多周期风险加权 Dual Momentum ETF 策略:年化收益率（18.64%）
本策略基于Dual Momentum理念，通过多周期动量和风险调整，从白名单ETF中挑选上涨趋势明确、风险可控的标的进行投资。只买入价格高于长期均线的ETF，以确保长期上涨趋势。根据短中长期动量加权评分选择最佳ETF，对动量评分进行波动率调整，并设置止损机制。定期调仓，并均衡分配资金于优选ETF，旨在在控制回撤的同时实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1035.95%
- 年化收益率: 18.64%
- 基准收益率: 87.5%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 28.98%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 12 | 1.937 | 5864654.9 | 453072.9/8.372% |
| 2026-10-08 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 12 | 2.703 | 5494658.4 | 126993.08/2.366% |
| 2026-09-30 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 11 | 1.772 | 5365084.4 | -46497.6/-0.859% |
| 2026-09-30 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 11 | 2.688 | 5464166.4 | 96501.08/1.798% |
| 2026-09-29 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 10 | 1.778 | 5383250.6 | -28331.4/-0.524% |
| 2026-09-29 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 10 | 2.69 | 5468232 | 100566.68/1.874% |
| 2026-09-28 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 9 | 1.751 | 5301502.7 | -110079.3/-2.034% |
| 2026-09-28 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 9 | 2.684 | 5456035.2 | 88369.88/1.646% |
| 2026-09-24 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7873574000066 | 3027700 | 8 | 1.749 | 5295447.3 | -116134.7/-2.146% |
| 2026-09-24 | 标普500(513500.SH) | 2.6405280007871 | 2032800 | 8 | 2.684 | 5456035.2 | 88369.88/1.646% |
交易详情
| 2026-09-15 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -9573900 | 0.561 | -5370957.9 | ¥1074.19 | -354742.35 |
| 2026-09-15 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -2345300 | 2.307 | -5410607.1 | ¥1082.12 | -277882.87 |
| 2026-09-15 | 标普500(513500.SH) | 买 | 2032800 | 2.64 | 5366592 | ¥1073.32 | 0 |
| 2026-09-15 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 3027700 | 1.787 | 5410499.9 | ¥1082.1 | 0 |
| 2026-09-04 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -2116900 | 2.698 | -5711396.2 | ¥1142.28 | 408701.75 |
| 2026-09-04 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 2345300 | 2.425 | 5687352.5 | ¥1137.47 | 0 |
| 2026-09-04 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 37500 | 0.581 | 21787.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-26 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -2980800 | 1.911 | -5696308.8 | ¥1139.26 | -239650.95 |
| 2026-08-26 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -3200 | 2.708 | -8665.6 | ¥5 | 649.81 |
| 2026-08-26 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 9536400 | 0.598 | 5702767.2 | ¥1140.55 | 0 |
