牛市高盈利小市值策略:年化收益率（39.72%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 68.47%
- 年化收益率: 39.72%
- 基准收益率: 24.1%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 1.25
- 最大回撤: 25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 智莱科技(300771.SZ) | 12.213662878788 | 13200 | 7 | 11.88 | 156816 | -4404.35/-2.732% |
| 2026-08-17 | 惠柏新材(301555.SZ) | 27.908369642857 | 5600 | 12 | 32.64 | 182784 | 26497.13/16.954% |
| 2026-08-17 | 雅葆轩(920357.BJ) | 19.0057 | 8100 | 32 | 16.31 | 132111 | -21835.17/-14.184% |
| 2026-08-17 | 科创新材(920580.BJ) | 11.623486363636 | 13200 | 37 | 11.38 | 150216 | -3214.02/-2.095% |
| 2026-08-17 | 楚环科技(001336.SZ) | 21.059179839337 | 7718 | 57 | 18.64 | 143863.52 | -18671.23/-11.488% |
| 2026-08-17 | 博亚精工(300971.SZ) | 23.742038174052 | 7492 | 77 | 19.33 | 144820.36 | -33054.99/-18.583% |
| 2026-08-17 | 前进科技(920679.BJ) | 18.196757052046 | 10068 | 72 | 15.68 | 157866.24 | -25338.71/-13.831% |
| 2026-08-17 | 宁波富邦(600768.SH) | 15.194557272727 | 11000 | 2 | 15.91 | 175010 | 7869.87/4.709% |
| 2026-08-17 | 东和新材(920792.BJ) | 11.592751419558 | 15850 | 72 | 9.8 | 155330 | -28415.11/-15.464% |
| 2026-08-17 | 邦基科技(603151.SH) | 22.837801294149 | 7418 | 187 | 15.24 | 113050.32 | -56360.49/-33.269% |
交易详情
| 2026-08-14 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -6800 | 22.5 | -153000 | ¥198.9 | -9160.63 |
| 2026-08-14 | 宁波富邦(600768.SH) | 买 | 11000 | 15.19 | 167090 | ¥50.13 | 0 |
| 2026-08-07 | 乐创技术(920425.BJ) | 卖 | -10800 | 14.7 | -158760 | ¥206.39 | 10971.68 |
| 2026-08-07 | 智莱科技(300771.SZ) | 买 | 13200 | 12.21 | 161172 | ¥48.35 | 0 |
| 2026-07-31 | 智莱科技(300771.SZ) | 卖 | -12888 | 11.59 | -149371.92 | ¥194.18 | -24924.35 |
| 2026-07-31 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 5600 | 27.9 | 156240 | ¥46.87 | 0 |
| 2026-07-28 | 楚环科技(001336.SZ) | 买 | 1818 | 15.48 | -0.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-24 | 甘化科工(000576.SZ) | 卖 | -22200 | 6.4 | -142080 | ¥184.7 | -12034.22 |
| 2026-07-24 | 乐创技术(920425.BJ) | 买 | 10800 | 13.68 | 147744 | ¥44.32 | 0 |
| 2026-07-10 | 洁雅股份(301108.SZ) | 卖 | -6236 | 30.05 | -187391.8 | ¥243.61 | 14359.91 |
