多周期风险加权 Dual Momentum ETF 策略:年化收益率（19.68%）
本策略基于Dual Momentum理念，通过多周期动量和风险调整，从白名单ETF中挑选上涨趋势明确、风险可控的标的进行投资。只买入价格高于长期均线的ETF，以确保长期上涨趋势。根据短中长期动量加权评分选择最佳ETF，对动量评分进行波动率调整，并设置止损机制。定期调仓，并均衡分配资金于优选ETF，旨在在控制回撤的同时实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1061.16%
- 年化收益率: 19.68%
- 基准收益率: 100.78%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.82
- 最大回撤: 28.98%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.061412200784 | 2627700 | 3 | 2.232 | 5865026.4 | 448253.56/8.275% |
| 2026-03-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.936040864662 | 503300 | 24 | 10.868 | 5469864.4 | -34244.97/-0.622% |
| 2026-03-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.061412200784 | 2627700 | 2 | 2.126 | 5586490.2 | 169717.36/3.133% |
| 2026-03-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.936040864662 | 503300 | 23 | 10.873 | 5472380.9 | -31728.47/-0.576% |
| 2026-03-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.061412200784 | 2627700 | 1 | 2.061 | 5415689.7 | -1083.14/-0.02% |
| 2026-03-05 | 日经225(513880.SH) | 1.9253849994817 | 0 | 8 | 1.834 | 0 | -435199.15/-7.811% |
| 2026-03-05 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.936040864662 | 503300 | 22 | 10.964 | 5518181.2 | 14071.83/0.256% |
| 2026-03-04 | 日经225(513880.SH) | 1.9253849994817 | 2893900 | 7 | 1.775 | 5136672.5 | -435199.15/-7.811% |
| 2026-03-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.936040864662 | 529200 | 21 | 10.98 | 5810616 | 23263.17/0.402% |
| 2026-03-03 | 日经225(513880.SH) | 1.9253849994817 | 2893900 | 6 | 1.834 | 5307412.6 | -264459.05/-4.746% |
交易详情
| 2026-03-05 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -2893900 | 1.834 | -5307412.6 | ¥1061.48 | -264459.05 |
| 2026-03-05 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -25900 | 10.964 | -283967.6 | ¥56.79 | 724.14 |
| 2026-03-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 2627700 | 2.061 | 5415689.7 | ¥1083.14 | 0 |
| 2026-02-24 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -4995500 | 1.11 | -5545005 | ¥1109 | 78834.98 |
| 2026-02-24 | 日经225(513880.SH) | 买 | 2893900 | 1.925 | 5570757.5 | ¥1114.15 | 0 |
| 2026-02-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2800 | 10.95 | -30660 | ¥6.13 | 39.09 |
| 2026-02-05 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -2710400 | 2.055 | -5569872 | ¥1113.97 | 223430.03 |
| 2026-02-05 | 光伏ETF(515790.SH) | 买 | 4995500 | 1.094 | 5465077 | ¥1093.02 | 0 |
| 2026-02-05 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 200 | 10.523 | 2104.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-27 | 云计算(516510.SH) | 卖 | -3151200 | 1.921 | -6053455.2 | ¥1210.69 | 547207.77 |
