跨资产回撤优化ETF策略:年化收益率（14.04%）
本策略以多资产 ETF 为标的，通过动量、波动率、回撤及流动性等因子综合打分，结合跨品类相关性控制，筛选出具备相对优势的 ETF 标的。策略采用风险平价与回撤约束进行组合优化，并辅以个基止损与组合止损机制，力求在不同市场环境中实现收益的稳健增长与风险的有效控制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 506.05%
- 年化收益率: 14.04%
- 基准收益率: 93.59%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 17.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6553693387638 | 2087000 | 12 | 1.72 | 3589640 | 134884.19/3.904% |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3961763101057 | 879700 | 12 | 2.581 | 2270505.7 | 162589.4/7.713% |
| 2026-03-30 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6553693387638 | 2087000 | 11 | 1.774 | 3702338 | 247582.19/7.166% |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3961763101057 | 879700 | 11 | 2.709 | 2383107.3 | 275191/13.055% |
| 2026-03-27 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6553693387638 | 2087000 | 10 | 1.744 | 3639728 | 184972.19/5.354% |
| 2026-03-27 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3961763101057 | 879700 | 10 | 2.66 | 2340002 | 232085.7/11.01% |
| 2026-03-26 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6553693387638 | 2087000 | 9 | 1.71 | 3568770 | 114014.19/3.3% |
| 2026-03-26 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3961763101057 | 879700 | 9 | 2.841 | 2499227.7 | 391311.4/18.564% |
| 2026-03-25 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6553693387638 | 2087000 | 8 | 1.657 | 3458159 | 3403.19/0.099% |
| 2026-03-25 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3961763101057 | 879700 | 8 | 2.774 | 2440287.8 | 332371.5/15.768% |
交易详情
| 2026-03-25 | 500ETF(510500.SH) | 卖 | -277700 | 7.826 | -2173280.2 | ¥434.66 | -174475.24 |
| 2026-03-25 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 233500 | 2.774 | 647729 | ¥129.55 | 0 |
| 2026-03-25 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1268200 | 1.657 | 2101407.4 | ¥420.28 | 0 |
| 2026-03-16 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -142300 | 10.664 | -1517487.2 | ¥303.5 | -41530.34 |
| 2026-03-16 | 中证军工(512560.SH) | 卖 | -1458100 | 0.875 | -1275837.5 | ¥255.17 | -80808.71 |
| 2026-03-16 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 646200 | 2.259 | 1459765.8 | ¥291.95 | 0 |
| 2026-03-16 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 818800 | 1.652 | 1352657.6 | ¥270.53 | 0 |
| 2026-03-16 | 500ETF(510500.SH) | 卖 | -94100 | 8.259 | -777171.9 | ¥155.43 | -18376.49 |
| 2026-03-05 | 科创50(588000.SH) | 卖 | -1180800 | 1.482 | -1749945.6 | ¥349.99 | -72393.19 |
| 2026-03-05 | 中证军工(512560.SH) | 买 | 416700 | 0.933 | 388781.1 | ¥77.76 | 0 |
