交易策略

交易策略在金融领域中，是一种精心设计的计划或方法，旨在指导投资者在多变的市场环境中进行交易决策。它结合了市场分析、风险管理和资产配置的精髓，旨在通过优化入场和离场点，以及头寸大小，来实现与投资者风险承受能力和盈利目标相匹配的投资组合调整。策略可以基于技术指标，如移动平均线或相对强弱指数，或基于基本面分析，例如公司财务报告或宏观经济数据。一个有效的交易策略不仅能明辨投资机会，更应将资本保护和最大化投资回报作为其核心目标。

HFTrade使用文档

交易引擎介绍

HFTrade是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的高频量化交易策略编写、回测分析、模拟测试和实盘交易的工具。

支持的品种

股票、基金、期货，可转债，未来会支持期权、债券、两融

交易频率

日线、分钟、Tick、逐笔

策略编写

策略程序架构

名称	说明
initialize	策略初始化函数，只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量，如读取配置等
before_trading	策略盘前交易函数，每日盘前触发一次。可以在该函数中一些启动前的准备，如订阅行

更新时间：2024-06-18 10:48

监督式机器学习算法的应用：择时

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

导语

《Machine Learning for Stock Price Forecasting》是Ali El-Shayeb撰写的机器学习系列文章，本文主要介绍其第二部分内容——《监督式机器学习算法的应用》，并将其思想和代码应用在中国股票市场，开发出具有择时功能的监督式机器学习算法，最后进行策略回测。对此感兴趣的小伙伴可以直接在

更新时间：2024-06-12 05:57

处理持仓中的ST和退市股

https://bigquant.com/experimentshare/a3b69879c8a64567825df6d006b45da2

更新时间：2024-06-12 02:37

时区瑕疵策略

视频讲解

查看视频

策略源码

https://bigquant.com/codeshare/621dce87-bd66-43b2-b08d-ad986eeb3135

更新时间：2024-06-07 10:55

获取最大化收益及所在天数

7月30日Meetup 模板案例：

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/517ca9a074d545b5958d7ab545db3cfe

更新时间：2024-06-07 10:55

高频回测算子使用（HFTrade）

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间：2024-06-07 10:55

MACD底背离

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

[ht

更新时间：2024-06-07 10:55

如何做出基金的macd摸板策略

问题

bqjxazej+如何做出基金的macd摸板策略

解答

平台因子表达式页面（https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-biaodashi-mGzCw6L5WQ）中有macd金叉和死叉的因子表达式。通过这两个因子表达式，构建出金叉和死叉因子，金叉时买入，死叉时卖出。
需要注意的是基金数据通过因子表达式构建因子时，和股票构建有些许不同（基金没有预计算因子，我们只能通过基金行情数据或着其它基金表的字段去构建因子）
平台现在支持场内基金日线的模拟交易和实盘。