【清华量协】统计套利小组Paper阅读总结
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量协的统计套利策略小组成立快一个月了，这一个月来小组成员的主要活动内容就是进行大量paper的阅读与分享。和其他策略类型不同，统计套利或是配对交易本身涉及统计学、随机过程的理论和方法比较多，所以学术界可以参考的paper也较为丰富成体系。
我们这次主要阅读的是Statistical Arbitrage Pairs Trading Strategies：Review and Outlook这篇review中总结的paper，涉及了最小距离法、协整法、OU-process、随机控制以及机器学习、copula、Markov Process等多种方法的理论与实证研究，截至昨天以及进行了50多篇的分享与展示。
其实我之前一直就想组织此类活动，因为在量化交易中往往一个具体的算法模型coding并不难，难的是找到一个好的、新颖的idea。每篇paper里的模型与算法与结论也许并非完全可信，但至少提供了一些灵感与思路。此外，由于不同的小组成员具有跨学科多专业的背景，也有助于大家取长补短，了解之前自己比较陌生的领域，实现彼此之间的知识快速增长。我们每次活动，将要展示的同学都会用PPT做线上的语音讲解，方便海内外不同地区的同学能够获得有用的信息。
下面贴几篇论文总结（再次特地感谢给力的罗同学和车同学），PS：对本小组感兴趣的同学（数学、统计master、phd背景优先）还可以私信我讨论加入事宜。
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