市值成长精选策略:年化收益率(15.53%)

本策略基于A股市场,选取非科创板且正常交易状态的主板和创业板股票,结合成长和估值因子构建选股体系。选股逻辑通过筛选市值大于5亿元、净利润和营业收入同比增长均超过30%、市盈率介于0至50倍、且市净率小于5的优质股票,排除停牌和新股,确保流动性和基本面稳定。随后按照总市值由小到大排序,优先配置小市值成长股,持仓数量固定为10只,采用等权重分配仓位。交易频率为每5个交易日调仓一次,使用日频数据在开盘价执行买卖操作。策略设定了合理的交易手续费,支持动态调整仓位以严格跟踪目标组合。适用沪深市场主流指数标的,旨在捕捉成长型中小市值股票的超额收益,兼顾风险控制和持仓集中度,适合中长期稳健投资者。回测期间覆盖2022年至2024年,基准为沪深300指数。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 51.56%
  • 年化收益率: 15.53%
  • 基准收益率: -19.99%
  • 阿尔法: 0.27
  • 夏普比率: 0.53
  • 最大回撤: 39%

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绩效

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当日市值
浮动收益/浮动收益率

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