牛市高盈利小市值策略:年化收益率（145.86%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 75.78%
- 年化收益率: 145.86%
- 基准收益率: 16.55%
- 阿尔法: 0.86
- 夏普比率: 3.02
- 最大回撤: 13.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 达 意 隆(002209.SZ) | 17.705310204082 | 9800 | 2 | 16.96 | 166208 | -7304.04/-4.21% |
| 2025-08-26 | 华康洁净(301235.SZ) | 32.0096 | 4600 | 17 | 33.57 | 154422 | 7177.84/4.875% |
| 2025-08-26 | 江南奕帆(301023.SZ) | 44.573367647059 | 3400 | 27 | 46.18 | 157012 | 5462.55/3.604% |
| 2025-08-26 | 智迪科技(301503.SZ) | 39.6819 | 3800 | 27 | 43.22 | 164236 | 13444.78/8.916% |
| 2025-08-26 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.478841666667 | 4800 | 32 | 31.37 | 150576 | 9077.56/6.415% |
| 2025-08-26 | 倍杰特(300774.SZ) | 9.482844 | 17500 | 12 | 10.81 | 189175 | 23225.23/13.995% |
| 2025-08-26 | 洪汇新材(002802.SZ) | 14.917235609103 | 8964 | 77 | 14.43 | 129350.52 | -4367.58/-3.266% |
| 2025-08-26 | 粤宏远Ａ(000573.SZ) | 4.0308715054469 | 30476 | 57 | 4.31 | 131351.56 | 8506.72/6.925% |
| 2025-08-26 | 德瑞锂电(833523.BJ) | 26.6489580862 | 5058 | 77 | 27.58 | 139499.64 | 4709.21/3.494% |
| 2025-08-26 | 建邦科技(837242.BJ) | 24.118593089734 | 4023 | 157 | 38.54 | 155046.42 | 58017.32/59.794% |
交易详情
| 2025-08-25 | 君禾股份(603617.SH) | 卖 | -19127 | 9.74 | -186296.98 | ¥242.19 | 51310.5 |
| 2025-08-25 | 达 意 隆(002209.SZ) | 买 | 9800 | 17.7 | 173460 | ¥52.04 | 0 |
| 2025-08-11 | 洪通燃气(605169.SH) | 卖 | -13800 | 17.5 | -241500 | ¥313.95 | 88550.13 |
| 2025-08-11 | 倍杰特(300774.SZ) | 买 | 17500 | 9.48 | 165900 | ¥49.77 | 0 |
| 2025-08-04 | 倍杰特(300774.SZ) | 卖 | -16800 | 9.1 | -152880 | ¥198.74 | -45.86 |
| 2025-08-04 | 华康洁净(301235.SZ) | 买 | 4600 | 32 | 147200 | ¥44.16 | 0 |
| 2025-07-28 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -6323 | 28.58 | -180711.34 | ¥234.92 | 69356.94 |
| 2025-07-28 | 倍杰特(300774.SZ) | 买 | 16800 | 9.1 | 152880 | ¥45.86 | 0 |
| 2025-07-21 | 金三江(301059.SZ) | 卖 | -12595 | 11.91 | -150006.45 | ¥195.01 | 36264.34 |
| 2025-07-21 | 佳合科技(872392.BJ) | 卖 | -6515 | 32.41 | -211151.15 | ¥274.5 | 94116.05 |
