资金流因子 (cn_stock_moneyflow)

## 一、数据简介 根据挂单额计算的资金流数据，共计 288 个指标，指标拆解和概念定义见下文。 - 数据起始时间：2005-01-04 - 数据结束时间：2026-11-13 - 数据更新频率：每个交易日 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 交易日期 | | instrument | 股票代码 | ## 三、指标拆解 ### 第一步：计算基础指标 - 大小单：超大单（large），大单（big），中单（mid），小单（small） - 主动&被动：主动买入（active_buy），被动买入（passive_buy），主动卖出（active_sell），被动卖出（passive_sell） - 类型：成交量（volume），成交额（amount） 上述 3 组概念排列组合得到 32 个基础指标，比如： - 主动买入量（超大单）：active_buy_volume_large - 被动买入额（小单）：passive_buy_amount_small ### 第二步：计算衍生指标 1. 计算全单相关指标：基于 32 个基础指标计算“全单（all）”数据，全单定义见“概念定义”，这样又得到 8 个指标。比如：主动买入量(全单) - active_buy_volume_all 2. 计算主力相关指标：基于 32 个基础指标计算“主力（main）”数据，主力定义见“概念定义”，这样又得到 8 个指标。比如：主动买入量(主力) - active_buy_volume_main 3. 计算净主动买入相关指标：基于 ['large', 'big', 'mid', 'small', 'all', 'main'] 6 种订单类型，计算净主动买入指标，公式定义见“概念定义”，得到共计 12 个指标。比如：净主动买入额(超大单) - net_active_buy_amount_large；净主动买入量(全单) - net_active_buy_volume_all 4. 计算流入流出等相关指标：基于 ['large', 'big', 'mid', 'small', 'all', 'main'] 6 种订单类型，计算流入、流出、净流入三种指标，公式定义见“概念定义”，得到共计 36 个指标。比如：流出额(大单) - outflow_amount_big；净流入额(主力) - netflow_amount_main 5. 计算成交率和成交占比等相关指标：基于前面的计算，有以下三种分类： - 大小单类型：['large', 'big', 'mid', 'small', 'all', 'main'] - 主动 & 被动 & 净主动 & 流入流出：['active_buy', 'passive_buy', 'active_sell', 'passive_sell', 'net_active_buy', 'inflow', 'outflow', 'netflow'] - 量 & 额：['volume', 'amount'] 三种分类排列组合后已有 96 个指标，再分别计算成交率和成交占比指标，得到共计 192 个指标。比如： - 资金流入量率 - inflow_volume_rate_large - 主力资金成交额率 - active_sell_amount_rate_main - 大单主动买入成交量占比 - active_sell_volume_proportion_big - 全单成交量占比 - netflow_volume_proportion_all ## 四、概念定义 ### 超大单、大单、中单、小单 划分根据挂单额确定： - 小单：挂单额 < 40000 元 - 中单：40000 元 <= 挂单额 < 200000 元 - 大单：200000 元 <= 挂单额 < 1000000 元 - 超大单：挂单额 >= 1000000 元 其中：主动买入 + 主动卖出 = 被动买入 + 被动卖出 = 当日成交量 ### 主动 & 被动 - 主动：主动发单去成交已经存在的对手方的挂单。 - 被动：指先挂单后等待对手方发单来成交。 ### 指标公式 - 成交金额 = `成交价格 * 成交数量` - 净主动买入 = 主动买入 - 主动卖出 - 主力 = 大单 + 超大单 - 全单 = 超大单 + 大单 + 中单 + 小单 - 成交量率 = 具体类型的成交量 / 全天成交量 - 成交额率 = 具体类型的成交额 / 全天成交额 - 成交量占比 = 具体类型的成交量 / 流通股本 - 成交额占比 = 具体类型的成交量 / 流通市值 - 流入 = 主动买入 + 被动卖出 - 流出 = 主动卖出 + 被动买入 - 净流入 = 流入量 - 流出量 ## 五、已知问题 - 北交所股票在表里有行，但指标为空，即无北交所数据 - 旧文档记录数据开始日期为 2015-01-01，而表内日期从 2005-01-04 起 ## 六、示例数据 2026-11-08 至 2026-11-15 的数据，指标较多，只展示超大单的 4 个基础指标，按日期和股票代码排序，展示前 5 行和后 5 行。 | date | instrument | active_buy_volume_large | passive_buy_volume_large | active_sell_volume_large | passive_sell_volume_large | |:-----------|:-------------|--------------------------:|---------------------------:|---------------------------:|----------------------------:| | 2026-11-09 | 000001.SZ | 10872470 | 10218971 | 17685235 | 10893230 | | 2026-11-09 | 000002.SZ | 7788043 | 7017007 | 15677100 | 4862757 | | 2026-11-09 | 000006.SZ | 216500 | 0 | 0 | 794400 | | 2026-11-09 | 000007.SZ | 0 | 57100 | 61400 | 0 | | 2026-11-09 | 000008.SZ | 260700 | 525500 | 2108600 | 91300 | | 2026-11-13 | 920978.BJ | | | | | | 2026-11-13 | 920981.BJ | | | | | | 2026-11-13 | 920982.BJ | | | | | | 2026-11-13 | 920985.BJ | | | | | | 2026-11-13 | 920992.BJ | | | | |