多周期风险加权 Dual Momentum ETF 策略:年化收益率（18.49%）
本策略基于Dual Momentum理念，通过多周期动量和风险调整，从白名单ETF中挑选上涨趋势明确、风险可控的标的进行投资。只买入价格高于长期均线的ETF，以确保长期上涨趋势。根据短中长期动量加权评分选择最佳ETF，对动量评分进行波动率调整，并设置止损机制。定期调仓，并均衡分配资金于优选ETF，旨在在控制回撤的同时实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1026.84%
- 年化收益率: 18.49%
- 基准收益率: 75.83%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 28.98%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 27 | 1.917 | 5804100.9 | 392518.9/7.253% |
| 2026-10-29 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 27 | 2.688 | 5464166.4 | 96501.08/1.798% |
| 2026-10-28 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 26 | 1.932 | 5849516.4 | 437934.4/8.093% |
| 2026-10-28 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 26 | 2.702 | 5492625.6 | 124960.28/2.328% |
| 2026-10-27 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 25 | 1.924 | 5825294.8 | 413712.8/7.645% |
| 2026-10-27 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 25 | 2.664 | 5415379.2 | 47713.88/0.889% |
| 2026-10-26 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 24 | 1.908 | 5776851.6 | 365269.6/6.75% |
| 2026-10-26 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 24 | 2.603 | 5291378.4 | -76286.92/-1.421% |
| 2026-10-23 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 23 | 1.848 | 5595189.6 | 183607.6/3.393% |
| 2026-10-23 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 23 | 2.605 | 5295444 | -72221.32/-1.345% |
交易详情
| 2026-09-15 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -9573900 | 0.561 | -5370957.9 | ¥1074.19 | -354742.35 |
| 2026-09-15 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -2345300 | 2.307 | -5410607.1 | ¥1082.12 | -277882.87 |
| 2026-09-15 | 标普500(513500.SH) | 买 | 2032800 | 2.64 | 5366592 | ¥1073.32 | 0 |
| 2026-09-15 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 3027700 | 1.787 | 5410499.9 | ¥1082.1 | 0 |
| 2026-09-04 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -2116900 | 2.698 | -5711396.2 | ¥1142.28 | 408701.75 |
| 2026-09-04 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 2345300 | 2.425 | 5687352.5 | ¥1137.47 | 0 |
| 2026-09-04 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 37500 | 0.581 | 21787.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-26 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -2980800 | 1.911 | -5696308.8 | ¥1139.26 | -239650.95 |
| 2026-08-26 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -3200 | 2.708 | -8665.6 | ¥5 | 649.81 |
| 2026-08-26 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 9536400 | 0.598 | 5702767.2 | ¥1140.55 | 0 |
