交易策略

交易策略在金融领域中,是一种精心设计的计划或方法,旨在指导投资者在多变的市场环境中进行交易决策。它结合了市场分析、风险管理和资产配置的精髓,旨在通过优化入场和离场点,以及头寸大小,来实现与投资者风险承受能力和盈利目标相匹配的投资组合调整。策略可以基于技术指标,如移动平均线或相对强弱指数,或基于基本面分析,例如公司财务报告或宏观经济数据。一个有效的交易策略不仅能明辨投资机会,更应将资本保护和最大化投资回报作为其核心目标。

交易策略中实际执行的程序中执行的交易与回测系统中交易出现了偏差,请问一下老师,这种情况如何调节,还是应该在4月25日买入比较合适,可回测中显示为4月26日交易

https://bigquant.com/codesharev3/2a91e633-3106-413f-916a-4d8f18c4d7b9

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更新时间:2024-07-03 08:21

113-大类资产配置ETF基金交易策略

策略介绍

大类资产配置策略(Asset Allocation Strategy)是投资管理中一种基于投资组合理论的策略,其主要目的是通过在不同类型的资产之间分配投资来优化风险与回报的比例。这些资产类别通常包括股票、债券、现金及现金等价物、不动产、大宗商品以及其他替代投资品种。资产配置的目标是利用不同资产类别间的非完全相关性来降低整体投资组合的波动性和风险,同时寻求合理的回报。

大类资产配置策略的盈利逻辑主要基于以下几点:

  1. 分散风险:不同资产类别通常具有不同的风险回报特性和市场表现。通过多样化的投资组合,可以在某些资产表现不佳时,依靠其他资产的表现来平衡损失,从而降

更新时间:2024-07-02 08:04

针对交易策略,实现持有三天后卖出,这里的options用法看了文档还是没太理解,参考了bigtrade里面的文档还是没找到问题所在,还请老师帮忙指导一下如何实现股票持有三天后卖出,每天有票就买入。

https://bigquant.com/codesharev3/439d574c-821e-402c-a875-6ec13db3aeae

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更新时间:2024-06-29 15:44

持仓交易日个数

positions = context.get_account_positions()

for code, position in positions.items():

    print(code,position.last_sale_date, context.trading_calendar.session_distance(position.last_sale_date, data.current_dt))

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更新时间:2024-06-29 00:03

交易策略的中的仓位分配无法按需执行,请老师指导一下

https://bigquant.com/codesharev3/9e9ffa1e-d886-4a19-bf29-33eefad02000

如上是我写的交易策略,是希望选出来的股票每次都是按照总资金的十分之一进行购买股票,三天后进行卖出,我在仓位分配这个地方选了进行了调整也无法实现想要的需求,在交易策略地方也做了挑,不知道是那个模块出现了bug 还请老师帮忙指导一下。

![](/wiki/api/attachments.redirec

更新时间:2024-06-28 03:55

76th Meetup

MeetUP直播答疑 时间:6月27日(周四)19:00

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问题列表


问题1:请问现在量化交易领域中业界和学术界关注的重点问题有何异同?

答:点击此处查看


问题2:在交易引擎中,我想添加新股买入附加限制,例如仓内同行业票数小于等于2

答:[点击此处查看](https://bigquant.com/wiki/doc/5lqk5pit5byv5poo5lit5aac5l2v5re75yqg5

更新时间:2024-06-26 09:50

因子提取问题

老师好,自建了一个因子,自己的因子提取完成,但是平台的几个因子提取过程出现了

You are trying to merge on object and int64 columns. If you wish to proceed you should use pd.concat的问题

请老师指正。


https://bigquant.com/codeshare/c1aa3ebd-a619-4cd6-9efa-dddd77c837be

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更新时间:2024-06-19 16:04

117a-TALIB指标选股策略

策略介绍

该策略是一个TALIB指标选股策略

买入条件是(1)今日开盘价大于昨日收盘价;(2)5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票

买入后,如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线,则次日卖出。

策略流程

  1. 股票过滤:剔除ST、停牌股、北交所
  2. 筛选条件:上市天数大于270,收盘价小于30
  3. 信号设定:对符合买入条件(今日开盘价大于昨日收盘价;5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票)的股票设定买入信号,对5日收盘价均线小于10日收盘价均线的股票设定卖出信号,并按照总市值升序排列
  4. 交易设定:开盘买入,开盘卖出,初始资金100万,持仓票数20只,持仓周

更新时间:2024-06-18 10:49

HFTrade使用文档

交易引擎介绍

HFTrade是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的高频量化交易策略编写、回测分析、模拟测试和实盘交易的工具。

支持的品种

股票、基金、期货,可转债,未来会支持期权、债券、两融

交易频率

日线、分钟、Tick、逐笔

策略编写

策略程序架构

名称 说明
initialize 策略初始化函数,只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量,如读取配置等
before_trading 策略盘前交易函数,每日盘前触发一次。可以在该函数中一些启动前的准备,如订阅行

更新时间:2024-06-18 10:48

监督式机器学习算法的应用:择时

旧版声明

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU


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导语

《Machine Learning for Stock Price Forecasting》是Ali El-Shayeb撰写的机器学习系列文章 ,本文主要介绍其第二部分内容——《监督式机器学习算法的应用》,并将其思想和代码应用在中国股票市场,开发出具有择时功能的监督式机器学习算法,最后进行策略回测。对此感兴趣的小伙伴可以直接在

更新时间:2024-06-12 05:57

处理持仓中的ST和退市股

https://bigquant.com/experimentshare/a3b69879c8a64567825df6d006b45da2

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更新时间:2024-06-12 02:37

【主题分享】《提升实盘收益的仓位管理策略》

策略源码

A:《提升实盘收益的仓位管理策略》

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何将60分钟K线合成120分钟K线

问题

如何利用60分钟K线来合成120分钟K线呢?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1d54y1d7tv/

策略源码

https://bigquant.com/experimentshare/4e081ef44d3246f48551c6eee74f629d

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何将回测设置为T+2开盘买入,T+3尾盘卖出?

问题

如何将回测模块设置成T+2开盘买入,T+3尾盘卖出(目前我们支持的是T+1买入)

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1bT411u71x?share_source=copy_web

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/157e67091c1b4534b7ea1f0a4255a38b](https://bigquant.com/experi

更新时间:2024-06-07 10:55

Pandas处理日K数据构建MACD季度因子

看视频

https://www.bilibili.com/video/BV1jh411u7zj/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/d4804cb7b37b40e191de5b196897c33b](https://bigquant.com/experiment

更新时间:2024-06-07 10:55

66th Meetup

新版交易引擎

  • 标注股票

https://bigquant.com/wiki/doc/label4-e9s0WuillY

  • 新版交易引擎写交易策略

https://bigquant.com/wiki/doc/bigtrader-hftrade-3gG2rg4jBd

[https://bigquant.com/wiki/doc/5zue5rwl5byv5

更新时间:2024-06-07 10:55

32nd Meetup

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何获取策略模拟资金曲线信息 ,再反向输出集成策略?

问题

如何获取策略模拟资金曲线信息 ,再反向输出集成策略?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1wR4y1C7ZT/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/b8a38c78cb844ac3bc3821e42497ff5

更新时间:2024-06-07 10:55

获利盘函数、筹码理论中,是否可以取到 股指IF、IC、IH的值?

更新

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU


预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

[http

更新时间:2024-06-07 10:55

高频动量策略与主观超短交易

分享主题

高频动量策略与主观超短交易

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视频回放

https://www.bilibili.com/video/BV1eG4y147Ki/

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直播资料

/wiki/static/upload/70/70110d2a-6075-45b4-ad3c-618340dc720f.pdf

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更新时间:2024-06-07 10:55

头天满仓,后续每天交易两只,保持仓位10只

问题

如何设置交易逻辑改成策略交易的第一天买满仓然后逐步轮仓

视频

(2:50开始)

https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?share_source=copy_web

策略源码

20210624 Meetup策略模板

[https://bigquant.com/experimentshare/fe5b36317a3a4149862680619c10f5ad](https://b

更新时间:2024-06-07 10:55

上涨和下跌预测的stockranker模型组合(买入)

【旧版说明】此文档为旧版,相关新版文档可参考:🌟102-第一个AI策略

https://bigquant.com/experimentshare/1c44e0bf56db424d8f2a5e617759a300

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何用收盘前10分钟或5分钟的数据代替收盘价以便买入

问题

如何用收盘前10分钟或5分钟的数据代替收盘价以便买入

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Q44y1N7nJ/

策略相关

A:WAP价格回测功能

更新时间:2024-06-07 10:55

如何实现分钟级的10%止盈, 5%止损?

问题

如何实现分钟级的10%止盈, 5%止损?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Zh411p7d3?share_source=copy_web

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/43fe937ce35243aba7ce77b2f026c6ff](https://bigquant.com/experimentshare/43fe937ce3

更新时间:2024-06-07 10:55

高频回测算子使用(HFTrade)

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-06-07 10:55

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