多周期风险加权 Dual Momentum ETF 策略:年化收益率（19.49%）
本策略基于Dual Momentum理念，通过多周期动量和风险调整，从白名单ETF中挑选上涨趋势明确、风险可控的标的进行投资。只买入价格高于长期均线的ETF，以确保长期上涨趋势。根据短中长期动量加权评分选择最佳ETF，对动量评分进行波动率调整，并设置止损机制。定期调仓，并均衡分配资金于优选ETF，旨在在控制回撤的同时实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1062.88%
- 年化收益率: 19.49%
- 基准收益率: 107.48%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 28.98%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6623323999074 | 3456800 | 1 | 1.662 | 5745201.6 | -1149.04/-0.02% |
| 2026-04-24 | 新汽车(515030.SH) | 1.9663932003757 | 0 | 8 | 2.059 | 0 | 104088.1/1.912% |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.5117022006141 | 1550900 | 8 | 3.674 | 5698006.6 | 251707.66/4.622% |
| 2026-04-23 | 新汽车(515030.SH) | 1.9663932003757 | 2767800 | 7 | 2.004 | 5546671.2 | 104088.1/1.912% |
| 2026-04-23 | 创业板(159915.SZ) | 3.5117022006141 | 1563200 | 7 | 3.728 | 5827609.6 | 338116.72/6.159% |
| 2026-04-22 | 新汽车(515030.SH) | 1.9663932003757 | 2767800 | 6 | 2.047 | 5665686.6 | 223103.5/4.099% |
| 2026-04-22 | 创业板(159915.SZ) | 3.5117022006141 | 1563200 | 6 | 3.758 | 5874505.6 | 385012.72/7.014% |
| 2026-04-21 | 新汽车(515030.SH) | 1.9663932003757 | 2767800 | 5 | 2.043 | 5654615.4 | 212032.3/3.896% |
| 2026-04-21 | 创业板(159915.SZ) | 3.5117022006141 | 1563200 | 5 | 3.681 | 5754139.2 | 264646.32/4.821% |
| 2026-04-20 | 新汽车(515030.SH) | 1.9663932003757 | 2767800 | 4 | 2.012 | 5568813.6 | 126230.5/2.319% |
交易详情
| 2026-04-24 | 新汽车(515030.SH) | 卖 | -2767800 | 2.059 | -5698900.2 | ¥1139.78 | 256317.1 |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -12300 | 3.674 | -45190.2 | ¥9.04 | 1996.26 |
| 2026-04-24 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 3456800 | 1.662 | 5745201.6 | ¥1149.04 | 0 |
| 2026-04-15 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -2544700 | 2.097 | -5336235.9 | ¥1067.25 | 90560.27 |
| 2026-04-15 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -3528600 | 1.64 | -5786904 | ¥1157.38 | -43509.05 |
| 2026-04-15 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1563200 | 3.511 | 5488395.2 | ¥1097.68 | 0 |
| 2026-04-15 | 新汽车(515030.SH) | 买 | 2767800 | 1.966 | 5441494.8 | ¥1088.3 | 0 |
| 2026-03-16 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -503300 | 10.664 | -5367191.2 | ¥1073.44 | -136918.17 |
| 2026-03-16 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -83000 | 2.262 | -187746 | ¥37.55 | 16648.79 |
| 2026-03-16 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 3528600 | 1.652 | 5829247.2 | ¥1165.85 | 0 |
