交易策略

交易策略在金融领域中,是一种精心设计的计划或方法,旨在指导投资者在多变的市场环境中进行交易决策。它结合了市场分析、风险管理和资产配置的精髓,旨在通过优化入场和离场点,以及头寸大小,来实现与投资者风险承受能力和盈利目标相匹配的投资组合调整。策略可以基于技术指标,如移动平均线或相对强弱指数,或基于基本面分析,例如公司财务报告或宏观经济数据。一个有效的交易策略不仅能明辨投资机会,更应将资本保护和最大化投资回报作为其核心目标。

中高频交易策略再出发:机器学习T0-安信证券-20191230

摘要

中高频机器学习再出发

区别于传统的主观规则交易,机器学习模型可以挖掘出更多的非线性模式。我们设计的集合分类回归策略采用XGBoost机器学习模型,并使用集合学习对机器学习模型进行融合来预测日内涨幅。

日内涨幅影响因子

我们共挖掘出15个因子:隔夜涨幅,集合竞价阶段第一阶段涨幅,集合竞价阶段成交金额占比,第一阶段委比变化,第二阶段委比变化,第二阶段涨停和第二阶段持续上行与日内涨幅有正向影响;集合竞价阶段第二阶段涨幅,集合竞价阶段成交金额占当天总成交金额的比例,第一阶段涨停,第二阶段的委买一价,委卖一价均值的平均值,第二阶段的委买一价,委卖一价均值的最大值,第二

更新时间:2021-11-26 07:37

更灵活和丰富的撮合价格

导语

本文主要介绍在执行回测时,成交撮合价格如何设置以及有哪些设置方式。

撮合价格的设置

当我们新建一个模板策略时,我们默认情况是如下设置:

即买入以开盘价成交,卖出以收盘价成交。这样就决定了交易引擎在回测过程中按照哪个价格来进行撮合。 这样设置后,所有的订单都会按照这样的参数发挥作用,那如果某一笔订单想特殊处理呢?比如19年以来贸易战,策略不希望收盘卖出,而是希望开盘卖出。

我们在交易引擎里的下单API增加了order_

更新时间:2021-11-19 10:42

大师级的简单交易秘诀:真正的交易者只关心两件事

导读:

本文是一篇流传网络的投资干货旧文,写得很在理,与大家分享大师级的交易高手怎么做投资的。

来源 | 网络 编辑 | 期乐会,转载请注明出处

真正的交易者,只关心两件事:

1. 我买入后走势证明我对了怎么做;

2. 我买入后走势证明我错了又怎么做。

未来的行情谁也无法精准预测,你唯一用到的东西就是规则——一致性的交易规则,它让你站在这场概率游戏的大数一侧。

盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和分析师的最大差别。

你买入的目的不是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更

更新时间:2021-09-09 02:29

自动交易如何增加交易利润?


作者:Harry Nicholls编译:caoxiyang


导语

你有没有想过如何使你的交易策略自动化并增加交易利润?在本文中,我们将介绍算法交易的基本知识,好处和风险。准备好开始自动交易吧! 很多技术分析都涉及观察信号指标,然后根据信号进行交易。正如我在之前的文章“一个让优秀交易者高于其他交易者的行为”中所讨论的那样,你应该在你的交易日志中记录下你所有的交易,当你获得更多的经验时,你应

更新时间:2021-08-24 05:46

最具价值的50个机器学习应用[2017年]

作者:Mybridge
翻译:BigQuant

我们比较了2017年全年近2万篇关于机器学习应用的文章,并且从中挑选出50篇最有价值的文章分享给大家。

“在硅谷,招聘一名机器学习工程师或数据科学家正在变得像招聘一名职业运动员一样。 这就是对他的要求”——[纽约时报](https://www.nytimes.com/2017/10/22/technology/artificial-in

更新时间:2021-08-24 05:46

量化交易入门书籍-Quantitative Trading how to Build Your Own Algorithmic Trading Business 06

本篇将是Quantitative Trading how to Build Your Own Algorithmic Trading Business的最后一篇的上篇。主要是讲了6个主要的交易策略方向,重点预告:下一本书我将带来Trading and Exchanges,这本书堪称是交易圣经吧,每一个做交易的人都需要深入的去理解市场,价格背后的真想。这本书目前还没有任何中文翻译版,非常精彩,特别是对于order book的理解,这本书的读法呢,我就会比较慢,很细致了,希望高度还原原版的精神。

均值回归策略VS趋势策略

交易策略能够赚钱是基于交易标的的价格形成了回归或者趋势,否则

更新时间:2021-08-13 02:24

量化交易入门书籍-Quantitative Trading how to Build Your Own Algorithmic Trading Business 05

第五章我们直接跳过,因为讲的是如何实盘系统,参考价值较为低。第六章就是展开讲了凯利公式,当然作为入门来讲,用凯利公式做资金管理是没有任何问题的,但是在实际交易中还是要按照实际的数据表现去调整自己的资金配比,找到自己最舒服的公式。

第六章:资金和风险管理

所有的交易策略都会面临偶然损失,回撤有时候会持续几分钟或者几年。做量化交易,重要的是管理风险,限制回撤幅度到可忍耐范围内,找到最优的杠杆率,最大可能的实现财富增长。

资金及风险管理的核心工具就是凯利公式(KELLY FORMULA)

假设你现在使用多个策略交易,每个策略都有自己的预期收益和标准差。那你面临一个问题,怎么把资金合理的分

更新时间:2021-08-13 02:24

量化交易入门书籍-Quantitative Trading how to Build Your Own Algorithmic Trading Business 03

英文书籍的特点就是废话是比较多的,写这个系列也是挑出精华部分,另外加上自己在实操中的一些东东,进行修改,但是是按照书的内容精神走。

英文书籍的特点就是废话是比较多的,写这个系列也是挑出精华部分,另外加上自己在实操中的一些东东,进行修改,但是是按照书的内容精神走。

回测文件格式

做交易时往往涉及到不同的交易品种,一般会按品种区分文件夹,如下图(这里是下载了所有的主力合约,就是每天交易量最大的合约):

![](/community/uploads/default/original/3X/b/2/b26c049cb581ce92fde5b55427fde5e2aa7ac907.j

更新时间:2021-08-13 02:24

Quant的数字货币程序化交易系统开发笔记 - 2

Quant的数字货币程序化交易系统开发笔记 - 2

作者:贾茹

嗯,好久没更新了,因为我最近找到了一家高频的实习~ 入职一周以来,看到了同事大神们写的交易系统,发现自己写的确实还是Naive,也存在一些问题,但 best practice 的具体细节确实没法分享了。所以呢,后续文章内容会有一点变化,会重点讲交易所API的使用和数字货币交易规则。


数字货币交易规则

最近找工作也接触不少数字货币团队,聊下来发现大家主要都集中在4~5个流动性好交易所,期货基本上是 OKEX, bitfinix, bitMEX,现货基本上是火币和币安。

数字货币的交易规则与

更新时间:2021-08-09 05:56

量化研究每周精选-20171026

导语:本周精选了5篇量化研究文章,主题为量化交易、策略模型相关,也涉及机器学习、大数据技术等在交易领域中的应用和交易模型的讨论,其中两篇文章介绍机器学习和大数据平台对交易系统的改进和补充,值得借鉴。第四篇文章介绍了市场上常用的几种基于逻辑思想的交易策略。最后一篇文章为Financial Hacker对于主流的交易方式提出的质疑,可供大家思考。BigQuant拥有海量的数据和主流开源AI框架,赋能每一位爱好机器学习/深度学习和量化交易的人。

$目录$

  1. [《AI在金融领域崭露头角的六

更新时间:2021-07-30 09:21

可视化均线金叉死叉策略

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/10ddc26e7b674144ab9e3738b63010a1

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更新时间:2021-07-30 08:05

KDJ——超买超卖

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/6774a21c87834dd48de568308a1fd3ee

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更新时间:2021-07-30 07:55

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