策略分享——金叉赢家ETF策略
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0. 策略核心指标
0.1 EMA
指数移动平均线，是一种常用的技术分析工具，用于平滑价格数据并识别市场趋势。与简单移动平均线（SMA）不同，EMA更注重近期价格，赋予其更高权重，因此对价格变动的反应更灵敏。
0.2 DIF线
DIF线是MACD指标的核心组成部分，它反映的是股价短期趋势与长期趋势之间的差异：
- 计算步骤：
- 首先计算12日指数移动平均线（EMA12），代表短期价格趋势
- 然后计算26日指数移动平均线（EMA26），代表长期价格趋势
- DIF = EMA12 - EMA26
- 经济意义：
- 当DIF为正值时，说明短期趋势强于长期趋势，价格处于上升通道
- 当DIF为负值时，说明短期趋势弱于长期趋势，价格处于下降通道
- DIF值的大小反映了价格偏离长期均衡的程度
0.3 DEA线（信号线）
DEA线是对DIF线的进一步平滑处理，用来减少市场噪音并产生更可靠的交易信号：
- 计算方法：
- DEA是DIF线的26日指数移动平均线
- 公式：DEA = DIF的EMA26
- 作用机制：
- 对DIF线进行二次平滑，过滤掉短期波动
- 作为DIF线的基准线，两线交叉产生买卖信号
- 减少假信号，提高交易决策的准确性
交易信号解读
-金叉：当DIF线从下方向上穿越DEA线时，表明价格动能转强，产生买入信号
-死叉：当DIF线从上方向下穿越DEA线时，表明价格动能转弱，产生卖出信号
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1. 市场观察与发现
简单的持有一组大类资产的ETF，包括【创业板ETF、黄金ETF、纳斯达克100ETF、标普500ETF、豆粕ETF、日经225ETF、华宝油气ETF、德国30ETF、恒指科技ETF】['159915.SZ','518880.SH','513100.SH','513500.SH','159985.SZ','513520.SH','162411.SZ','513030.SH','513180.SH']，整体表现较为稳健，吃到稳定上涨的红利的同时无法避免跟随ETF一起吃到回落。
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2. 策略思路
以金叉（当DIF线从下方向上穿越DEA线）为买入信号，死叉（当DIF线从上方向下穿越DEA线时）为卖出信号，持仓ETF等权重配置资金，当没有交易信号时就不改变持仓ETF数量。
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3. 历史数据回测
策略从2019年1月1日回测到2025年7月28日，初始资金为1,000,000元。6年多来，累计收益率达273.72%，年化收益23.19%，夏普率1.18，最大回撤12.40%。
4. 策略链接
https://bigquant.com/square/ai/32679ef7-5fe7-34b2-3d52-c19193c42297
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