MeetUP直播答疑 时间：4月11日（周四）19:00 直播地址：B站（https://live.bilibili.com/21929948）

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导语

AI量化是未来趋势，金融机构对量化方向的人才求贤若渴，存在大量的人才缺失。对于金融知识一片空白的小白来说，难以听懂量化中专业的术语。因此，BigQuant整理了一套适合金融小白的培训课程，精心挑选量化中所需要具备的金融基础知识，为大家打开金融世界的一扇门。点击下方的视接来学

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量化交易规模突破万亿大关

国内量化交易规模快速发展，今年量化基金已突破万亿大关，并且量化私募的整体业绩十分亮眼，过去5年一线量化私募的超额收益基本在20%~30%，量化交易的占比已达到20%～30%（BigQuant开第一期培训的时候是个位数），可见量化的发展迅猛，未来也会以更快地速度

这是关于股票主动投资组合管理的第一篇教程。在开始介绍正式内容之前，我先简要简要说一下《Alpha系列》的初衷。

近年来，随着国内大数据和人工智能的迅速崛起，量化交易领域也有了长足的发展。 从原来的指标驱动型程序化交易，演化到现在的以机器学习、人工智能为代表的新型量化交易。同时，量化交易的门槛与过去

MeetUP直播答疑 时间：3月28日（周四）19:00 直播地址：B站（https://live.bilibili.com/21929948）

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一、A股量化是否更适合做基于整个市场的交易策略，而非针对某支个股？

量化投资侧重的是使用技术手段进行金融市场预测

对于全市场分析或者对于个股分析，其实并不是区分量化和主观投资的点

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二、A股量化打板方面是否有什么比较成熟的策略方向

打板策略有两种思路

• 一个是日频策略：

在因子分析中加入行业、板块、或者其他类型的对股票分组的方式，有两种思考方式：

• 一种是直接将这种因素当作一种分组方式
• 一种是在因子分析中，不按照因子值进行分组，而是按照行业或板块进行分组，看因子值在这些组内的IC

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1. 使用行业或板块将全市场股票分组

第一种研究方式就是将全市场股

在交易引擎中，想要自定义交易周期，通常都要借助交易日历表，以下我们就来演示一下，周一调仓和月初调仓这两个逻辑的实现

设置周一调仓

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因子篇

因子构建

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追涨策略的关键因子如何选择

[基于财务数据构建策略](/wiki/doc/

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选取了IC较高的因子后，如何合成一个策略，一般步骤是什么

在因子开发研究完之后，选取了|IC|较高的几个因子后，一般如何合成一个策略，即在工程方法论上的一般步骤是什么？比如应该如何选择哪些模型进行合成（树模型or深度学习模型，是否有规律），分别是否都必须在训练前进行特征工程的处理再训练（去极

量化因子

有哪些构造反转因子的思路？

"反转因子"通常指的是一种预测证券价格短期内可能发生逆转的因子，即预测那些最近表现较差的股票在未来会表现得较好，而最近表现较好的股票在未来会表现得较差。

1. 量价反转：5日收益率
2. 技术反转：RSI，布林带
3. 基本面反转：估值水平

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因子组合

• 为什么因子IC、IR好，SR表现变差？
• 为什么SR好的因子组合后SR变差？如何提升因子组合表现？

SMA计算

• 如何以同花顺、通达信的计算方式在bigquant计算SMA指标？

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本文将带你遍历机器学习领域最受欢迎的算法。系统地了解这些算法有助于进一步掌握机器学习。当然，本文收录的算法并不完全

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备注：本策略含有未开放的数据，故克隆之后无法运行。

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股票预测

• 使用AI算法进行股票或线性模型的预测

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量化应用

• 北上资金跟踪是否有超额收益？

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数据因子

• 如何使用bigchart画图中文坐标字体？
• 如何将老版本的多因子列表，编程新版本的多因子模型？
• 通过sql获得预期的股票数据具体操作

**徐

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