牛市高盈利小市值策略:年化收益率（43.79%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 63.94%
- 年化收益率: 43.79%
- 基准收益率: 26.08%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 1.36
- 最大回撤: 17.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 甘化科工(000576.SZ) | 7.6823042253521 | 21300 | 7 | 7.43 | 158259 | -5374.08/-3.284% |
| 2026-06-05 | 楚环科技(001336.SZ) | 27.548262711864 | 5900 | 7 | 25.76 | 151984 | -10550.75/-6.491% |
| 2026-06-05 | 东和新材(920792.BJ) | 11.703510191083 | 15700 | 22 | 10.37 | 162809 | -20936.11/-11.394% |
| 2026-06-05 | 前进科技(920679.BJ) | 18.196757052046 | 10068 | 22 | 16.63 | 167430.84 | -15774.11/-8.61% |
| 2026-06-05 | 丽臣实业(001218.SZ) | 24.457335616438 | 7300 | 27 | 24.76 | 180748 | 2209.45/1.238% |
| 2026-06-05 | 智莱科技(300771.SZ) | 13.523919149597 | 12888 | 37 | 11.87 | 152980.56 | -21315.71/-12.23% |
| 2026-06-05 | 洁雅股份(301108.SZ) | 27.747256254009 | 6236 | 37 | 22.48 | 140185.28 | -32846.61/-18.983% |
| 2026-06-05 | 雅葆轩(920357.BJ) | 17.990965366242 | 10048 | 52 | 19.25 | 193424 | 12650.78/6.998% |
| 2026-06-05 | 邦基科技(603151.SH) | 23.143553278689 | 7320 | 137 | 12.73 | 93183.6 | -76227.21/-44.995% |
| 2026-06-05 | 博亚精工(300971.SZ) | 24.037209459459 | 7400 | 27 | 21.51 | 159174 | -18701.35/-10.514% |
交易详情
| 2026-06-03 | 前进科技(920679.BJ) | 买 | 168 | 16.48 | -3.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-28 | 世荣兆业(002016.SZ) | 卖 | -35900 | 4.67 | -167653 | ¥217.95 | -11900.85 |
| 2026-05-28 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -6151 | 27.23 | -167491.73 | ¥217.74 | -7508.75 |
| 2026-05-28 | 楚环科技(001336.SZ) | 买 | 5900 | 27.54 | 162486 | ¥48.75 | 0 |
| 2026-05-28 | 甘化科工(000576.SZ) | 买 | 21300 | 7.68 | 163584 | ¥49.08 | 0 |
| 2026-05-25 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 51 | 28.64 | -3.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-21 | 海昇药业(920656.BJ) | 卖 | -11000 | 15.58 | -171380 | ¥222.79 | -12265.08 |
| 2026-05-21 | 惠柏新材(301555.SZ) | 卖 | -4700 | 41.88 | -196836 | ¥255.89 | 17806.31 |
| 2026-05-21 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 6100 | 28.68 | 174948 | ¥52.48 | 0 |
| 2026-05-21 | 世荣兆业(002016.SZ) | 买 | 35900 | 5 | 179500 | ¥53.85 | 0 |
