这个策略模版如何向筛选股票池，然后再进行打标签和训练？\n我想先通过因子，选定股票池后再进行后面的操作，但是试了好久。不知道模块怎么弄。\n可以的话给出一个模板，谢谢。\n

[https://bigquant.com/codesharev3/f450605e-c1de-4923-9e48-

2个相同的模板，参数一样，数据一样，同样的因子，换了个模板，结果天差地别，到底是哪里出现了问题，

哪个是正确的，哪个出问题了\n\n第一个是新建的模板策略

[https://bigquant.com/codesharev3/e00be70e-dc29-4df0-b7b2-516258ddf9bd

请教个数据筛选的问题， 我需要把右边gui的选股逻辑转成左边的sql。 发现gui里面的 指数成分 不选的话， 和我写的sql最后回测一致，但是

https://bigquant.com/codesharev3/25a00f8e-4f85-4ff6-bdfc-cbd028eb727a

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select* from cn_stock_factors_ta  a where a.instrument = '000001.SZ' and a.date > today() - 15
│        date         │ instrument │       sma_

1. 我提交模拟的策略开始可以正常运行，在规定的调仓日给出交易信号，但运行一段时间之后，在调仓日则显示没有调仓信号了。\n**SR-50策略250406 \n提交模拟链接 <https://bigquant.com/trading/detail/16114fb4-d2f1-4e81-bd91-3

https://bigquant.com/codesharev3/794586f3-29d9-4894-ace8-9b1c2f2d936a

参见代码，使

学习按照某券商的研究报告复现日内策略，编写好以后取不到1分的数据，具体代码如下：

[https://bigquant.com/codesharev3/669be142-fa8c-47a5-88ec-5aa1dd9c96a6](https://bigquant.com/codesharev3/669

老师们好：

    策略回测时发现，通过select close from cn_stock_prefactors获取的收盘价是后复权价格，但是context.order_value(stock, 100000)下单后，通过**context.get_positions()\[stock\

import dai import pandas as pd import numpy as np

# -----------------------财务指标----------------------- # A3:=FINANCE(7)<1600000

如下图，是因为2025-05-11是非交易日吗？该如何修改才能0512的change_ratio填充0509的收益率，而不是nan

[https://bigquant.com/codesharev3/a0238c30-5140-4ab0-8ea8-03268a3e6210](h

报错如下：

ParserException Traceback (most recent call last) Cell In[13], line 62 **[45](vscode-note

select date, instrument, name, roic_lf, roic_mrq from 
cn_stock_prefactors
where is_hs300
and date = '2025-05-15'
order by roic_lf desc 

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @param(id="m9", name="run")
def m9_run_bigquant_run(input_1, input_2, input_3):
    # Py

from bigmodule import M
import numpy as np
import pandas as pd

# 交易引擎：初始化函数，只执行一次
def m5_initialize_bigquant_run(context):
    from bigtrad

---------------------------------------------------------------------------

全部代码如下：

from bigmodule import M

<aistudiograph>

@param(id="m3", n

回测成功的策略提交模拟，运行之后出现下面三个问题：

1. 经常出现截图这种情况，策略提前1天给出买入指令（没有卖出指令），结果当天晚上运行策略的时候显示昨天提供的买入指令是废单，这个策略以前没有出现这种情况，最近才开始出现，这是什么原因呢？\n ![](/wiki/api/attachments

bigQuant的线性策略 可以实现对比买入排名和当前排名进行卖出动作吗？ 例如: 小市值10股策略， 股票A在1月1日 总市值最小 记排名为rank1， 在2月1日其排名变为第5名 此时将其进行卖出 自定义卖出规则为 当前排名 - 买入排名 >= 4则卖出 我们平台可以实现吗？ 如果可以实现

代码如下

https://bigquant.com/codesharev3/9da35496-a403-400e-8f4b-98507c5f7520

您好!今天我第一次实盘获取交易信号,发现返回的当前持仓为空,我想本着对历史负责的态度,应该对漏了及时卖出信号的票,应该有能让用户补救自动卖出的功能,

#问题描述

策略是从策略社区克隆过来的，然后在原策略（每日调仓）的基础上修改了调仓周期的逻辑（每8天调仓）形成新的策略，回测正常后提交模拟交易。

回测已变为每8天调仓，但是模拟交易仍为每日调仓，见附图1和2。

请问如何解决此问题？谢谢。

![附图1-回测每8天调仓](/wiki/api

具体代码如下：\n

[https://bigquant.com/codesharev3/0c86b547-d596-4c38-a141-fce68e618bd5](https://bigquant.com/codesharev3/0c86b547-d596-4c38-a141-fce68e618b

路径如下：\n/home/aiuser/work/可转债摊大饼最优参数_模拟-20250512102627.ipynb

stacktrace看不出我代码逻辑哪里有问题，看起来是bq平台相关的

![](/wiki/api/attachme

这个策略的仓位分配是不是有问题，    买入的仓位是100%，但是下午才卖出，  早晨就没有钱买入啊。  是不是仓位分配的逻辑写的有问题

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