Z-score风险平价动态止损ETF策略:年化收益率（15.86%）
该策略基于Z-score方法对防御性ETF进行横截面选基，通过计算ETF的波动率倒数及成交额等因子，对候选ETF进行评分与排序；在持仓分配上采用风险平价权重，以降低组合整体波动风险；同时结合动态波动率止损机制，及时剔除异常波动的ETF，从而兼顾收益与风险，实现稳健的ETF组合投资管理。
概要
核心指标
- 累计收益率: 686.06%
- 年化收益率: 15.86%
- 基准收益率: 100.04%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.74
- 最大回撤: 22.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 十年国债(511260.SH) | 135.0129972093 | 21500 | 2 | 134.966 | 2901769 | -1010.44/-0.035% |
| 2026-07-20 | 国债ETF(511010.SH) | 140.81615767045 | 35200 | 2 | 140.815 | 4956688 | -40.75/-0.001% |
| 2026-07-17 | 十年国债(511260.SH) | 135.0129972093 | 21500 | 1 | 134.966 | 2901769 | -1010.44/-0.035% |
| 2026-07-17 | 国债ETF(511010.SH) | 140.81615767045 | 35200 | 1 | 140.812 | 4956582.4 | -146.35/-0.003% |
| 2026-07-17 | 日经225(513880.SH) | 2.0444087985191 | 0 | 29 | 2.008 | 0 | 147961.51/4.187% |
| 2026-07-17 | 创业板(159915.SZ) | 3.8337072636646 | 0 | 57 | 3.463 | 0 | -118390.35/-2.888% |
| 2026-07-16 | 日经225(513880.SH) | 2.0444087985191 | 1728700 | 28 | 2.13 | 3682131 | 147961.51/4.187% |
| 2026-07-16 | 创业板(159915.SZ) | 3.8337072636646 | 1069400 | 56 | 3.723 | 3981376.2 | -118390.35/-2.888% |
| 2026-07-15 | 日经225(513880.SH) | 2.0444087985191 | 1728700 | 27 | 2.194 | 3792767.8 | 258598.31/7.317% |
| 2026-07-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.8337072636646 | 1069400 | 55 | 3.828 | 4093663.2 | -6103.35/-0.149% |
交易详情
| 2026-07-17 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -1728700 | 2.078 | -3592238.6 | ¥718.45 | 58069.11 |
| 2026-07-17 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1069400 | 3.679 | -3934322.6 | ¥786.86 | -165443.95 |
| 2026-07-17 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 35200 | 140.788 | 4955737.6 | ¥991.15 | 0 |
| 2026-07-17 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 21500 | 134.986 | 2902199 | ¥580.44 | 0 |
| 2026-06-08 | 国债ETF(511010.SH) | 卖 | -54700 | 141.477 | -7738791.9 | ¥1547.76 | 6658.88 |
| 2026-06-08 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1018200 | 3.83 | 3899706 | ¥779.94 | 0 |
| 2026-06-08 | 日经225(513880.SH) | 买 | 1728700 | 2.044 | 3533462.8 | ¥706.69 | 0 |
| 2026-05-28 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1729200 | 1.603 | -2771907.6 | ¥554.38 | -114704.41 |
| 2026-05-28 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1223600 | 4.039 | -4942120.4 | ¥988.42 | 179625.25 |
| 2026-05-28 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 54700 | 141.327 | 7730586.9 | ¥1546.12 | 0 |
