跨资产回撤优化ETF策略:年化收益率（13.62%）
本策略以多资产 ETF 为标的，通过动量、波动率、回撤及流动性等因子综合打分，结合跨品类相关性控制，筛选出具备相对优势的 ETF 标的。策略采用风险平价与回撤约束进行组合优化，并辅以个基止损与组合止损机制，力求在不同市场环境中实现收益的稳健增长与风险的有效控制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 513.88%
- 年化收益率: 13.62%
- 基准收益率: 87.5%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.71
- 最大回撤: 21.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7493498024175 | 860400 | 5 | 1.937 | 1666594.8 | 161454.23/10.727% |
| 2026-10-08 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.360472000954 | 309200 | 12 | 2.322 | 717962.4 | -11895.54/-1.63% |
| 2026-10-08 | 标普500(513500.SH) | 2.6263896304334 | 1388900 | 82 | 2.703 | 3754196.7 | 106404.14/2.917% |
| 2026-09-30 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7493498024175 | 860400 | 4 | 1.772 | 1524628.8 | 19488.23/1.295% |
| 2026-09-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.360472000954 | 309200 | 11 | 2.232 | 690134.4 | -39723.54/-5.443% |
| 2026-09-30 | 标普500(513500.SH) | 2.6263896304334 | 1388900 | 81 | 2.688 | 3733363.2 | 85570.64/2.346% |
| 2026-09-29 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7493498024175 | 860400 | 3 | 1.778 | 1529791.2 | 24650.63/1.638% |
| 2026-09-29 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.360472000954 | 309200 | 10 | 2.302 | 711778.4 | -18079.54/-2.477% |
| 2026-09-29 | 标普500(513500.SH) | 2.6263896304334 | 1388900 | 80 | 2.69 | 3736141 | 88348.44/2.422% |
| 2026-09-28 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7493498024175 | 860400 | 2 | 1.751 | 1506560.4 | 1419.83/0.094% |
交易详情
| 2026-09-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -790000 | 2.319 | -1832010 | ¥366.4 | 69096.89 |
| 2026-09-24 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 860400 | 1.749 | 1504839.6 | ¥300.97 | 0 |
| 2026-09-24 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -110100 | 2.276 | -250587.6 | ¥50.12 | -9300.37 |
| 2026-09-24 | 标普500(513500.SH) | 买 | 215000 | 2.684 | 577060 | ¥115.41 | 0 |
| 2026-09-15 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -594400 | 1.815 | -1078836 | ¥215.77 | -57289.58 |
| 2026-09-15 | 印度基金(164824.SZ) | 卖 | -1821000 | 1.27 | -2312670 | ¥462.53 | -86066.65 |
| 2026-09-15 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 317800 | 2.307 | 733164.6 | ¥146.63 | 0 |
| 2026-09-15 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 419300 | 2.36 | 989548 | ¥197.91 | 0 |
| 2026-09-15 | 标普500(513500.SH) | 买 | 631600 | 2.64 | 1667424 | ¥333.48 | 0 |
| 2026-08-26 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -163700 | 6.855 | -1122163.5 | ¥224.43 | -47870.66 |
