基于动量评分的ETF轮动策略：:年化收益率（36.03%）
- 使用4只不同资产类别的ETF进行轮动 - 通过25日数据计算动量评分（年化收益率×风险调整因子） - 只选择动量评分在安全区间的ETF - 每日选择动量评分最高的1只ETF全仓持有 - 无符合条件ETF时空仓
概要
核心指标
- 累计收益率: 2254.52%
- 年化收益率: 36.03%
- 基准收益率: 20.22%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.23
- 最大回撤: 48.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 创业板(159915.SZ) | 2.0505691415392 | 8844900 | 43 | 2.662 | 23545123.8 | 5408044.8/29.818% |
| 2025-08-21 | 创业板(159915.SZ) | 2.0505691415392 | 8844900 | 42 | 2.572 | 22749082.8 | 4612003.8/25.429% |
| 2025-08-20 | 创业板(159915.SZ) | 2.0505691415392 | 8844900 | 41 | 2.588 | 22890601.2 | 4753522.2/26.209% |
| 2025-08-19 | 创业板(159915.SZ) | 2.0505691415392 | 8844900 | 40 | 2.575 | 22775617.5 | 4638538.5/25.575% |
| 2025-08-18 | 创业板(159915.SZ) | 2.0505691415392 | 8844900 | 39 | 2.582 | 22837531.8 | 4700452.8/25.916% |
| 2025-08-15 | 创业板(159915.SZ) | 2.0505691415392 | 8844900 | 38 | 2.509 | 22191854.1 | 4054775.1/22.356% |
| 2025-08-14 | 创业板(159915.SZ) | 2.0505691415392 | 8844900 | 37 | 2.446 | 21634625.4 | 3497546.4/19.284% |
| 2025-08-13 | 创业板(159915.SZ) | 2.0505691415392 | 8844900 | 36 | 2.473 | 21873437.7 | 3736358.7/20.601% |
| 2025-08-12 | 创业板(159915.SZ) | 2.0505691415392 | 8844900 | 35 | 2.385 | 21095086.5 | 2958007.5/16.309% |
| 2025-08-11 | 创业板(159915.SZ) | 2.0505691415392 | 8844900 | 34 | 2.357 | 20847429.3 | 2710350.3/14.944% |
交易详情
| 2025-06-27 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 200 | 2.1 | 420 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 23600 | 2.109 | 49772.4 | ¥9.95 | 0 |
| 2025-06-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2458700 | 7.378 | -18140288.6 | ¥3628.06 | -619857.63 |
| 2025-06-25 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 8821100 | 2.05 | 18083255 | ¥3616.65 | 0 |
| 2025-06-18 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 100 | 7.499 | 749.9 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 9800 | 7.525 | 73745 | ¥14.75 | 0 |
| 2025-06-16 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -12020700 | 1.561 | -18764312.7 | ¥3752.86 | 272772.76 |
| 2025-06-16 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2448800 | 7.629 | 18681895.2 | ¥3736.38 | 0 |
| 2025-05-14 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 100 | 1.546 | 154.6 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-13 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2536700 | 7.291 | -18495079.7 | ¥3699.02 | 1222121.93 |
