基于动量评分的ETF轮动策略：:年化收益率（34.77%）
- 使用4只不同资产类别的ETF进行轮动 - 通过25日数据计算动量评分（年化收益率×风险调整因子） - 只选择动量评分在安全区间的ETF - 每日选择动量评分最高的1只ETF全仓持有 - 无符合条件ETF时空仓
概要
核心指标
- 累计收益率: 2434.16%
- 年化收益率: 34.77%
- 基准收益率: 22.2%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 1.18
- 最大回撤: 48.51%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.2976593997991 | 7964000 | 9 | 3.182 | 25341448 | -921111.46/-3.507% |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 3.2976593997991 | 7964000 | 8 | 3.264 | 25994496 | -268063.46/-1.021% |
| 2026-03-27 | 创业板(159915.SZ) | 3.2976593997991 | 7964000 | 7 | 3.293 | 26225452 | -37107.46/-0.141% |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 3.2976593997991 | 7964000 | 6 | 3.263 | 25986532 | -276027.46/-1.051% |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 3.2976593997991 | 7964000 | 5 | 3.307 | 26336948 | 74388.54/0.283% |
| 2026-03-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.2976593997991 | 7964000 | 4 | 3.237 | 25779468 | -483091.46/-1.839% |
| 2026-03-23 | 创业板(159915.SZ) | 3.2976593997991 | 7964000 | 3 | 3.228 | 25707792 | -554767.46/-2.112% |
| 2026-03-20 | 创业板(159915.SZ) | 3.2976593997991 | 7964000 | 2 | 3.341 | 26607724 | 345164.54/1.314% |
| 2026-03-19 | 创业板(159915.SZ) | 3.2976593997991 | 7964000 | 1 | 3.303 | 26305092 | 42532.54/0.162% |
| 2026-03-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.357090099824 | 0 | 27 | 10.126 | 0 | 635840.34/2.403% |
交易详情
| 2026-03-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2554500 | 10.283 | -26267923.5 | ¥5253.58 | -189263.16 |
| 2026-03-19 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 7964000 | 3.297 | 26257308 | ¥5251.46 | 0 |
| 2026-02-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 100 | 10.795 | 1079.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-03 | 180ETF(510180.SH) | 卖 | -6517800 | 4.06 | -26462268 | ¥5292.45 | -1243922.13 |
| 2026-02-03 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2554400 | 10.355 | 26450812 | ¥5290.16 | 0 |
| 2026-01-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2415800 | 11.471 | -27711641.8 | ¥5542.33 | 2837786.82 |
| 2026-01-30 | 180ETF(510180.SH) | 买 | 6517800 | 4.25 | 27700650 | ¥5540.13 | 0 |
| 2026-01-23 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 31400 | 10.618 | 333405.2 | ¥66.68 | 0 |
| 2026-01-22 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7543700 | 3.298 | -24879122.6 | ¥4975.82 | -638773.36 |
| 2026-01-22 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2384400 | 10.29 | 24535476 | ¥4907.1 | 0 |
