基于动量评分的ETF轮动策略：:年化收益率（36.96%）
- 使用4只不同资产类别的ETF进行轮动 - 通过25日数据计算动量评分（年化收益率×风险调整因子） - 只选择动量评分在安全区间的ETF - 每日选择动量评分最高的1只ETF全仓持有 - 无符合条件ETF时空仓
概要
核心指标
- 累计收益率: 3089.24%
- 年化收益率: 36.96%
- 基准收益率: 32.28%
- 阿尔法: 0.36
- 夏普比率: 1.24
- 最大回撤: 48.51%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0653992491496 | 14463600 | 15 | 2.205 | 31892238 | 2019129.42/6.759% |
| 2026-06-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0653992491496 | 14463600 | 14 | 2.24 | 32398464 | 2525355.42/8.454% |
| 2026-06-03 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0653992491496 | 14463600 | 13 | 2.299 | 33251816.4 | 3378707.82/11.31% |
| 2026-06-02 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0653992491496 | 14463600 | 12 | 2.343 | 33888214.8 | 4015106.22/13.441% |
| 2026-06-01 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0653992491496 | 14463600 | 11 | 2.365 | 34206414 | 4333305.42/14.506% |
| 2026-05-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0653992491496 | 14463600 | 10 | 2.273 | 32875762.8 | 3002654.22/10.051% |
| 2026-05-28 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0653992491496 | 14463600 | 9 | 2.214 | 32022410.4 | 2149301.82/7.195% |
| 2026-05-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0653992491496 | 14463600 | 8 | 2.223 | 32152582.8 | 2279474.22/7.631% |
| 2026-05-26 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0653992491496 | 14463600 | 7 | 2.185 | 31602966 | 1729857.42/5.791% |
| 2026-05-25 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0653992491496 | 14463600 | 6 | 2.231 | 32268291.6 | 2395183.02/8.018% |
交易详情
| 2026-05-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 100 | 2.036 | 203.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-19 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 28700 | 2.058 | 59064.6 | ¥11.81 | 0 |
| 2026-05-18 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7637800 | 3.912 | -29879073.6 | ¥5975.81 | -311548.92 |
| 2026-05-18 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 14434800 | 2.065 | 29807862 | ¥5961.57 | 0 |
| 2026-05-12 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -14393100 | 2.098 | -30196723.8 | ¥6039.34 | 972887.2 |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 7637800 | 3.952 | 30184585.6 | ¥6036.92 | 0 |
| 2026-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7663800 | 3.814 | -29229733.2 | ¥5845.95 | 1197255.97 |
| 2026-05-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 14393100 | 2.03 | 29217993 | ¥5843.6 | 0 |
| 2026-04-22 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 200 | 3.66 | 732 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-21 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 58300 | 3.663 | 213552.9 | ¥42.71 | 0 |
