跨资产回撤优化ETF策略:年化收益率（13.75%）
本策略以多资产 ETF 为标的，通过动量、波动率、回撤及流动性等因子综合打分，结合跨品类相关性控制，筛选出具备相对优势的 ETF 标的。策略采用风险平价与回撤约束进行组合优化，并辅以个基止损与组合止损机制，力求在不同市场环境中实现收益的稳健增长与风险的有效控制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 490.31%
- 年化收益率: 13.75%
- 基准收益率: 107.48%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.72
- 最大回撤: 21.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 100红利(515180.SH) | 1.4422884005695 | 1053500 | 1 | 1.442 | 1519147 | -303.83/-0.02% |
| 2026-04-24 | 日经225(513880.SH) | 1.8353670032223 | 367900 | 8 | 1.869 | 687605.1 | 12373.58/1.832% |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.5117021949255 | 306600 | 8 | 3.674 | 1126448.4 | 49760.51/4.622% |
| 2026-04-24 | 300ETF(510300.SH) | 4.694938796878 | 412000 | 8 | 4.782 | 1970184 | 35869.22/1.854% |
| 2026-04-24 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6553693387638 | 251100 | 29 | 1.662 | 417328.2 | 1664.96/0.401% |
| 2026-04-24 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3961763101057 | 0 | 29 | 2.334 | 0 | -10384.25/-5.725% |
| 2026-04-23 | 日经225(513880.SH) | 1.8353670032223 | 465500 | 7 | 1.862 | 866761 | 12397.66/1.451% |
| 2026-04-23 | 创业板(159915.SZ) | 3.5117021949255 | 496600 | 7 | 3.728 | 1851324.8 | 107413.49/6.159% |
| 2026-04-23 | 300ETF(510300.SH) | 4.694938796878 | 525300 | 7 | 4.801 | 2521965.3 | 55713.95/2.259% |
| 2026-04-23 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6553693387638 | 313200 | 28 | 1.672 | 523670.4 | 5208.72/1.005% |
交易详情
| 2026-04-24 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -75700 | 2.334 | -176683.8 | ¥35.34 | -4706.75 |
| 2026-04-24 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -62100 | 1.662 | -103210.2 | ¥20.64 | 411.76 |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -190000 | 3.674 | -698060 | ¥139.61 | 30836.58 |
| 2026-04-24 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -113300 | 4.782 | -541800.6 | ¥108.36 | 9864.03 |
| 2026-04-24 | 100红利(515180.SH) | 买 | 1053500 | 1.442 | 1519147 | ¥303.83 | 0 |
| 2026-04-24 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -97600 | 1.869 | -182414.4 | ¥36.48 | 3282.58 |
| 2026-04-15 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -804000 | 2.433 | -1956132 | ¥391.23 | 29606.25 |
| 2026-04-15 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1773800 | 1.64 | -2909032 | ¥581.81 | -27262.13 |
| 2026-04-15 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 525300 | 4.694 | 2465758.2 | ¥493.15 | 0 |
| 2026-04-15 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 496600 | 3.511 | 1743562.6 | ¥348.71 | 0 |
