牛市高盈利小市值策略:年化收益率（57.16%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 80.11%
- 年化收益率: 57.16%
- 基准收益率: 27.2%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 1.71
- 最大回撤: 14.48%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 东和新材(920792.BJ) | 11.703510191083 | 15700 | 7 | 11.3 | 177410 | -6335.11/-3.448% |
| 2026-05-15 | 前进科技(920679.BJ) | 18.505550505051 | 9900 | 7 | 18.25 | 180675 | -2529.95/-1.381% |
| 2026-05-15 | 丽臣实业(001218.SZ) | 24.457335616438 | 7300 | 12 | 27.52 | 200896 | 22357.45/12.522% |
| 2026-05-15 | 海昇药业(920656.BJ) | 16.695007272727 | 11000 | 17 | 15.62 | 171820 | -11825.08/-6.439% |
| 2026-05-15 | 智莱科技(300771.SZ) | 13.724115748031 | 12700 | 22 | 13.85 | 175895 | 1598.73/0.917% |
| 2026-05-15 | 洁雅股份(301108.SZ) | 27.908369354839 | 6200 | 22 | 25.28 | 156736 | -16295.89/-9.418% |
| 2026-05-15 | 惠柏新材(301555.SZ) | 38.091423404255 | 4700 | 37 | 39.97 | 187859 | 8829.31/4.932% |
| 2026-05-15 | 雅葆轩(920357.BJ) | 23.477041558442 | 7700 | 37 | 25.56 | 196812 | 16038.78/8.872% |
| 2026-05-15 | 邦基科技(603151.SH) | 23.143553278689 | 7320 | 122 | 15.11 | 110605.2 | -58805.61/-34.712% |
| 2026-05-15 | 博亚精工(300971.SZ) | 24.037209459459 | 7400 | 12 | 25 | 185000 | 7124.65/4.005% |
交易详情
| 2026-05-07 | 海锅股份(301063.SZ) | 卖 | -6500 | 23.99 | -155935 | ¥202.72 | -11685.27 |
| 2026-05-07 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -11200 | 14.39 | -161168 | ¥209.52 | -9683.24 |
| 2026-05-07 | 前进科技(920679.BJ) | 买 | 9900 | 18.5 | 183150 | ¥54.95 | 0 |
| 2026-05-07 | 东和新材(920792.BJ) | 买 | 15700 | 11.7 | 183690 | ¥55.11 | 0 |
| 2026-04-27 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 卖 | -4800 | 27.14 | -130272 | ¥169.35 | -11226.44 |
| 2026-04-27 | 达 意 隆(002209.SZ) | 卖 | -9900 | 16.61 | -164439 | ¥213.77 | -10843.57 |
| 2026-04-27 | 博亚精工(300971.SZ) | 买 | 7400 | 24.03 | 177822 | ¥53.35 | 0 |
| 2026-04-27 | 丽臣实业(001218.SZ) | 买 | 7300 | 24.45 | 178485 | ¥53.55 | 0 |
| 2026-04-20 | 同兴科技(003027.SZ) | 卖 | -8800 | 22.8 | -200640 | ¥260.83 | 26963.91 |
| 2026-04-20 | 海昇药业(920656.BJ) | 买 | 11000 | 16.69 | 183590 | ¥55.08 | 0 |
