基于动量评分的ETF轮动策略：:年化收益率（34.41%）
- 使用4只不同资产类别的ETF进行轮动 - 通过25日数据计算动量评分（年化收益率×风险调整因子） - 只选择动量评分在安全区间的ETF - 每日选择动量评分最高的1只ETF全仓持有 - 无符合条件ETF时空仓
概要
核心指标
- 累计收益率: 2805.98%
- 年化收益率: 34.41%
- 基准收益率: 10.99%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.17
- 最大回撤: 48.51%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 23 | 2.29 | 29059642 | 184573.14/0.639% |
| 2026-10-28 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 22 | 2.315 | 29376887 | 501818.14/1.738% |
| 2026-10-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 21 | 2.249 | 28539360.2 | -335708.66/-1.163% |
| 2026-10-26 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 20 | 2.236 | 28374392.8 | -500676.06/-1.734% |
| 2026-10-23 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 19 | 2.243 | 28463221.4 | -411847.46/-1.426% |
| 2026-10-22 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 18 | 2.262 | 28704327.6 | -170741.26/-0.591% |
| 2026-10-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 17 | 2.311 | 29326127.8 | 451058.94/1.562% |
| 2026-10-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 16 | 2.334 | 29617993.2 | 742924.34/2.573% |
| 2026-10-19 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 15 | 2.345 | 29757581 | 882512.14/3.056% |
| 2026-10-16 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 14 | 2.356 | 29897168.8 | 1022099.94/3.54% |
交易详情
| 2026-09-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -3216500 | 8.979 | -28880953.5 | ¥5776.19 | 119692.4 |
| 2026-09-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 12689800 | 2.275 | 28869295 | ¥5773.86 | 0 |
| 2026-08-10 | 180ETF(510180.SH) | 卖 | -7108154 | 4.047 | -28766699.238 | ¥5753.34 | -32671.08 |
| 2026-08-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 3216500 | 8.94 | 28755510 | ¥5751.1 | 0 |
| 2026-07-15 | 180ETF(510180.SH) | 买 | 54354 | 4.023 | -1.66 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7329600 | 3.93 | -28805328 | ¥5761.07 | -3297409.66 |
| 2026-07-07 | 180ETF(510180.SH) | 买 | 7053800 | 4.082 | 28793611.6 | ¥5758.72 | 0 |
| 2026-06-23 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -14463600 | 2.22 | -32109192 | ¥6421.84 | 2236083.42 |
| 2026-06-23 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 7329600 | 4.379 | 32096318.4 | ¥6419.26 | 0 |
| 2026-05-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 100 | 2.036 | 203.6 | ¥5 | 0 |
