跨资产回撤优化ETF策略:年化收益率（15.34%）
本策略以多资产 ETF 为标的，通过动量、波动率、回撤及流动性等因子综合打分，结合跨品类相关性控制，筛选出具备相对优势的 ETF 标的。策略采用风险平价与回撤约束进行组合优化，并辅以个基止损与组合止损机制，力求在不同市场环境中实现收益的稳健增长与风险的有效控制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 554.83%
- 年化收益率: 15.34%
- 基准收益率: 95.62%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 16.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 云计算(516510.SH) | 1.4702940019042 | 945300 | 7 | 1.645 | 1555018.5 | 165149.58/11.882% |
| 2025-08-29 | 500ETF(510500.SH) | 6.4986559281437 | 417500 | 14 | 7.141 | 2981367.5 | 268178.65/9.884% |
| 2025-08-29 | 创业板(159915.SZ) | 2.2101666580702 | 701000 | 35 | 2.865 | 2008365 | 459038.17/29.628% |
| 2025-08-28 | 云计算(516510.SH) | 1.4702940019042 | 945300 | 6 | 1.676 | 1584322.8 | 194453.88/13.991% |
| 2025-08-28 | 500ETF(510500.SH) | 6.4986559281437 | 417500 | 13 | 7.104 | 2965920 | 252731.15/9.315% |
| 2025-08-28 | 创业板(159915.SZ) | 2.2101666580702 | 701000 | 34 | 2.806 | 1967006 | 417679.17/26.959% |
| 2025-08-27 | 云计算(516510.SH) | 1.4702940019042 | 945300 | 5 | 1.593 | 1505862.9 | 115993.98/8.346% |
| 2025-08-27 | 500ETF(510500.SH) | 6.4986559281437 | 417500 | 12 | 6.953 | 2902877.5 | 189688.65/6.991% |
| 2025-08-27 | 创业板(159915.SZ) | 2.2101666580702 | 701000 | 33 | 2.696 | 1889896 | 340569.17/21.982% |
| 2025-08-26 | 云计算(516510.SH) | 1.4702940019042 | 945300 | 4 | 1.588 | 1501136.4 | 111267.48/8.006% |
交易详情
| 2025-08-21 | 中证军工(512560.SH) | 卖 | -1903600 | 0.765 | -1456254 | ¥291.25 | 18748.56 |
| 2025-08-21 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 28700 | 2.572 | 73816.4 | ¥14.76 | 0 |
| 2025-08-21 | 云计算(516510.SH) | 买 | 945300 | 1.47 | 1389591 | ¥277.92 | 0 |
| 2025-08-21 | 500ETF(510500.SH) | 买 | 500 | 6.786 | 3393 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-12 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -272200 | 5.623 | -1530580.6 | ¥306.12 | 98634.28 |
| 2025-08-12 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -1154000 | 2.187 | -2523798 | ¥504.76 | 80242.99 |
| 2025-08-12 | 中证军工(512560.SH) | 买 | 1903600 | 0.755 | 1437218 | ¥287.44 | 0 |
| 2025-08-12 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -39600 | 2.385 | -94446 | ¥18.89 | 7535.95 |
| 2025-08-12 | 500ETF(510500.SH) | 买 | 417000 | 6.497 | 2709249 | ¥541.85 | 0 |
| 2025-07-23 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -585500 | 1.902 | -1113621 | ¥222.72 | 12075.23 |
