卖出跨式期权策略 (卖出方向):年化收益率（1.2%）
卖出跨式策略：同时卖出相同到期日、相同行权价的看涨期权和看跌期权。行权价选择最接近标的价格的50整价格（平值期权），收取权利金赚取时间价值，适合预期市场波动较小的震荡行情。每隔5天调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 2.78%
- 年化收益率: 1.2%
- 基准收益率: 1.41%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.24
- 最大回撤: 63.39%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 华夏上证50ETF期权2506认沽2.80(10008556.SHO) | 0.0628 | -40 | 10 | 0.0689 | 27560 | -2440/0% |
| 2025-05-30 | 华夏上证50ETF期权2506认购2.80(10008547.SHO) | 0.035 | -40 | 10 | 0.0175 | 7000 | 7000/0% |
| 2025-05-29 | 华夏上证50ETF期权2506认沽2.80(10008556.SHO) | 0.0628 | -40 | 9 | 0.0652 | 26080 | -960/0% |
| 2025-05-29 | 华夏上证50ETF期权2506认购2.80(10008547.SHO) | 0.035 | -40 | 9 | 0.022 | 8800 | 5200/0% |
| 2025-05-28 | 华夏上证50ETF期权2506认沽2.80(10008556.SHO) | 0.0628 | -40 | 8 | 0.0709 | 28360 | -3240/0% |
| 2025-05-28 | 华夏上证50ETF期权2506认购2.80(10008547.SHO) | 0.035 | -40 | 8 | 0.0197 | 7880 | 6120/0% |
| 2025-05-27 | 华夏上证50ETF期权2506认沽2.80(10008556.SHO) | 0.0628 | -40 | 7 | 0.0692 | 27680 | -2560/0% |
| 2025-05-27 | 华夏上证50ETF期权2506认购2.80(10008547.SHO) | 0.035 | -40 | 7 | 0.021 | 8400 | 5600/0% |
| 2025-05-26 | 华夏上证50ETF期权2506认沽2.80(10008556.SHO) | 0.0628 | -40 | 6 | 0.0606 | 24240 | 880/0% |
| 2025-05-26 | 华夏上证50ETF期权2506认购2.80(10008547.SHO) | 0.035 | -40 | 6 | 0.0262 | 10480 | 3520/0% |
交易详情
| 2025-05-19 | 华夏上证50ETF期权2506认购2.75(10008546.SHO) | 买 | 40 | 0.0586 | 2.344 | ¥7.03 | -2440 |
| 2025-05-19 | 华夏上证50ETF期权2506认购2.80(10008547.SHO) | 卖 | -40 | 0.035 | -1.4 | ¥4.2 | 0 |
| 2025-05-19 | 华夏上证50ETF期权2506认沽2.75(10008555.SHO) | 买 | 40 | 0.0365 | 1.46 | ¥4.38 | 5320 |
| 2025-05-19 | 华夏上证50ETF期权2506认沽2.80(10008556.SHO) | 卖 | -40 | 0.0628 | -2.512 | ¥7.54 | 0 |
| 2025-05-12 | 华夏上证50ETF期权2505认购2.70(10009054.SHO) | 买 | 40 | 0.063 | 2.52 | ¥7.56 | -7280 |
| 2025-05-12 | 华夏上证50ETF期权2506认购2.75(10008546.SHO) | 卖 | -40 | 0.0525 | -2.1 | ¥6.3 | 0 |
| 2025-05-12 | 华夏上证50ETF期权2505认沽2.70(10009063.SHO) | 买 | 40 | 0.0105 | 0.42 | ¥1.26 | 20840 |
| 2025-05-12 | 华夏上证50ETF期权2506认沽2.75(10008555.SHO) | 卖 | -40 | 0.0498 | -1.992 | ¥5.98 | 0 |
| 2025-04-16 | 华夏上证50ETF期权2505认购2.65(10009053.SHO) | 买 | 40 | 0.07 | 2.8 | ¥8.4 | -5720 |
| 2025-04-16 | 华夏上证50ETF期权2505认购2.70(10009054.SHO) | 卖 | -40 | 0.0448 | -1.792 | ¥5.38 | 0 |
