牛市高盈利小市值策略:年化收益率（38.26%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 64.88%
- 年化收益率: 38.26%
- 基准收益率: 22.08%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 1.21
- 最大回撤: 25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 智莱科技(300771.SZ) | 12.213662878788 | 13200 | 3 | 11.94 | 157608 | -3612.35/-2.241% |
| 2026-08-11 | 惠柏新材(301555.SZ) | 27.908369642857 | 5600 | 8 | 31.06 | 173936 | 17649.13/11.293% |
| 2026-08-11 | 雅葆轩(920357.BJ) | 19.0057 | 8100 | 28 | 16.32 | 132192 | -21754.17/-14.131% |
| 2026-08-11 | 科创新材(920580.BJ) | 11.623486363636 | 13200 | 33 | 11.24 | 148368 | -5062.02/-3.299% |
| 2026-08-11 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 23.847151470588 | 6800 | 43 | 21.22 | 144296 | -17864.63/-11.017% |
| 2026-08-11 | 楚环科技(001336.SZ) | 21.059179839337 | 7718 | 53 | 18.32 | 141393.76 | -21140.99/-13.007% |
| 2026-08-11 | 博亚精工(300971.SZ) | 23.742038174052 | 7492 | 73 | 19.02 | 142497.84 | -35377.51/-19.889% |
| 2026-08-11 | 前进科技(920679.BJ) | 18.196757052046 | 10068 | 68 | 15.58 | 156859.44 | -26345.51/-14.38% |
| 2026-08-11 | 东和新材(920792.BJ) | 11.592751419558 | 15850 | 68 | 9.91 | 157073.5 | -26671.61/-14.516% |
| 2026-08-11 | 邦基科技(603151.SH) | 22.837801294149 | 7418 | 183 | 14.49 | 107486.82 | -61923.99/-36.553% |
交易详情
| 2026-08-07 | 乐创技术(920425.BJ) | 卖 | -10800 | 14.7 | -158760 | ¥206.39 | 10971.68 |
| 2026-08-07 | 智莱科技(300771.SZ) | 买 | 13200 | 12.21 | 161172 | ¥48.35 | 0 |
| 2026-07-31 | 智莱科技(300771.SZ) | 卖 | -12888 | 11.59 | -149371.92 | ¥194.18 | -24924.35 |
| 2026-07-31 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 5600 | 27.9 | 156240 | ¥46.87 | 0 |
| 2026-07-28 | 楚环科技(001336.SZ) | 买 | 1818 | 15.48 | -0.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-24 | 甘化科工(000576.SZ) | 卖 | -22200 | 6.4 | -142080 | ¥184.7 | -12034.22 |
| 2026-07-24 | 乐创技术(920425.BJ) | 买 | 10800 | 13.68 | 147744 | ¥44.32 | 0 |
| 2026-07-10 | 洁雅股份(301108.SZ) | 卖 | -6236 | 30.05 | -187391.8 | ¥243.61 | 14359.91 |
| 2026-07-10 | 甘化科工(000576.SZ) | 买 | 22200 | 6.94 | 154068 | ¥46.22 | 0 |
| 2026-07-08 | 邦基科技(603151.SH) | 买 | 98 | 11.15 | -5.3 | ¥0 | 0 |
