基于动量评分的ETF轮动策略：:年化收益率（36.57%）
- 使用4只不同资产类别的ETF进行轮动 - 通过25日数据计算动量评分（年化收益率×风险调整因子） - 只选择动量评分在安全区间的ETF - 每日选择动量评分最高的1只ETF全仓持有 - 无符合条件ETF时空仓
概要
核心指标
- 累计收益率: 2932.22%
- 年化收益率: 36.57%
- 基准收益率: 33.45%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.23
- 最大回撤: 48.51%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.9527904003771 | 7637800 | 4 | 3.97 | 30322066 | 131443.48/0.435% |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 3.9527904003771 | 7637800 | 3 | 3.961 | 30253325.8 | 62703.28/0.208% |
| 2026-05-13 | 创业板(159915.SZ) | 3.9527904003771 | 7637800 | 2 | 4.048 | 30917814.4 | 727191.88/2.409% |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 3.9527904003771 | 7637800 | 1 | 3.94 | 30092932 | -97690.52/-0.324% |
| 2026-05-12 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0304060000973 | 0 | 4 | 2.081 | 0 | 1116818.2/3.822% |
| 2026-05-11 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0304060000973 | 14393100 | 3 | 2.108 | 30340654.8 | 1116818.2/3.822% |
| 2026-05-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0304060000973 | 14393100 | 2 | 2.065 | 29721751.5 | 497914.9/1.704% |
| 2026-05-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0304060000973 | 14393100 | 1 | 2.054 | 29563427.4 | 339590.8/1.162% |
| 2026-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 3.6577777642945 | 0 | 11 | 3.845 | 0 | 982669.57/3.505% |
| 2026-05-06 | 创业板(159915.SZ) | 3.6577777642945 | 7663800 | 10 | 3.786 | 29015146.8 | 982669.57/3.505% |
交易详情
| 2026-05-12 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -14393100 | 2.098 | -30196723.8 | ¥6039.34 | 972887.2 |
| 2026-05-12 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 7637800 | 3.952 | 30184585.6 | ¥6036.92 | 0 |
| 2026-05-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7663800 | 3.814 | -29229733.2 | ¥5845.95 | 1197255.97 |
| 2026-05-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 14393100 | 2.03 | 29217993 | ¥5843.6 | 0 |
| 2026-04-22 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 200 | 3.66 | 732 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-21 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 58300 | 3.663 | 213552.9 | ¥42.71 | 0 |
| 2026-04-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -14756900 | 1.9 | -28038110 | ¥5607.62 | -5612.78 |
| 2026-04-20 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 7605300 | 3.657 | 27812582.1 | ¥5562.52 | 0 |
| 2026-04-17 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 100 | 1.902 | 190.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-16 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7964000 | 3.522 | -28049208 | ¥5609.84 | 1786648.54 |
