牛市高盈利小市值策略:年化收益率（34.1%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 51.72%
- 年化收益率: 34.1%
- 基准收益率: 28.96%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 1.1
- 最大回撤: 22.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 科创新材(920580.BJ) | 11.623486363636 | 13200 | 2 | 11 | 145200 | -8230.02/-5.364% |
| 2026-06-29 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 23.847151470588 | 6800 | 12 | 20.79 | 141372 | -20788.63/-12.82% |
| 2026-06-29 | 甘化科工(000576.SZ) | 7.6823042253521 | 21300 | 22 | 6.51 | 138663 | -24970.08/-15.26% |
| 2026-06-29 | 楚环科技(001336.SZ) | 27.548262711864 | 5900 | 22 | 22.11 | 130449 | -32085.75/-19.741% |
| 2026-06-29 | 东和新材(920792.BJ) | 11.592751419558 | 15850 | 37 | 10.07 | 159609.5 | -24135.61/-13.135% |
| 2026-06-29 | 智莱科技(300771.SZ) | 13.523919149597 | 12888 | 52 | 10.22 | 131715.36 | -42580.91/-24.43% |
| 2026-06-29 | 洁雅股份(301108.SZ) | 27.747256254009 | 6236 | 52 | 24.4 | 152158.4 | -20873.49/-12.063% |
| 2026-06-29 | 前进科技(920679.BJ) | 18.196757052046 | 10068 | 37 | 14.08 | 141757.44 | -41447.51/-22.624% |
| 2026-06-29 | 邦基科技(603151.SH) | 23.143553278689 | 7320 | 152 | 11.22 | 82130.4 | -87280.41/-51.52% |
| 2026-06-29 | 博亚精工(300971.SZ) | 23.742038174052 | 7492 | 42 | 18.51 | 138676.92 | -39198.43/-22.037% |
交易详情
| 2026-06-26 | 世荣兆业(002016.SZ) | 卖 | -37779 | 4.1 | -154893.9 | ¥201.36 | -10219.62 |
| 2026-06-26 | 科创新材(920580.BJ) | 买 | 13200 | 11.62 | 153384 | ¥46.02 | 0 |
| 2026-06-25 | 世荣兆业(002016.SZ) | 买 | 179 | 4.19 | -1.99 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-18 | 丽臣实业(001218.SZ) | 卖 | -7300 | 26.42 | -192866 | ¥250.73 | 14327.45 |
| 2026-06-18 | 世荣兆业(002016.SZ) | 买 | 37600 | 4.39 | 165064 | ¥49.52 | 0 |
| 2026-06-11 | 东和新材(920792.BJ) | 买 | 150 | 10.44 | -4 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-11 | 博亚精工(300971.SZ) | 买 | 92 | 20.09 | -1.72 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-11 | 雅葆轩(920357.BJ) | 卖 | -10048 | 20.89 | -209902.72 | ¥272.87 | 29129.5 |
| 2026-06-11 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 6800 | 23.84 | 162112 | ¥48.63 | 0 |
| 2026-06-03 | 前进科技(920679.BJ) | 买 | 168 | 16.48 | -3.36 | ¥0 | 0 |
