跨资产回撤优化ETF策略:年化收益率（13.42%）
本策略以多资产 ETF 为标的，通过动量、波动率、回撤及流动性等因子综合打分，结合跨品类相关性控制，筛选出具备相对优势的 ETF 标的。策略采用风险平价与回撤约束进行组合优化，并辅以个基止损与组合止损机制，力求在不同市场环境中实现收益的稳健增长与风险的有效控制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 494.7%
- 年化收益率: 13.42%
- 基准收益率: 96.2%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.7
- 最大回撤: 21.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 印度基金(164824.SZ) | 1.3172633992312 | 1821000 | 13 | 1.274 | 2319954 | -78782.65/-3.284% |
| 2026-09-11 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9113822005384 | 594400 | 13 | 1.827 | 1085968.8 | -50156.78/-4.415% |
| 2026-09-11 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804359973007 | 472200 | 48 | 2.325 | 1097865 | 68263.12/6.63% |
| 2026-09-11 | 标普500(513500.SH) | 2.5868701230111 | 542300 | 69 | 2.661 | 1443060.3 | 40200.63/2.866% |
| 2026-09-10 | 印度基金(164824.SZ) | 1.3172633992312 | 1821000 | 12 | 1.287 | 2343627 | -55109.65/-2.297% |
| 2026-09-10 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9113822005384 | 594400 | 12 | 1.842 | 1094884.8 | -41240.78/-3.63% |
| 2026-09-10 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804359973007 | 472200 | 47 | 2.304 | 1087948.8 | 58346.92/5.667% |
| 2026-09-10 | 标普500(513500.SH) | 2.5868701230111 | 542300 | 68 | 2.676 | 1451194.8 | 48335.13/3.445% |
| 2026-09-09 | 印度基金(164824.SZ) | 1.3172633992312 | 1821000 | 11 | 1.299 | 2365479 | -33257.65/-1.386% |
| 2026-09-09 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9113822005384 | 594400 | 11 | 1.868 | 1110339.2 | -25786.38/-2.27% |
交易详情
| 2026-08-26 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -163700 | 6.855 | -1122163.5 | ¥224.43 | -47870.66 |
| 2026-08-26 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -156800 | 2.14 | -335552 | ¥67.11 | 2128.53 |
| 2026-08-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -131900 | 2.233 | -294532.7 | ¥58.91 | 6933.19 |
| 2026-08-26 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 594400 | 1.911 | 1135898.4 | ¥227.18 | 0 |
| 2026-08-26 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -557600 | 2.708 | -1509980.8 | ¥302 | 67542.02 |
| 2026-08-26 | 印度基金(164824.SZ) | 买 | 1821000 | 1.317 | 2398257 | ¥479.65 | 0 |
| 2026-08-06 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -718900 | 1.875 | -1347937.5 | ¥269.59 | 65163.4 |
| 2026-08-06 | 100红利(515180.SH) | 卖 | -959300 | 1.417 | -1359328.1 | ¥271.87 | 23715.43 |
| 2026-08-06 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 163700 | 7.146 | 1169800.2 | ¥233.96 | 0 |
| 2026-08-06 | 标普500(513500.SH) | 买 | 447200 | 2.69 | 1202968 | ¥240.59 | 0 |
