热门研报

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多因子模型背后的资产定价理论

摘要

资产定价理论保证了多因子模型和随机折现因子的等价性。实证研究应该在理论指引下展开。

1900 年,法国小伙 Louis Bachelier 在他的博士论文《投机理论》(Théorie de la spéculation)中首次使用布朗运动分析股票和期权的价格(Bachelier

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当深度学习遇上量化交易——因子挖掘篇

摘要

在深度学习的所有应用场景中,股价预测也无疑是其中一个异常诱人的场景。随着传统线性模型的潜力逐渐枯竭,非线性模型逐渐成为量化交易的主要探索方向,深度学习对非线性关系良好的拟合能力让其在量化交易中面临着广阔的应用前景。但与常规的回归预测任务不同的是,股价预测问题有其独特性,存在时间序列、噪

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高频交易:为了0.07毫秒的比拼,竟然花费了1400万美金

摘要

2/3光速对你我来说可能只是一瞬,但对于高频交易公司来说,可能就是事业的全部。在瞬息万变的市场上,棋先一招常常就在微秒之间。

眨眼 0.4 秒,常被形容快,但有家公司花了 1400 万美元,就为了让自己再快 0.07 毫秒( 0.00007 秒),5700 分之一眨眼的时间。

Ju

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何子修:求职面试,量化牛人也会踩的坑

01前言

大家好!今天很荣幸来到《白皮书》发布会现场,参与研讨。借此机会,今天分享一些我们在量化人才寻访过程中,所关注到的一些现象和问题,希望可以给量化行业人才吸纳、培养以及管理等方面一些参考。

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梁举:《量化投资白皮书》关键数据及结论解读

01前言”量化从看不见、看不起到看不懂”


大家下午好,我是梁举,来自宽邦科技。今天非常高兴在深圳与大家一起我们来共话量化。其实会议本来最开始定的是福田香格里拉40层,但报名太过踊跃,我们临时又把会议转到了三层,最多容纳300人的厅,场地扩大了一倍有多。

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林晓明 :《大类资产配置和人工智能量化》演讲文字实录

“4月29日,由华泰证券、宽邦科技、亚马逊云科技、朝阳永续、金融阶等多家市场权威机构联合组织撰写的《2021年中国量化投资白皮书》正式发布,并在深圳举办发布会。华泰证券研究所金融工程首席林晓明出席会议并作主题演讲,我们对文字进行实录,以飨读者。” ![{w:100}](/wiki/api/at

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【中信证券】《2021年中国量化投资白皮书》-最佳实践巡展


桥水基金创始人雷•达里奥在《原则》一书中说到:“投资是一个反复的过程,你下注,失败(有时很痛苦),学习新知识并重试。在这个艰难的过程中,你可以通过不断地反复试验来改进自己的决策。”

2017年初,中信证券搭建人工智能团队,为其内部机构提供人工智能应用研发、部署、运行统一云平台,提供统一的数据,

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超量子基金 张晓泉:《量化的未来:理解和应对不确定性》文字实录

“4月29日,由华泰证券、宽邦科技、亚马逊云科技、朝阳永续、金融阶等多家市场权威机构联合组织撰写的《2021年中国量化投资白皮书》正式发布,并在深圳举办发布会。超量子基金创始人张晓泉出席会议并作题为《量化的未来:理解和应对不确定性》的演讲,我们对文字进行实录,以飨读者。” 感谢今天的主办方,今天

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《我们的量化时代》圆桌研讨文字实录

2011年中国量化起步,如今不过10年。2021中国量化迎来了大爆发,但又遭遇诸多挑战。这一年量化命运被高高举起送入英雄殿堂,同时负面不断引起社会热议。量化行至何处,走向哪里? 4月29日,由华泰证券、宽邦科技、亚马逊云科技、朝阳永续、金融阶等多家市场权威机构联合组织撰写的《2021年中国量化投资

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聚宽投资 王恒鹏:《量化团队内部协作的实践探索》文字实录

图片4月29日,由华泰证券、宽邦科技、亚马逊云科技、朝阳永续、金融阶等多家市场权威机构联合组织撰写的《2021年中国量化投资白皮书》正式发布,并在深圳举办发布会。聚宽投资合伙人王恒鹏出席会议并作题为《量化团队内部协作的实践探索》的演讲,我们对文字进行实录,以飨读者。 图片

《2021中国量化投资白

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2022”ESG“趋势观看-MSCI(明晟)

简介

关于未来,过去能告诉我们什么?

十年前,当我们首次发布年度ESG 值得关注的趋势时,气候变化以及人力和自然资本的价值都上榜了。这些主题一直经久不衰,以一种或另一种形式出现在每个年度趋势中——观看随后的分期付款。其他趋势来来去去:其中,税收公平和数据隐私作为新出现的问题,可能看起来很小

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贝莱德2022年全球展望

引言

我们正在进入一个不同于过去半个世纪的新市场体制。 我们看到又是一个股票收益为正的年份,同时又是一个债券下跌的年份债券的下跌。我们认为,由于新的病毒株,经济活动的有力重启将被推迟,但不会脱轨。中央银行(指美联储)将开始开始加息,但对通货膨胀仍然比较宽容。我们看到通货膨胀 定在科维德之前的

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锐天徐晓波|量化嘉年华直播实录,干货满满

以下是直播实录

谢谢大家,今天非常荣幸能够参加量化投资与机器学习公众号的举办的这场量化活动。今天我分享的主题是《金融科技与量化交易的中国实践》。

首先,做一个简单的自我介绍。我从05年到09年在北大就读物理学,毕业之后去了美国,12-13年在Citadel从事美股高频交易,工作一年多后就

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【华泰金工林晓明团队】人工智能50:再探cGAN资产配置

摘要

系统梳理条件生成对抗网络(cGAN)应用于资产配置的方法论和实证结果

本研究系统梳理条件生成对抗网络(cGAN)应用于资产配置的方法论,并提供相对全面的实证结果。依据预测对象分为收益协方差预测和均值预测两条主线展开。每一条主线内部,依次介绍预测方法、预测准确度评估和实践应用。在国内资

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温水煮青蛙:股价信息连续性与动量效应【集思广译·第22期】

报告摘要

“温水煮青蛙”理论

有限的认知精力使得投资者无法及时处理市场上发生的所有信息。通常来讲,相较于突发的、剧烈的变化,投资者对于温和的、小幅的变化通常更加不敏感。受此启发,我们提出一种“温水煮青蛙”(frog-in-the-pan)理论。该理论认为如果两只股票过去一段时间的

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幻方量化人工智能投资实践讲解

人工智能投资时代到来了吗?未来基金的将没有投资经理。幻方量化CEO陆政哲介绍幻方人工智能量化投资实践:什么是人工智能,人工智能的发展与应用,当前人工智能投资的实践案例,幻方在人工智能投资上的发展和人工智能投资的挑战与未来。

[https://www.bilibili.com/video/BV1zD

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九坤王琛:大数据+AI算法时代

2021世界人工智能大会于2021年7月8日至10日在上海世博中心和上海世博展览馆同时举行。会中九坤投资创始人王琛发表了《数智时代量化投资的演进与挑战》的主题演讲,从量化投资的数智演进、九坤在数据与智能方面的实践、未来量化投资数智发展中面对的挑战和瓶颈三方面阐述量化行业发展。

在王琛看来,量化投资

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A50:外资聪明钱们的“隐形斗篷”?

本报告分析师

任 瞳 SAC职业证书编号:S1090519080004

崔浩瀚 SAC职业证书编号:S1090519070004

引言

“这只产品不仅进一步巩固香港作为全球投资者进入中国市场的门户角色,也标志着我们在促进中国资本市场进一步国际化方面迈出了重要一步。” ——香

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业内实践

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全球因子异象检验:真的一旦发表就失效?

因子是量化策略的关键,量价因子被大家使用的最多,但是随着多越多的人不断的挖掘因子,因子失效成为我们关注的问题了,那么因子多久会失效呢?看到一篇来自量化藏经阁的文章,分享给大家:

报告摘要

美国市场的因子发布后失效现象 因子的样本外失效问题一直成为近年来学界研究热点。McLean和P

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