基于动量评分的ETF轮动策略：:年化收益率（35.05%）
- 使用4只不同资产类别的ETF进行轮动 - 通过25日数据计算动量评分（年化收益率×风险调整因子） - 只选择动量评分在安全区间的ETF - 每日选择动量评分最高的1只ETF全仓持有 - 无符合条件ETF时空仓
概要
核心指标
- 累计收益率: 2912.58%
- 年化收益率: 35.05%
- 基准收益率: 18.36%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.18
- 最大回撤: 48.51%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 8 | 2.374 | 30125585.2 | 1250516.34/4.331% |
| 2026-09-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 7 | 2.352 | 29846409.6 | 971340.74/3.364% |
| 2026-09-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 6 | 2.324 | 29491095.2 | 616026.34/2.133% |
| 2026-09-28 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 5 | 2.304 | 29237299.2 | 362230.34/1.254% |
| 2026-09-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 4 | 2.312 | 29338817.6 | 463748.74/1.606% |
| 2026-09-23 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 3 | 2.334 | 29617993.2 | 742924.34/2.573% |
| 2026-09-22 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 2 | 2.316 | 29389576.8 | 514507.94/1.782% |
| 2026-09-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2754550000788 | 12689800 | 1 | 2.283 | 28970813.4 | 95744.54/0.332% |
| 2026-09-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879993782 | 0 | 31 | 8.93 | 0 | 216187.4/0.752% |
| 2026-09-18 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9417879993782 | 3216500 | 30 | 9.009 | 28977448.5 | 216187.4/0.752% |
交易详情
| 2026-09-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -3216500 | 8.979 | -28880953.5 | ¥5776.19 | 119692.4 |
| 2026-09-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 12689800 | 2.275 | 28869295 | ¥5773.86 | 0 |
| 2026-08-10 | 180ETF(510180.SH) | 卖 | -7108154 | 4.047 | -28766699.238 | ¥5753.34 | -32671.08 |
| 2026-08-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 3216500 | 8.94 | 28755510 | ¥5751.1 | 0 |
| 2026-07-15 | 180ETF(510180.SH) | 买 | 54354 | 4.023 | -1.66 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7329600 | 3.93 | -28805328 | ¥5761.07 | -3297409.66 |
| 2026-07-07 | 180ETF(510180.SH) | 买 | 7053800 | 4.082 | 28793611.6 | ¥5758.72 | 0 |
| 2026-06-23 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -14463600 | 2.22 | -32109192 | ¥6421.84 | 2236083.42 |
| 2026-06-23 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 7329600 | 4.379 | 32096318.4 | ¥6419.26 | 0 |
| 2026-05-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 100 | 2.036 | 203.6 | ¥5 | 0 |
