跨资产回撤优化ETF策略:年化收益率（13.95%）
本策略以多资产 ETF 为标的，通过动量、波动率、回撤及流动性等因子综合打分，结合跨品类相关性控制，筛选出具备相对优势的 ETF 标的。策略采用风险平价与回撤约束进行组合优化，并辅以个基止损与组合止损机制，力求在不同市场环境中实现收益的稳健增长与风险的有效控制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 508.53%
- 年化收益率: 13.95%
- 基准收益率: 111.4%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.73
- 最大回撤: 21.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.1894377541142 | 103300 | 6 | 2.235 | 230875.5 | 4706.58/2.081% |
| 2026-05-15 | 日经225(513880.SH) | 1.9452892569568 | 1076000 | 20 | 1.938 | 2085288 | -7843.24/-0.375% |
| 2026-05-15 | 创业板(159915.SZ) | 3.6798460900171 | 712800 | 20 | 3.97 | 2829816 | 206821.71/7.885% |
| 2026-05-15 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6449161684275 | 556700 | 41 | 1.649 | 917998.3 | 2273.47/0.248% |
| 2026-05-14 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.1894377541142 | 103300 | 5 | 2.193 | 226536.9 | 367.98/0.163% |
| 2026-05-14 | 日经225(513880.SH) | 1.9452892569568 | 1076000 | 19 | 1.97 | 2119720 | 26588.76/1.27% |
| 2026-05-14 | 创业板(159915.SZ) | 3.6798460900171 | 712800 | 19 | 3.961 | 2823400.8 | 200406.51/7.64% |
| 2026-05-14 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6449161684275 | 556700 | 40 | 1.627 | 905750.9 | -9973.93/-1.089% |
| 2026-05-13 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.1894377541142 | 103300 | 4 | 2.206 | 227879.8 | 1710.88/0.756% |
| 2026-05-13 | 日经225(513880.SH) | 1.9452892569568 | 1076000 | 18 | 1.999 | 2150924 | 57792.76/2.761% |
交易详情
| 2026-05-08 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -412000 | 4.886 | -2013032 | ¥402.61 | 78717.22 |
| 2026-05-08 | 100红利(515180.SH) | 卖 | -1053500 | 1.44 | -1517040 | ¥303.41 | -2410.83 |
| 2026-05-08 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 305600 | 1.636 | 499961.6 | ¥99.99 | 0 |
| 2026-05-08 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 103300 | 2.189 | 226123.7 | ¥45.22 | 0 |
| 2026-05-08 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 406200 | 3.806 | 1545997.2 | ¥309.2 | 0 |
| 2026-05-08 | 日经225(513880.SH) | 买 | 708100 | 2.002 | 1417616.2 | ¥283.52 | 0 |
| 2026-04-24 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -75700 | 2.334 | -176683.8 | ¥35.34 | -4706.75 |
| 2026-04-24 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -62100 | 1.662 | -103210.2 | ¥20.64 | 411.76 |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -190000 | 3.674 | -698060 | ¥139.61 | 30836.58 |
| 2026-04-24 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -113300 | 4.782 | -541800.6 | ¥108.36 | 9864.03 |
