牛市高盈利小市值策略:年化收益率（39.03%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 69.37%
- 年化收益率: 39.03%
- 基准收益率: 21.06%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 1.23
- 最大回撤: 25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 交大思诺(300851.SZ) | 24.077220289855 | 6900 | 2 | 24.59 | 169671 | 3538.18/2.13% |
| 2026-08-31 | 海昇药业(920656.BJ) | 14.50435 | 11600 | 2 | 14.66 | 170056 | 1805.54/1.073% |
| 2026-08-31 | 乐创技术(920425.BJ) | 14.0042 | 11800 | 2 | 15.03 | 177354 | 12104.44/7.325% |
| 2026-08-31 | 智莱科技(300771.SZ) | 12.213662878788 | 13200 | 17 | 11.88 | 156816 | -4404.35/-2.732% |
| 2026-08-31 | 雅葆轩(920357.BJ) | 19.0057 | 8100 | 42 | 15.38 | 124578 | -29368.17/-19.077% |
| 2026-08-31 | 科创新材(920580.BJ) | 11.623486363636 | 13200 | 47 | 11.18 | 147576 | -5854.02/-3.815% |
| 2026-08-31 | 楚环科技(001336.SZ) | 21.059179839337 | 7718 | 67 | 18.9 | 145870.2 | -16664.55/-10.253% |
| 2026-08-31 | 前进科技(920679.BJ) | 18.196757052046 | 10068 | 82 | 15.85 | 159577.8 | -23627.15/-12.897% |
| 2026-08-31 | 宁波富邦(600768.SH) | 15.194557272727 | 11000 | 12 | 15.52 | 170720 | 3579.87/2.142% |
| 2026-08-31 | 东和新材(920792.BJ) | 11.592751419558 | 15850 | 82 | 9.73 | 154220.5 | -29524.61/-16.068% |
交易详情
| 2026-08-28 | 邦基科技(603151.SH) | 卖 | -7418 | 15.97 | -118465.46 | ¥154.01 | -50945.35 |
| 2026-08-28 | 博亚精工(300971.SZ) | 卖 | -7492 | 18.13 | -135829.96 | ¥176.58 | -42045.39 |
| 2026-08-28 | 惠柏新材(301555.SZ) | 卖 | -5600 | 34 | -190400 | ¥247.52 | 34113.13 |
| 2026-08-28 | 乐创技术(920425.BJ) | 买 | 11800 | 14 | 165200 | ¥49.56 | 0 |
| 2026-08-28 | 海昇药业(920656.BJ) | 买 | 11600 | 14.5 | 168200 | ¥50.46 | 0 |
| 2026-08-28 | 交大思诺(300851.SZ) | 买 | 6900 | 24.07 | 166083 | ¥49.82 | 0 |
| 2026-08-14 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -6800 | 22.5 | -153000 | ¥198.9 | -9160.63 |
| 2026-08-14 | 宁波富邦(600768.SH) | 买 | 11000 | 15.19 | 167090 | ¥50.13 | 0 |
| 2026-08-07 | 乐创技术(920425.BJ) | 卖 | -10800 | 14.7 | -158760 | ¥206.39 | 10971.68 |
| 2026-08-07 | 智莱科技(300771.SZ) | 买 | 13200 | 12.21 | 161172 | ¥48.35 | 0 |
