金融交易世界中，获取准确及时的tick数据至关重要。抓住交易良机的关键在于掌握实时tick数据。数据更新越快，可发现的赚钱机会就越多。这也是为何在高频数据交易领域，tick数据备受重视。与传统的行情数据相比，tick数据提供了更细致的市场变化记录，为交易者提供了更全面的视角。

首先，让我们简单了解

通过上次在Cifar10上复现ResNet的结果，我们得到了上表，最后一栏是论文中的结果，可以看到已经最好

面试题目说明

• 要求
  • 尽可能低的时间复杂度和空间复杂度
  • 代码逻辑清晰，变量命名合理，代码风格规范
• 点击如下题目的克隆策略按钮
• 完成代码
• 创建策略分享链接（策略开发界面右上角），发给面试官：分享策略 > 复制 分享链接

[https://bigquant.com

#102

def func(a): 
''' 
a: 输入数组，已经排好序 
返回值：出现次数最多的元素，如果有多个，输出最早出现的 
''' 

#如果数组为空，返回None 
if not a: 
    return None 
#如果数组不为空，定义相关属性 
max_eleme

这篇文章的主要目的是介绍有效前沿这个理论工具和分析框架。我们由均值方差分析展开，逐步推演到有效前沿。然后，我们又说到有效前沿在投资或者量化中的应用场景，最后我们也总结了有效前沿的一些问题，尤其是敏感性问题。在教程中，特意加入了一些实验代码，可以让大家在阅读的过程中有更好的理解。

有效前沿

导语

BigQuant平台会不断封装机器学习算法策略，方便用户直接使用策略生成器开发策略，降低策略开发难度。本文对BigQuant平台上策略生成器已经支持的机器学习模型进行简单介绍。

目前，BigQuant策略研究平台支持的机器学习模型有分类模型、回归模型、排序模型和聚类模型四

指标用法

考夫曼自适应均线指标的用法具体就是：当股价一直都在线下运行时，突然有一根阳线上穿指标线，这个时候就是一个比较好的进场点，如下图所示。

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=c9750cee-d1fd-40c8-9f33-3b7

简介

以计算过去20日最高价当天的成交量为例，介绍如何计算这种场景的需求。

主要函数介绍

m_imax()

这里我们将使用到DAI的SQL函数m_imax，该函数可以帮助我们获得过去某个时间段的最大值的窗口索引。

![](/wiki/api/attachments

导语

本文介绍了峰度和偏度以及如何运用这两个统计指标进行数据的正态性检验。

[https://bigquant.com/codeshare/00af3416-796d-43b9-9726-489d436a98ee](https://bigquant.com/codeshare/00a

导语

本文是基于StackAbuse的一篇讲解Seaborn的文章 上编写。 附示例及实现代码，可直接前往文末 **一键克隆代

https://bigquant.com/codesharev2/345d7ad5-4167-403a-b953-137098d8323b

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旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

下列代码在读取数据时，使用最新dai.query接口即可。

[数据读取](https://bigquant.com/wiki/doc/dai

导语

本文介绍了风险平价组合的理论与实践；后续文章将对risk parity组合进行更深入探讨以及引入预期收益后的资产配置实战策略。

前言

• 资产配置是个很广泛的话题，在投资中是一个非常重要的话题
• 从使用场景分类上来看，资产配置可以是宏观的资产配置，比如货币类、债券类、权益类

https://bigquant.com/experimentshare/7b584f05028d4314980bb4f80ad33f69

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回顾去年的DCNN成果和深度学习发展，就必然会提及到到Kaiming He的深度残差网络 (https://arxiv.org/abs/1512.03385)。这

导语

本文介绍了因子模型、对冲以及Beta的相关内容，并针对如何进行市场风险对冲给出了具体的案例。

因子模型

因子模型是通过其他若干项资产回报的线性组合来解释一项资产回报的一种方式，因子模型的一般形式是：

![{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachme

https://bigquant.com/codesharev2/a73609db-6607-4078-920b-7975d79bbf15

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预处理数据

数据预处理在众多深度学习算法中都起着重要作用，实际上，对数据进行适当处理后，很多算法能够发挥最佳效果。然而面对各种各样的数据，很多时候我们不知道怎么样才能针对性进行处理。本文介绍了Python下的机器学习工具scikit-learn。其中，“sklearn.preprocessi

什么是ATR

ATR又称 Average true range平均真实波动范围，简称ATR指标，是由J.Welles Wilder 发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。

首先提出的，这一指标主要用来衡量价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价

布林带是一种技术指标，用于以更好的方式分析市场并帮助我们对资产价格做出更好的假设，即资产是否超买或超卖。布林带之于交易就像莎士比亚之于文学，如果你想在交易世界中留下印记，这非常重要而且很难避免。

布林

导语

1989年发表的论文《The Fundamental Law of Active Management》及其随后的相关论文揭示了寻求主动投资的alpha收益的数量化关系，这为主动组合投资管理带来一套令人信服的分析框架，这个数量化关系很好揭示了数量化技术(量化投资)可以如何或

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

下列代码在读取数据时，使用最新dai.query接口即可。

[数据读取](https://bigquant.com/wiki/doc/dai

导语

近年来，国内量化投资迎来了发展的黄金期，但涉及机器学习的量化投资还比较少。机器学习领域的大神Andrew Ng(吴恩达)老师曾经说过机器学习很大程度上就是特征工程，因此本文主要介绍下特征工程在量化投资领域的应用。

特征工程是什么？

有这么一句话在业界广泛流传： *

根据模版构建可视化线性策略

1.首先选取需要的线性策略组成部分：

2.修改特征

在m2输入特征内修改

新版数据导入部分使用dai库

导语

本节主要讲解Pandas库中 DataFrame 的数据查看与选择

Pandas 是基于 Numpy 构建的，让以 Numpy 为中心的应用变得更加简单。平台获取的数据主要是以 Pandas 中DataFrame 的形式。除此之外，