提问：夏普比率是衡量策略好坏的重要指标，它的计算公式是什么？数值越高代表什么？什么是“过拟合”？为什么在回测中表现完美的策略，实盘往往会亏损？

提问：在计算因子值之前，为什么要对原始数据进行“去极值”处理？意义是啥，常见的去极值方法有哪些

提问：在构建因子时，怎么避免未来函数

提问

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提问：基于XGBoost滚动训练的策略，在相同数据、相同策略的情况下，回测结果也会不同，有时收益率相差很大。这是XGBoost算法本身的特性决定的吗？在这种随机性下，怎么评估策略的优劣性？实盘时能接受这种随机性吗？还是说需要增加某些机制，抑制这种随机性。

提问：请问同时使用的几个策

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问题：有些策略在固定持有时间时，对回测起始时间非常敏感，起始时间相差1天，回测收益率就会有很大变化。有什么好的办法能降低策略对回测起始时间的敏感度？

根本原因：固定持有期策略本质上是在做"相位采样"，不同起始日对应不同的持仓批次，收益差异大说明策略本身存在较强的时序依赖或批次效应。

可以

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