665558.4 | 1894.77/0.025% |
| 2026-05-11 | 创业板(159915.SZ) | 3.6897378011487 | 57600 | 9 | 3.947 | 227347.2 | 14818.3/6.972% |
交易详情
| 2026-05-08 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1665600 | 1.651 | -2749905.6 | ¥549.98 | -47230.01 |
| 2026-05-08 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1283100 | 3.811 | -4889894.1 | ¥977.98 | 155591.53 |
| 2026-05-08 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 54400 | 140.848 | 7662131.2 | ¥1532.43 | 0 |
| 2026-04-24 | 国债ETF(511010.SH) | 卖 | -54300 | 140.844 | -7647829.2 | ¥1529.57 | 21661.17 |
| 2026-04-24 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1587900 | 1.68 | 2667672 | ¥533.53 | 0 |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1340700 | 3.689 | 4945842.3 | ¥989.17 | 0 |
| 2026-04-03 | 十年国债(511260.SH) | 卖 | -55600 | 134.499 | -7478144.4 | ¥1495.63 | 12907.65 |
| 2026-04-03 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -90500 | 1.699 | -153759.5 | ¥30.75 | 3589.97 |
| 2026-04-03 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 54300 | 140.417 | 7624643.1 | ¥1524.93 | 0 |
| 2026-03-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -360900 | 9.7 | -3500730 | ¥700.15 | -344527.2 |
