文章背景

在当今复杂的金融市场中，“算法交易”变得非常重要。本文深入探讨了四个关键指标的融合 - 相对强弱指数（RSI）、指数移动平均线（EMA）、成交量加权平均价格（VWAP）和移动平均收敛/发散（MACD）相对强弱指数（RSI）、指数移动平均线（EMA）、成交量加权平均价格（VWAP）和移动平均收敛/发散（MACD）以创建和开发有效的交易策略。

使用这四个指标创建的武器蜡烛策略显示出它的效率，因为它能够实现 1.882 的利润因子。这表明，当这四个技术指标结合起来制定策略时，与使用两个或三个指标的组合相比，它可以提供更准确和更可靠的交易信号。算法交易者应该使用多指标方法来更全面地

基本面分析简介

我们先来看一个量化交易策略在本平台的回测曲线和回测数据，该策略在三年期的年化收益率是24.84%，最大回撤为42个点（在2024年初出现严重回撤）。总体来说，这个策略总体是一个正收益系统的策略，但在某些时间阶段出现了大幅波动甚至严重回撤现象。

2023年底和2024年初基本面选股策略结果出现回撤是多种因素综合作用的结果。这些因素相互影响，使得基本面选股在这一时期面临一定的挑战。那么基本面选股究竟是什么呢？本文将简要

# 导入聚宽库
import jqdata
import numpy as np
import pandas as pd
from jqlib.technical_analysis import *
from jqlib.alpha101 import *
from datetime import timedelta

# 初始化函数
def initialize(context):
    set_params(context)    
    set_backtest()         
    set_scheduler(context) 

如何在AIStudio3.0环境中写出以下因子

-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数

-- 总资产报酬率roa要大于5

-- 5天的收益率/20天的收益率

-- 最近5日的成交额排名

-- 平均10天的换手率

-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数

-- 现金流量

-- 当日收盘价破 56天最高价（创新高）

-- 10天的sma线/30天的sma线

-- SAR抛物线指标

-- 10天的波动率/60天的波动率

-- CCI14天的指标

-- 3天收益率的 排名

-- 判断 当日的资金流入净额>昨日资金流入净额

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请问一下站内大佬，有人知道吗？如何做出同花顺alphahua那种《k线训练营》的ai智能k线决策吗？

老师好，我想基于强化学习ddpg训练一个交易策略，由于强化学习训练时每次需要和环境（gym）交互，想用交易引擎实现一个env，在训练的时候直接调用该env进行训练。这个有相关的案例可以参考么？

个股每日的炸板次数该怎么获取呢？

用同花顺看 当时是没有除权和其他情况在的 麻烦看一下

官方的小市值代码策略里面其中有这么一行

\

# 获取当前日期的所有股票市值
df = context.df[context.df['date']==dt].sort_values('total_market_cap', ascending=True)

这是未来函数么，在当天交易就能获取到当天的总市值

另外有人知道怎么获取上一个交易日么

高手你好, 我想给代码加上每5天调仓, 模块该在图中哪里加上, 线该怎么连?

https://bigquant.com/codeshare/157a00b1-6b68-4016-9a82-69b8a50aaaf0

\

# 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
def m19_handle_data_bigquant_run(context, data):
    #...
    # 2. 生成卖出订单
    print(f'{today} before cash:{context.portfolio.cash}')
    if cash_for_sell > 0:
        for instrument in sell_instruments:
            res = context.order_target(context.symbol

# 交易引擎：bar数据处理函数，每个时间单位执行一次
def m2_handle_data_bigquant_run(context, data):
    target_asset = context.instruments[0]

    target_percent = 0.5  # 50%持仓
    
    # 计算目标资产的目标持仓价值
    target_value = context.portfolio.portfolio_value * target_percent
    
    # 计算目标资产当前持仓价值
    curr

如何把次日开盘数据加入策略？比如竞价金额，竞价成交量。开盘涨幅。

问题

麻烦，问一下，期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？

策略

https://bigquant.com/experimentshare/d01379a313004a6895b7644f8f0ec144

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新手想问一下在trade运行中，这个错误是什么意思，需要在什么地方改正

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见 链接：

https://bigquant.com/experimentshare/e939e9c9a1ef43ec8f267205b530219b

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3. 启动回测

策略回测接口: https://bigquant.com/docs/module_trade.html

m = M.trade.v4( instruments=['510330.HOF'], start_date=start_date, end_date=end_date, initialize=initialize, history_ds = history_ds, before_trading_start=None, handle_data=handle_data, # 买入订单以开盘价成交 order_pric

根据【模板策略】LSTM+CNN深度学习预测股价案例没有成交？

https://bigquant.com/wiki/doc/shendu-gujia-4teFqoC7MV

或

https://bigquant.com/community/t/topic/194980

https://bigquant.com/experimentshare/52d3c0772a2d4ef9bb5950c7c6646170

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上图为买入twap1 卖出为twap8时候的持仓比率

下图为买入open 卖出close时候的持仓比率 请问这是哪里的问题？

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=9b51f825-7d67-4158-a063

根据【模板案例】盘前撤单再委托

https://bigquant.com/community/t/topic/191526

结合视频

在模板案例及视频中7月14日只有浦发银行成交，但是我克隆了上述策略，发现7月14日，成交了两笔，分别是浦发银行及万科A，为什么不一致？

[https://bigquant.com/experimentshare/55bcf4598c2b40b58f5b74c47af151b3](http

最好更细粒度的， 比如分钟级别。

好像没找到。 求例子。

153 # 今天和上次交易的时间相隔hold_days就全部卖出 datetime.timedelta(context.options['hold_days'])也可以换成自己需要的天数，比如datetime.timedelta(5) -->

154 if data.current_dt - positions_lastdate[instrument]>=datetime.timedelta(0) and data.can_trade(context.symbol(instrument)):

155 context.order_target_percent(co

回测如何设置一次全仓买入一只股票

https://bigquant.com/codeshare/a4eb0c11-16ca-4fe2-99f9-b9a86dc78ee8

2024-02-19 15:56:38 任务运行开始调度 state=trigger event= 0061f39d-6448-485e-a04b-79f2e7c3b9e4 .. 2024-02-19

接续：

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