牛市高盈利小市值策略:年化收益率（72.29%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 83.03%
- 年化收益率: 72.29%
- 基准收益率: 21.87%
- 阿尔法: 0.49
- 夏普比率: 2.06
- 最大回撤: 13.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 一致魔芋(920273.BJ) | 29.748921538462 | 6500 | 4 | 27.08 | 176020 | -17347.99/-8.971% |
| 2026-03-04 | 永达股份(001239.SZ) | 17.065117857143 | 11200 | 24 | 15.6 | 174720 | -16409.32/-8.585% |
| 2026-03-04 | 久祺股份(300994.SZ) | 16.434929090909 | 11000 | 29 | 16.04 | 176440 | -4344.22/-2.403% |
| 2026-03-04 | 绿田机械(605259.SH) | 22.0066 | 8300 | 29 | 22.14 | 183762 | 1107.22/0.606% |
| 2026-03-04 | 邦基科技(603151.SH) | 23.143553278689 | 7320 | 74 | 18.15 | 132858 | -36552.81/-21.576% |
| 2026-03-04 | 海锅股份(301063.SZ) | 25.787733846154 | 6500 | 79 | 29.88 | 194220 | 26599.73/15.869% |
| 2026-03-04 | 惠柏新材(301555.SZ) | 32.472416682908 | 5131 | 79 | 34.95 | 179328.45 | 12712.48/7.63% |
| 2026-03-04 | 同兴科技(003027.SZ) | 19.735919318182 | 8800 | 84 | 21.68 | 190784 | 17107.91/9.85% |
| 2026-03-04 | 达 意 隆(002209.SZ) | 17.70531010101 | 9900 | 124 | 14.74 | 145926 | -29356.57/-16.748% |
| 2026-03-04 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.478841666667 | 4800 | 154 | 29.02 | 139296 | -2202.44/-1.557% |
交易详情
| 2026-02-27 | 雅葆轩(920357.BJ) | 卖 | -7800 | 24.77 | -193206 | ¥251.17 | 8602.64 |
| 2026-02-27 | 一致魔芋(920273.BJ) | 买 | 6500 | 29.74 | 193310 | ¥57.99 | 0 |
| 2026-02-05 | 海能实业(300787.SZ) | 卖 | -14700 | 12.81 | -188307 | ¥244.8 | 22147.17 |
| 2026-02-05 | 雅葆轩(920357.BJ) | 买 | 7800 | 23.66 | 184548 | ¥55.36 | 0 |
| 2026-01-22 | 江天化学(300927.SZ) | 卖 | -6600 | 30.14 | -198924 | ¥258.6 | 32686.14 |
| 2026-01-22 | 永达股份(001239.SZ) | 买 | 11200 | 17.06 | 191072 | ¥57.32 | 0 |
| 2026-01-15 | 雅葆轩(920357.BJ) | 卖 | -7300 | 24.74 | -180602 | ¥234.78 | 5641.53 |
| 2026-01-15 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -6600 | 28 | -184800 | ¥240.24 | 18826.22 |
| 2026-01-15 | 绿田机械(605259.SH) | 买 | 8300 | 22 | 182600 | ¥54.78 | 0 |
| 2026-01-15 | 久祺股份(300994.SZ) | 买 | 11000 | 16.43 | 180730 | ¥54.22 | 0 |
