风险控制

在金融领域，风险控制被视为核心业务战略之一，旨在最大限度地降低因市场变动、欺诈行为、管理失误或其他不可预见事件导致的资产损失。这一过程首先通过全面的风险识别和评估来实施，然后运用先进的统计模型，合理地定量分析不同类型的金融风险，这些类型的风险涵盖了市场风险、操作风险、信用风险和流动性风险等。通过连续的风险监控和报告制度，金融机构能够及时调整其风险管理策略，以应对瞬息万变的市场环境和潜在的威胁。因此，有效的风险控制不仅保护了公司的资产和收益，还增强了投资者信心，确保了金融体系的稳健运行。

策略概述

本策略基于破净股的投资思想，主要通过筛选股价低于公司每股净资产的股票，来寻找市场中被低估的投资机会。破净股通常由于市场情绪、短期波动等因素被低估，但从长期来看，这类股票的内在价值往往会被市场重新认识并反映在价格上。策略通过剔除高风险和财务不稳定的股票，专注于那些具备稳健基本面且有较大反弹潜力的公司，旨在构建一个具备长期价值回归潜力的股票组合，符合稳健的价值投资理念。

因子介绍:

总市值（total_market_cap）: 该因子用于衡量公司的整体规模，是衡量公司在资本市场上影响力的重要指标之一。通常市值较大的公司具有较强的市场稳定性和抗风险能力，因此

更新时间：2024-09-26 07:49

策略介绍

该策略是一个质量投资策略，即基于公司质量指标选择股票

在这里，我们将质量因子（score）定义为盈利能力（Profitability） + 成长性（Growth） + 安全性（Safety）

盈利能力指标由资产毛利率GPOA，ROE，ROA，资产流动资金比CFOA，毛利率GMAR，应计项目情况ACC组成
成长性指标包含ROE同比增长、每股收益同比增长、毛利润同比增长、经营活动产生的现金流同比增长
安全性由中证1000指数的22日BETA系数、杠杆组成

策略流程

1.股票池过滤：剔除ST、退市、停牌股、北交所股票

2.筛选条件：上市天数大于270

更新时间：2024-08-22 02:26

stockranker风控

https://bigquant.com/codesharev3/7d0c2298-10d8-41cc-a929-9764193eeb68

更新时间：2024-07-29 03:07

导语

主要思想：对已有的持仓和要买入的股票名称每天判断是否含有ST或退，并及时卖出/阻止买入

步骤

增加M9、M10提取股票名称传入回测引擎；
K线处理函数把当日持仓数据连接上传入的股票名称；
在调仓时先判断卖出ST、退市股；
正常处理调仓，判断是否重复卖出；

策略源码

[https://bigquant.com/codesharev2/a4e5d08b-183d-4e4b-9acc-e4f44eb1605b](https://bigquant.com/codesharev2/a4e5d08b-183d-4e4b-9acc-e4f44eb160

更新时间：2024-06-12 02:55

筹码分布

计算持仓成本：持仓成本可以认为是投资者买入股票的平均价格。可以通过每笔交易的成交价和成交量，加权求和计算每日的持仓成本。
计算筹码分布：筹码分布是指在不同持仓成本下，投资者持有的股票数量。可以通过每日的持仓成本和成交量，计算出在不同价格下的筹码分布。
构建筹码分布因子：基于筹码分布，可以构建各种筹码分布因子，如筹码集中度（即筹码分布的离散程度）、筹码稳定度（即筹码分布的变动速度）等。

策略源码：筹码分布

[https://bigquant.com/codeshare/64d5f511-6e7a-4d7d-9c66-ddac

更新时间：2024-06-07 10:55

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/2ddd6666ca164cf6b1f79b4a85cf8dae

更新时间：2024-06-07 10:55

上涨和下跌预测的stockranker模型组合（买入）

【旧版说明】此文档为旧版，相关新版文档可参考：🌟102-第一个AI策略

https://bigquant.com/experimentshare/1c44e0bf56db424d8f2a5e617759a300

更新时间：2024-06-07 10:55

设定以策略的最大可回撤空间来控制开仓的仓位

https://bigquant.com/codesharev2/0b4b68b6-b64d-4fdd-ae59-949bd87d3803

更新时间：2024-06-07 10:55

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/062a0182231e49f7996b0543e7acad48

更新时间：2024-06-07 10:55

问题

最近发现已有持仓里有时会出现同一行业板块股票过多的情况，比如持仓里60%都是医药股票。请问下怎么能做下同板块股票数量限制，比如设置同一行业板块的股票不超过总仓位的20%这样。

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=2&share_source=copy_web

策略源码

板块最大仓位20%

更新时间：2024-06-07 10:55

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

问题

风控和择时：情绪周期如何用于追涨策略

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1ui4y1m7Nx?spm%5Fid%5Ffrom=333.999.0.0](https://www.bilibili

更新时间：2024-06-07 10:55

如何挑选连续涨停股票

https://bigquant.com/codeshare/9a29b13f-6ebe-46a4-a131-c356aed54a36

更新时间：2024-06-07 10:55

问题

有哪些合理的大盘风控方案？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1TF41167ph?share_source=copy_web

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9793ce963a735263](https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9

更新时间：2024-06-07 10:55

小白学习

小白如何学习？出现错误提示后，有没有好的解决方案，有没有专门对接的群？

机器学习/深度学习

机器学习在量化中，怎样在过程中查看策略、理解机器学习的逻辑和修正？
目前股票策略中使用最广泛的机器学习和深度学习的模型有哪些？
机器学习或深度学习策略回撤过高，该结合什么风险控制或择时策略比较好？
如果使用深度学习或机器学习自动挖掘因子？
使用深度学习模型时，总觉得泛化性能很差。加上一些提升泛化能力的手段，比如正则、dropout等，好像没什么用。请问有没有什么较好的方法？

策略调优

如何判断策略失效以及失效后的处理

更新时间：2024-06-07 10:55

问题

假设同样的label下，IC从0.04提高到0.06但是策略收益却没有明显提升，怎么看待这个现象，怎么处理能让Ic与收益强相关呢？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1J7cU?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1J7cU?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086

更新时间：2024-06-07 10:55