交易策略

站在模拟盘角度考虑，假设今天还未开盘时，我挑选了N只股票，以股票A为例，我自己评估了股票A今天可能会达到的价格假设为10元，当股票A早上集合竞价结束开盘价高于10元，直接挂单开盘价买，否则直接挂单10元，盘中如果达到了这个10元价格就直接买入了，然后我再评估A股票的卖出价格为11元，如果在接下来的某一天，在中午收盘的时候价格低于11元了就直接挂当前价格卖掉了，这个是站在模拟盘的角度，我有一个标杆就是这个买入的10元和卖出的11元，与之做对比的是A股票当天盘中的实时变化价格，这种要依据盘中实时变化价格的模拟盘应该如何创建呢

更新时间：2024-10-09 10:24

求助请教，如何实现日线当日卖出后，资金直接用于买入？

# 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
def m19_handle_data_bigquant_run(context, data):
    #...
    # 2. 生成卖出订单
    print(f'{today} before cash:{context.portfolio.cash}')
    if cash_for_sell > 0:
        for instrument in sell_instruments:
            res = context.order_target(context.symbol

更新时间：2024-09-19 06:51

113-大类资产配置ETF基金交易策略

策略介绍

大类资产配置策略（Asset Allocation Strategy）是投资管理中一种基于投资组合理论的策略，其主要目的是通过在不同类型的资产之间分配投资来优化风险与回报的比例。这些资产类别通常包括股票、债券、现金及现金等价物、不动产、大宗商品以及其他替代投资品种。资产配置的目标是利用不同资产类别间的非完全相关性来降低整体投资组合的波动性和风险，同时寻求合理的回报。

大类资产配置策略的盈利逻辑主要基于以下几点：

分散风险：不同资产类别通常具有不同的风险回报特性和市场表现。通过多样化的投资组合，可以在某些资产表现不佳时，依靠其他资产的表现来平衡损失，从而降

更新时间：2024-08-22 03:39

125-多头排列回踩买入策略

什么是均线？

金融市场上每个人都有一套自己的分析方法，无论你是一个技术派、基本面派、消息派还是量化投资派，对于“均线”这个名词一定不会陌生。虽说这个概念诞生于市场技术分析领域，但由于它的通俗易用，均线一直受到投资者和市场分析人士的青睐。

均线的全称是移动平均线（MA）。移动平均线是个什么概念？即通过等权或指数加权的方式，计算一段时期内的平均价格，是将某一段时间的收盘价之和除以该周期。比如，日线MA5的意思就是说，5天内的收盘价除以5。

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=be71ecb6-a01a-4a99-9a9e-

更新时间：2024-08-22 02:54

117a-TALIB指标选股策略

策略介绍

该策略是一个TALIB指标选股策略

买入条件是（1）今日开盘价大于昨日收盘价；（2）5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票

买入后，如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线，则次日卖出。

策略流程

股票过滤：剔除ST、停牌股、北交所
筛选条件：上市天数大于270，收盘价小于30
信号设定：对符合买入条件（今日开盘价大于昨日收盘价；5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票）的股票设定买入信号，对5日收盘价均线小于10日收盘价均线的股票设定卖出信号，并按照总市值升序排列
交易设定：开盘买入，开盘卖出，初始资金100万，持仓票数20只，持仓周

更新时间：2024-08-22 02:28

按照排名平仓

https://bigquant.com/codesharev3/d752695f-a1a8-430d-80dd-d6ad1e514878

更新时间：2024-07-29 03:08

如何实现持仓3天就卖出，每日有票就买？

针对交易策略，实现持有三天后卖出，这里的options用法看了文档还是没太理解，参考了bigtrade里面的文档还是没找到问题所在，还请老师帮忙指导一下如何实现股票持有三天后卖出，每天有票就买入。

https://bigquant.com/codesharev3/439d574c-821e-402c-a875-6ec13db3aeae

更新时间：2024-07-24 02:25

交易策略中实际交易与回测系统中交易出现了偏差

交易策略中实际执行的程序中执行的交易与回测系统中交易出现了偏差，请问一下老师，这种情况如何调节，还是应该在4月25日买入比较合适，可回测中显示为4月26日交易

[https://bigquant.com/codesharev3/2a91e633-3106-413f-916a-4d8f18c4d7b9](https://bigquant.com/codesharev3/2a91e633-3106-413f-916a-4d8f18c4

更新时间：2024-07-24 02:21

持仓交易日个数

positions = context.get_account_positions()

for code, position in positions.items():

    print(code,position.last_sale_date, context.trading_calendar.session_distance(position.last_sale_date, data.current_dt))

更新时间：2024-06-29 00:03

交易策略的中的仓位分配无法按需执行，请老师指导一下

https://bigquant.com/codesharev3/9e9ffa1e-d886-4a19-bf29-33eefad02000

如上是我写的交易策略，是希望选出来的股票每次都是按照总资金的十分之一进行购买股票，三天后进行卖出，我在仓位分配这个地方选了进行了调整也无法实现想要的需求，在交易策略地方也做了挑，不知道是那个模块出现了bug 还请老师帮忙指导一下。

![](/wiki/api/attachments.redirec

更新时间：2024-06-28 03:55

76th Meetup

MeetUP直播答疑时间：6月27日（周四）19:00

问题列表

问题1：请问现在量化交易领域中业界和学术界关注的重点问题有何异同？

答：点击此处查看

问题2：在交易引擎中，我想添加新股买入附加限制，例如仓内同行业票数小于等于2

答：[点击此处查看](https://bigquant.com/wiki/doc/5lqk5pit5byv5poo5lit5aac5l2v5re75yqg5

更新时间：2024-06-26 09:50

因子提取问题

老师好，自建了一个因子，自己的因子提取完成，但是平台的几个因子提取过程出现了

You are trying to merge on object and int64 columns. If you wish to proceed you should use pd.concat的问题

请老师指正。

https://bigquant.com/codeshare/c1aa3ebd-a619-4cd6-9efa-dddd77c837be

更新时间：2024-06-19 16:04

HFTrade使用文档

交易引擎介绍

HFTrade是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的高频量化交易策略编写、回测分析、模拟测试和实盘交易的工具。

支持的品种

股票、基金、期货，可转债，未来会支持期权、债券、两融

交易频率

日线、分钟、Tick、逐笔

策略编写

策略程序架构

名称	说明
initialize	策略初始化函数，只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量，如读取配置等
before_trading	策略盘前交易函数，每日盘前触发一次。可以在该函数中一些启动前的准备，如订阅行

更新时间：2024-06-18 10:48

监督式机器学习算法的应用：择时

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

导语

《Machine Learning for Stock Price Forecasting》是Ali El-Shayeb撰写的机器学习系列文章，本文主要介绍其第二部分内容——《监督式机器学习算法的应用》，并将其思想和代码应用在中国股票市场，开发出具有择时功能的监督式机器学习算法，最后进行策略回测。对此感兴趣的小伙伴可以直接在

更新时间：2024-06-12 05:57