基于动量评分的ETF轮动策略：:年化收益率（34.68%）
- 使用4只不同资产类别的ETF进行轮动 - 通过25日数据计算动量评分（年化收益率×风险调整因子） - 只选择动量评分在安全区间的ETF - 每日选择动量评分最高的1只ETF全仓持有 - 无符合条件ETF时空仓
概要
核心指标
- 累计收益率: 2776.52%
- 年化收益率: 34.68%
- 基准收益率: 23.85%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 1.17
- 最大回撤: 48.51%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879993782 | 3216500 | 25 | 8.943 | 28765159.5 | 3898.4/0.014% |
| 2026-09-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879993782 | 3216500 | 24 | 9.083 | 29215469.5 | 454208.4/1.579% |
| 2026-09-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879993782 | 3216500 | 23 | 9.041 | 29080376.5 | 319115.4/1.11% |
| 2026-09-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879993782 | 3216500 | 22 | 9.047 | 29099675.5 | 338414.4/1.177% |
| 2026-09-07 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879993782 | 3216500 | 21 | 9.024 | 29025696 | 264434.9/0.919% |
| 2026-09-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879993782 | 3216500 | 20 | 9.164 | 29476006 | 714744.9/2.485% |
| 2026-09-03 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879993782 | 3216500 | 19 | 9.105 | 29286232.5 | 524971.4/1.825% |
| 2026-09-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879993782 | 3216500 | 18 | 8.902 | 28633283 | -127978.1/-0.445% |
| 2026-09-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879993782 | 3216500 | 17 | 9.118 | 29328047 | 566785.9/1.971% |
| 2026-08-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879993782 | 3216500 | 16 | 9.135 | 29382727.5 | 621466.4/2.161% |
交易详情
| 2026-08-10 | 180ETF(510180.SH) | 卖 | -7108154 | 4.047 | -28766699.238 | ¥5753.34 | -32671.08 |
| 2026-08-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 3216500 | 8.94 | 28755510 | ¥5751.1 | 0 |
| 2026-07-15 | 180ETF(510180.SH) | 买 | 54354 | 4.023 | -1.66 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7329600 | 3.93 | -28805328 | ¥5761.07 | -3297409.66 |
| 2026-07-07 | 180ETF(510180.SH) | 买 | 7053800 | 4.082 | 28793611.6 | ¥5758.72 | 0 |
| 2026-06-23 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -14463600 | 2.22 | -32109192 | ¥6421.84 | 2236083.42 |
| 2026-06-23 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 7329600 | 4.379 | 32096318.4 | ¥6419.26 | 0 |
| 2026-05-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 100 | 2.036 | 203.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-19 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 28700 | 2.058 | 59064.6 | ¥11.81 | 0 |
| 2026-05-18 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7637800 | 3.912 | -29879073.6 | ¥5975.81 | -311548.92 |
