跨资产回撤优化ETF策略:年化收益率（13.7%）
本策略以多资产 ETF 为标的，通过动量、波动率、回撤及流动性等因子综合打分，结合跨品类相关性控制，筛选出具备相对优势的 ETF 标的。策略采用风险平价与回撤约束进行组合优化，并辅以个基止损与组合止损机制，力求在不同市场环境中实现收益的稳健增长与风险的有效控制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 525.02%
- 年化收益率: 13.7%
- 基准收益率: 75.83%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.71
- 最大回撤: 21.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 标普科技(161128.SZ) | 7.2704538030424 | 499600 | 6 | 7.508 | 3750996.8 | 118678.08/3.267% |
| 2026-10-29 | 能源化工(159981.SZ) | 1.775432573443 | 1276500 | 20 | 1.917 | 2447050.5 | 180710.82/7.974% |
| 2026-10-28 | 标普科技(161128.SZ) | 7.2704538030424 | 499600 | 5 | 7.55 | 3771980 | 139661.28/3.845% |
| 2026-10-28 | 能源化工(159981.SZ) | 1.775432573443 | 1276500 | 19 | 1.932 | 2466198 | 199858.32/8.819% |
| 2026-10-27 | 标普科技(161128.SZ) | 7.2704538030424 | 499600 | 4 | 7.268 | 3631092.8 | -1225.92/-0.034% |
| 2026-10-27 | 能源化工(159981.SZ) | 1.775432573443 | 1276500 | 18 | 1.924 | 2455986 | 189646.32/8.368% |
| 2026-10-26 | 标普科技(161128.SZ) | 7.2704538030424 | 499600 | 3 | 7.171 | 3582631.6 | -49687.12/-1.368% |
| 2026-10-26 | 能源化工(159981.SZ) | 1.775432573443 | 1276500 | 17 | 1.908 | 2435562 | 169222.32/7.467% |
| 2026-10-23 | 标普科技(161128.SZ) | 7.2704538030424 | 499600 | 2 | 7.259 | 3626596.4 | -5722.32/-0.158% |
| 2026-10-23 | 能源化工(159981.SZ) | 1.775432573443 | 1276500 | 16 | 1.848 | 2358972 | 92632.32/4.087% |
交易详情
| 2026-10-22 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -1388900 | 2.634 | -3658362.6 | ¥731.67 | 10570.04 |
| 2026-10-22 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -309200 | 2.549 | -788150.8 | ¥157.63 | 58292.86 |
| 2026-10-22 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 416100 | 1.829 | 761046.9 | ¥152.21 | 0 |
| 2026-10-22 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 499600 | 7.269 | 3631592.4 | ¥726.32 | 0 |
| 2026-09-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -790000 | 2.319 | -1832010 | ¥366.4 | 69096.89 |
| 2026-09-24 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 860400 | 1.749 | 1504839.6 | ¥300.97 | 0 |
| 2026-09-24 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -110100 | 2.276 | -250587.6 | ¥50.12 | -9300.37 |
| 2026-09-24 | 标普500(513500.SH) | 买 | 215000 | 2.684 | 577060 | ¥115.41 | 0 |
| 2026-09-15 | 印度基金(164824.SZ) | 卖 | -1821000 | 1.27 | -2312670 | ¥462.53 | -86066.65 |
| 2026-09-15 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -594400 | 1.815 | -1078836 | ¥215.77 | -57289.58 |
