交易策略

交易策略在金融领域中，是一种精心设计的计划或方法，旨在指导投资者在多变的市场环境中进行交易决策。它结合了市场分析、风险管理和资产配置的精髓，旨在通过优化入场和离场点，以及头寸大小，来实现与投资者风险承受能力和盈利目标相匹配的投资组合调整。策略可以基于技术指标，如移动平均线或相对强弱指数，或基于基本面分析，例如公司财务报告或宏观经济数据。一个有效的交易策略不仅能明辨投资机会，更应将资本保护和最大化投资回报作为其核心目标。

股票和期货的实时模拟交易

BigQuant进行实时交易

实时交易区别于我们的日频模拟交易，实时交易会根据实时行情变化产生即时交易信号并在对应的柜台进行撮合成交。实时交易策略在策略名称后跟有【==实时==】标签，日频策略没有。

实时交易的基本流程如下

1.绑定交易账户

2.编写策略-提交实时任务

3.观察策略或账户的运行状态和交易情况

绑定交易账户

交易账户是实时策略运行的重要依赖，没有交易账号，我们的实时策略便无法运行，我们支持绑定多种类型的交易账户：

1.实盘交易账户

实盘交易账户即用户在对应的券商开户，进行实盘交易的账户。

股票：股票账户目前我们支持万和证券、湘财证券等

更新时间：2025-09-10 10:39

kd_gld的作业

今日作业：

1、请用自己的话解释什么是量化投资

答：

量化分几步

1 数据分析与挖掘：

分析挖掘价格信息与其他信息（比如交易信息，基本面信息，宏观信息等）之间单维或者多维的关系。
关系可能是线性的，非线性的，时间序列的，横截面的等。
关系的具体化可以是指标(macd, rsi, art等)，因子(小市值，高股息等)，机器学习模型(lightgbm，stockranker等)，深度学习模型(deepseek交易员等)，多智能体(TradingAgent等)。

2 交易策略建立以及回测：

根据挖掘的关系，建立交易策略。

更新时间：2025-08-14 13:49

bqvesixq_作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）.。

1.SMA 及EMA 的黄金叉
2.短线向上破长线购入
3.移动止蚀，设为当前X滚移标准差的n倍
4.若当前止蚀高于记录的最高止蚀,设最高止蚀为当前止蚀.
5.跌破止蚀测卖出

2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主流程。

 1.研究因子
2.编写策略 (摸型选定)
3.回测及加减因子
4.回测及hyper parameters tuning
4.不同时间段的Walk Forward 测试
5.少量金钱实盘
6.总

更新时间：2025-08-12 07:05

yinyu作业提交

对每一只股票，取最近 10个交易日 的最低价序列做 时间序列排序；在横截面（同一天所有股票）上，把上面得到的 0–1 分位值再排一次序，又得到 0–1 之间的分位值；因子值越大 → 股票当前价越接近 10 日最低点（时间序列排序值越低，再取负后反而越大）；因子值越小（甚至为负） → 股票当前价远离 10 日最低点。因子如下：

-rank(m_rank(low, 10))

[https://bigquant.com/codesharev3/f351b627-7cb8-4dd6-b485-0a0c71d03818](https://bigqua

更新时间：2025-08-09 08:04

bqnst8by 作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

 a. 最近三天及过去10天主力资金流入，公司盈润>0, 每股利润有增长，当天成交量为过去22天平均成交量的1.5倍以上。股价不高于过去10天平均价格的1.1倍，每二天买入，最高低回调3%卖出。（这个之前没有做过，可以试试这个想法）

 b. MACD金叉，5日10日均线金叉，公司盈润>0，PE<30, 盈利10%卖出，最高回调2%以上卖出

2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主要流程。

  主要流程为：有个策略的

更新时间：2025-08-03 07:24

bqos5o6e 作业提交

1、请用自己的话解释什么是量化投资。

使用基于数据的组合交易策略，达到稳定增长的投资。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：

不带情感
时间自由

劣势：

学习曲线陡峭
启动资本要求较高。

更新时间：2025-08-01 06:13

张伟_作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）

 龙回头战法：选择前期热门板块的龙头股，且上涨期间量价同步，在回调过程中，成交量缩量到支撑位买入。

 量化表达：

 (1)定义板块动量因子确定热门板块

 (2)定义股票动量因子确定热门板块中的龙头股，并通过量价关系因子过滤出量价同步的股票

(3)通过步骤1和步骤2，形成龙头股票池

(4)定义反转因子和量价关系，验证这两个因子在步骤3的股票池，龙回头战法逻辑是否成立。如果成立，通过IC、多头收益确定因子方向和权重。

(5)通过步骤4中的因子通过因子合成或机器

更新时间：2025-07-29 11:24

祖辰_作业提交

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）。

1-过去是用的程序化交易，主要在期货上，魔改的海龟和aberration

2-现在不知道怎么结合，希望结合风控、因子、仓位等

3-我想测试一下这个逻辑

1-低pe

2-大盘股

3-长均线在短均线上

4-偏中高频因子，看看能不能在上面的股票跑得转

2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主要流程。

①根据市场观察，构思因子

②因子检验

③调参优化

④策略制作，加风控，回测

⑤模拟检验

⑥实盘，并监测，修改，继续优化

更新时间：2025-07-29 10:10

情绪周期中涨跌停数、最高板数等代码编写

问题

35th Meetup提到的情绪周期中最高板数，涨停家数，跌停家数，昨日涨停今日表现(赚钱效应)等具体代码的编写。

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1nT4y1q7Ut/

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/224aa4076333436ea5a570694376631a](https://bigquant.com/experimentshare/224aa40763334

更新时间：2025-04-15 07:19

获取最大化收益及所在天数

7月30日Meetup 模板案例：

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/517ca9a074d545b5958d7ab545db3cfe

更新时间：2025-04-15 07:19

32nd Meetup

更新时间：2025-04-15 07:19

高频动量策略与主观超短交易

分享主题

高频动量策略与主观超短交易

视频回放

https://www.bilibili.com/video/BV1eG4y147Ki/

直播资料

/wiki/static/upload/70/70110d2a-6075-45b4-ad3c-618340dc720f.pdf

更新时间：2025-04-15 07:19

【主题分享】《提升实盘收益的仓位管理策略》

策略源码

A：《提升实盘收益的仓位管理策略》

更新时间：2025-04-15 07:19

获利盘函数、筹码理论中，是否可以取到股指IF、IC、IH的值？

更新

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

[http

更新时间：2025-04-15 07:19

如何实现日内网格交易

问题

如何实现日内网格交易

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1eP4y1M7db/

策略源码

可以参考知识库中期货的例子，日内网格交易策略-分钟

[https://bigquant.com/experimentshare/a50b15c9a802405293154b8f73dafa24](https://bigquant.com/experimentshar

更新时间：2025-04-15 07:19

如何在14:50读取数据并给出当下信号

问题

可不可以把每天最后一根K线定义在14:50，这样就可以当天出信号当天下单，不用等到第二天开盘。

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1zZ4y1t7VX/

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/ccc914b3e10b4d18bb87bc2facafe51f](https://bigquant.com/experimentshare/ccc914b3e10b4d18bb87bc2

更新时间：2025-04-15 07:19

如何实现获利盘COST、WINNER函数编写

问题

如何实现获利盘函数编写比如通达信的COST、WINNER函数？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ed4y1s7Br/?spm_id_from=333.999.0.0

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/8ccaba531653414694ac9c071471e36d](https://bigquant.com/experimen

更新时间：2025-04-15 07:19

如何做出基金的macd摸板策略

问题

bqjxazej+如何做出基金的macd摸板策略

解答

平台因子表达式页面（https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-biaodashi-mGzCw6L5WQ）中有macd金叉和死叉的因子表达式。通过这两个因子表达式，构建出金叉和死叉因子，金叉时买入，死叉时卖出。
需要注意的是基金数据通过因子表达式构建因子时，和股票构建有些许不同（基金没有预计算因子，我们只能通过基金行情数据或着其它基金表的字段去构建因子）
平台现在支持场内基金日线的模拟交易和实盘。