根据直播要求--多周期风险加权 Dual Momentum ETF 策略 改动： 1. 止损逻辑：原来的每7次handle data 执行1次的止损逻辑改为 每次handle data都会执行1次止损 2. 固定止损阈值：由0.5% 改为 10%，高频止损但低频调仓需 提高止损阈值， 不然 会增加无效交易 3. 7次handle data 调一次仓，但交易日不是7次调一次--原因： 7 天到了，但筛选结果和现有持仓完全一样，就不会有交易 4. 总结：这个策略更适合低频止损，而非高频止损；回撤 ≠ 止损阈值，若需最小回撤，应优化 组合层面的止损阈值，而不是单票止损
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 标普500(513500.SH) | 2.503500597306 | 1640700 | 12 | 2.533 | 4155893.1 | 48399.67/1.178% |
| 2026-08-03 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804360001922 | 2055000 | 19 | 2.094 | 4303170 | -177625.98/-3.964% |
| 2026-07-31 | 标普500(513500.SH) | 2.503500597306 | 1640700 | 11 | 2.509 | 4116516.3 | 9022.87/0.22% |
| 2026-07-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804360001922 | 2055000 | 18 | 2.087 | 4288785 | -192010.98/-4.285% |
| 2026-07-30 | 标普500(513500.SH) | 2.503500597306 | 1640700 | 10 | 2.479 | 4067295.3 | -40198.13/-0.979% |
| 2026-07-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804360001922 | 2055000 | 17 | 2.088 | 4290840 | -189955.98/-4.239% |
| 2026-07-29 | 标普500(513500.SH) | 2.503500597306 | 1640700 | 9 | 2.511 | 4119797.7 | 12304.27/0.3% |
| 2026-07-29 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804360001922 | 2055000 | 16 | 2.13 | 4377150 | -103645.98/-2.313% |
| 2026-07-28 | 标普500(513500.SH) | 2.503500597306 | 1640700 | 8 | 2.484 | 4075498.8 | -31994.63/-0.779% |
| 2026-07-28 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804360001922 | 2055000 | 15 | 2.121 | 4358655 | -122140.98/-2.726% |
| 2026-07-17 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -2046000 | 2.008 | -4108368 | ¥821.67 | -115420.59 |
| 2026-07-17 | 标普500(513500.SH) | 买 | 1640700 | 2.503 | 4106672.1 | ¥821.33 | 0 |
| 2026-07-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -26100 | 2.123 | -55410.3 | ¥11.08 | -1499.08 |
| 2026-07-08 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1125200 | 3.867 | -4351148.4 | ¥870.23 | 392760.75 |
| 2026-07-08 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -32000 | 2.2 | -70400 | ¥14.08 | 4338.79 |
| 2026-07-08 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 2081100 | 2.18 | 4536798 | ¥907.36 | 0 |
| 2026-06-08 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -2083500 | 2.107 | -4389934.5 | ¥877.99 | -57143.74 |
| 2026-06-08 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 20400 | 3.827 | 78070.8 | ¥15.61 | 0 |
| 2026-06-08 | 日经225(513880.SH) | 买 | 2078000 | 2.064 | 4288992 | ¥857.8 | 0 |
| 2026-05-28 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -2686400 | 1.6 | -4298240 | ¥859.65 | -172823.63 |
