年化4000+%策略介绍及问题解答

因本策略曾一段时间在**==天梯上综合排名第1、年化收益排名第1==**，导致不少朋友关注本策略，针对较多人关注该策略共性的一些问题，进行个简单的介绍。 \ **==模拟交易效果：==** **==策略2

Test1

```javascript #102 def int_most(arr): max_element = None max_count = 0 current_element = None current_count = 0 for element in arr: if element == curre

同花顺涨停板涨停封单量因子分析20230928

[https://bigquant.com/codeshare/f5671f58-aa7c-45ef-8436-83b6415fd99c](https://bigquant.com/codeshare/f5671f58-aa7c-45ef-8436-83b6415fd99c) \

同花顺涨停a股市值20230928

[https://bigquant.com/codeshare/d9fc6c92-ad4a-47ea-872b-72f95c28dce4](https://bigquant.com/codeshare/d9fc6c92-ad4a-47ea-872b-72f95c28dce4) \

同花顺涨停板涨停封单量占流通a股比因子分析 20230928

[https://bigquant.com/codeshare/95ccec07-798d-4e66-a488-e239a0a58d79](https://bigquant.com/codeshare/95ccec07-798d-4e66-a488-e239a0a58d79) \

同花顺涨停板涨停封单量占流通a股比因子分析20230928

[https://bigquant.com/codeshare/95ccec07-798d-4e66-a488-e239a0a58d79](https://bigquant.com/codeshare/95ccec07-798d-4e66-a488-e239a0a58d79) \

内置日股票行情技术因子数据是错误的

发现日行情数据提取错误， 1是通过使用查看结果的“导出csv”后的导出的csv，只有2023-08-01一天的数据，想导出全部数据要怎么样处理啊 2是导出的数据中，有macd数据不对，和通达信的对不上，通达信是0.X。不知道错误原因是什么，还有没有其他错误，你们能确保完全正确的数据源是那个？ 谢谢 ![](/wiki/api/attachments.

笔试

```python # 102 def func(a): ''' a: 输入数组，已经排好序 返回值：出现次数最多的元素，如果有多个，输出最早出现的 ''' dic = dict() for x in range(len(a)): if a[x] in dic.keys():

DNN量化选股策略

## python版 {{membership}} [https://bigquant.com/codeshare/3ca8301b-8f1d-40ee-885e-3c79f50de068](https://bigquant.com/codeshare/3ca8301b-8f1d-40ee-885e-3c79f50de068) ## DAI版 [ht

重采样计算MACD指标

## 策略源码 {{membership}} [https://bigquant.com/codeshare/32a5f044-4721-465e-b0fb-194ae8e202a7](https://bigquant.com/codeshare/32a5f044-4721-465e-b0fb-194ae8e202a7) \

小市值策略

## 策略源码 {{membership}} [https://bigquant.com/codeshare/41bf4005-7f89-45a6-921e-51b1dcc771d9](https://bigquant.com/codeshare/41bf4005-7f89-45a6-921e-51b1dcc771d9) \

电子货币多头

## 策略源码 {{membership}} [https://bigquant.com/codeshare/aec125b6-e9ff-4dea-92bd-1e3b4a3b60e1](https://bigquant.com/codeshare/aec125b6-e9ff-4dea-92bd-1e3b4a3b60e1) \

从平台里获取的股票价格是真实的吗？

我在运行BigQuant平台提供的例子中发现从平台提取的股票价格和真实的实盘价格并不相同。比如，我在跑“因子表达式”中提供的例子“实现时序最大值“时，发现000691.SZA的收盘价close_0和真实的实盘收盘价是不同的。如2019-10-08这天的实盘收盘价是3.79元，而例子从平台获取的close_0却是11.576945。其它日子的价格也不一致。

回测模块，还有很多评价模块图画不出来

多策略回测，换手率分析等回测模块都显示plot is deprecated， 都画不出来，麻烦工程师们看一下是代码该更新了吗？

61st Meetup

## 一）因子研究 ### 1.如何具体分析因子库的因子？如何使用因子库的因子？ 见文档： 小市值因子的策略开发：[小市值策略](https://bigquant.com/wiki/doc/5bcp5bic5yc8562w55wl-B7W6KgS8pX

代码问题——for循环

老师，您好。 我把代码改了下，发现新出了一个问题，for循环算出来的【jieguo】，与不用循环，直接让i,j等于一组具体的数算出来的【jieguo】不一样，比如i=120，j取91这一组，试了试只有第一组\[5，60\]是正常的，这是那块还有问题么？烦请老师指点 ```python data = DataSource("bar1d_index_CN_ST

双数据源合并报错KeyError: 'date'，不知道为啥

只能请各位大佬帮忙看看了，谢谢 [https://bigquant.com/codeshare/57441371-b673-46db-922e-8c1e63d60b0e](https://bigquant.com/codeshare/57441371-b673-46db-922e-8c1e63d60b0e) \

能取到那些指数数据？

请问平台能取到那些指数数据？我取了下中证医药这样的行业指数000933.HIX似乎没有，请问能取到的有哪些呢

财务杠杆权益回测出错

这个策略我想新增一个财务指标叫财务杠杆权益，但是在回测的K线处理里面只要添加财务杠杆，结果一加就出错。求解 财务杠杆权益= (fs_current_assets_0+fs_non_current_assets_0)/(fs_total_equity_0 ) 策略地址： [https://bigquant.com/codeshare/729d8088-c

test

```javascript #102 def func(a): count = 0 # 当前元素的出现次数 candidate = None # 当前出现次数最多的元素 for num in a: if count == 0: # 当前元素第一次出现 candidate = num

导入tensorflow出现AttributeError

在导入tensorflow时numpy出现报错，tensorflow版本是2.13.0，numpy版本是1.24.3。  ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=c9

为啥无法掉调出ndcg的训练曲线

为啥我已经连了评估测试集的接口，依然不显示ndcg的训练曲线呢  ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=0c9114cb-4678-4772-a51e-5f3aff

基础特征抽取模块抽取后缺失数据

[https://bigquant.com/codeshare/2efd5c98-fb9e-4123-90ff-6094a685bc26](https://bigquant.com/codeshare/2efd5c98-fb9e-4123-90ff-6094a685bc26) 用基础特征抽取模块提取期货数据，但是缺失多天数据，比如最近3个月，缺失数据如下：

并行运行

下图是视频课中的CNN选股策略， 我想把这个策略12-15学习16年回测 13-16学习17回测 。。。。这样轮动 然后用并行计算的模式进行 这个并行运行代码改怎么写 

怎么掉用因子

具体怎么调用这些因子 

怎么让滚动训练 也进行并行计算


在当前单元格或上一个单元格中执行代码时 Kernel 崩溃。

运行时提示崩溃，日志如下，怎么处理啊 ``` AIStudio (1.76.1, bigquant.com, server-distro) Jupyter Extension Version: 2023.2.1200692131. Python Extension Version: 2022.18.2. Workspace folder /home/

【宽邦研报】基于方正适度冒险因子的因子分析及使用该因子构建的指数增强策略。

注：【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息——多因子选股系列研究之一 # **引言** 在股票市场中，成交量的变化承载着丰富的信息，它不仅是技术分析的核心要素，更是投资者们解读市场情况的关键窗口。"量在价先"这句谚语旨在强调成交量在股票价格波动预测中的重要性，而这个观点已经被广泛验证和接受。 首先，成交量的大小可以视为市场或个股的活跃度指标。如

怎么调用因子

```sql WITH daily_returns AS ( SELECT instrument, date, (close - m_lag(close, 1)) / m_lag(close, 1) AS daily_return FROM cn_stock_bar1d WHERE date >= '2022-01-01' ) SEL

该怎么选择这个工作规格  是什么样的标准


请问新版的因子分析是哪个模块


报错处理

这个报错怎么处理 

遗传因子

我用遗传规划 挖觉的因子 是product(return_0, 3) 还是(return_0, 3) 这个product是什么意思 \

纯代码参数优化

可以发一个纯代码模型下参数优化的策略例子么？想学习一下纯代码下的参数寻优

20日年化方差的计算公式是什么

## 问题 20日年化方差的计算公式是什么？具体代码怎么写？ ## 回答 20日年化方差是指在过去的20个交易日中的日收益率的方差（即波动率的平方）再乘以一个年化因子，这里的年化因子通常选择250（因为一年大约有250个交易日）。 计算步骤如下： 1. 计算每日的收益率，公式是：(今日收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价 2. 计算过去20个

因子库的ic曲线怎么和因子分析的不一样

\ \ 因子库的IC 和我自己运行的因子分析 怎么不一样 如何调成和因子库的一样的 \  \ ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=6c943f24-11

print输出会重复输出


常出现如下的警告，但是不知道是哪个参数或者哪里有问题？

* /var/app/enabled/bigexpr/impl/functions.py:32: FutureWarning: The \`squeeze\` parameter is deprecated and will be removed in a future version. * /var/app/enabled/bigexpr/impl/fun

请教：回测时间设置的是2023年3月1日到2023年9月12日，交易明细却截止到6月26日

特征列表中rank_怎么实现从大到小排名？

特征列表中rank_怎么实现从大到小排名,比如rank(market_cap_0)这个怎么写成从大到小的排序公式？

滚动训练时间设置求助和超参搜寻模块求助

第一：假如训练集的时间是从2017-01-01到2019-12-31，测试集数据时间从2019-01-01到2020-12-31，模型更新时间为90天，从策略交易信号前的90天数据作为样本数据进行训练应该怎么设置呢？ 其中最小数据天数和最大数据天数都是250。 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=6ea5f052

因子中含有特殊字符？

stock_ranker 模型会报错， xgboost不会 

读取数据模块报错——no data

希望通过使用读取数据模块读取表**cn_stock_factors_ta，** ```python m7 = M.datahub_load_datasource.v1( table='cn_stock_factors_ta', start_date='20200101', end_date='20230901', i

可视化策略是不是无法使用申万一二三级指数层面的分析？

用可视化策略是不是只能分析股票的相关数据？比如我要分析行业，分析申万一级的电子行业的换手率历史数据是不是没有办法做到？如果可以的话麻烦说一下具体的方法！

技术因子(cn_stock_factors_ta)表不存在

使用数据平台的用例调用表**cn_stock_factors_ta，结果显示表不存在，你们能有空处理下吗？** ```python import dai dai.query(""" SELECT date, instrument, bbands_u FROM cn_stock_factor_ta WHERE instrument

关于回归评估

有个比赛非要回归评估这个模块，我弄进去了但是运行的时候一直说我没有label，无法评估，我应该怎么办？急！谢谢，我小白，希望细一点，或者直接告诉我解决办法，感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢大家！

资产配置

因子分析快速回测模块无法正常运行

  一直有类似的错误，应该是该模块的代码有一些问题，

ETFrsi策略回测有问题，请帮忙解答

[https://bigquant.com/codeshare/e498cbde-bca0-4c63-a7b8-f2e411abf7ed](https://bigquant.com/codeshare/e498cbde-bca0-4c63-a7b8-f2e411abf7ed) 大佬们好，我刚刚了解这个平台，用得不太熟练，请问大家知道这个ETF RSI的策略

Studio回测看不见交易详情了（之前都可以）


请教回测引擎使用

### 策略请求接口 #### order(symbol, volume, price, order_type=OrderType.LIMIT, offset=Offset.NONE) > * 下单\[股票、期货\]，必须指定标的、下单数量、下单价格 想要每次以当日开盘价购入10手,文档里写必须指定下单价格。价格可以不输入，自动获取么？ \

60th Meetup

本次提问：@bq22fw19、@bqvna7f1、@scorpius、@bqxcfenj、@bqj0p3h9、@bq8elxqc ## 策略常规设置 * 平台在什么地方设置印花税？怎么调整交易频次（按日，周，月）？ * 怎么在平台上做策略时设置止盈止损条件？ * 量化抄股只有技术面的，能不能加进基本面的，如回购、减持等各种好坏严重影响股价的因子？ 视频

因子分析的使用教程

本文介绍平台的因子使用教程利用布林带因子为例子 **因子分析原理：** 因子分析是基于降维的思想，在尽可能不损失或者少损失原始数据信息的情况下，将错综复杂的众多变量聚合成少数几个独立的公共因子，这几个公共因子可以反映原来众多变量的主要信息，在减少变量个数的同时，又反映了变量之间的内在联系。 **因子分析作用 ：** 通常因子分析有三种作用：一是用于因

请教回测报错问题——报错date

昨晚到今天早上是回测引擎有问题还是咋回事，本以为自己代码写的不对，后来验证了一些之前老师课程里的一些代码模版也出现同样的报错，之前跑的好好的，昨天到今天就不行了。（链接： [https://bigquant.com/codeshare/29383a8a-db8e-4401-b409-3e349b71b5ec](https://bigquant.com/co

无法提取数据，请老师帮忙看看

[https://bigquant.com/codeshare/77f156ad-dc82-4241-b077-7680967701ab](https://bigquant.com/codeshare/77f156ad-dc82-4241-b077-7680967701ab) 请老师帮忙看看： ```javascript [2023-09-04 14:3

数据源报错——nonetype

```python # 本代码由可视化策略环境自动生成 2023年9月2日 18:54 # 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。 # 显式导入 BigQuant 相关 SDK 模块 from bigdatasource.api import DataSource from bigdata.

基于强势股涨停回调/情绪反包策略课程学习记录

一、实盘跟策略的小技巧 老师谈到他跟该反包策略时，策略上涨进入往往追到高点，之后就下跌回调；而策略向下回调时介入，则可能进入上涨阶段，吃到完整的一波行情。所以可以把策略当作股票来买，即回调或低位时买入。同理，天梯上的策略也要注意不要最高点时介入，因为容易成为高点向下，而回调但策略未失效时介入，则可能快速盈利。 二、做的策略或者跟随天梯策略 单股策略比较

aistudio中如何实现老开发环境中T.plot效果

老开发关键中写了个自定义py模块使用T.plot模块输出没有问题，在新环境中加了 import matplotlib.pyplot as plt from bigdatasource.api import DataSource from biglearning.api import M from biglearning.api import tool

报错——底部反转策略

[https://bigquant.com/codeshare/2e46587e-19ae-4b91-8bf7-6cb9e7da3f7b](https://bigquant.com/codeshare/2e46587e-19ae-4b91-8bf7-6cb9e7da3f7b) \

帮忙这个错误请老师解答下方法怎么错了

```python from bigdatasource.api import DataSource from bigdata.api.datareader import D from biglearning.api import M from biglearning.api import tools as T from biglearning.mo

cn_stock_bar1m这个表可能备注有误

 可以核实一下。 \ ps.反馈这么多问题了，也没看到有啥奖励啊

帮忙看一下我这个策略跑出来为啥是这个鬼样子啊！！！

[https://bigquant.com/codeshare/96af94b9-5c99-4999-896c-fc7818d1c192](https://bigquant.com/codeshare/96af94b9-5c99-4999-896c-fc7818d1c192) 感觉这个策略它根本没运行？是我代码哪里出现问题了吗？求老师解答，多多感谢！！！

新版看不到特征重要性和ndcg结果的问题

在旧版用的stockranker策略，运行回测后是可以看到特征重要性及ndcg结果；但使用新版后却看不到了，请问这是平台还未升级完善的问题吗？ \ 新版运行结果如下图所示。就没有特征重要性及ndcg结果 

筹码策略研究-20230830

{{membership}} [https://bigquant.com/codeshare/7fd0ea69-d032-46f3-8b0e-7e0fda50f573](https://bigquant.com/codeshare/7fd0ea69-d032-46f3-8b0e-7e0fda50f573) \

SAR抛物线模型研究-20230818

{{membership}} ## **SAR抛物线模型研究** [https://bigquant.com/codeshare/25fee71f-dcef-4fe4-a8a1-75bf511d9466](https://bigquant.com/codeshare/25fee71f-dcef-4fe4-a8a1-75bf511d9466) ## SA

基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择交易-20230817

{{membership}} [https://bigquant.com/codeshare/4b05b2aa-5dbd-49b2-b88d-331a625ccc07](https://bigquant.com/codeshare/4b05b2aa-5dbd-49b2-b88d-331a625ccc07) \

基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择交易-20230815

{{membership}} [https://bigquant.com/codeshare/1ed3fa07-c733-47fd-8fbc-4e441ed37672](https://bigquant.com/codeshare/1ed3fa07-c733-47fd-8fbc-4e441ed37672) \

【327%收益策略源码分享 (副本) (副本) (副本)

**基于BQ平台提供平台能力以及基础数据的封装，可实现小白1天内快速入门，本文绝对干货，附带的源码策略年化收益112%，2年累计收益327%，属稳妥型策略，可用于实际实操，基于此策略打开你的量化入门之路。** **策略介绍：** 平台策略主要分成二种，AI策略、自定义编码策略。
 \*\*AI策略：\*\*主要定义因子及过滤条件，由AI算法自动进行

回测如何设置一次全仓买入一只股票

**回测如何设置一次全仓买入一只股票**

设置滑点和印花税条件的区域或者代码语句、合成k线

在模块里看到有设置买卖手续费的语句，想请问设置滑点和印花税条件的区域或者代码语句是什么？还有在哪个单元设置交易的频次（按日交易/按周交易/按月交易）？希望老师解答，时间有点赶所以就不在meetup上面问了，拜托各位，多谢！！！

pytorch模型固化+提交模拟交易

# 深度学习模型固化 之前有许多帖子是关于tensorflow的模型固化, 这一篇讲的是pytorch框架搭建的模型下的固化. # 深度学习拟合动量因子策略 本文使用DNN模型模拟过去四日的动量因子, 输入特征是过去四日的最高价、最低价、开盘价、收盘价, 这些特征能够合成任意形式的动量, 这里选用DNN的目的是使用全连接网络去拟合出一个和三日收益率关联

日历效应实现

[https://bigquant.com/codeshare/9d324229-34f1-4516-ae55-78e8149adba7](https://bigquant.com/codeshare/9d324229-34f1-4516-ae55-78e8149adba7) 在回测模块我想实现，周四买入股票周一卖出，来做一个基于周内日历效应的策略，请问回

数据平台-dai-股票因子更新频率问题

# 可以做到实时更新吗？目前看更新时间好晚，根本不能盘中使用

日历效应实现——回测模块

[https://bigquant.com/codeshare/108f8f5f-14e7-4a73-ba80-d9daa1f4f87d](https://bigquant.com/codeshare/108f8f5f-14e7-4a73-ba80-d9daa1f4f87d) \

mf_net_amount_main_0因子

 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=b62b503c-3aca-43d8-b223-1b29

AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'read'

hftrade模块报这个错误，看不出来是哪里的问题，请支持下 \

新手入门

想做一个很简单的股票筛选，但不知道哪个模块可以实现筛选后的股票代码输出list。  \ \ \ \ \ \ \ \ 报错如下： \ ![](/wiki/api/attach

发现很多股票的主力资金净流入很多是空值

net_amount_CN_STOCK_A__mf_net_amount_main 主力净流入 = mf_net_amount_main_0 这两种方法输出的数据都是一样有空值，其它股票也有很多，请问除了什么状况？ ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=2645f1a1-13fa-441b-82c6-c90078d7

59th Meetup

本期提问者：bq22fw19、bq61ym2n、1855680\*\*\*、bqhz06vb ## 因子挖掘 ### 如何利用市场信息？ 利用市场信息进行量化投资主要涉及以下步骤： 1. 数据收集：首先，需要收集和整理市场数据，包括股票价格、交易量、基本面数据、新闻、宏观经济数据等。这些信息可以从各种数据供应商或公开数据源获取。 2. 数据预处理：

因子的搜索与有效性验证

各位老师好，如果在已有方法的基础上，也有因子的前提下，来验证自己的因子的组合是最优的，是用因子超参搜索吗，在我们知识库里有没有案例和DEMO

DeepAlpha短周期因子系列研究之: 自定义损失函数

本文目的在于给出自定义损失函数示例代码, 便于读者魔改. 基于BigQuant平台, 探索了使用不同损失函数对DeepAlpha-DNN模型优化的效果. 本文的基准模型为MSE优化的DeepAlpha-DNN模型, 进一步使用MAE、Pseudo-Huber以及负IC损失函数和有序回归损失函数. 最后多加一项使用wmse损失函数优化LSTM模型. 我们使

Two Sigma腾胜投资中国巨量投资策略 (副本)

## 正文 [/wiki/static/upload/c5/c564c142-a2e6-4bb2-800d-bc18ec939fc6.pdf](/wiki/static/upload/c5/c564c142-a2e6-4bb2-800d-bc18ec939fc6.pdf) \

WorldQuant Alpha101因子复现及因子分析

# 1.引言 在学术研究中，Alpha是数学表达式、计算机源代码和配置参数的组合，可以与历史数据一起用于预测各种金融工具的未来走势。而在实践中，Alpha通常意味着进行交易的合理“预期回报”。两者并不一定相同。许多情况下，能够带来合理“预期回报”的Alpha并不容易构建，因此，对于Alpha的挖掘和公式化的研究始终是业界的一个重要课题。在这样的背景下，世坤

WorldQuant Alpha101因子 附录四：对Alpha101因子的因子分析示例（以Alpha#100为例）

### **Step 1 导入相关包** ```python import pandas as pd import numpy as np import warnings import empyrical import dai import bigcharts warnings.filterwarnings('ignore') from b

WorldQuant Alpha101因子 附录三：所有因子的SQL实现

[https://bigquant.com/codeshare/4515d40b-c2f4-4439-a2c9-92931adb0c6d](https://bigquant.com/codeshare/4515d40b-c2f4-4439-a2c9-92931adb0c6d) \

如何查看因子的具体用法，比如ta_macd_macdsignal_12_26_9_0这个因子，输入和输出分别是什么内容，计算方法是什么样的？

怎么做股指期货的对冲回测

请问下：我有个普通策略，此时要测试加入股指期货卖空对冲，要如何做才可以实现回测

量化因子功能 建议

添加搜索框，输入如股息率 ，快速定位该因子所在的表 

回测模块报错”no module named ‘dai.fuctions‘“

策略在执行回测模块是代码出现报错，求大神解答，多谢！！！  \

回测报错，数据缺失

在构建策略时，在回测的模块中出现报错，我自己看来像是数据缺失造成的问题，然而在策略构建时基本完全按照视频教学来复现而且策略中包含着处理缺失数据的模块，请大神帮忙看看，多谢！！！报错内容和策略架构如下图所示： ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=43889ae0-0d60-4c55-8753-d0f7e17f739f

优秀量化论文合集

## **论文-1：FinGPT：使用大规模互联网数据的金融大语言模型** **标题**：FinGPT: Democratizing Internet-scale Data for Financial Large Language Models **作者**：Xiao-Yang Liu, Guoxuan Wang, Daochen Zha **主页**

寻找厉害的编程大师！！！

有没有厉害的python大师，能应对各种报错以及代码讲解，在平台开发策略是总会遇到各种各样的bug,希望找到志同道合的高手帮我讲解一起交流，有偿！！！欢迎各位滴滴！！！

No module named 'dai.functions'

# 报错 、ModuleNotFoundError: No module named 'dai.functions'

代码报错——type object 'datetime.datetime' has no attribute 'timedelta'

**153** # 今天和上次交易的时间相隔hold_days就全部卖出 datetime.timedelta(context.options\['hold_days'\])也可以换成自己需要的天数，比如datetime.timedelta(5) --> 154 if data.current_dt - positions_lastdate\[instr

复制平台提供的因子上传代码时出现了问题，求大神解决!

 在学习过程中，学习提交自己的因子时，复制了平台上面的案例到自己的策略空间想跑一遍，在没有任何改动的情况下结果出现了报错，报错出现在最后一段代码中，即提交因子这一步，如上图。想请大神或者老师来解答一下如何修

bqr test

hello world

有使用强化学习的例子么

老师好，我想基于强化学习ddpg训练一个交易策略，由于强化学习训练时每次需要和环境（gym）交互，想用交易引擎实现一个env，在训练的时候直接调用该env进行训练。这个有相关的案例可以参考么？

DeepAlpha短周期因子研究系列之：DNN在量化选股中的应用

# **作者：** **邵守田** 东北大学金融工程硕士BigQuant首席策略官 **傅浩晅** 伊利诺伊

全球顶尖量化投资机构 Two Sigma 面临治理风险：创始人由于离婚案陷入股权争执

根据海外市场的公开信息，全球顶尖量化投资机构 Two Sigma 最近出现了治理风险，这家管理规模达到600亿美元的对冲基金的两位创始人因一起离婚案陷入了股权争执。 Two Sigma 是由约翰·奥弗德克（John Overdeck）和大卫·西格尔（David Siegel）于2001年创立的对冲基金公司，总部位于纽约。西格尔是麻省理工学院的计算机科学博士

找人帮忙写因子

找人帮忙写因子 ,,, \  \ \ \