跨资产回撤优化ETF策略:年化收益率（13.53%）
本策略以多资产 ETF 为标的，通过动量、波动率、回撤及流动性等因子综合打分，结合跨品类相关性控制，筛选出具备相对优势的 ETF 标的。策略采用风险平价与回撤约束进行组合优化，并辅以个基止损与组合止损机制，力求在不同市场环境中实现收益的稳健增长与风险的有效控制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 498.53%
- 年化收益率: 13.53%
- 基准收益率: 100.93%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.7
- 最大回撤: 21.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 日经225(513880.SH) | 2.1264251913265 | 156800 | 12 | 2.134 | 334611.2 | 1187.73/0.356% |
| 2026-08-21 | 标普科技(161128.SZ) | 7.1474291997557 | 163700 | 12 | 6.913 | 1131658.1 | -38376.06/-3.28% |
| 2026-08-21 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804359973007 | 604100 | 33 | 2.163 | 1306668.3 | -10533.09/-0.8% |
| 2026-08-21 | 标普500(513500.SH) | 2.5868701230111 | 1099900 | 54 | 2.672 | 2938932.8 | 93634.35/3.291% |
| 2026-08-20 | 日经225(513880.SH) | 2.1264251913265 | 156800 | 11 | 2.148 | 336806.4 | 3382.93/1.015% |
| 2026-08-20 | 标普科技(161128.SZ) | 7.1474291997557 | 163700 | 11 | 7.013 | 1148028.1 | -22006.06/-1.881% |
| 2026-08-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804359973007 | 604100 | 32 | 2.212 | 1336269.2 | 19067.81/1.448% |
| 2026-08-20 | 标普500(513500.SH) | 2.5868701230111 | 1099900 | 53 | 2.675 | 2942232.5 | 96934.05/3.407% |
| 2026-08-19 | 日经225(513880.SH) | 2.1264251913265 | 156800 | 10 | 2.117 | 331945.6 | -1477.87/-0.443% |
| 2026-08-19 | 标普科技(161128.SZ) | 7.1474291997557 | 163700 | 10 | 6.957 | 1138860.9 | -31173.26/-2.664% |
交易详情
| 2026-08-06 | 100红利(515180.SH) | 卖 | -959300 | 1.417 | -1359328.1 | ¥271.87 | 23715.43 |
| 2026-08-06 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -718900 | 1.875 | -1347937.5 | ¥269.59 | 65163.4 |
| 2026-08-06 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 163700 | 7.146 | 1169800.2 | ¥233.96 | 0 |
| 2026-08-06 | 标普500(513500.SH) | 买 | 447200 | 2.69 | 1202968 | ¥240.59 | 0 |
| 2026-08-06 | 日经225(513880.SH) | 买 | 156800 | 2.126 | 333356.8 | ¥66.67 | 0 |
| 2026-08-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -129000 | 2.119 | -273351 | ¥54.67 | -7925.24 |
| 2026-07-28 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -134800 | 6.523 | -879300.4 | ¥175.86 | -6083.44 |
| 2026-07-28 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -440500 | 2.484 | -1094202 | ¥218.84 | -14026.26 |
| 2026-07-28 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -231300 | 2.121 | -490587.3 | ¥98.12 | -13747.55 |
| 2026-07-28 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 718900 | 1.784 | 1282517.6 | ¥256.5 | 0 |
