牛市高盈利小市值策略:年化收益率（36.89%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 68.56%
- 年化收益率: 36.89%
- 基准收益率: 18.96%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 1.18
- 最大回撤: 25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 卓兆点胶(920026.BJ) | 17.855355434783 | 9200 | 8 | 18.45 | 169740 | 5470.73/3.33% |
| 2026-09-22 | 乐创技术(920425.BJ) | 13.994196610169 | 11800 | 8 | 14.34 | 169212 | 4080.48/2.471% |
| 2026-09-22 | 翔丰华(300890.SZ) | 26.537959375 | 6400 | 13 | 26.53 | 169792 | -50.94/-0.03% |
| 2026-09-22 | 交大思诺(300851.SZ) | 24.077220289855 | 6900 | 18 | 24.3 | 167670 | 1537.18/0.925% |
| 2026-09-22 | 海昇药业(920656.BJ) | 14.50435 | 11600 | 18 | 15.02 | 174232 | 5981.54/3.555% |
| 2026-09-22 | 智莱科技(300771.SZ) | 12.213662878788 | 13200 | 33 | 11.48 | 151536 | -9684.35/-6.007% |
| 2026-09-22 | 科创新材(920580.BJ) | 11.623486363636 | 13200 | 63 | 11.04 | 145728 | -7702.02/-5.02% |
| 2026-09-22 | 楚环科技(001336.SZ) | 21.059179839337 | 7718 | 83 | 19.74 | 152353.32 | -10181.43/-6.264% |
| 2026-09-22 | 宁波富邦(600768.SH) | 15.194557272727 | 11000 | 28 | 14.85 | 163350 | -3790.13/-2.268% |
| 2026-09-22 | 东和新材(920792.BJ) | 11.592751419558 | 15850 | 98 | 9.38 | 148673 | -35072.11/-19.087% |
交易详情
| 2026-09-11 | 惠柏新材(301555.SZ) | 卖 | -4800 | 33.93 | -162864 | ¥211.72 | -7971.24 |
| 2026-09-11 | 丽臣实业(001218.SZ) | 卖 | -7000 | 23.23 | -162610 | ¥211.39 | -5790.51 |
| 2026-09-11 | 乐创技术(920425.BJ) | 买 | 11800 | 13.99 | 165082 | ¥49.52 | 0 |
| 2026-09-11 | 卓兆点胶(920026.BJ) | 买 | 9200 | 17.85 | 164220 | ¥49.27 | 0 |
| 2026-09-04 | 雅葆轩(920357.BJ) | 卖 | -8100 | 15.89 | -128709 | ¥167.32 | -25237.17 |
| 2026-09-04 | 前进科技(920679.BJ) | 卖 | -10068 | 16.18 | -162900.24 | ¥211.77 | -20304.71 |
| 2026-09-04 | 乐创技术(920425.BJ) | 卖 | -11800 | 15.12 | -178416 | ¥231.94 | 13166.44 |
| 2026-09-04 | 翔丰华(300890.SZ) | 买 | 6400 | 26.53 | 169792 | ¥50.94 | 0 |
| 2026-09-04 | 丽臣实业(001218.SZ) | 买 | 7000 | 24.05 | 168350 | ¥50.51 | 0 |
| 2026-09-04 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 4800 | 35.58 | 170784 | ¥51.24 | 0 |
