多周期风险加权 Dual Momentum ETF 策略:年化收益率（18.83%）
本策略基于Dual Momentum理念，通过多周期动量和风险调整，从白名单ETF中挑选上涨趋势明确、风险可控的标的进行投资。只买入价格高于长期均线的ETF，以确保长期上涨趋势。根据短中长期动量加权评分选择最佳ETF，对动量评分进行波动率调整，并设置止损机制。定期调仓，并均衡分配资金于优选ETF，旨在在控制回撤的同时实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1041.01%
- 年化收益率: 18.83%
- 基准收益率: 98.02%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.78
- 最大回撤: 28.98%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9913981984702 | 2980800 | 7 | 1.911 | 5696308.8 | -239650.95/-4.037% |
| 2026-08-25 | 标普500(513500.SH) | 2.5049338417785 | 2120100 | 28 | 2.695 | 5713669.5 | 402959.26/7.588% |
| 2026-08-24 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9913981984702 | 2980800 | 6 | 1.886 | 5621788.8 | -314170.95/-5.293% |
| 2026-08-24 | 标普500(513500.SH) | 2.5049338417785 | 2120100 | 27 | 2.672 | 5664907.2 | 354196.96/6.669% |
| 2026-08-21 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9913981984702 | 2980800 | 5 | 1.886 | 5621788.8 | -314170.95/-5.293% |
| 2026-08-21 | 标普500(513500.SH) | 2.5049338417785 | 2120100 | 26 | 2.672 | 5664907.2 | 354196.96/6.669% |
| 2026-08-20 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9913981984702 | 2980800 | 4 | 1.916 | 5711212.8 | -224746.95/-3.786% |
| 2026-08-20 | 标普500(513500.SH) | 2.5049338417785 | 2120100 | 25 | 2.675 | 5671267.5 | 360557.26/6.789% |
| 2026-08-19 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9913981984702 | 2980800 | 3 | 1.9 | 5663520 | -272439.75/-4.59% |
| 2026-08-19 | 标普500(513500.SH) | 2.5049338417785 | 2120100 | 24 | 2.642 | 5601304.2 | 290593.96/5.472% |
交易详情
| 2026-08-17 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -2612000 | 2.237 | -5843044 | ¥1168.61 | 288821.38 |
| 2026-08-17 | 标普500(513500.SH) | 买 | 12400 | 2.748 | 34075.2 | ¥6.82 | 0 |
| 2026-08-17 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 2980800 | 1.991 | 5934772.8 | ¥1186.95 | 0 |
| 2026-08-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -2644200 | 2.119 | -5603059.8 | ¥1120.61 | -162449.07 |
| 2026-08-06 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -3400 | 2.69 | -9146 | ¥5 | 634.1 |
| 2026-08-06 | 日经225(513880.SH) | 买 | 2612000 | 2.126 | 5553112 | ¥1110.62 | 0 |
| 2026-07-17 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -2632600 | 2.008 | -5286260.8 | ¥1057.25 | -148512.33 |
| 2026-07-17 | 标普500(513500.SH) | 买 | 2111100 | 2.503 | 5284083.3 | ¥1056.82 | 0 |
| 2026-07-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -33600 | 2.123 | -71332.8 | ¥14.27 | -1929.85 |
| 2026-07-08 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1447900 | 3.867 | -5599029.3 | ¥1119.81 | 506123.22 |
