下面是文章的标题

运行后报错ValueError: Length mismatch: Expected axis has

import dai

# 查询沪深300成分股的收盘价
query = """
SELECT instrument, close 
FROM cn_stock_bar1d 
WHERE instrument IN (
    SELECT instrument 

而盘后处理函数则可以调用，但无法用来构建涨停取消订单。只能用盘前处理函数？有没有其他办法

错误：cannot access local variable 'stock_lastday_price' where it is not associated with a value

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=9c7f498f-80a4-

 回测时发现仓位中有些早期时间段(大多2012年前)仓位很轻,按理持仓就为10支,可那些日子里只有1,2支. 后面发现,:\n     因为我代码中有:  m_max(close,100). 只要这100前有一个NAN值,这支股票就被无情的排除了.

 要是:m_max( close

我看了新版里边的资金流因子最接近的只有这个‘netflow_amount_large’，但还是有区别，有没有完全一致的因子？

ai 3.0 运行 报错

ai2.0 运行 收益是负值 [基于XGBoost模型的智能选股策略](https://bigquant.com

import dai
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option('display.max_rows', None)
sd = '2023-

不是板块，而是涨停概念。比如最近火热的“国企改革”，如果能用因子表达式把同类涨停概念的股票数量统计出来，对于策略会非常有效。

https://bigquant.com/codesharev3/72e1b035-71fd-4603-bbc6-9e54342f0ac7

1、m_la

如题

旧版的T.parallel_map(run, parameters_list1, max_workers=1, remote_run=False, silent=True)，可以进行并行计算，现在3.0用什么方法了？

这是我在乐咕乐股 上显示的医药行业的历史市盈率

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=8a156e

老版本中有类似beta和波动的因子，在3。0新版本中如何获取

beta_sse50_60_0

volatility_60_0

代码如下

import dai

st = '' 

sql = f""" 
select
    date,
    instrument,
    sw2021_level2,
    sw2021_level2_name,
    r_ind,

# 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
def m19_handle_data_bigquant_run(context, data):
    #...
    # 2. 生成卖出订单
    print(f'{today} before cash:{co

站在模拟盘角度考虑，假设今天还未开盘时，我挑选了N只股票，以股票A为例，我自己评估了股票A今天可能会达到的价格假设为10元，当股票A早上集合竞价结束开盘价高于10元，直接挂单开盘价买，否则直接挂单10元，盘中如果达到了这个10元价格就直接买入了，然后我再评估A股票的卖出价格为11元，如果在接下来的某

import dai
sql = """
SELECT 
    date, 
    instrument, 
    factor 
FROM alpha_a191_f0017 
ORDER BY date, instrument;
"""
df_all = dai.quer

最开始是想，用 下面的曲折方式来实现

IF(price_limit_status = 3,1,0) as zhangting

m_imax(zhangting,30) as last_zhangting_day 来实现，但是因为计算这个因子的前提条件是今日涨停，所以上面的 last_zhangt

仔细找没找到，奇怪。

\

context.get_position(ins).last_price是返回最新的价格，那么，有没有一个context.get_position(ins).m_max(close,5)这样的函数可以返回最近5日的最高收盘价呢？我找不到context.get_position(ins)这个函数的各种

能不能帮我写这个因子表达特征式：一共六天的k线 当日（第6日）收盘价格大于前面的1、2、3、4、5日的收盘价格，且第1日的收盘价大于第2、3、4、5日的收盘价

这种用普通代码还好写，可是用因子表达特征式写不出来能够运行的。 问了那个智能体给的也是没法运行起来。有什么简单的表达

知识库的一个贴子里讲到有这么个因子是根据逐笔成交数据的叫买序号和叫卖序号进行分析后构成，意思是每一笔成交数据，都可能是由一笔买单买入几笔卖单行成，也可能是一笔卖单卖给几笔买单行成，这些买单和卖单都有各自的叫买序号和叫卖序号。自己没找到在哪个数据表可以查询，请老师帮忙指点。

还请哪位高手指点一下，这个公式怎么写成因子构建公式，比如下面这种形式：

SUM((CLOSE=DELAY(CLOSE,1)?0:CLOSE-(CL