牛市高盈利小市值策略:年化收益率（31.54%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 61.22%
- 年化收益率: 31.54%
- 基准收益率: 6.9%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 1.04
- 最大回撤: 25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 苏州龙杰(603332.SH) | 12.093627067669 | 13300 | 3 | 12.52 | 166516 | 5670.76/3.526% |
| 2026-10-28 | 楚环科技(001336.SZ) | 16.644991752577 | 9700 | 8 | 16.3 | 158110 | -3346.42/-2.073% |
| 2026-10-28 | 卓兆点胶(920026.BJ) | 17.855355434783 | 9200 | 28 | 16.1 | 148120 | -16149.27/-9.831% |
| 2026-10-28 | 交大思诺(300851.SZ) | 24.077220289855 | 6900 | 38 | 22.28 | 153732 | -12400.82/-7.464% |
| 2026-10-28 | 海昇药业(920656.BJ) | 14.50435 | 11600 | 38 | 14.48 | 167968 | -282.46/-0.168% |
| 2026-10-28 | 宁波富邦(600768.SH) | 15.194557272727 | 11000 | 48 | 12.13 | 133430 | -33710.13/-20.169% |
| 2026-10-28 | 科创新材(920580.BJ) | 11.623486363636 | 13200 | 83 | 10.61 | 140052 | -13378.02/-8.719% |
| 2026-10-28 | 东和新材(920792.BJ) | 11.592751419558 | 15850 | 118 | 9.24 | 146454 | -37291.11/-20.295% |
| 2026-10-28 | 惠柏新材(301555.SZ) | 29.588874545455 | 5500 | 3 | 28.49 | 156695 | -6043.81/-3.714% |
| 2026-10-28 | 智莱科技(300771.SZ) | 12.213662878788 | 13200 | 53 | 10.7 | 141240 | -19980.35/-12.393% |
交易详情
| 2026-10-26 | 乐创技术(920425.BJ) | 卖 | -11800 | 14.6 | -172280 | ¥223.96 | 7148.48 |
| 2026-10-26 | 丽臣实业(001218.SZ) | 卖 | -7200 | 20.85 | -150120 | ¥195.16 | -19778.95 |
| 2026-10-26 | 苏州龙杰(603332.SH) | 买 | 13300 | 12.09 | 160797 | ¥48.24 | 0 |
| 2026-10-26 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 5500 | 29.58 | 162690 | ¥48.81 | 0 |
| 2026-10-19 | 惠柏新材(301555.SZ) | 卖 | -5000 | 32.23 | -161150 | ¥209.5 | -8901 |
| 2026-10-19 | 楚环科技(001336.SZ) | 买 | 9700 | 16.64 | 161408 | ¥48.42 | 0 |
| 2026-10-12 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -7718 | 23.66 | -182607.88 | ¥237.39 | 20073.13 |
| 2026-10-12 | 翔丰华(300890.SZ) | 卖 | -6400 | 29.15 | -186560 | ¥242.53 | 16717.06 |
| 2026-10-12 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 5000 | 34 | 170000 | ¥51 | 0 |
| 2026-10-12 | 丽臣实业(001218.SZ) | 买 | 7200 | 23.59 | 169848 | ¥50.95 | 0 |
