集合竞价因子 (cn_stock_factors_auction)

# A 股集合竞价因子数据说明 ## 数据简介 `cn_stock_factors_auction` 是 A 股日频集合竞价因子表，以交易日期和证券代码为粒度，汇总每只股票在开盘集合竞价和收盘集合竞价时段内的委托、成交、撤单、价格区间、换手率、涨跌停状态和隔夜涨跌幅等特征。 数据由集合竞价时段内的原始委托和成交记录逐日加工而来，覆盖沪深两市 A 股，不含北交所。可用于开盘强弱判断、竞价资金博弈分析、隔夜情绪刻画、涨跌停预期研究及短周期选股。 ## 数据表信息 | 项目 | 说明 | |---|---| | 数据表 | `cn_stock_factors_auction` | | 数据频率 | 日频 | | 数据粒度 | 交易日期、证券代码 | | 主键 | `date`、`instrument` | | 数据范围 | 沪深 A 股（不含北交所），实际范围以数据平台查询结果为准 | | 数据起始时间 | `{{data_start_date}}` | | 数据结束时间 | `{{data_end_date}}` | ## 计算口径 - 开盘竞价时段：当日 09:30 之前的集合竞价阶段。 - 收盘竞价时段：当日 14:57 之后的集合竞价阶段。 - 金额类指标按单笔记录累加：单笔金额 = 价格 × 数量，再对时段内所有记录求和。 - 价格类、比率类字段的单位为元和百分数（如 `0.5` 表示 0.5%），数量类字段的单位为股，金额类字段的单位为元。 - 时段内没有成交记录时，成交量和成交金额为 0，成交价通常为 0（部分情况为空）；没有委托记录时，委托价最高价、最低价和振幅为空。 ### 沪深口径差异 | 指标 | 深市 | 沪市 | |---|---|---| | 开盘竞价总委托量、总委托金额 | 时段内全部委托记录求和 | 仅统计新增委托，不含撤单委托 | | 开盘竞价总撤单量 | 时段内撤单记录的数量求和 | 时段内撤单委托的数量求和 | | 其余指标 | 口径一致 | 口径一致 | ## 字段说明 | 字段名 | 类型 | 说明 | |---|---|---| | `date` | 日期 | 因子对应的交易日期 | | `instrument` | 字符串 | 证券代码 | ### 开盘集合竞价 | 字段名 | 类型 | 说明 | |---|---|---| | `open_auction_order_volume` | 数值 | 开盘竞价总委托量 = 开盘竞价时段内各笔委托数量之和（沪市仅含新增委托） | | `open_auction_order_amount` | 数值 | 开盘竞价总委托金额 = 开盘竞价时段内各笔（委托价格 × 委托数量）之和（沪市仅含新增委托） | | `open_auction_trade_volume` | 数值 | 开盘竞价总成交量 = 开盘竞价时段内各笔成交数量之和，不含撤单记录 | | `open_auction_trade_amount` | 数值 | 开盘竞价总成交金额 = 开盘竞价时段内各笔（成交价格 × 成交数量）之和，不含撤单记录 | | `open_auction_cancel_volume` | 数值 | 开盘竞价总撤单量 = 开盘竞价时段内各笔撤单数量之和 | | `open_auction_trade_price` | 数值 | 开盘竞价成交价 = 开盘竞价时段内成交价格的最大值（集合竞价所有成交以同一价格撮合） | | `open_order_price_max` | 数值 | 开盘委托价最高价 = 开盘竞价时段内委托价格的最大值 | | `open_order_price_min` | 数值 | 开盘委托价最低价 = 开盘竞价时段内委托价格的最小值 | | `open_auction_turnover` | 数值 | 开盘竞价换手率（%） = 开盘竞价总成交量 ÷ 当日总股本 × 100 | | `open_auction_limit_up` | 整数 | 开盘竞价涨停。开盘竞价成交价与当日涨停价的偏离不超过 1% 时为 1，否则为 0；无开盘竞价成交时为 0 | | `open_auction_limit_low` | 整数 | 开盘竞价跌停。开盘竞价成交价与当日跌停价的偏离不超过 1% 时为 1，否则为 0；无开盘竞价成交时为 0 | | `open_auction_amplitude` | 数值 | 开盘竞价振幅（%） = （开盘委托价最高价 − 开盘委托价最低价） ÷ 开盘委托价最低价 × 100 | | `overnight_change_ratio` | 数值 | 隔夜涨跌幅（%） = （开盘竞价成交价 − 前一日收盘价） ÷ 前一日收盘价 × 100 | ### 收盘集合竞价 | 字段名 | 类型 | 说明 | |---|---|---| | `close_auction_order_volume` | 数值 | 收盘竞价总委托量 = 收盘竞价时段内各笔委托数量之和 | | `close_auction_order_amount` | 数值 | 收盘竞价总委托金额 = 收盘竞价时段内各笔（委托价格 × 委托数量）之和 | | `close_auction_trade_volume` | 数值 | 收盘竞价总成交量 = 收盘竞价时段内各笔成交数量之和，不含撤单记录 | | `close_auction_trade_amount` | 数值 | 收盘竞价总成交金额 = 收盘竞价时段内各笔（成交价格 × 成交数量）之和，不含撤单记录 | | `close_auction_trade_price` | 数值 | 收盘竞价成交价 = 收盘竞价时段内成交价格的最大值（集合竞价所有成交以同一价格撮合） | | `close_order_price_max` | 数值 | 收盘委托价最高价 = 收盘竞价时段内委托价格的最大值 | | `close_order_price_min` | 数值 | 收盘委托价最低价 = 收盘竞价时段内委托价格的最小值 | | `close_auction_turnover` | 数值 | 收盘竞价换手率（%） = 收盘竞价总成交量 ÷ 当日总股本 × 100 | | `close_auction_amplitude` | 数值 | 收盘竞价振幅（%） = （收盘委托价最高价 − 收盘委托价最低价） ÷ 收盘委托价最低价 × 100 | ## 使用说明 - 开盘竞价类字段在当日 09:30 之前即已确定，收盘竞价类字段要到当日 15:00 之后才确定。回测中使用时，需按字段实际可获得的时点对齐，避免引入未来数据。 - 涨跌停判断带有 1% 的价格容差，用于识别成交价贴近涨跌停价的情形，不等同于交易所的涨跌停状态标记。 - 不同股票的委托量、成交量量级差异很大，横向比较前建议使用换手率、占比或截面排序、标准化处理。 - 开盘竞价无成交（如开盘停牌或竞价未撮合）时，`open_auction_trade_price` 为 0 或空，此时 `overnight_change_ratio` 会呈现为 -100 或空，不代表真实跌幅。使用 `overnight_change_ratio` 和 `open_auction_trade_price` 前，建议先剔除 `open_auction_trade_volume` 为 0 的记录。 - 缺少前收盘价或总股本时，对应的比率类字段为空，使用前请检查缺失值。 - 部分股票在上市初期、停牌期间或当日无竞价记录时可能没有数据。 ## 查询示例 ```sql SELECT date, instrument, open_auction_trade_amount, open_auction_turnover, overnight_change_ratio, open_auction_limit_up FROM cn_stock_factors_auction WHERE date >= '2024-01-01' ORDER BY date, instrument; ``` ## 示例数据 以下展示最近1个月内按 `date`、`instrument` 排序后的前 5 行和后 5 行数据。 {{sample_data}}