多周期风险加权 Dual Momentum ETF 策略:年化收益率（18.25%）
本策略基于Dual Momentum理念，通过多周期动量和风险调整，从白名单ETF中挑选上涨趋势明确、风险可控的标的进行投资。只买入价格高于长期均线的ETF，以确保长期上涨趋势。根据短中长期动量加权评分选择最佳ETF，对动量评分进行波动率调整，并设置止损机制。定期调仓，并均衡分配资金于优选ETF，旨在在控制回撤的同时实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 976.84%
- 年化收益率: 18.25%
- 基准收益率: 94.03%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 28.98%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 3 | 2.658 | 5403182.4 | 35517.08/0.662% |
| 2026-09-17 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 3 | 1.772 | 5365084.4 | -46497.6/-0.859% |
| 2026-09-16 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 2 | 2.66 | 5407248 | 39582.68/0.737% |
| 2026-09-16 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 2 | 1.821 | 5513441.7 | 101859.7/1.882% |
| 2026-09-15 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 1 | 2.64 | 5366592 | -1073.32/-0.02% |
| 2026-09-15 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.4254849997868 | 0 | 8 | 2.307 | 0 | -315407.67/-5.545% |
| 2026-09-15 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 1 | 1.787 | 5410499.9 | -1082.1/-0.02% |
| 2026-09-15 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.59805306614859 | 0 | 15 | 0.561 | 0 | -297298.95/-5.192% |
| 2026-09-14 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.4254849997868 | 2345300 | 7 | 2.291 | 5373082.3 | -315407.67/-5.545% |
| 2026-09-14 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.59805306614859 | 9573900 | 14 | 0.567 | 5428401.3 | -297298.95/-5.192% |
交易详情
| 2026-09-15 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -9573900 | 0.561 | -5370957.9 | ¥1074.19 | -354742.35 |
| 2026-09-15 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -2345300 | 2.307 | -5410607.1 | ¥1082.12 | -277882.87 |
| 2026-09-15 | 标普500(513500.SH) | 买 | 2032800 | 2.64 | 5366592 | ¥1073.32 | 0 |
| 2026-09-15 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 3027700 | 1.787 | 5410499.9 | ¥1082.1 | 0 |
| 2026-09-04 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -2116900 | 2.698 | -5711396.2 | ¥1142.28 | 408701.75 |
| 2026-09-04 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 2345300 | 2.425 | 5687352.5 | ¥1137.47 | 0 |
| 2026-09-04 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 37500 | 0.581 | 21787.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-26 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -2980800 | 1.911 | -5696308.8 | ¥1139.26 | -239650.95 |
| 2026-08-26 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -3200 | 2.708 | -8665.6 | ¥5 | 649.81 |
| 2026-08-26 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 9536400 | 0.598 | 5702767.2 | ¥1140.55 | 0 |
