牛市高盈利小市值策略:年化收益率（30.32%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 47.99%
- 年化收益率: 30.32%
- 基准收益率: 20.36%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.99
- 最大回撤: 23.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 科创新材(920580.BJ) | 11.623486363636 | 13200 | 17 | 9.49 | 125268 | -28162.02/-18.355% |
| 2026-07-20 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 23.847151470588 | 6800 | 27 | 18.47 | 125596 | -36564.63/-22.548% |
| 2026-07-20 | 楚环科技(001336.SZ) | 27.548262711864 | 5900 | 37 | 19.91 | 117469 | -45065.75/-27.727% |
| 2026-07-20 | 东和新材(920792.BJ) | 11.592751419558 | 15850 | 52 | 9.5 | 150575 | -33170.11/-18.052% |
| 2026-07-20 | 前进科技(920679.BJ) | 18.196757052046 | 10068 | 52 | 14.27 | 143670.36 | -39534.59/-21.579% |
| 2026-07-20 | 博亚精工(300971.SZ) | 23.742038174052 | 7492 | 57 | 17.26 | 129311.92 | -48563.43/-27.302% |
| 2026-07-20 | 甘化科工(000576.SZ) | 6.942081981982 | 22200 | 7 | 6.26 | 138972 | -15142.22/-9.825% |
| 2026-07-20 | 雅葆轩(920357.BJ) | 19.0057 | 8100 | 12 | 14.72 | 119232 | -34714.17/-22.55% |
| 2026-07-20 | 智莱科技(300771.SZ) | 13.523919149597 | 12888 | 67 | 10.32 | 133004.16 | -41292.11/-23.691% |
| 2026-07-20 | 邦基科技(603151.SH) | 22.837801294149 | 7418 | 167 | 12.67 | 93986.06 | -75424.75/-44.522% |
交易详情
| 2026-07-10 | 洁雅股份(301108.SZ) | 卖 | -6236 | 30.05 | -187391.8 | ¥243.61 | 14359.91 |
| 2026-07-10 | 甘化科工(000576.SZ) | 买 | 22200 | 6.94 | 154068 | ¥46.22 | 0 |
| 2026-07-08 | 邦基科技(603151.SH) | 买 | 98 | 11.15 | -5.3 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-03 | 甘化科工(000576.SZ) | 卖 | -21300 | 7.91 | -168483 | ¥219.03 | 4849.92 |
| 2026-07-03 | 雅葆轩(920357.BJ) | 买 | 8100 | 19 | 153900 | ¥46.17 | 0 |
| 2026-06-26 | 世荣兆业(002016.SZ) | 卖 | -37779 | 4.1 | -154893.9 | ¥201.36 | -10219.62 |
| 2026-06-26 | 科创新材(920580.BJ) | 买 | 13200 | 11.62 | 153384 | ¥46.02 | 0 |
| 2026-06-25 | 世荣兆业(002016.SZ) | 买 | 179 | 4.19 | -1.99 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-18 | 丽臣实业(001218.SZ) | 卖 | -7300 | 26.42 | -192866 | ¥250.73 | 14327.45 |
| 2026-06-18 | 世荣兆业(002016.SZ) | 买 | 37600 | 4.39 | 165064 | ¥49.52 | 0 |
