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A股日内动量效应：半小时涨跌幅间的规律

摘要

**日内动量介绍Gao L等学者在Market intraday momentum中提到了指数日内涨跌幅的一个有趣现象，即开盘半个小时的涨跌幅可预测收盘半小时的涨跌幅，这一规律在标普500、道琼斯指数，罗素2000等指数均成立。作者给出了两点可能的解释1、基金再平衡的需求2、信息反应不

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股票

股票专栏分为如下几类，此处附上定义，方便大家查阅:

因子

该部分包含了市场上各式各样的因子类别（风格因子，量价因子，另类数据构建的alpha因子），因子分析，因子解读等内容。


高频

该部分包含了高频数据低频化的因子应用，高频市场的微观结构，高频量化因子的使用测试，

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热门研报

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多因子模型背后的资产定价理论

摘要

资产定价理论保证了多因子模型和随机折现因子的等价性。实证研究应该在理论指引下展开。

1900 年，法国小伙 Louis Bachelier 在他的博士论文《投机理论》（Théorie de la spéculation）中首次使用布朗运动分析股票和期权的价格（Bachelier

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当深度学习遇上量化交易——因子挖掘篇

摘要

在深度学习的所有应用场景中，股价预测也无疑是其中一个异常诱人的场景。随着传统线性模型的潜力逐渐枯竭，非线性模型逐渐成为量化交易的主要探索方向，深度学习对非线性关系良好的拟合能力让其在量化交易中面临着广阔的应用前景。但与常规的回归预测任务不同的是，股价预测问题有其独特性，存在时间序列、噪

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高频交易：为了0.07毫秒的比拼，竟然花费了1400万美金

摘要

2/3光速对你我来说可能只是一瞬，但对于高频交易公司来说，可能就是事业的全部。在瞬息万变的市场上，棋先一招常常就在微秒之间。

眨眼 0.4 秒，常被形容快，但有家公司花了 1400 万美元，就为了让自己再快 0.07 毫秒（ 0.00007 秒），5700 分之一眨眼的时间。

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何子修：求职面试，量化牛人也会踩的坑

01前言

大家好！今天很荣幸来到《白皮书》发布会现场，参与研讨。借此机会，今天分享一些我们在量化人才寻访过程中，所关注到的一些现象和问题，希望可以给量化行业人才吸纳、培养以及管理等方面一些参考。

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梁举：《量化投资白皮书》关键数据及结论解读

01前言”量化从看不见、看不起到看不懂”


大家下午好，我是梁举，来自宽邦科技。今天非常高兴在深圳与大家一起我们来共话量化。其实会议本来最开始定的是福田香格里拉40层，但报名太过踊跃，我们临时又把会议转到了三层，最多容纳300人的厅，场地扩大了一倍有多。

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林晓明 ：《大类资产配置和人工智能量化》演讲文字实录

“4月29日，由华泰证券、宽邦科技、亚马逊云科技、朝阳永续、金融阶等多家市场权威机构联合组织撰写的《2021年中国量化投资白皮书》正式发布，并在深圳举办发布会。华泰证券研究所金融工程首席林晓明出席会议并作主题演讲，我们对文字进行实录，以飨读者。” ![{w:100}](/wiki/api/at

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