交易策略

交易策略在金融领域中,是一种精心设计的计划或方法,旨在指导投资者在多变的市场环境中进行交易决策。它结合了市场分析、风险管理和资产配置的精髓,旨在通过优化入场和离场点,以及头寸大小,来实现与投资者风险承受能力和盈利目标相匹配的投资组合调整。策略可以基于技术指标,如移动平均线或相对强弱指数,或基于基本面分析,例如公司财务报告或宏观经济数据。一个有效的交易策略不仅能明辨投资机会,更应将资本保护和最大化投资回报作为其核心目标。

如何获取策略模拟资金曲线信息 ,再反向输出集成策略?

问题

如何获取策略模拟资金曲线信息 ,再反向输出集成策略?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1wR4y1C7ZT/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/b8a38c78cb844ac3bc3821e42497ff5

更新时间:2025-04-15 07:19

66th Meetup

新版交易引擎

  • 标注股票

https://bigquant.com/wiki/doc/label4-e9s0WuillY

  • 新版交易引擎写交易策略

https://bigquant.com/wiki/doc/bigtrader-hftrade-3gG2rg4jBd

[https://bigquant.com/wiki/doc/5zue5rwl5byv5

更新时间:2025-04-15 07:19

分钟因子加工

https://bigquant.com/experimentshare/8671700b78014d6cbe44261ba23820f9

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更新时间:2025-04-15 07:19

如何用收盘前10分钟或5分钟的数据代替收盘价以便买入

问题

如何用收盘前10分钟或5分钟的数据代替收盘价以便买入

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Q44y1N7nJ/

策略相关

A:WAP价格回测功能

更新时间:2025-04-15 07:19

如何将回测设置为T+2开盘买入,T+3尾盘卖出?

问题

如何将回测模块设置成T+2开盘买入,T+3尾盘卖出(目前我们支持的是T+1买入)

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1bT411u71x?share_source=copy_web

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/157e67091c1b4534b7ea1f0a4255a38b](https://bigquant.com/experi

更新时间:2025-04-15 07:19

时区瑕疵策略

视频讲解

查看视频

策略源码

https://bigquant.com/codeshare/621dce87-bd66-43b2-b08d-ad986eeb3135

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更新时间:2025-04-15 07:19

MACD底背离

旧版声明

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU


预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

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更新时间:2025-04-15 07:19

高频动量策略与主观超短交易

分享主题

高频动量策略与主观超短交易

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视频回放

https://www.bilibili.com/video/BV1eG4y147Ki/

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直播资料

/wiki/static/upload/70/70110d2a-6075-45b4-ad3c-618340dc720f.pdf

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更新时间:2025-04-15 07:19

如何在14:50读取数据并给出当下信号

问题

可不可以把每天最后一根K线定义在14:50,这样就可以当天出信号当天下单,不用等到第二天开盘。

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1zZ4y1t7VX/

策略源码


[https://bigquant.com/experimentshare/ccc914b3e10b4d18bb87bc2facafe51f](https://bigquant.com/experimentshare/ccc914b3e10b4d18bb87bc2

更新时间:2025-04-15 07:19

Pandas处理日K数据构建MACD季度因子

看视频

https://www.bilibili.com/video/BV1jh411u7zj/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/d4804cb7b37b40e191de5b196897c33b](https://bigquant.com/experiment

更新时间:2025-04-15 07:19

如何实现获利盘COST、WINNER函数编写

问题

如何实现获利盘函数编写比如通达信的COST、WINNER函数?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ed4y1s7Br/?spm_id_from=333.999.0.0

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/8ccaba531653414694ac9c071471e36d](https://bigquant.com/experimen

更新时间:2025-04-15 07:19

simnow资金账号绑定流程

BigQuant进行期货实时交易

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1. Simnow官网创建注册获取交易交易账号;

(1) https://www.simnow.com.cn 登陆Simnow官网,点击右侧的注册账号

(2) 填入关键信息,手机号、密码等注册账号(==请务必记住自己的密码,后续绑定需要使用==)

(3) 注册成功,在Simnow官网的【个人中心】获取资金账号(==即投资者代码==)

① 关于Simnow的相关产品服务介绍请查阅:https://www.simnow.com.cn/product.action

![](/wiki/api/attachment

更新时间:2025-04-14 10:43

一文了解算法交易策略:类型、步骤、建模思路和实施

算法交易策略简单来说就是用计算机语言(如 Python)编码的策略,用于执行交易订单。交易者将这些策略编码,以利用计算机的处理能力,以更高效的方式进行交易,几乎不需要干预。

无论你是初学者还是经验丰富的交易者,跟随这个指南踏上算法交易策略的旅程。它旨在赋予你必要的知识,帮助你在交易中取得成功。

从动量交易和套利,到做市和机器学习驱动的高频交易,我们通过实际案例和真实世界的交易算法应用进行学习。我们将探讨如何在实时市场中实施自动化交易系统,并且深入研究算法交易中的风险管理、优化技术、算法交易策略的回测以及数据获取等内容。

这个全面的指南是你值得依赖的资源,提供了专家驱动的见解,讲解简单明了

更新时间:2025-04-11 08:45

125-多头排列回踩买入策略

什么是均线?

金融市场上每个人都有一套自己的分析方法,无论你是一个技术派、基本面派、消息派还是量化投资派,对于“均线”这个名词一定不会陌生。虽说这个概念诞生于市场技术分析领域,但由于它的通俗易用,均线一直受到投资者和市场分析人士的青睐。

均线的全称是移动平均线(MA)。移动平均线是个什么概念?即通过等权或指数加权的方式,计算一段时期内的平均价格,是将某一段时间的收盘价之和除以该周期。 比如,日线MA5的意思就是说,5天内的收盘价除以5。


![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=be71ecb6-a01a-4a99-9a9e-

更新时间:2025-04-03 09:21

154-六脉神剑策略

1. 引言

六脉神剑策略其核心思想是融合多维度技术指标,综合考量股票的多空态势、趋势变化、动量情况、相对强弱、买卖信号以及超买超卖状况,从而筛选出具有投资潜力的股票。该策略以日为频率进行交易操作,旨在通过对不同指标的精准把握和有机结合,实现投资组合的收益最大化。


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2. 核心指标

策略涉及六个指标,分别包括:

第一脉

  • 指标

    if_bbi
    

更新时间:2025-04-02 03:32

【实盘自动化交易策略快速指引及策略分享】

Bigquant平台近期推出了与国金QMT结合的实盘自动交易方式,解决了策略实盘自动化交易问题,平台的优势在于封装了很多种类开因子,也具备AI能力,大大简化了策略研究门槛,回测效率也很高,便于策略研究。


新模式的推出,大家可能会有较多问题,我这边有4年的bigquant平台研究经验、2年的QMT研究经验,可以包括不限于如下内容:

1、国金证券开户、QMT权限开通,可以介绍客户经理,享受万0.85

2、Bigquant上已开发好的优质策略分享

3、Bigquant策略与QMT集成,实现Bigquant平台上的策略的自动化交易

4、QMT策略分享,QMT除可以提供实盘自动化交易接口外

更新时间:2025-03-20 03:33

外汇数据

更新时间:2025-03-19 04:41

使用大型语言模型进行情感交易

研究背景

金融领域越来越依赖文本数据(如金融新闻、监管文件和社交媒体)来预测经济事件和市场走势。

传统的情感分析方法(如基于词典的方法)存在局限性,无法充分捕捉文本中的复杂信息。

大型语言模型(LLMs)如BERT、OPT、QuantAgent和FinBERT等在自然语言处理(NLP)任务中表现出色,为金融文本分析提供了新的可能性。

研究目的

探讨LLMs在金融新闻情感分析中的表现,并与传统方法(如Loughran-McDonald词典)进行比较。

评估LLMs情感分数对股票回报的预测能力。

设计基于LLMs情感分析的交易策略,并评估其实际表现。

数据与方法

更新时间:2025-03-12 12:12

151-基本面交易策略(Fundamental Trading)

基本面分析简介

我们先来看一个量化交易策略在本平台的回测曲线和回测数据,该策略在三年期的年化收益率是24.84%,最大回撤为42个点(在2024年初出现严重回撤)。总体来说,这个策略总体是一个正收益系统的策略,但在某些时间阶段出现了大幅波动甚至严重回撤现象。

2023年底和2024年初基本面选股策略结果出现回撤是多种因素综合作用的结果。这些因素相互影响,使得基本面选股在这一时期面临一定的挑战。那么基本面选股究竟是什么呢?本文将简要

更新时间:2025-02-21 03:25

结合量化金融模型和市场微观结构分析来增强算法交易策略

文章背景

在当今复杂的金融市场中,“算法交易”变得非常重要。本文深入探讨了四个关键指标的融合 - 相对强弱指数(RSI)、指数移动平均线(EMA)、成交量加权平均价格(VWAP)和移动平均收敛/发散(MACD)相对强弱指数(RSI)、指数移动平均线(EMA)、成交量加权平均价格(VWAP)和移动平均收敛/发散(MACD)以创建和开发有效的交易策略。

使用这四个指标创建的武器蜡烛策略显示出它的效率,因为它能够实现 1.882 的利润因子。这表明,当这四个技术指标结合起来制定策略时,与使用两个或三个指标的组合相比,它可以提供更准确和更可靠的交易信号。算法交易者应该使用多指标方法来更全面地

更新时间:2025-02-20 03:53

【平台使用】新编的交易策略运行后 无任何错误提醒和文字指示

# 导入聚宽库
import jqdata
import numpy as np
import pandas as pd
from jqlib.technical_analysis import *
from jqlib.alpha101 import *
from datetime import timedelta

# 初始化函数
def initialize(context):
    set_params(context)    
    set_backtest()         
    set_scheduler(context) 

更新时间:2025-02-18 10:08

【平台使用】如何在新版3.0中如何写下面的因子

如何在AIStudio3.0环境中写出以下因子

-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数

-- 总资产报酬率roa要大于5

-- 5天的收益率/20天的收益率

-- 最近5日的成交额排名

-- 平均10天的换手率

-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数

-- 现金流量

-- 当日收盘价破 56天最高价(创新高)

-- 10天的sma线/30天的sma线

-- SAR抛物线指标

-- 10天的波动率/60天的波动率

-- CCI14天的指标

-- 3天收益率的 排名

-- 判断 当日的资金流入净额>昨日资金流入净额

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更新时间:2025-02-16 03:42

【其他】alphahua,k线训练营,ai智能k线

请问一下站内大佬,有人知道吗?如何做出同花顺alphahua那种《k线训练营》的ai智能k线决策吗?

更新时间:2025-02-16 03:01

【其他】有使用强化学习的例子么

老师好,我想基于强化学习ddpg训练一个交易策略,由于强化学习训练时每次需要和环境(gym)交互,想用交易引擎实现一个env,在训练的时候直接调用该env进行训练。这个有相关的案例可以参考么?

更新时间:2025-02-16 02:56

【平台使用】个股的炸板次数该怎么获取?

个股每日的炸板次数该怎么获取呢?

更新时间:2025-02-16 02:05

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