多周期风险加权 Dual Momentum ETF 策略:年化收益率（18.58%）
本策略基于Dual Momentum理念，通过多周期动量和风险调整，从白名单ETF中挑选上涨趋势明确、风险可控的标的进行投资。只买入价格高于长期均线的ETF，以确保长期上涨趋势。根据短中长期动量加权评分选择最佳ETF，对动量评分进行波动率调整，并设置止损机制。定期调仓，并均衡分配资金于优选ETF，旨在在控制回撤的同时实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 995.58%
- 年化收益率: 18.58%
- 基准收益率: 97.64%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 28.98%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 标普500(513500.SH) | 2.5035006015821 | 2111100 | 12 | 2.533 | 5347416.3 | 62276.18/1.178% |
| 2026-08-03 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804359997012 | 2644200 | 19 | 2.094 | 5536954.8 | -228554.07/-3.964% |
| 2026-07-31 | 标普500(513500.SH) | 2.5035006015821 | 2111100 | 11 | 2.509 | 5296749.9 | 11609.78/0.22% |
| 2026-07-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804359997012 | 2644200 | 18 | 2.087 | 5518445.4 | -247063.47/-4.285% |
| 2026-07-30 | 标普500(513500.SH) | 2.5035006015821 | 2111100 | 10 | 2.479 | 5233416.9 | -51723.22/-0.979% |
| 2026-07-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804359997012 | 2644200 | 17 | 2.088 | 5521089.6 | -244419.27/-4.239% |
| 2026-07-29 | 标普500(513500.SH) | 2.5035006015821 | 2111100 | 9 | 2.511 | 5300972.1 | 15831.98/0.3% |
| 2026-07-29 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804359997012 | 2644200 | 16 | 2.13 | 5632146 | -133362.87/-2.313% |
| 2026-07-28 | 标普500(513500.SH) | 2.5035006015821 | 2111100 | 8 | 2.484 | 5243972.4 | -41167.72/-0.779% |
| 2026-07-28 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1804359997012 | 2644200 | 15 | 2.121 | 5608348.2 | -157160.67/-2.726% |
交易详情
| 2026-07-17 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -2632600 | 2.008 | -5286260.8 | ¥1057.25 | -148512.33 |
| 2026-07-17 | 标普500(513500.SH) | 买 | 2111100 | 2.503 | 5284083.3 | ¥1056.82 | 0 |
| 2026-07-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -33600 | 2.123 | -71332.8 | ¥14.27 | -1929.85 |
| 2026-07-08 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1447900 | 3.867 | -5599029.3 | ¥1119.81 | 506123.22 |
| 2026-07-08 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -41100 | 2.2 | -90420 | ¥18.08 | 5572.63 |
| 2026-07-08 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 2677800 | 2.18 | 5837604 | ¥1167.52 | 0 |
| 2026-06-08 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -2680900 | 2.107 | -5648656.3 | ¥1129.73 | -73528.51 |
| 2026-06-08 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 26300 | 3.827 | 100650.1 | ¥20.13 | 0 |
| 2026-06-08 | 日经225(513880.SH) | 买 | 2673700 | 2.064 | 5518516.8 | ¥1103.7 | 0 |
| 2026-05-28 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -3456600 | 1.6 | -5530560 | ¥1106.11 | -222372.76 |
