因子分析的使用教程

本文介绍平台的因子使用教程利用布林带因子为例子

因子分析原理:

因子分析是基于降维的思想,在尽可能不损失或者少损失原始数据信息的情况下,将错综复杂的众多变量聚合成少数几个独立的公共因子,这几个公共因子可以反映原来众多变量的主要信息,在减少变量个数的同时,又反映了变量之间的内在联系。

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量化私募业绩明显回暖,机构该如何应对市场变化?

数据显示,在5月份以来的市场反弹下,量化策略超额收益显著回升,甚至有部分量化股票策略已创新高。面对市场波动以及行业变化,量化机构也在不断迭代创新,软硬实力“一把抓”,在策略、技术、人员团队等方面持续升级。

私募排排网数据显示,纳入统计的1223只量化CTA产品,今年来整体收益为11.26%,其中正

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量化交易入门笔记-银行股轮动策略

策略思路

始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股价制银行 每周检查一次,如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票,则予以换仓

策略源码


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始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股价制银行
每周检查一次,如果发现有新的股份制

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高收益策略编写心得及源码分享

从常规思路分析,高收益策略需要,抓近期热门策略,波动大,才有机会产生高收益,但一种逻辑很难在不同的市场行情下有效,所以,在选定近期热门票的基础上,需要在不同的市场行情下,选用不同的选股逻辑去应对。


步骤:

一、定义表达市场情绪方面的因子,如:

#当天涨停数比例

grou

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百亿量化私募新动态

据私募排排网数据统计显示,截至2023年7月末,在百亿规模队列中,有8家私募淡出,同时也有两家私募新晋。至此,百亿私募最新数量为107家。\n\n私募排排网数据还显示,有业绩更新的86家百亿私募,今年以来收益均值为4.2%,其中实现正收益的有71家,占比达82.56%。实现正收益的私募中,有13家今

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从狂飙到内卷 量化私募江湖风云再起

私募排排网最新数据显示,2019年至2023年(截至6月2日),中证500指增策略私募产品的平均超额收益率依次为19.19%、15.52%、8.55%、9.93%和2.86%;沪深300指增策略的平均超额收益率依次为0.39%、12.24%、12.99%、6.35%和3.87%。从趋势上来看,指增策

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量化投资是否真的加剧了市场波动?备受争议

私募排排网最新数据显示,截至6月14日,百亿级量化私募数量已经超过30家。从业绩表现来看,据私募排排网统计,截至6月2日,今年以来量化多头股票私募产品平均收益率5.13%,正收益占比80.06%,同期主观多头股票私募产品平均收益率1.59%,正收益占比48.68%。

沪上某百亿量化私募表示,以前高

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吹沙见金 · 2022中国量化投资白皮书全国研讨会圆满结束

由宽邦科技、华泰证券、朝阳永续、金融阶、华锐技术、NVIDIA等共同发起的《2022中国量化投资白皮书》全国研讨会于2023年4月至5月,分别在上海、北京、深圳、香港成功举办研讨会与投融资交流会议。

上海、北京、深圳场三地活动共计发表主题演讲与圆桌研讨42个议程;在香港场投融资交流会上,有16家管

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中证1000指增领跑!近八成量化私募实现超额收益!

今年以来,A股不同市值风格的指数表现差异较大。截至5月5日收盘,上证50、沪深300、中证500、中证1000等不同市值风格指数今年以来的涨幅,分别为1.89%、3.75%、5.73%和5.92%。

在剧烈调整之后,国内主流量化指增私募产品的平均收益,仍然因为对标指数的不同,出现了比较明显差异。年

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AI爆发推动量化全方位发展

ChatGPT的横空出世作为对金融科技运用最广泛的量化私募,AI的爆发,对其影响就更为直接。

某量化私募表示,量化投资行业本质上仍旧是技术研发类行业,拥抱人工智能,吸收最新技术是量化投资行业生存的根本。不管是以各类Copilot为代表的辅助型生产力工具,还是使用“接近文本层面的AGI水准”的大语言

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从数据解读二0大报告 (副本)

报告整体对比分析

本文的分析基于完整版的二0大报告(合计32501字)。

  1. 十9大与二0大报告字数基本相当,均在32000-33000字之间。
  2. 相较于十9大,二0大多了三大部分内容,分别为科教兴国战略、法治中国建设以及国家安全。这意味着,就二0大报告而言,国家安全的地位提

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量化4.0迈入,超额收益有所衰减

国内量化私募行业相对比较年轻,很多创始人和创业团队都是80后的理工科学霸,成立时间较短,基本在2017男-2019年间创立,然后快速晋级为百亿私募。

截至目前,百亿量化私募已达30家,头部的格局从“量化四大天王”演变为“量化六巨头”。量化六巨头分别是:明汯、幻方、九坤、灵均、诚奇、衍复。

从策略

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ChatGPT兴起,预示着AI技术在量化领域的应用日益广泛

对量化私募基金而言,其投研能力的高低,主要取决于:1.数据能力,如今越来越多行业头部量化私募基金拥有数百TB的数据;2.算法能力,包括深度学习、文本挖掘等算法能力的持续升级;3.交易能力,比如通过低延迟技术研发,将交易时间从20微秒缩短至2微秒。

ChatGPT的兴起,恰恰给量化私募基金数据挖掘与

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2022百亿量化私募维持28家不变

私募排排网统计数据显示,截至2022年12月底,国内百亿量化私募为28家,数量与去年同期持平,但是百亿私募面孔却出现更新。

2022年开年之初,展弘投资成功迈进百亿量化私募“俱乐部”。2月份,洛书投资在协会登记的管理规模更新为100亿元以上,成为年内第二家百亿量化私募。5月份,白鹭资产接棒成为年内

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2023量化市场展望

复盘2022,量化行业蜿蜒向前,整体规模略有下降,全年低迷的市场交投活跃度及行情风格的快速切换,使得“超额”之路异常曲折。

展望2023,投资者及财富管理机构对于量化行业的理解不断专业、深入,管理人策略不断迭代,产品线不断完善。某头部量化私募提出以下几点看法:

1.量化行业发展再次攀升,策略整

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多家量化私募表示正在积极备战明年市场!

近期,A股市场大幅反弹,量化股票多头策略业绩显著回升,不少产品年内业绩扭亏为盈。多家量化私募表示,正在积极备战明年市场,新产品的发行计划正在有序推进。

据中国基金报记者了解,量化私募明汯投资目前正与多家合作伙伴积极推进2023年度计划,根据客户的风险偏好和配置需求做好沟通和服务;启林投资主要布局中

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百亿量化私募谁最强?

从备案产品来看,截止到11月30日,新增备案量化产品为2963只,其中百亿量化私募新增备案产品为1449只。

其中,在百亿量化私募中,珠海阿巴马资产、北京华软新动力私募、思勰投资年内新增备案产品破百,位居前三。

百亿量化私募产品年内平均收益为-4.04%,小幅跑赢全市场量化产品。其中展弘投资、思

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量化私募的发展趋势

过去的三年间,中国量化私募发展迅猛,整体规模从2018年底的1000亿元,到2800亿元、7000亿元,到2021年夏天,正式突破1万亿大关,国内也诞生出了管理规模千亿以上的头部量化私募。这一阶段,策略研发能力逐渐成为量化私募最重要的核心竞争力,科研团队的培养也逐渐成为量化私募最重视的领域。

相比

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量化行业竞争加剧,需更具实力高质量发展

国内量化私募近几年大发展,走过了美国等发达市场很长时间的道路,市场的竞争也更加激烈。多家私募表示,量化投资竞争的加大,更考验机构的核心竞争力,各家机构将更加专注业绩的稳定性,行业将进入高质量发展阶段。

1.结合自身对市场的深刻理解,往“全周期、多策略、多品种”持续发力。

量化产品多周期覆盖:包

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海外对冲基金不『对冲』

背景

现如今,多空策略对冲基金继续占据主导地位。根据Preqin的数据显示,超过30%的美国对冲基金(约6830亿美元资产)专门从事多空策略。

海外多空策略对冲基金现状

根据近期Bloomberg的一篇报道,那些采用多空策略或其他自由选股策略的对冲基金,到目前为止,只有约2

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量化交易之基本面因子

挖掘因子是构建策略的第一步,有效的因子组合可以获取超额收益,而沉余琐碎因子则会让策略失效,所以搭建具有显著收益正相关性的多因子模型,是策略研究前期工作的重中之重。基本面因子以财务数据和股东数据为基础构建,如下:

1.#盈利能力因子。相较于其他盈利能力因子,CFOA在不同选股域中的有效性均较为显著

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从数据解读二0大报告

报告整体对比分析

本文的分析基于完整版的二0大报告(合计32501字)。

  1. 十9大与二0大报告字数基本相当,均在32000-33000字之间。
  2. 相较于十9大,二0大多了三大部分内容,分别为科教兴国战略、法治中国建设以及国家安全。这意味着,就二0大报告而言,国家安全的地位提

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ESG与战略性政策转变的联系 2022年

报告摘要

  • 通过研究国家2021-2025年度的“十四五”规划和国家为应对气候变化提出的国家自主贡献(NDC),以及其他战略发展目标,我们识别出了国内新的政策重点,包括共同富裕、碳中和转型和缓解人口老龄化的影响(图表1)。
  • 我们认为,国家近期的许多监管动作(如科技企业监管强度的变化、气

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