在量化策略研发与落地的过程中，多数开发者初识 tick 数据时，往往仅将其定义为 “市场最小粒度的行情数据”；但实际完成 WebSocket 连接配置、启动实时数据接收程序后，最先感知到的并非数据字段本身的含义，而是数据流动的 “节奏”—— 时间戳的高频跳动、价格的瞬时波动、成交量的断续刷新，让 t

在加密货币量化开发领域，行情数据的精准获取与验证是策略落地的核心基础。量化开发者在处理ETH行情相关工作时普遍发现：ETH的价格变动并非离散的“点状”更新，而是呈现连续的“流”式特征；若仅依赖1分钟、5分钟级聚合数据，极易遗漏反映市场微观交易节奏的关键波动，而通过Python对接ETH实时行情接口并

在量化策略研发过程中，不少开发者会遇到一个典型瓶颈：同一套撮合逻辑与信号生成算法，基于分钟K线回测时表现稳定、业绩达标，可切换至Tick数据验证或实盘对接时，却出现成交顺序错乱、信号触发时点偏移、中间市场状态偏离预期等问题，导致回测与实盘结果偏差显著。 多数开发者会优先排查代码逻辑漏洞，但核心原因往

作为常年折腾量化的开发者，最近集中测试了越南证券交易所（主要是胡志明市证券交易所 HOSE，核心指数 VN30）的各类 API 接口。越南股市近年来热度不低，HOSE 作为其核心交易所，VN30 成分股更是外资重点关注的标的。但想拿到稳定的实时行情、历史数据和盘口信息，选对 API 提供商至关重要。

我们花了两周时间，和所有的客户全部沟通了一遍，整理出来了量化行业2022年最新的岗位需求版图。包括量化研究员、C++、机器学习、市场、期权、交易员、数据开发、运维等……多个热门岗位，任君挑选，快来mark你中意的岗位！

核心投研开发岗

A: 量化研究员

量化研究员，不多说大家都熟悉

国金证券简介

国金证券股份有限公司，1990年12月成立，335亿元市值，超5000人公司员工人数，8家分公司、75家证券营业部、分布全国24个省市，经营范围包括证券经纪、证券自营、承销与保荐、资产管理投资咨询、财务顾问业务等。(数据日期:2024年4季度)

如有疑问，联系BigQuant

初学量化月余，复现第一个简单因子：聪明钱，看了一些文章应该是说聪明钱应该已经过时了，但还是简单复现一下，为了总结高频数据低频化因子的一些基础过程，也主要为跑通流程使用

\n结论(不一定对哈)

因子未失效，但需精准定位：仅在「中大市值+低换手」股票中仍然有效

在BigQuant等量化平台的策略开发实践中，高频交易开发者普遍面临一个核心痛点：回测阶段表现优异的策略（如年化收益达标、最大回撤可控、夏普比率优异），落地实盘后往往出现收益不及预期、成交偏差过大等问题。我们团队在长期的高频策略开发与实盘验证中，也曾多次遭遇类似困境——某款耗时两个月优化的短线高频策

对于想要进军量化交易的新手来说，股指期货是绕不开的重要标的，而借助金融数据 API 获取实时行情、构建自动化交易系统，更是提升交易效率的核心手段。本文将从基础概念入手，一步步带大家掌握股指期货 API 的使用逻辑，理清关键知识点，完成从数据获取到系统搭建的入门闭环。本文将分享如何使用 iTick A

很多量化研究，失败并不是因为策略“想错了”，而是因为一些被默认接受的前提，其实并不成立。

回测框架往往给人一种安全感：数据已经准备好，撮合规则也写好了，回测结果能直接画成一条漂亮的收益曲线。可一旦把视角从“策略逻辑”挪到“这些结果是如何被算出来的”，就会发现，回测里藏着不少未经确认的假设。

这些

如何实现实现量化分析，首先获取股票实时行情、股票历史数据和股票行情数据是进行量化交易和分析的关键。通过可靠的股票实时行情接口，如股票API，股票实时报价 API 、股票行情 api，开发者可以轻松接入全球市场数据。本文将介绍如何使用专业的股票实时报价 API、金融 api 和金融行情数据 API 来

作者:woshisilvio （全文共913字，阅读约需2分钟）

市场究竟有没有真正的alpha?

笔者一直疑惑的一点就是 我们的模型每天这样选股，赚钱的效应究竟是随机的，还是可控?

模型有没有真正的学到市场中的规律，挖掘到了alpha? 靠AI模型 来赚钱 究竟靠不靠谱？

对于

20 日上涨规律能否提升胜率？

在大量历史回测中可以看到，股票在突破并站稳短期均线（如 20 日线）后，未来一段时间出现延续上涨的概率确实高于随机水平。\n这类趋势增强现象在国内外市场都反复被验证，因此成为许多量化策略的基础“因子”。

不过——\n真正能长期稳定赚钱的，并不是

1. 先说结论

我只是跟 QuantAgent 聊了几句天、每次加一两个小条件，结果最后跑出来的回测年化收益率 60%+。 过程比点外卖还简单——点开对话框、打字、回车、等几秒钟。

2. Quant Agent 是啥？

可以把它想象成一个会写代码、会调数据、还懂交易策略的“量化机器人”。

这个策略是一个基于沪深300成分股的 月度涨幅排名选股策略，其目标是通过选取表现最好的股票来构建一个组合，并根据股票在当月表现的变化进行动态调整。以下是对这个策略的详细解读：

1. 涨幅统计和排名

时间范围：每月的前 3 个交易日（按交易日历计算，而非自然日）进行涨幅统计。也就是说，策略首先关

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Meetup延期至8月5日

在本期的问题需要开发新的模块，为了能让大家更好的使用，Meetup延期至下周四，待新模块完成后连同使用方法一并给出。还有问题的小伙伴可以继续提！

期货策略上新

基于动量因子的商品期货多空对冲策略

表达式引擎

各位宽粉，大家好！ 明日（6月23日）平台升级：

• 6月23日平台的模拟/实盘交易更新将延迟，数据将在第二个交易日开盘前更新。
• BigQuant平台及XBigQuant实盘可正常使用。
• 微信/QQ客服正常提供在线服务。

如未添加微信客服小Q，请扫描以下二维码添加：

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2021年7月30日21:00至2021年8月1日24:00，BigQuant将会进行扩容升级，届时可能会影响平台正常使用，如有疑问可联系客服小Q。

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时间

今晚（7月5日）22:00-24:00

升级内容

平台将升级存储功能，届时平台将不可使用，请大家合理安排开发策略时间，感谢您的支持！

介绍

欢迎来到BigQuant。BigQuant是一个基于Web的平台和社区。作为一个平台，它是一个开发和测试交易算法的平台。作为一个社区，它是一个结识其他策略开发者，并分享算法、工具、想法、策略和投资经验的社区。在访问和使用BigQuant，包括社区其他成员的策略和知识的同时，请遵守以下使

BigQuant是一个平台，也是一个社区。作为一个平台，它是一个开发和测试交易算法的平台。作为一个社区，它是一个结识其他策略开发者，并分享算法、工具、想法、策略和投资经验的社区。在访问和使用BigQuant，包括社区其他成员的策略和知识的同时，请遵守以下使用条款。

BigQuant (“宽邦”，“

春节期间平台将会升级，届时可能会影响使用，升级内容如下： 1.平台存储和计算资源升级 2.平台资源管理优化 3.平台稳定性优化 4.2月4日停机维护，平台将不可使用

![{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=a20999a2-

1.总则

1.1.BigQuant服务平台的各版本、各客户端（包括但不限于电脑端、移动智能终端、车载端等的应用程序、网页、供第三方网站和应用程序使用的软件开发工具包（SDK）和应用程序编程接口（API）以及不断创新研发的产品及服务）中，开发环境的数据由成都宽邦科技有限公司授权使用，

BigQuant平台计划于2021年10月02日18:00 至2021年 4月03日18:00期间进行常规维护，可能会影响策略开发运行，请大家知悉！