跨资产回撤优化ETF策略:年化收益率（13.82%）
本策略以多资产 ETF 为标的，通过动量、波动率、回撤及流动性等因子综合打分，结合跨品类相关性控制，筛选出具备相对优势的 ETF 标的。策略采用风险平价与回撤约束进行组合优化，并辅以个基止损与组合止损机制，力求在不同市场环境中实现收益的稳健增长与风险的有效控制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 504.67%
- 年化收益率: 13.82%
- 基准收益率: 108.89%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.72
- 最大回撤: 21.32%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 标普500(513500.SH) | 2.5155029949902 | 918200 | 2 | 2.552 | 2343246.4 | 33511.55/1.451% |
| 2026-06-09 | 日经225(513880.SH) | 2.0644127936858 | 544800 | 2 | 2.159 | 1176223.2 | 51531.11/4.582% |
| 2026-06-09 | 标普科技(161128.SZ) | 6.8723741971831 | 169600 | 9 | 7.061 | 1197545.6 | 31990.94/2.745% |
| 2026-06-09 | 创业板(159915.SZ) | 3.6798460900171 | 328000 | 37 | 3.972 | 1302816 | 95826.48/7.939% |
| 2026-06-08 | 标普500(513500.SH) | 2.5155029949902 | 918200 | 1 | 2.515 | 2309273 | -461.85/-0.02% |
| 2026-06-08 | 日经225(513880.SH) | 2.0644127936858 | 544800 | 1 | 2.064 | 1124467.2 | -224.89/-0.02% |
| 2026-06-08 | 标普科技(161128.SZ) | 6.8723741971831 | 169600 | 8 | 6.828 | 1158028.8 | -7525.86/-0.646% |
| 2026-06-08 | 300ETF(510300.SH) | 4.869973796875 | 0 | 15 | 4.739 | 0 | -13875.32/-0.554% |
| 2026-06-08 | 创业板(159915.SZ) | 3.6798460900171 | 328000 | 36 | 3.827 | 1255256 | 48266.48/3.999% |
| 2026-06-05 | 标普科技(161128.SZ) | 6.8723741971831 | 177500 | 7 | 7.118 | 1263445 | 43598.58/3.574% |
交易详情
| 2026-06-08 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -514400 | 4.739 | -2437741.6 | ¥487.55 | -67372.92 |
| 2026-06-08 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -7900 | 6.828 | -53941.2 | ¥10.79 | -350.56 |
| 2026-06-08 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -91500 | 3.827 | -350170.5 | ¥70.03 | 13464.58 |
| 2026-06-08 | 日经225(513880.SH) | 买 | 544800 | 2.064 | 1124467.2 | ¥224.89 | 0 |
| 2026-06-08 | 标普500(513500.SH) | 买 | 918200 | 2.515 | 2309273 | ¥461.85 | 0 |
| 2026-05-28 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -104400 | 2.158 | -225295.2 | ¥45.06 | -3462.62 |
| 2026-05-28 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -520300 | 1.6 | -832480 | ¥166.5 | -23369.88 |
| 2026-05-28 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -39300 | 4.138 | -162623.4 | ¥32.52 | 18005.45 |
| 2026-05-28 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 177500 | 6.871 | 1219602.5 | ¥243.92 | 0 |
| 2026-05-28 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -125600 | 4.932 | -619459.2 | ¥123.89 | 7790.49 |
