Ta_198 (cn_stock_factors_ta_198)

--- title: ta_198 因子构建公式介绍 source: BigQuant Wiki - ta_198因子构建公式 format: markdown --- # 传统技术指标因子构建公式介绍 > 本文整理 198 个全量传统技术指标因子体系的构成、变量含义、指标分类与特征说明，覆盖全维度传统技术分析特征，可作为量化因子研究、特征工程、选股建模的标准基础文档。 ## 1. 因子概览 传统技术指标因子是一套基于日频行情数据构建的**经典技术分析因子集合**，主要使用 open、high、low、close、volume、amount 基础行情字段，通过量能异动、市场情绪、价格趋势、震荡波动、极值高低点、量价交互统计六大维度，系统刻画股票短期、中期、长期的交易状态与资金行为特征。 198 个技术因子**完全基于传统经典技术指标**，包含 MACD、KDJ、BOLL、RSI、CCI、BIAS、OBV、VR、PSY、MFI、CR、ARBR 等数十类经典技术模型，同时多周期窗口全覆盖，解释性更强、贴合实盘技术分析逻辑、适配量化趋势、震荡、情绪各类行情策略。 ## 2. 因子分类 | 类别 | 数量 | 主要刻画内容 | |---|---:|---| | 量能成交类因子 | 10 | 刻画成交量、成交额相对历史周期的异动偏离，识别放量、缩量、量能波动、量比异动，反映市场交易活跃度。 | | 能量情绪类因子 | 20 | 基于心理线、成交量比率、资金流、人气意愿、能量潮指标，量化市场多空情绪、资金博弈与市场热度。 | | 趋势均线类因子 | 30 | 覆盖长短均线、指数平滑、MACD、动力指标、乖离率、趋势斜率，刻画价格趋势方向、强弱与偏离度。 | | 震荡波动类因子 | 48 | 包含 CCI、乖离震荡、区间震荡、顶底背离、价格偏离指标，量化超买超卖、震荡幅度、价格区间特征。 | | 极值位置类因子 | 40 | 通过多周期高低点、价格分位数、极值相对位置，判断阶段支撑压力、价格相对高低位置。 | | 量价交互统计类因子 | 50 | 融合价格涨跌结构与成交量变化，统计涨跌比例、量能贡献、量价匹配度、趋势资金稳定性。 | | **合计** | **198** | 全覆盖传统技术分析体系，量、价、势、浪、情、位六大维度完整闭环。 | ## 3. 基础字段说明 | 字段 | 含义 | |---|---| | open | 当日开盘价 | | high | 当日最高价 | | low | 当日最低价 | | close | 当日收盘价 | | volume | 当日成交量 | | amount | 当日成交额 | ## 4. 因子特点说明 198 技术指标因子体系全部基于**纯历史滚动窗口计算**，无未来函数、无外部数据依赖，所有因子均做了**除零保护、空值兼容、异常值修复**，可直接用于实盘回测与机器学习建模。 本套因子： - 可解释性极强，完全对应传统技术分析理论 - 覆盖绝大多数券商、量化平台标准技术指标 - 多周期嵌套，适配短线、中线、长线策略 - 量价分离 + 量价结合双重特征 ## 5. 使用建议 1. **统一复权口径** 所有价格、量能字段建议统一使用**后复权数据**，保证时序连续性，避免价格跳空导致的因子失真。 2. **异常值与缺失值处理** 因子包含大量比值、标准差、滚动回归、分母运算，需对停牌数据、一字涨跌停、极小分母做缺失填充与去极值处理。 3. **横截面标准化与中性化** 多股票建模时，需每日进行标准化、行业中性、市值中性，消除截面偏差。 4. **无未来函数保障** 所有指标仅使用当期与历史滚动数据，严格符合实盘落地要求，可直接用于训练、回测、实盘选股。 5. **冗余特征筛选** 198 因子存在多窗口同源指标冗余，可通过 IC 值、相关性、特征重要性筛选最优子因子集，提升模型稳定性。