跨资产回撤优化ETF策略:年化收益率（13.99%）
本策略以多资产 ETF 为标的，通过动量、波动率、回撤及流动性等因子综合打分，结合跨品类相关性控制，筛选出具备相对优势的 ETF 标的。策略采用风险平价与回撤约束进行组合优化，并辅以个基止损与组合止损机制，力求在不同市场环境中实现收益的稳健增长与风险的有效控制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 521.04%
- 年化收益率: 13.99%
- 基准收益率: 114.33%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.73
- 最大回撤: 21.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1000ETF(512100.SH) | 3.4756949924699 | 531200 | 1 | 3.475 | 1845920 | -369.18/-0.02% |
| 2026-06-29 | 科创50(588000.SH) | 1.9881219767663 | 525100 | 8 | 2.248 | 1180424.8 | 136461.95/13.072% |
| 2026-06-29 | 标普500(513500.SH) | 2.5205414729459 | 820400 | 15 | 2.478 | 2032951.2 | -34901.02/-1.688% |
| 2026-06-29 | 日经225(513880.SH) | 2.1098426813564 | 495500 | 15 | 2.323 | 1151046.5 | 105619.45/10.103% |
| 2026-06-29 | 标普科技(161128.SZ) | 6.8723741971831 | 0 | 22 | 6.688 | 0 | -37415.18/-3.25% |
| 2026-06-26 | 科创50(588000.SH) | 1.939387791092 | 442300 | 7 | 2.133 | 943425.9 | 85634.68/9.983% |
| 2026-06-26 | 标普500(513500.SH) | 2.5205414729459 | 998000 | 14 | 2.482 | 2477036 | -38464.39/-1.529% |
| 2026-06-26 | 日经225(513880.SH) | 2.1098426813564 | 698900 | 14 | 2.353 | 1644511.7 | 169942.65/11.525% |
| 2026-06-26 | 标普科技(161128.SZ) | 6.8723741971831 | 167500 | 21 | 6.649 | 1113707.5 | -37415.18/-3.25% |
| 2026-06-25 | 科创50(588000.SH) | 1.939387791092 | 442300 | 6 | 2.178 | 963329.4 | 105538.18/12.303% |
交易详情
| 2026-06-29 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -167500 | 6.688 | -1120240 | ¥224.05 | -30882.68 |
| 2026-06-29 | 科创50(588000.SH) | 买 | 82800 | 2.248 | 186134.4 | ¥37.23 | 0 |
| 2026-06-29 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -203400 | 2.323 | -472498.2 | ¥94.5 | 43356.2 |
| 2026-06-29 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -177600 | 2.478 | -440092.8 | ¥88.02 | -7555.37 |
| 2026-06-29 | 1000ETF(512100.SH) | 买 | 531200 | 3.475 | 1845920 | ¥369.18 | 0 |
| 2026-06-17 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -328000 | 4.183 | -1372024 | ¥274.4 | 165034.48 |
| 2026-06-17 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -2100 | 7.09 | -14889 | ¥5 | 457.01 |
| 2026-06-17 | 科创50(588000.SH) | 买 | 442300 | 1.939 | 857619.7 | ¥171.52 | 0 |
| 2026-06-17 | 日经225(513880.SH) | 买 | 154100 | 2.27 | 349807 | ¥69.96 | 0 |
| 2026-06-17 | 标普500(513500.SH) | 买 | 79800 | 2.578 | 205724.4 | ¥41.14 | 0 |
