预计算因子(cn_stock_prefactors)
数据描述:该表融合了多种类型的因子:量价、基本信息、估值、指数、技术指标、资金流、财务因子等。该表是个view,注意带时间窗口因子的使用,详见文档。同时,为了方便筛选和展示,前端页面不展示数量过多的技术指标和财务因子等,相关字段查询见文档。
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估值指标(cn_stock_valuation)
数据描述:该表收录了中国A股股票的估值数据,包括总市值、流通市值、市盈率、市净率、市销率、市现率和企业价值等。
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资金流因子(cn_stock_moneyflow)
数据描述:根据挂单额计算的资金流数据,共计288个指标,具体算法见“文档”
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技术指标(cn_stock_factors_ta)
数据描述:该表提供了A股股票的重要技术分析指标,包括与各种日均线的差距、均线交叉情况、K线模式、EMA、KDJ指标、RSI指标、布林线以及其他一些技术指标。这些指标可以帮助投资者识别市场趋势、寻找买卖点。
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财务科目(cn_stock_factors_financial_items)
数据描述:该表提供了A股市场上市公司的财务科目因子(日频),这些数据反映了公司的财务状况和经营成果。包括但不限于资产、负债、所有者权益、收入、成本、利润、现金流量以及部分指标的增长情况等多个维度的最新一期、最新年报、单季度和滚动十二期数据。
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财务指标(cn_stock_factors_financial_indicators)
数据描述:该表提供了A股市场上市公司的核心财务指标(日频),包括毛利润、经营活动净收益、价值变动净收益、利息费用、扣非净利润、基本每股收益,以及部分指标的复合增长率等关键指标的最新一期、单季度、滚动十二期数据。这些财务指标能够用于评估公司的成长能力、资本结构、偿债能力、盈利能力和收益质量等。
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高频因子(cn_stock_factors_hf)
数据描述:该表收录了A股股票的一些高频因子。
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集合竞价因子(cn_stock_factors_auction)
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风格因子(cn_stock_factors_style_bq)
数据描述:宽邦自建的风格因子库,包括:波动因子、红利因子、贝塔因子、基本面因子、质量因子、动量因子、估值因子、成长因子。每个因子的计算是以中证相关指数为基础进行调整,详细见文档。
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基础因子(cn_stock_factors_base)
数据描述:该表收录了A股股票的基础因子,包含但不限于成交量、成交金额、OHLC(开高低收,均为后复权值)、涨跌停状态、ST状态、市值、股本、上市天数、行业代码、停牌标记、是否属于特定指数等。此外,还包括了与融资融券相关的数据,以及股票各大指数的成交情况。
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行业因子(cn_stock_factors_industry)
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证券资料(cn_stock_factors_security_profile)
数据描述:沪深北A股日频证券资料:身份属性、交易状态、指数成分。
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Alpha191(cn_stock_factors_alpha_191)
数据描述:Alpha191因子是国泰君安证券研究者,于2017年6月,在《数量化专题: 基于短周期价量特征的多因子选股体系》研报中提出的191个因子,具体的因子表达式如下
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股东因子(cn_stock_factors_shareholder)
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股本因子(cn_stock_factors_shares)
数据描述:沪深北 A 股日频股本与市值因子:总股本、流通股、自由流通股及对应市值。
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风格和行业因子数据(cn_stock_factors_exposure)
数据描述:本文档用于说明风险因子与行业因子暴露表 `factors_exposure` 的数据内容、字段含义、处理逻辑及典型使用场景。
该表以“交易日期 + 证券代码”为主键粒度,记录股票在指定日期上的风险因子暴露值与行业因子暴露值。其中:
* 风险因子主要刻画股票在市值、估值、动量、波动率、流动性、盈利能力、杠杆等维度上的风险暴露;
* 行业因子采用申万 2021 年行业分类标准的一级行业,使用行业哑变量形式表示股票所属行业;
* 风险因子已完成极值处理与标准化处理,便于直接用于风险模型、截面回归、组合归因和风险控制等场景。
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开源证券高频因子(hf_alpha_kyzq)
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【方正证券高频因子】(hf_alpha_fzzq)
数据描述:基于方正证券系列研报-【高频因子低频化】系列研报构建的高频因子
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广发证券高频因子(hf_alpha_gfzq)
数据描述:因子源于广发证券部分研报中的高频因子,每日更新
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海通高频因子(hf_alpha_htzq)
数据描述:海通证券2019-2023研报中高频因子
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MACD技术指标因子(cn_stock_factors_ta_macd)
数据描述:MACD 类技术指标因子
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动量与摆动技术指标因子(cn_stock_factors_ta_momentum)
数据描述:动量与摆动类技术指标因子
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波动率技术因子(cn_stock_factors_ta_volatility)
数据描述:波动率类技术指标因子
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趋势指标类因子(cn_stock_factors_ta_trend)
数据描述:趋势指标类技术指标因子
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通道与位置类因子(cn_stock_factors_ta_channel)
数据描述:通道与位置类相关的技术分析指标因子
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情绪与强弱因子(cn_stock_factors_ta_sentiment)
数据描述:情绪与强弱类技术指标因子
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统计动量类因子(cn_stock_factors_ta_stat_momentum)
数据描述:统计动量类技术指标因子
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布林带因子(cn_stock_factors_ta_bbands)
数据描述:布林带类技术指标因子
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量能类技术指标因子(cn_stock_factors_ta_volume_energy)
数据描述:量能类技术指标因子
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超买超卖类因子(cn_stock_factors_ta_overbought)
数据描述:超买超卖类技术指标因子
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均线类技术指标因子(cn_stock_factors_ta_ma)
数据描述:移动平均线类技术指标因子
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量价类技术指标因子(cn_stock_factors_ta_volume_price)
数据描述:量价类技术指标因子
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K线形态因子(cn_stock_factors_ta_pattern)
数据描述:K线形态类技术指标因子
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白糖期货舆情因子(cn_future_factors_sentimental_sugar)
数据描述:获取每日白糖期货相关舆情新闻,利用AI分析得到未来一周的涨跌预测。
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Alpha101(cn_stock_factors_alpha_101)
数据描述:复现WorldQuant的Alpha101因子,共101个因子字段,聚焦刻画交易行为的量价因子,因子公式详见文档。
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方正因子花隐林间(hf_bar1m_c_fz_hidden_flower)
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方正因子多空博弈(hf_bar1m_c_fz_long_short_game)
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开源证券资金流因子系列(hf_prefactors_ky_moneyflow_strength)
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自研因子-微观结构(hf_bar1m_c_intraday_microstructure)
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“滴水穿石”因子(hf_bar1m_fz_drip_stone)
数据描述:方正证券 《个股日内成交量周期性节奏刻画与“滴水穿石”因子构建——多因子选股系列研究之二十四》
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开源证券交易行为(hf_bar1m_c_ky_intraday_behavior)
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方正因子一视同仁(hf_bar1m_c_fz_equal_treatment)
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方正因子飞蛾扑火(hf_bar1m_c_fz_moth_to_flame)
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方正因子待著而救(hf_bar1m_c_fz_wait_for_rescue)
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开源证券理想振幅(hf_prefactors_ky_ideal_amplitude)
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方正因子勇攀高峰(hf_bar1m_c_fz_brave_climb)
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方正因子潮汐时刻(hf_bar1m_c_fz_tide)
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机构痕迹高频因子(hf_bar1m_fz_institution_trace)
数据描述:* 来自方正证券,**标题**: 《本福特的启示:从分钟成交量看机构痕迹——“聆听高频世界的声音”系列研究(六)》
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东吴证券传统因子(hf_bar1m_c_dw_day_night_momentum)
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开源证券主动买卖(hf_prefactors_ky_active_trade)
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开源证券交易者行为(hf_prefactors_ky_order_size_structure)
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方正因子草木皆兵(hf_bar1m_c_fz_startled_by_grass)
数据描述:
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开源证券行业轮转(hf_prefactors_ky_industry_rotation)
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方正因子球队硬币(hf_prefactors_fz_team_coin)
数据描述:
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精细结构反转因子(hf_prefactors_dw_ideal_reversal)
数据描述:东吴证券研报《"订单簿的温度"系列研究(一):反转因子的精细结构》复现
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AI因子(cn_stock_factors_ai)
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方正因子协同效应(hf_bar1m_c_fz_synergy_effect)
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方正因子适度冒险(hf_bar1m_c_fz_moderate_risk)
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东吴证券高频因子集合一(hf_bar1m_c_dw_cpv_uid_composite)
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东吴证券交易者行为(hf_prefactors_dw_trader_structure)
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公司资料(cn_stock_factors_company_profile)
数据描述:沪深北A股日频公司资料:三套行业分类归属、所属申万一级行业指数行情、可转债发行标记。
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方正因子水中行舟(hf_bar1m_c_fz_boat_in_water)
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开源证券资金流动态(hf_prefactors_ky_moneyflow_dynamics)
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方正因子云开雾散(hf_bar1m_c_fz_clouds_clear)
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开源证券理想反转系列(hf_prefactors_ky_reversal_siblings)
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Ta_198(cn_stock_factors_ta_198)
数据描述:传统技术指标因子是一套基于日频行情数据构建的**经典技术分析因子集合**,主要使用 open、high、low、close、volume、amount 基础行情字段,通过量能异动、市场情绪、价格趋势、震荡波动、极值高低点、量价交互统计六大维度,系统刻画股票短期、中期、长期的交易状态与资金行为特征。
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Qlib 官方Alpha158 全因子(cn_stock_factors_alpha_158)
数据描述:Qlib 官方原版 Alpha158 全158因子
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