跨资产回撤优化ETF策略:年化收益率（13.47%）
本策略以多资产 ETF 为标的，通过动量、波动率、回撤及流动性等因子综合打分，结合跨品类相关性控制，筛选出具备相对优势的 ETF 标的。策略采用风险平价与回撤约束进行组合优化，并辅以个基止损与组合止损机制，力求在不同市场环境中实现收益的稳健增长与风险的有效控制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 486.82%
- 年化收益率: 13.47%
- 基准收益率: 100.04%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.7
- 最大回撤: 21.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804359973007 | 964400 | 9 | 2.18 | 2102392 | -420.48/-0.02% |
| 2026-07-20 | 标普科技(161128.SZ) | 6.5681293768546 | 134800 | 9 | 6.529 | 880109.2 | -5274.64/-0.596% |
| 2026-07-20 | 标普500(513500.SH) | 2.5158416704457 | 1093200 | 30 | 2.498 | 2730813.6 | -19504.51/-0.709% |
| 2026-07-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804359973007 | 964400 | 8 | 2.123 | 2047421.2 | -55391.28/-2.634% |
| 2026-07-17 | 标普科技(161128.SZ) | 6.5681293768546 | 134800 | 8 | 6.521 | 879030.8 | -6353.04/-0.718% |
| 2026-07-17 | 科创50(588000.SH) | 1.9881219767663 | 0 | 22 | 1.807 | 0 | -9667.95/-2.169% |
| 2026-07-17 | 标普500(513500.SH) | 2.5158416704457 | 1093200 | 29 | 2.503 | 2736279.6 | -14038.51/-0.51% |
| 2026-07-17 | 日经225(513880.SH) | 2.1098426813564 | 0 | 29 | 2.008 | 0 | 6018.98/0.955% |
| 2026-07-16 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804359973007 | 1037300 | 7 | 2.148 | 2228120.4 | -33645.86/-1.488% |
| 2026-07-16 | 标普科技(161128.SZ) | 6.5863169948187 | 96500 | 7 | 6.75 | 651375 | 15795.41/2.485% |
交易详情
| 2026-07-17 | 科创50(588000.SH) | 卖 | -224200 | 1.807 | -405129.4 | ¥81.03 | -40607.55 |
| 2026-07-17 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -298600 | 2.008 | -599588.8 | ¥119.92 | -30410.22 |
| 2026-07-17 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 38300 | 6.521 | 249754.3 | ¥49.95 | 0 |
| 2026-07-17 | 标普500(513500.SH) | 买 | 301500 | 2.503 | 754654.5 | ¥150.93 | 0 |
| 2026-07-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -72900 | 2.123 | -154766.7 | ¥30.95 | -4187.08 |
| 2026-07-08 | 1000ETF(512100.SH) | 卖 | -531200 | 3.29 | -1747648 | ¥349.53 | -98641.18 |
| 2026-07-08 | 科创50(588000.SH) | 卖 | -300900 | 2.145 | -645430.5 | ¥129.09 | 47204.6 |
| 2026-07-08 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 96500 | 6.585 | 635452.5 | ¥127.09 | 0 |
| 2026-07-08 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -196900 | 2.2 | -433180 | ¥86.64 | 17751.98 |
| 2026-07-08 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -28700 | 2.503 | -71836.1 | ¥14.37 | -503.44 |
