babyquant新书推荐：中国期货市场量化交易
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《中国期货市场量化交易（R与C++版）》，清华大学出版社
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常见问题：
为什么用R不用Python？
python比R有3个弊端非常影响量化研究：第一是windows版的python对并行化支持不是那么好，R可以交互式进行并行化，python是要整个程序运行，这个在我的live线下有学员确认过，网上也有讨论；第二是保存成二进制格式的数据，python的大小是R的10倍，这个我的live线下也有学员确认过，我自己也亲身体验过；第三是同样的功能python的代码量一般比R多60%，这是一个较为普遍的统计结果，并不针对量化。
基于以上三个原因，如果是出于个人兴趣研究量化交易，确实没有太多的理由用python。因为：
1.对并行不大支持的话很影响研究，因为R是可以随时启动并行来加速计算随时能看到结果，python要重新弄一个独立的程序来做，非常影响；
2.数据存储方面，用二进制格式每次调用更快。我试过同样的csv文件，用R保存成二进制格式大小是原来的1/10，python基本不变，所以python对这方面没啥压缩功能，这样也影响了每次调用的速度；
3.既然统计表明python代码量多60%，那么时间上自然很划不来。
当然，如果大家强烈建议，不排除以后会出python版。
这个跟live有什么不同？
我的几个live，要么是入门的，要么是高频介绍的，要么是求职的，要么是留学的，都不是那种深入量化建模和数据分析的。而这本书是针对建模的，所以很不一样。
遇到不懂怎么办？
我会申请新的微信号来专门加买了书的人进行答疑，也会在各个“babyquant量化金融”群进行不定时更新。目前aaliwei91已经加满好友，所以加新的人我都是删一个旧的加一个新的，比较不方便。
你自己水平如何？够资格写书吗？
我觉得水平的提高是需要不断交流不断批评指正来取得的，所以写书也是一个交流的过程。管理资金方面，目前纯商品期货合约价值总额几个亿吧。这是个人在公司管理的规模。商品趋势策略收益率方面，最近几个月比如跟融智管理期货指数对比：
babyquant 融智
7月 1.32% 0.79%
8月 3.47% 3.53%
9月 0.72% -0.72%
10月 -0.18% -0.49%
累计 5.33% 3.11%
取的是每月最后一个周五交易日的数据。读完这本书大概能取得我在我公司的水平吧，或者能更好，因为自己做没太多约束，杠杆也可以放很大。当然如果有我线下指导的话可以远超上面的水平。因为公司做的频率比较低，大概持仓1-2周。容量的话，元盛持仓是2周-1个月，容量60亿；1-2周的大约30亿，类似市面上被喷得厉害得那几家“靠天吃饭"的商品CTA。但好歹人家5、6年还活着。
我现在自营，不是私募，不存在什么公开宣传禁令的问题。
如果是想更高频的策略，这本书可能有点力不从心，可以线下交流。