是社区的一个策略，社区原始策略没有这样的。今日又提示我全部清仓，我感觉明天又要全部接回。重新一个该策略的新任务，是买入今天旧任务卖出的所有股票。WHY

择时研究关注资金的流动。资金流动有两种，债市股市的国家内部资金和外部增量资金。所以股市宽基择时应该是基于汇率对冲，以及长短债对冲获得，而不是简单的股价涨跌。查阅相关研报，居然没有把汇率和债市一起研究的择时。

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平台的数据有问题吗，没升级画布前回测是正120%收益，升级了画布什么都没动，就是负80%，，这是bug吗? ![](/wiki/api/attach

https://bigquant.com/experimentshare/745ad4d5f61349bebf1b971f28901337

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代码如下：请问我该如何修改才能不报错：

--------------------------------------------------------------------------- XGBoostError Traceback (most recent call last) Cell

除了回测模块可以使用TWAP和VWAP外，平台数据库有直接获取TWAP和VWAP的方法吗？（老版本的bar1d_wap_CN_STOCK_A_adj表好像没有了）

一个简单的策略回测完全没问题，提交后结果始终有问题，改的怀疑人生也不能解决，早上意外发现可能是回测环境语模拟环境的数据表指标导致问题。

这是此前，哪怕邵老师看了也没问题后跑的结果，第一天有信号后面就一直空仓了

接天梯后一天有信号一天没有信号

开始怀疑回测模型，后面跑了万老师的小市值

ModuleNotFoundError: No module named 'arch'

BigQuant平台没有arch可以用么

你好，请问一下, 为什么第一个c_neutralize有对数第二个c_neutralize_resid没有对数。是因为第一个会在函数内实现对数计算吗？ \n并且好像c_neutralize_resid对残差结果进行了标准化\n这两个方法的描述不够清楚 ![](/wiki/

1、bigtrader有没有版本的区别，我平时用bigtrader.run是否就可以，不用标识版本？

2、我多次实验了一下，包括可视化版本和直接代码的版本，我没看懂基准收益率的计算方式，比如中证500，为啥24年12月1号开始回测，2号开始买入持仓，到3号收益率是-0.19%，我选用的都是开盘价买

请问，我这个策略用了两个数据表，但M2显示出来的表头怎么只有一个数据表的表头，另外一个数据表的表头丢了吗

[https://bigquant.com/codesharev3/8971b031-56fb-4a46-aed9-b9dcc4ac021e](https://bigquant.com

策略中的交易费用定义如下： ontext.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.00008, sell_cost=0.00008, min_cost=1))

买入时交易费用是按照自定义进行，但是卖出仍然会默认扣除1‰的税，是因为可转债被分类到了股票中所以这笔费用是默

https://bigquant.com/codesharev3/41d72726-3db4-4f25-8566-b2f1398c4ee3

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CatalogException Traceback (most recent call last) Cell In[2], line 75 61 m2 = M.input_features_dai.v30( 62 input_1=m1.data, 63 mode="表达

从图中可以看到23年到24年有一段时间有问题。


# 1.1 获取A股每日融资余额（单位：万亿元，确保和总市值单位一致）
query_financing = '''
SELECT
    date,
    SUM(financing_balance)/1000000

代码是这样的，回测没问题，跑的很好，但一提交到模拟盘上就报错，选的是实时交易任务。

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @param(id="m8", name="initialize")
# 交易引擎：初始

lightgbm模型报错，但是stockranker可以，不知道什么问题

#https://bigquant.com/codesharev3/9cd9a4a0-4050-40f2-b3a7-8b7652ebff63

from bigmodule import M
# 

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你好，我修改了这个策略的代码，想只保留主板的数据，但是运行回测数据没有变化，是什么原因呢？

策略：

[https://bigquant.com/codesharev3/fc26699e-a006-4e90-8609-8ebcbee38ff6](https://bigquant.com/codes

数据还是不够多，我需要更多的数据。行业日线数据(cn_stock_industry_bar1d)这个是三级行业的，正好缺一个二级行业的日频数据。虽然能自己合成，但是不想自己合成哈哈

import dai
df = dai.query("""
    select 
        date,
        instrument,
        ask_price1,
        bid_price1,
        ask_num_o