基于动量评分的ETF轮动策略：:年化收益率（35.82%）
- 使用4只不同资产类别的ETF进行轮动 - 通过25日数据计算动量评分（年化收益率×风险调整因子） - 只选择动量评分在安全区间的ETF - 每日选择动量评分最高的1只ETF全仓持有 - 无符合条件ETF时空仓
概要
核心指标
- 累计收益率: 2715.69%
- 年化收益率: 35.82%
- 基准收益率: 30.97%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.21
- 最大回撤: 48.51%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.6577777642945 | 7663800 | 5 | 3.674 | 28156801.2 | 124323.97/0.444% |
| 2026-04-23 | 创业板(159915.SZ) | 3.6577777642945 | 7663800 | 4 | 3.728 | 28570646.4 | 538169.17/1.92% |
| 2026-04-22 | 创业板(159915.SZ) | 3.6577777642945 | 7663800 | 3 | 3.758 | 28800560.4 | 768083.17/2.74% |
| 2026-04-21 | 创业板(159915.SZ) | 3.657777053865 | 7663600 | 2 | 3.681 | 28209711.6 | 177971.37/0.635% |
| 2026-04-20 | 创业板(159915.SZ) | 3.6577314004707 | 7605300 | 1 | 3.672 | 27926661.6 | 108516.98/0.39% |
| 2026-04-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.9003803495314 | 0 | 3 | 1.89 | 0 | -123667.98/-0.441% |
| 2026-04-17 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.9003803495314 | 14756900 | 2 | 1.892 | 27920054.8 | -123667.98/-0.441% |
| 2026-04-16 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.9003799997289 | 14756800 | 1 | 1.907 | 28141217.6 | 97690.02/0.348% |
| 2026-04-16 | 创业板(159915.SZ) | 3.2976593997991 | 0 | 20 | 3.624 | 0 | 1699044.54/6.469% |
| 2026-04-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.2976593997991 | 7964000 | 19 | 3.511 | 27961604 | 1699044.54/6.469% |
交易详情
| 2026-04-22 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 200 | 3.66 | 732 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-21 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 58300 | 3.663 | 213552.9 | ¥42.71 | 0 |
| 2026-04-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -14756900 | 1.9 | -28038110 | ¥5607.62 | -5612.78 |
| 2026-04-20 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 7605300 | 3.657 | 27812582.1 | ¥5562.52 | 0 |
| 2026-04-17 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 100 | 1.902 | 190.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-16 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -7964000 | 3.522 | -28049208 | ¥5609.84 | 1786648.54 |
| 2026-04-16 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 14756800 | 1.9 | 28037920 | ¥5607.58 | 0 |
| 2026-03-19 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2554500 | 10.283 | -26267923.5 | ¥5253.58 | -189263.16 |
| 2026-03-19 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 7964000 | 3.297 | 26257308 | ¥5251.46 | 0 |
| 2026-02-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 100 | 10.795 | 1079.5 | ¥5 | 0 |
