风险控制

在金融领域,风险控制被视为核心业务战略之一,旨在最大限度地降低因市场变动、欺诈行为、管理失误或其他不可预见事件导致的资产损失。这一过程首先通过全面的风险识别和评估来实施,然后运用先进的统计模型,合理地定量分析不同类型的金融风险,这些类型的风险涵盖了市场风险、操作风险、信用风险和流动性风险等。通过连续的风险监控和报告制度,金融机构能够及时调整其风险管理策略,以应对瞬息万变的市场环境和潜在的威胁。因此,有效的风险控制不仅保护了公司的资产和收益,还增强了投资者信心,确保了金融体系的稳健运行。

【平台使用】用财务因子怎么构建机器学习策略?

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更新时间:2025-02-16 02:18

【平台使用】小市值策略报错

https://bigquant.com/codeshare/1d87d715-5139-432b-9267-5b99154e598b

更新时间:2025-02-16 01:40

【其他】三种构建大盘风控指标的方法关于策略代码能否提供?谢谢

三种构建大盘风控指标的方法关于LSTM+CNN的模型进行大盘风控的策略代码未找到,能否提供一下,谢谢。

https://bigquant.com/wiki/doc/dapan-zhibiao-fangfa-MoB3kNcAMG

更新时间:2025-02-15 15:09

【其他】如何优化策略?

请问:

比如,我开发一个策略,回测两年时间,前一年的表现很好,后一年的表现很差,那么该如何优化让策略长期表现一致呢?

谢谢

更新时间:2025-02-15 14:46

【其他】请问如何构建消息类因子?

消息在股票交易中有很大的影响力,如果没有对消息的处理会导致策略经常中雷,怎么办呢?

更新时间:2025-02-15 14:25

【其他】用5万资金开通实盘,选用策略天梯上的策略,但是实盘给出的交易信号总是和模拟盘给出的调仓信号不一致,请问有谁知道原因?

说明一,选用的策略是2023年7月上架的天成3系列策略,试了两个,都是一样问题。

说明二,选用的策略没有选北交所股票,只有创业板和主板股票。自己的账户开通了创业板。

说明三,风险控制已经把个股仓位调到100%,策略占用资金分配了98%。

说明四,每次给出的交易信号与调仓信号都不一致,而且都不是st股。

说明五,因为才开通实盘10天,这十天模拟盘给出的都是创业板股票,而实盘给出的交易信号是主板股票。难道实盘是因为5万资金才不选创业板股票吗?

有谁知道这个问题原因的,请帮忙解答。谢谢!

更新时间:2025-02-15 13:27

【平台使用】回测正常,模拟交易始终不出信号是什么原因

https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK

直接克隆的知识库-平台使用文档中的样例策略(https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK),回测完全正常。但是模拟交易时,始终不出交易信号。不知道模拟交易时运行各个模块的原理和回测的原理有什么不同?

注:并不是因为22天才调仓的原因,第一天运行都不出信号。感觉在模拟交易时回测模块之前连接的模块运行结果不对,输入给回测模块的数据有误。只是个人猜测。不知道真实原因,请高手指点,谢谢!


模拟交易

更新时间:2025-02-15 12:37

ATR指标的用法

bigquant提供不同14天或28天周期范围的ATR指标

ATR即平均真实范围(Average True Range)是由著名的技术分析大师J. Welles Wilder Jr.在1978年提出的,主要用于衡量市场波动性。

ATR是衡量资产价格波动性的指标,表现为价格在一定时间内的平均最大波动范围,主要反映价格波动的强度。

计算方法:

ATR计算基于一定时期内的真实波幅(TR)平均值。

真实波幅(TR)考虑

更新时间:2024-12-05 02:30

149-破净股策略

策略概述

本策略基于破净股的投资思想,主要通过筛选股价低于公司每股净资产的股票,来寻找市场中被低估的投资机会。破净股通常由于市场情绪、短期波动等因素被低估,但从长期来看,这类股票的内在价值往往会被市场重新认识并反映在价格上。策略通过剔除高风险和财务不稳定的股票,专注于那些具备稳健基本面且有较大反弹潜力的公司,旨在构建一个具备长期价值回归潜力的股票组合,符合稳健的价值投资理念。

因子介绍:

  • 总市值(total_market_cap): 该因子用于衡量公司的整体规模,是衡量公司在资本市场上影响力的重要指标之一。通常市值较大的公司具有较强的市场稳定性和抗风险能力,因此

更新时间:2024-09-26 07:49

116-质量投资策略

策略介绍

该策略是一个质量投资策略,即基于公司质量指标选择股票

在这里,我们将质量因子(score)定义为盈利能力(Profitability) + 成长性(Growth) + 安全性(Safety)

  • 盈利能力指标由资产毛利率GPOA,ROE,ROA,资产流动资金比CFOA,毛利率GMAR,应计项目情况ACC组成
  • 成长性指标包含ROE同比增长、每股收益同比增长、毛利润同比增长、经营活动产生的现金流同比增长
  • 安全性由中证1000指数的22日BETA系数、杠杆组成

策略流程

1.股票池过滤:剔除ST、退市、停牌股、北交所股票

2.筛选条件:上市天数大于270

更新时间:2024-08-22 02:26

stockranker风控


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https://bigquant.com/codesharev3/7d0c2298-10d8-41cc-a929-9764193eeb68

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更新时间:2024-07-29 03:07

处理持仓中的ST和退市股

导语

主要思想:对已有的持仓和要买入的股票名称每天判断是否含有ST或退,并及时卖出/阻止买入

步骤

  • 增加M9、M10提取股票名称传入回测引擎;
  • K线处理函数把当日持仓数据连接上传入的股票名称;
  • 在调仓时先判断卖出ST、退市股;
  • 正常处理调仓,判断是否重复卖出;

策略源码

[https://bigquant.com/codesharev2/a4e5d08b-183d-4e4b-9acc-e4f44eb1605b](https://bigquant.com/codesharev2/a4e5d08b-183d-4e4b-9acc-e4f44eb160

更新时间:2024-06-12 02:55

交易逻辑案例_ST和退市股处理

9月24日Meetup 模板案例:

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/2ddd6666ca164cf6b1f79b4a85cf8dae

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更新时间:2024-06-07 10:55

设定以策略的最大可回撤空间来控制开仓的仓位

https://bigquant.com/codesharev2/0b4b68b6-b64d-4fdd-ae59-949bd87d3803

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何使Ic与收益强相关

问题

假设同样的label下,IC从0.04提高到0.06但是策略收益却没有明显提升,怎么看待这个现象,怎么处理能让Ic与收益强相关呢?

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1J7cU?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1J7cU?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086

更新时间:2024-06-07 10:55

有哪些合理的大盘风控方案?

问题

有哪些合理的大盘风控方案?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1TF41167ph?share_source=copy_web

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9793ce963a735263](https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9

更新时间:2024-06-07 10:55

如何挑选连续涨停股票

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https://bigquant.com/codeshare/9a29b13f-6ebe-46a4-a131-c356aed54a36

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更新时间:2024-06-07 10:55

上涨和下跌预测的stockranker模型组合(买入)

【旧版说明】此文档为旧版,相关新版文档可参考:🌟102-第一个AI策略

https://bigquant.com/experimentshare/1c44e0bf56db424d8f2a5e617759a300

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何筛选月内涨幅大于10%,小于30%的股票?

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https://bigquant.com/codeshare/9ac7cfd7-5bcf-41a5-9577-f84f671d5cd3

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更新时间:2024-06-07 10:55

56th Meetup

小白学习

小白如何学习?出现错误提示后,有没有好的解决方案,有没有专门对接的群?

机器学习/深度学习

  1. 机器学习在量化中,怎样在过程中查看策略、理解机器学习的逻辑和修正?
  2. 目前股票策略中使用最广泛的机器学习和深度学习的模型有哪些?
  3. 机器学习或深度学习策略回撤过高,该结合什么风险控制或择时策略比较好?
  4. 如果使用深度学习或机器学习自动挖掘因子?
  5. 使用深度学习模型时,总觉得泛化性能很差。加上一些提升泛化能力的手段, 比如正则、dropout等,好像没什么用。请问有没有什么较好的方法?

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策略调优

  1. 如何判断策略失效以及失效后的处理

更新时间:2024-06-07 10:55

如何设置同板块的股票仓位比例限制?

问题

最近发现已有持仓里有时会出现同一行业板块股票过多的情况,比如持仓里60%都是医药股票。请问下怎么能做下同板块股票数量限制,比如设置同一行业板块的股票不超过总仓位的20%这样。

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=2&share_source=copy_web

策略源码

板块最大仓位20%

更新时间:2024-06-07 10:55

【主题分享】《提升实盘收益的仓位管理策略》

策略源码

A:《提升实盘收益的仓位管理策略》

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更新时间:2024-06-07 10:55

风控和择时:情绪周期如何用于追涨策略

本文内容已经过期,不再适合平台最新版本,请查看以下最新内容,作为参考资料学习。

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旧版声明

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU


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问题

风控和择时:情绪周期如何用于追涨策略

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1ui4y1m7Nx?spm%5Fid%5Ffrom=333.999.0.0](https://www.bilibili

更新时间:2024-06-07 10:55

周线计算指标

7月30日Meetup 策略模板:

策略案例


https://bigquant.com/experimentshare/062a0182231e49f7996b0543e7acad48

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更新时间:2024-06-07 10:55

筹码分布

  1. 计算持仓成本:持仓成本可以认为是投资者买入股票的平均价格。可以通过每笔交易的成交价和成交量,加权求和计算每日的持仓成本。
  2. 计算筹码分布:筹码分布是指在不同持仓成本下,投资者持有的股票数量。可以通过每日的持仓成本和成交量,计算出在不同价格下的筹码分布。
  3. 构建筹码分布因子:基于筹码分布,可以构建各种筹码分布因子,如筹码集中度(即筹码分布的离散程度)、筹码稳定度(即筹码分布的变动速度)等。


策略源码:筹码分布


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[https://bigquant.com/codeshare/64d5f511-6e7a-4d7d-9c66-ddac

更新时间:2024-06-07 10:55

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