资金流因子 (cn_stock_moneyflow)

## 1. 指标拆解 ### 第一步：计算基础指标 * 大小单：超大单（large），大单（big），中单（mid），小单（small） * 主动&被动：主动买入（active_buy），被动买入（pass_buy），主动卖出（active_sell），被动卖出（pass_sell） * 类型：成交量（volume），成交额（amount） 上述3组概念排列组合得到 32 个基础指标，比如： * 主动买入量（超大单）：active_buy_volume_large * 被动买入额（小单）：passive_buy_amount_small ### 第二步：计算衍生指标 1. 计算全单相关指标： 基于32个基础指标计算“全单（all）”数据，全单（all）定义可以查看 “概念定义”，这样又得到8个指标。 比如：主动买入量(全单) - active_buy_volume_all 2. 计算主力相关指标： 基于32个基础指标计算“主力（main）”数据，主力（main）定义可以查看 “概念定义”，这样又得到8个指标。 比如：主动买入量(主力) - active_buy_volume_main 3. 计算净主动买入相关指标： 基于 ['large', 'big', 'mid', 'small', 'all', 'main'] 不同的6种订单类型，计算净主动买入指标，公式定义可以查看 “概念定义”部分，得到共计 12 个指标。 比如：净主动买入额(超大单) - net_active_buy_amount_large；净主动买入量(全单) - net_active_buy_volume_all 4. 计算流入流出等相关指标： 基于 ['large', 'big', 'mid', 'small', 'all', 'main'] 不同的6种订单类型，计算流入、流出、净流入三种指标，公式定义可以查看 “概念定义”部分，得到共计 36 个指标。 比如：流出额(大单) - outflow_amount_big；净流入额(主力) - netflow_amount_main 5. 计算成交率和成交占比等相关指标： 基于前面的计算，我们有 以下三种分类： * 大小单类型：['large', 'big', 'mid', 'small', 'all', 'main'] * 主动 & 被动 & 净主动 & 流入流出：['active_buy', 'passive_buy', 'active_sell', 'passive_sell', 'net_active_buy', 'inflow', 'outflow', 'netflow'] * 量 & 额：['volume', 'amount'] 基于上述三种分类排列组合后，我们已经有96个指标，然后再分别计算成交率 和 成交占比指标，得到共计 192 个指标。 比如： * 资金流入量率 - inflow_volume_rate_large * 主力资金成交额率 - active_sell_amount_rate_main * 大单主动买入成交量占比 - active_sell_volume_proportion_big * 全单成交量占比 - netflow_volume_proportion_all ## 2. 概念定义： ### “超大单，大单，中单，小单”的划分根据挂单额确定： * 小单: 挂单额 < 40000 元 * 中单: 40000 元 <= 挂单额 < 200000 元 * 大单: 200000 元 <= 挂单额 < 1000000 元 * 超大单: 挂单额 >= 1000000 元 其中：主动买入 + 主动卖出 = 被动买入 + 被动卖出 = 当日成交量` ### 主动 & 被动 * 主动: 主动发单去成交已经存在的对手方的挂单。 * 被动: 指先挂单后等待对手方发单来成交。 ### 指标公式 * 成交金额 = 成交价格 * 成交数量 * 净主动买入 = 主动买入 - 主动卖出 * 主力 = 大单 + 超大单 * 全单 = 超大单 + 大单 + 中单 + 小单 * 成交量率 = 具体类型的成交量 / 全天成交量 * 成交额率 = 具体类型的成交额 / 全天成交额 * 成交量占比 = 具体类型的成交量 / 流通股本 * 成交额占比 = 具体类型的成交量 / 流通市值 * 流入 = 主动买入 + 被动卖出 * 流出 = 主动卖出 + 被动买入 * 净流入 = 流入量 - 流出量 ## 3.已知问题 * 数据开始日期为2015-01-01。 * 无北交所数据