本策略AI算法来预测股票的未来表现,并进行排序。这里使用算法StockRanker,BigQuant 平台开发的一种先进的机器学习算法,专门用于量化选股排序学习,通过在多个因子/特征的数据上训练,旨在从大量股票中识别并排序那些未来表现可能最优异的股票。
策略基于以下几个核心思想:
更新时间:2025-02-09 10:04
本文14323字,阅读约28分钟
导语:本文旨在用精炼的语言阐述实操层面的机器学习量化应用方法,包括给出实践中一些常见、实际问题的处理方案,并结合了量化应用实例。读完后大家可以在本平台进行实践检验。
1.人工智能量化投资概述
2.人工智能技术简介
3.机器学习在量化投资中应用的具体方法解析
AI相对于传统量化投资的优势 传统的量化投资策略是通过建立各种数学模型,在各种金融数据中试图找出市场的规律并加以利用,力所能及的模式或许可以接近某一个局部的最优,而真正的全局“最优解”或许在我们的经验认知之外。如同不需要借助人类经验的Alpha Zero,不仅
更新时间:2025-01-09 10:19
来源:SSRN 作者:Sophie Emerson, Ruairi Kennedy, Luke O’Shea, and John O’Brien
机器学习是人工智能的一个子领域,它使用统计技术为计算机模型提供从数据集学习的能力,允许模型在没有显示编程的情况下执行特定任务。近年来,机器学习技术激增,人们对其在金融领域的应用也越来越感兴趣。在投资管理中,已被应用于新闻的情绪分析、趋势分析、投资组合优化、风险建模等。那么,机器学习在量化投资中有哪些潜在应用呢?
1.常见的机器学习算法
机器学习算法主要有三种:监督学习、无监督学习和强化学习。监督学习是在已知输入和输出的情况下训练出一个模型,将
更新时间:2024-12-11 08:16
量化交易利用数学和统计学方法来分析市场并执行交易的过程,是现代金融的一个重要组成部分。量化模型的目的是通过算法自动识别并利用市场中的规律和机会,用以获取更多收益。
量化交易模型的一般由以下几个部分组成:
1 数据处理模型: 量化交易的基石是数据。这包括了从历史价格、成交量到公司财报、宏观经济指标等各类数据。对这些数据的收集、清洗和处理是构建有效模型的首要步骤。**[BigQuant策略编写平台](ht
更新时间:2024-12-05 02:12
至2021年,前30家百亿私募量化机构中29家在官网介绍了其人工智能开发,或正在招募人工智能人才。
编号 | 公司简称 | 成立时间 | 是否涉及AI | 编号 | 公司简称 | 成立时间 | 是否涉及AI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鸣石投资 | 2i010/12/9 | 是 | 11 | 幻方量化 | 2015/6/11 | 是 |
2 | 天演资本 | 2014/8/5 | 是 | 12 | 衍复投资 | 2019/7/25 | 是 |
3 | 世纪前沿资产 | 2015/8/24 | 是 | 13 |
更新时间:2024-12-05 02:07
AI量化领域结合了人工智能(AI)、机器学习(ML)以及量化金融的技术和方法。这一领域的目标是使用算法和计算模型来分析大量金融数据,从而做出投资决策或提高交易效率。
一些在AI量化领域重要技术和方法,以及在金融领域的应用:
更新时间:2024-09-05 03:12
本篇报告详尽地介绍了基于人工智能的阿尔法策略框架,包括基于AI技术在策略研究上的阶段性的工作和成果,并提供完整代码,读者可克隆策略,复现效果和继续改进。 希望本文能帮助读者拓展研究思路,应用AI来做更好的量化策略研发,把人工智能的能力赋予更多的投资者 (Democratize AI to empower investors)。
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本篇报告构建了一个完整的可复用的 人工智能阿尔法策略框架。
本篇报告用AI对基本面、财务、交易型等 282个因子 做了单因子策略研究和多个维度上的绩效分析,并 **发掘了在短、中、长周期上多个夏普比率超过1.5 、年化收益超过 30
更新时间:2024-06-12 05:53
1989年发表的论文《The Fundamental Law of Active Management》及其随后的相关论文揭示了寻求主动投资的alpha
收益的数量化关系,这为主动组合投资管理带来一套令人信服的分析框架,这个数量化关系很好揭示了数量化技术(量化投资)可以如何或者应该如何切入投资管理领域。
和被动组合管理(passive porfolio management)相比,主动组合管理(active porfolio management)更显投资水平的能力,或者说运气。被动投资力求完全复制相应的基准成分股及其权重,所以每当某指数做成分股的调整时,新入选的股票
更新时间:2024-06-12 02:56
人工智能(AI)技术得到了飞速发展,其在各个领域的运用也不断取得成果。机器学习被评为人工智能中最能体现人类智慧的技术,因此开发AI量化策略可以理解为将机器学习应用在量化投资领域。
机器学习算法太多,本文讨论只针对适用于金融数据预测的常用有监督型机器学习(Supervised Machine Learning)算法:StockRanker。假设我们要去预测某个连续变量$ Y$未来的取值,并找到了影响变量$ Y$取值的$K$ 个变量,这些变量也称为特征变量(Feature Variable)。机器学习 即是要找到一个拟合函数$f(X_1,X_2,\ldots,X_K|
更新时间:2024-06-11 03:20
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本文为旧版实现,仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
2021年7月8日Meetup模板:
[https://bigquant.com/experimentshare/a6bae485ffcc47819510b788ddfad338](https://bigquant.com/experimentshare/a
更新时间:2024-06-07 10:55
可以写策略、改策略的ChatGPT实在是太强大了!
国内丝滑使用 ChatGPT 的方法(使用ChatGPT详情参见文内)
https://www.bilibili.com/video/BV16L41127tD/
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[https://bigquant.com/experimentshare/25e12fb7730d41a59dffb4c3a63d3c
更新时间:2024-06-07 10:55
更新时间:2024-06-07 10:55
能不能给个遗传算法的模版学习一下?
https://www.bilibili.com/video/BV18q4y1q7aA?share_source=copy_web
:
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新
更新时间:2024-05-20 10:54
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[https://bigquant.com/wiki/doc/6yep5yyw5py65zmo5a2m5lmg57o75yix5yig5lqr77yi5lia77yj5py65zmo5a2m5lmg5lul57un5lio57q5ocn5zue5b2s5qih5z6l-NIQe5FA4dS](https://bigquant.com/wiki/doc/6yep5yyw5py65zmo5a2m5lmg57o75yix5yig5lqr77yi5lia77yj5py65zmo5a2m5lmg5lul57un5li
更新时间:2024-05-20 06:55
1. 人工智能与机器学习的概念
人工智能(Artificial Intelligence,AI)是一门研究如何使计算机系统具备类似于人类智能的能力的领域
人工智能的子领域示例:
更新时间:2024-05-20 06:52
“人工智能”概念日益兴起,“谷歌围棋程序AlphaGo全面碾压专业选手”类似新闻逐渐增多,人工智能时代已经来临。通过短文快速了解什么是人工智能。
人工智能(英语:Artificial Intelligence, AI)亦称机器智能,是指由人工制造出来的系统所表现出来的智能,可以概括为:研究智能程序的科学 。这门科学的出发点是 研究如何使程序能够像人一样思考、行为,以及如何保持理性(如图1),这里的理性可以理解为效用最大化。
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https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间:2024-05-16 02:32