牛市高盈利小市值策略:年化收益率（60.05%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 74.07%
- 年化收益率: 60.05%
- 基准收益率: 17.86%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 1.76
- 最大回撤: 14.48%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 宝莫股份(002476.SZ) | 5.671700990099 | 30300 | 1 | 5.81 | 176043 | 4190.46/2.438% |
| 2026-03-27 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.887464285714 | 7000 | 1 | 24.76 | 173320 | -892.25/-0.512% |
| 2026-03-27 | 雅葆轩(920357.BJ) | 23.477041558442 | 7700 | 6 | 21.59 | 166243 | -14530.22/-8.038% |
| 2026-03-27 | 同心传动(920454.BJ) | 13.894166666667 | 12900 | 6 | 13.4 | 172860 | -6374.75/-3.557% |
| 2026-03-27 | 一致魔芋(920273.BJ) | 29.748921538462 | 0 | 21 | 21.82 | 0 | -51212.99/-26.485% |
| 2026-03-27 | 久祺股份(300994.SZ) | 16.434929090909 | 0 | 46 | 15.38 | 0 | -14464.22/-8.001% |
| 2026-03-27 | 邦基科技(603151.SH) | 23.143553278689 | 7320 | 91 | 16.66 | 121951.2 | -47459.61/-28.015% |
| 2026-03-27 | 海锅股份(301063.SZ) | 25.787733846154 | 6500 | 96 | 23.75 | 154375 | -13245.27/-7.902% |
| 2026-03-27 | 惠柏新材(301555.SZ) | 38.091423404255 | 4700 | 6 | 34.25 | 160975 | -18054.69/-10.085% |
| 2026-03-27 | 同兴科技(003027.SZ) | 19.735919318182 | 8800 | 101 | 21.09 | 185592 | 11915.91/6.861% |
交易详情
| 2026-03-27 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -11000 | 15.28 | -168080 | ¥218.5 | -12704.22 |
| 2026-03-27 | 一致魔芋(920273.BJ) | 卖 | -6500 | 21.53 | -139945 | ¥181.93 | -53422.99 |
| 2026-03-27 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 7000 | 24.88 | 174160 | ¥52.25 | 0 |
| 2026-03-27 | 宝莫股份(002476.SZ) | 买 | 30300 | 5.67 | 171801 | ¥51.54 | 0 |
| 2026-03-20 | 融捷健康(300247.SZ) | 卖 | -39200 | 4.61 | -180712 | ¥234.93 | -5543.86 |
| 2026-03-20 | 海能实业(300787.SZ) | 卖 | -14900 | 12.25 | -182525 | ¥237.28 | -4078.96 |
| 2026-03-20 | 永达股份(001239.SZ) | 卖 | -11700 | 16.23 | -189891 | ¥246.86 | 4039.26 |
| 2026-03-20 | 同心传动(920454.BJ) | 买 | 12900 | 13.89 | 179181 | ¥53.75 | 0 |
| 2026-03-20 | 雅葆轩(920357.BJ) | 买 | 7700 | 23.47 | 180719 | ¥54.22 | 0 |
| 2026-03-20 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 4700 | 38.08 | 178976 | ¥53.69 | 0 |
