多周期风险加权 Dual Momentum ETF 策略:年化收益率（19.37%）
本策略基于Dual Momentum理念，通过多周期动量和风险调整，从白名单ETF中挑选上涨趋势明确、风险可控的标的进行投资。只买入价格高于长期均线的ETF，以确保长期上涨趋势。根据短中长期动量加权评分选择最佳ETF，对动量评分进行波动率调整，并设置止损机制。定期调仓，并均衡分配资金于优选ETF，旨在在控制回撤的同时实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1033.68%
- 年化收益率: 19.37%
- 基准收益率: 93.59%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 28.98%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6523304001587 | 3528600 | 12 | 1.72 | 6069192 | 238778.95/4.095% |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.061412200784 | 2544700 | 19 | 2.07 | 5267529 | 21853.37/0.417% |
| 2026-03-30 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6523304001587 | 3528600 | 11 | 1.774 | 6259736.4 | 429323.35/7.364% |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.061412200784 | 2544700 | 18 | 2.135 | 5432934.5 | 187258.87/3.57% |
| 2026-03-27 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6523304001587 | 3528600 | 10 | 1.744 | 6153878.4 | 323465.35/5.548% |
| 2026-03-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.061412200784 | 2544700 | 17 | 2.122 | 5399853.4 | 154177.77/2.939% |
| 2026-03-26 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6523304001587 | 3528600 | 9 | 1.71 | 6033906 | 203492.95/3.49% |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.061412200784 | 2544700 | 16 | 2.161 | 5499096.7 | 253421.07/4.831% |
| 2026-03-25 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6523304001587 | 3528600 | 8 | 1.657 | 5846890.2 | 16477.15/0.283% |
| 2026-03-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.061412200784 | 2544700 | 15 | 2.159 | 5494007.3 | 248331.67/4.734% |
交易详情
| 2026-03-16 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -503300 | 10.664 | -5367191.2 | ¥1073.44 | -136918.17 |
| 2026-03-16 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -83000 | 2.262 | -187746 | ¥37.55 | 16648.79 |
| 2026-03-16 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 3528600 | 1.652 | 5829247.2 | ¥1165.85 | 0 |
| 2026-03-05 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -2893900 | 1.834 | -5307412.6 | ¥1061.48 | -264459.05 |
| 2026-03-05 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -25900 | 10.964 | -283967.6 | ¥56.79 | 724.14 |
| 2026-03-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 2627700 | 2.061 | 5415689.7 | ¥1083.14 | 0 |
| 2026-02-24 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -4995500 | 1.11 | -5545005 | ¥1109 | 78834.98 |
| 2026-02-24 | 日经225(513880.SH) | 买 | 2893900 | 1.925 | 5570757.5 | ¥1114.15 | 0 |
| 2026-02-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2800 | 10.95 | -30660 | ¥6.13 | 39.09 |
| 2026-02-05 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -2710400 | 2.055 | -5569872 | ¥1113.97 | 223430.03 |
