101-单因子线性策略
策略思想
BigQuant平台提供了丰富的因子,我们直接使用因子来构建一个策略。
实现设计
- 因子
- 这里我们使用市值因子?从 cn_stock_factors 获取预计算因子?
- 基于xx 数据构建一个因子?
- 从策略社区获取一个因子?
- 仓位
- 回测
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BigQuant平台提供了丰富的因子,我们直接使用因子来构建一个策略。
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通过机器学习/深度学习等算法在多个因子上训练模型,通过模型对股票做预测。BigQuant 平台提供 StockRanker 算法,是面向投资场景优化的排序学习算法。
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BigQuant策略模板库旨在帮助用户快速开始并优化他们的量化投资策略。无论您是初学者还是经验丰富的投资者,我们的策略模板都能提供从简单到复杂的多种投资策略选择。这些模板涵盖了基础策略、中级策略和高级策略。
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从常规思路分析,高收益策略需要,抓近期热门策略,波动大,才有机会产生高收益,但一种逻辑很难在不同的市场行情下有效,所以,在选定近期热门票的基础上,需要在不同的市场行情下,选用不同的选股逻辑去应对。
步骤:
一、定义表达市场情绪方面的因子,如:
#当天涨停数比例
grou
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海龟交易法则源于两位交易大师理查德丹尼斯(Richard Dennis)和威廉艾克哈特(William Eckhardt)的一段赌约:Dennis认为优秀的交易员能够后天培养,Eckhardt却觉得交易高手天生就有极强的心理素质,不可培养。直到有一次Dennis在新
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在股票市场中,有几种常见的股票行情数据接口,每种接口都有其特定的功能和用途。以下是一些常见的金融数据API接口,它们涵盖了广泛的金融数据内容,包括股票行情数据:
实时行情接口:这种接口提供即时更新的股票行情数据,包括股票的实时价格、成交量、涨跌幅等信息。实时行情接口通常用于需要及时跟踪市场动态的交
由bqey5d84创建,最终由bqey5d84更新于
今天给大家带来一个技术干货分享,如何通过接口API订阅并接入实时行情数据源报价,它的方法与步骤
一、API地址及传参说明
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Jesse et al. (2016)发现,可以用三因子模型(Carry也就是展期收益率,MKT也就是所有期货品种的平均收益率,TSMOM也就是时间序列动量)解释商品期货的现货溢价和期货溢价,用三因子模型作为衡量商品基金的基准,就好比是用Fama-French三因素
由bqh6048l创建,最终由bqh6048l更新于
版本v1.0
在开发策略时,经常使用个股的固定点位/百分比止盈止损功能。
本策略以买入后最高价下跌10%止损为例,介绍移动止损功能的实现步骤:
新建AI可视化模板策略
在回测/模拟模块m19的属性栏中进入“主函数”代码框,在函数体最前面插入移动止损的相关代码,详见策略
初始
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尊敬的交易者们, 您是否曾经为了获取实时、准确的行情报价而为之困扰?您是否也曾经为昂贵的行情软件价格而望而却步?现在,我们有一个好消息要告诉您:我们的免费行情软件已经发布!它将彻底改变您对行情软件的认知,让您轻松突破传统,实现交易的新高度!
我们引以为豪的免费行情报价软件是一个开源项目,托管在Gi
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![{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.r
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涨停股票数量多的一定是热门的。想要获得超额收益,就要向涨停股多的地方靠近。当你也认同这个观点,就来订阅学习吧。
视频从市值,板块,行业维度介绍了统计涨停数量与使用经验,从5日行业涨停统计介绍了如何查找热门行业,还有15日平均涨停数量如何查看市场强度。
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由xiabinbin1987创建,最终由xiabinbin1987更新于
本贴最早于2022年1月份创建,因平台升级之前分享的源码不能正常运行,分享个新的源码共大家借鉴
基于BQ平台提供平台能力以及基础数据的封装,可实现小白1天内快速入门,附带的源码策略年化收益81%,基于此策略打开你的量化入门之路。
策略介绍: 平台策略主要分成二种,AI策略、自
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首先解释一下标题: CNN:卷积神经网络(Convolutional Neural Network), 在图像处理方面有出色表现,不是被川普怒怼的那个新闻网站; 股票涨跌:大家都懂的,呵呵; 股票图片:既然使用CNN,那么如果输入数据是股票某个周期的K线图片就太好
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GitHub 代码库: ScanPay
在支付领域,开源项目ScanPay崭露头角,为商户提供多样化的加密货币代收代付功能,包括USDT-TRC20、USDT-ERC20等。本文将ScanPay与行业领先者S
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当数据超过100G,保存到数据表里面就会出现超时的情况
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在开发策略时,经常需要根据大盘指数计算相关技术指标来进行仓位风险控制
本策略以上证指数5日累计涨幅作为风险控制指标,如果5日累计涨幅小于-4%,则执行清仓止损
功能实现步骤:
1、新建AI可视化模板策略
2、在回测/模拟模块m19的属性栏中进入“数据准备函数”代码框,在函数体中计算上证指数0
由crisvalentine创建,最终由fsfs5555更新于
我知道这里要有图。 让我先装一下 资金量不大 好歹赚了点肉碎钱。
果然是低吸富三代。。。。反包是真爱!
不知不觉,龙头反包的策略我已经开源了一个多月了,不知道大家魔改之后有没有新的提高。
最近我又尝试了一种新套路叫做 龙头首阴反包 还有各种反包的新姿势。。。。今天终于让我吃到肉
由woshisilvio创建,最终由small_q更新于
不多BB,上图
![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=83b7f601-a2
由a15165218731创建,最终由small_q更新于
一、实盘跟策略的小技巧
老师谈到他跟该反包策略时,策略上涨进入往往追到高点,之后就下跌回调;而策略向下回调时介入,则可能进入上涨阶段,吃到完整的一波行情。所以可以把策略当作股票来买,即回调或低位时买入。同理,天梯上的策略也要注意不要最高点时介入,因为容易成为高点向下,而回调但策略未失效时介入,则可
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基于BQ平台提供平台能力以及基础数据的封装,可实现小白1天内快速入门,本文绝对干货,附带的源码策略年化收益112%,2年累计收益327%,属稳妥型策略,可用于实际实操,基于此策略打开你的量化入门之路。
策略介绍: 平台策略主要分成二种,AI策略、自定义编码策略。 **
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手滑了一下~ 一下子完成了一年的指标。 休息了。
市场不好的时候,资金大部分都转去做投机,ST或者次新,那么作为弹性最大的新股,肯定是优先炒作的对象,
早上随手买了 懵鼓里 对 我现在还被蒙在鼓里 都不知道为啥能这样涨。。
所以今天的三只新股 都被疯狂炒作,有幸能作为历史的参
由woshisilvio创建,最终由small_q更新于
策略回撒2个月,找人帮忙
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