因子暴露表(cne5_exposure)

数据描述:该表记录了上市公司在各个因子上的暴露度,包括了多种风格因子(如SIZE风格因子、动量风格因子、成长风格因子、流动性风格因子等)、杠杆因子以及多个行业因子(如国防军工、农林牧渔、轻工制造、机械设备等)。

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风险因子协方差矩阵表(cne5_factor_covariance)

数据描述:该表详细记录了因子之间的协方差值,包括了多种风格因子(如BETA、动量、残差波动率、成长、BTOP、杠杆等)和行业因子(如采掘、有色金属、家用电器、休闲服务等),以及国家因子。能够用于分析因子之间的相互作用、评估投资组合的系统性风险等。

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因子收益表(cne5_factor_return)

数据描述:该表详细记录了不同因子在各个交易日的收益情况,字段包括交易日、因子类别和因子收益。

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特质收益表(cne5_specific_return)

数据描述:该表详细记录了不同股票在各个交易日的特质收益情况。特质收益是指股票收益中无法通过市场上已知的风险因子来解释的部分,它反映了股票因公司特定事件或信息而产生的独特表现。

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特质风险表(cne5_specific_risk)

数据描述:该表详细记录了不同股票在各个交易日的特质风险情况。特质风险是指某一特定股票或资产所面临的风险,是投资组合多样化可以部分或完全消除的风险类型,可以用于投资组合的构建和风险管理。

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