基于动量评分的ETF轮动策略：:年化收益率（36.15%）
- 使用4只不同资产类别的ETF进行轮动 - 通过25日数据计算动量评分（年化收益率×风险调整因子） - 只选择动量评分在安全区间的ETF - 每日选择动量评分最高的1只ETF全仓持有 - 无符合条件ETF时空仓
概要
核心指标
- 累计收益率: 2676.23%
- 年化收益率: 36.15%
- 基准收益率: 26.74%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.23
- 最大回撤: 48.51%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.357090099824 | 2554500 | 19 | 10.868 | 27762306 | 1305119.34/4.933% |
| 2026-03-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.357090099824 | 2554500 | 18 | 10.873 | 27775078.5 | 1317891.84/4.981% |
| 2026-03-05 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.357090099824 | 2554500 | 17 | 10.964 | 28007538 | 1550351.34/5.86% |
| 2026-03-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.357090099824 | 2554500 | 16 | 10.98 | 28048410 | 1591223.34/6.014% |
| 2026-03-03 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.357090099824 | 2554500 | 15 | 11.259 | 28761115.5 | 2303928.84/8.708% |
| 2026-03-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.357090099824 | 2554500 | 14 | 11.417 | 29164726.5 | 2707539.84/10.234% |
| 2026-02-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.357090099824 | 2554500 | 13 | 10.933 | 27928348.5 | 1471161.84/5.561% |
| 2026-02-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.357090099824 | 2554500 | 12 | 10.913 | 27877258.5 | 1420071.84/5.367% |
| 2026-02-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.357090099824 | 2554500 | 11 | 10.959 | 27994765.5 | 1537578.84/5.812% |
| 2026-02-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.357090099824 | 2554500 | 10 | 10.95 | 27971775 | 1514588.34/5.725% |
交易详情
| 2026-02-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 100 | 10.795 | 1079.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-03 | 180ETF(510180.SH) | 卖 | -6517800 | 4.06 | -26462268 | ¥5292.45 | -1243922.13 |
| 2026-02-03 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2554400 | 10.355 | 26450812 | ¥5290.16 | 0 |
| 2026-01-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2415800 | 11.471 | -27711641.8 | ¥5542.33 | 2837786.82 |
| 2026-01-30 | 180ETF(510180.SH) | 买 | 6517800 | 4.25 | 27700650 | ¥5540.13 | 0 |
| 2026-01-23 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 31400 | 10.618 | 333405.2 | ¥66.68 | 0 |
| 2026-01-22 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7543700 | 3.298 | -24879122.6 | ¥4975.82 | -638773.36 |
| 2026-01-22 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2384400 | 10.29 | 24535476 | ¥4907.1 | 0 |
| 2026-01-16 | 180ETF(510180.SH) | 买 | 59294 | 4.181 | -2.39 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-16 | XD180ETF(510180.SH) | 卖 | -6105894 | 4.18 | -25522636.92 | ¥5104.53 | -374082.59 |
