多周期风险加权 Dual Momentum ETF 策略:年化收益率（19.51%）
本策略基于Dual Momentum理念，通过多周期动量和风险调整，从白名单ETF中挑选上涨趋势明确、风险可控的标的进行投资。只买入价格高于长期均线的ETF，以确保长期上涨趋势。根据短中长期动量加权评分选择最佳ETF，对动量评分进行波动率调整，并设置止损机制。定期调仓，并均衡分配资金于优选ETF，旨在在控制回撤的同时实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1104.09%
- 年化收益率: 19.51%
- 基准收益率: 110.64%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 28.98%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 日经225(513880.SH) | 2.0644127987433 | 2673700 | 19 | 2.261 | 6045235.7 | 525615.2/9.523% |
| 2026-07-03 | 创业板(159915.SZ) | 3.5174432477333 | 1447900 | 54 | 4.037 | 5845172.3 | 752266.22/14.771% |
| 2026-07-02 | 日经225(513880.SH) | 2.0644127987433 | 2673700 | 18 | 2.216 | 5924919.2 | 405298.7/7.343% |
| 2026-07-02 | 创业板(159915.SZ) | 3.5174432477333 | 1447900 | 53 | 4.036 | 5843724.4 | 750818.32/14.742% |
| 2026-07-01 | 日经225(513880.SH) | 2.0644127987433 | 2673700 | 17 | 2.301 | 6152183.7 | 632563.2/11.46% |
| 2026-07-01 | 创业板(159915.SZ) | 3.5174432477333 | 1447900 | 52 | 4.274 | 6188324.6 | 1095418.52/21.509% |
| 2026-06-30 | 日经225(513880.SH) | 2.0644127987433 | 2673700 | 16 | 2.328 | 6224373.6 | 704753.1/12.768% |
| 2026-06-30 | 创业板(159915.SZ) | 3.5174432477333 | 1447900 | 51 | 4.364 | 6318635.6 | 1225729.52/24.067% |
| 2026-06-29 | 日经225(513880.SH) | 2.0644127987433 | 2673700 | 15 | 2.323 | 6211005.1 | 691384.6/12.526% |
| 2026-06-29 | 创业板(159915.SZ) | 3.5174432477333 | 1447900 | 50 | 4.236 | 6133304.4 | 1040398.32/20.428% |
交易详情
| 2026-06-08 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -2680900 | 2.107 | -5648656.3 | ¥1129.73 | -73528.51 |
| 2026-06-08 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 26300 | 3.827 | 100650.1 | ¥20.13 | 0 |
| 2026-06-08 | 日经225(513880.SH) | 买 | 2673700 | 2.064 | 5518516.8 | ¥1103.7 | 0 |
| 2026-05-28 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -3456600 | 1.6 | -5530560 | ¥1106.11 | -222372.76 |
| 2026-05-28 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -63600 | 4.138 | -263176.8 | ¥52.64 | 39832.54 |
| 2026-05-28 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 2680900 | 2.134 | 5721040.6 | ¥1144.21 | 0 |
| 2026-05-19 | 新汽车(515030.SH) | 卖 | -2724600 | 2.026 | -5520039.6 | ¥1104.01 | -289969.37 |
| 2026-05-19 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -61500 | 3.922 | -241203 | ¥48.24 | 25233.31 |
| 2026-05-19 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 3456600 | 1.664 | 5751782.4 | ¥1150.36 | 0 |
| 2026-05-08 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -3456800 | 1.636 | -5655324.8 | ¥1131.06 | -91025.84 |
