牛市高盈利小市值策略:年化收益率（59.64%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 79.78%
- 年化收益率: 59.64%
- 基准收益率: 24.84%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.75
- 最大回撤: 14.48%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 海昇药业(920656.BJ) | 16.695007272727 | 11000 | 5 | 16.14 | 177540 | -6105.08/-3.324% |
| 2026-04-24 | 智莱科技(300771.SZ) | 13.724115748031 | 12700 | 10 | 13.9 | 176530 | 2233.73/1.282% |
| 2026-04-24 | 洁雅股份(301108.SZ) | 27.908369354839 | 6200 | 10 | 27.78 | 172236 | -795.89/-0.46% |
| 2026-04-24 | 久祺股份(300994.SZ) | 15.254575 | 11200 | 15 | 14.97 | 167664 | -3187.24/-1.866% |
| 2026-04-24 | 惠柏新材(301555.SZ) | 38.091423404255 | 4700 | 25 | 35.65 | 167555 | -11474.69/-6.409% |
| 2026-04-24 | 雅葆轩(920357.BJ) | 23.477041558442 | 7700 | 25 | 25.6 | 197120 | 16346.78/9.043% |
| 2026-04-24 | 邦基科技(603151.SH) | 23.143553278689 | 7320 | 110 | 15.39 | 112654.8 | -56756.01/-33.502% |
| 2026-04-24 | 海锅股份(301063.SZ) | 25.787733846154 | 6500 | 115 | 24.75 | 160875 | -6745.27/-4.024% |
| 2026-04-24 | 达 意 隆(002209.SZ) | 17.70531010101 | 9900 | 160 | 16.65 | 164835 | -10447.57/-5.96% |
| 2026-04-24 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.478841666667 | 4800 | 190 | 27.29 | 130992 | -10506.44/-7.425% |
交易详情
| 2026-04-20 | 同兴科技(003027.SZ) | 卖 | -8800 | 22.8 | -200640 | ¥260.83 | 26963.91 |
| 2026-04-20 | 海昇药业(920656.BJ) | 买 | 11000 | 16.69 | 183590 | ¥55.08 | 0 |
| 2026-04-13 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -7000 | 25.35 | -177450 | ¥230.69 | 3237.75 |
| 2026-04-13 | 同心传动(920454.BJ) | 卖 | -12900 | 14.07 | -181503 | ¥235.95 | 2268.25 |
| 2026-04-13 | 洁雅股份(301108.SZ) | 买 | 6200 | 27.9 | 172980 | ¥51.89 | 0 |
| 2026-04-13 | 智莱科技(300771.SZ) | 买 | 12700 | 13.72 | 174244 | ¥52.27 | 0 |
| 2026-04-03 | 宝莫股份(002476.SZ) | 卖 | -30300 | 5.83 | -176649 | ¥229.64 | 4796.46 |
| 2026-04-03 | 久祺股份(300994.SZ) | 买 | 11200 | 15.25 | 170800 | ¥51.24 | 0 |
| 2026-03-27 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -11000 | 15.28 | -168080 | ¥218.5 | -12704.22 |
| 2026-03-27 | 一致魔芋(920273.BJ) | 卖 | -6500 | 21.53 | -139945 | ¥181.93 | -53422.99 |
