昨日涨停打板策略
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这个策略是基于 A 股市场的短线量化交易策略，核心逻辑是筛选符合特定条件的强势股（连续涨停且属于强势概念，两个条件缺一不可），并在次日特定条件下买入，设置止盈规则卖出。
下面我们从策略各环节详细拆解：
1.回测结果
2.策略名称：
昨日涨停打板策略
3.策略类型
（1）交易频率：日内（Intraday）
（2）持仓周期：日级（最长持有至次日10：00后）
（3）持仓方向：单向（多头，只做多符合条件的强势股）
（4）是否隔夜：否（若未达到止盈的5%，也需在当日完成平仓）
4.核心思想
利用“连续涨停”筛选市场认可的强势股，结合“顶尖表现概念”锁定高热度赛道，形成双重验证的股票池；次日开盘后，仅在股票高开幅度达2%以上时介入（确认短期趋势延续性），并通过“5%止盈 + 1天持仓上限”控制收益与风险，最终实现“抓强势、控周期、稳收益”的短线目标。
该策略相比单纯追涨涨停股，增加了“优质概念”的过滤条件，可减少无逻辑涨停股的回调风险。
5.详细交易逻辑
5.1建仓信号（每日9：25后生效）
（1）数据准备：
- A 股日线数据（含收盘价、开盘价、涨停状态、市值、概念集合等）
- 概念数据：A 股概念指数日线数据（含近3日/15日收益率及排名）
- 时间范围：建仓前1个交易日及历史40天数据（用于筛选连续涨停与概念排名）
（2）品种选择
- 基础范围：A股普通股，排除科创板、北交所、ST股
- 核心条件：同时满足“连续两天涨停”和“匹配优质概念”两个条件
（3）筛选条件（建仓前一个交易日）
- 连续涨停筛选：股票当日及前1日均处于涨停状态（price_limit_status=3），且前1日m_lag(price_limit_status,1)=3，且当日股价接近涨停价。
- 优质概念筛选：概念指数近3日收益率百分比排名≥98%，且近15日收益率百分比排名≥98%，且股票的概念集合concept_set包含该优质概念名称。
（4）建仓条件（开盘后）
- 时间窗口：9:25之后，避开集合竞价波动
- 价格条件：股票开盘后实时价格较当日开盘价高开≥2%
- 仓位限制：单只股票仓位 = 总资金的1/5，最多持有5只股票
（5）执行动作
- 若无持仓且股票符合条件：直接以当日卖一价开仓，同时记录该股票持仓天数为1。
- 若已持仓其他股票：仅在未满5只持仓时，对符合条件的新股票开仓（不重复开仓同一股票）。
5.2平仓逻辑
- 止盈条件：持仓股票实时价格较持仓成本价涨幅≥5%，且满足“持仓≥1天 + 时间≥10:00”（避免早盘波动误触发）。
- 强制平仓：无论盈亏，持仓满1天后需在10:00之后逐步清仓；若未触发5%止盈，也需在当日内完成平仓（不隔夜）。
- 执行动作：以当日买一价下单，目标仓位为0（清仓全部持仓），并记录已平仓股票。
6.潜在改进方向
（1）风险机制优化
- 动态止损：新增“3%止损线”（当持仓亏损≥3%时强制平仓，控制单笔风险）。
- 大盘过滤：结合上证指数趋势（如上证指数当日低开≥1%时暂停开仓，规避系统性风险）。
（2）仓位和平仓优化
- 动态仓位：仓位分配不以固定的1/5，而根据持股数量等因素动态调节
- 分批平仓：留下一定比例的超过止盈5%的股票观望，如若继续涨再平仓
7.总结
本策略是一款聚焦强势股短线机会的交易策略，核心优势在于：
（1）双重筛选逻辑：“连续涨停”确保股票强度，“优质概念”锁定赛道热度，降低无效信号。
（2）规则清晰可控：建仓/平仓条件明确，无主观判断，易于代码实现与实盘监控。
（3）风险边界明确：不隔夜、有止盈、限仓位，规避隔夜跳空与过度持仓风险。
其弱点在于：
（1）震荡市适应性弱：若市场无持续热点，连续涨停股易出现“一日游”行情，导致止盈失败。
（2）无止损保护：策略未设止损，若股票高开后快速回调，可能产生超额亏损。
8.策略源码
https://bigquant.com/codesharev3/fc686ed3-87e9-4c3c-821b-de77bee178a7
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