索罗斯策略 | 年化收益率: 89.93% | 累计收益率: 74.18% | 最大回撤低于: 20.59% | BigQuant AI量化策略
通过AI方法构建的模拟索罗斯选股策略
Bigquant AI量化策略
RSRS弹性ETF轮动策略 | 年化收益率: 11.37% | 累计收益率: 269.35% | 最大回撤低于: 14.68% | BigQuant AI量化策略
该策略的核心基于 RSRS（阻力支撑相对强度）择时模型构建的指标。该指标是一种量化市场阻力（高点）与支撑（低点）动态关系的技术指标，核心逻辑是通过 滚动回归分析计算价格高低点的相对强度，并用 标准化（Z-Score） 处理，最终生成交易信号。通过 18 天窗口滚动回归高低价计算斜率，再以 600 天窗口计算该斜率的 Z-Score，衡量标的弹性。每日调仓：Z-Score 在 (0,2) 或 <-2 时纳入持仓；Z-Score 在 (-1,-2) 或 > 3 时触发卖出。
动量双筛etf策略 | 年化收益率: 9.37% | 累计收益率: 61.98% | 最大回撤低于: 52.32% | BigQuant AI量化策略
仅纳入 20 日涨幅超 2% 的 ETF 作为候选池，每日从中选取涨幅最高的 1 只全仓配置。止损机制为：若持有标的 20 日涨幅跌破 1%，立即清仓。策略每日调仓。
双阈动量ETF狙击策略 | 年化收益率: 23.79% | 累计收益率: 109.1% | 最大回撤低于: 21.9% | BigQuant AI量化策略
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
趋势因子ETF策略 | 年化收益率: 29.14% | 累计收益率: 731.28% | 最大回撤低于: 22.04% | BigQuant AI量化策略
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势评分为核心筛选因子，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
双轨复合ETF优选策略 | 年化收益率: 28.88% | 累计收益率: 206.95% | 最大回撤低于: 33.59% | BigQuant AI量化策略
该策略采用 "双轨复合" 机制筛选标的。策略通过趋势评分（25 天年化收益率 ×R²）、20 日价格变动率（roc_20）、量比指标（5 日 / 20 日成交量均值比）三个因子构建评分体系，等权重持仓。标的入选需满足 18 日价格变动率为正或趋势评分为正，每日从候选池中选择评分最高的 1 只 ETF 全仓配置。当持有标的 18日收益率 超过 15% 时触发止盈机制。
ETF动量因子止盈策略 | 年化收益率: 39.76% | 累计收益率: 339.25% | 最大回撤低于: 23.96% | BigQuant AI量化策略
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 21 日动量为核心评分因子，采用每 3 天调仓机制。并在动量策略的基础上设立止盈机制，调仓时先检查持仓：若持有的 ETF的 21 日涨幅超 25%，立即清仓并剔除该标的；随后从剩余标的中选取评分最高的 2 只，等权重配置。
创业板和标普500止损轮动策略 | 年化收益率: 25.59% | 累计收益率: 1182.02% | 最大回撤低于: 41.93% | BigQuant AI量化策略
该策略的思路比较简单，因为创业板和标普500呈现负相关，很适合做轮动策略。以 20 日涨跌幅为核心评分因子，每日调仓，并设置-2%的止损机制。
多因子动态ETF猎手PLUS | 年化收益率: 183.89% | 累计收益率: 396.48% | 最大回撤低于: 12.72% | BigQuant AI量化策略
该策略针对 24 只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。升级添加了止盈逻辑，优化了调仓方式，降低回撤，提升策略收益率。
大类资产ETF轮动复合排序策略 | 年化收益率: 48.89% | 累计收益率: 480.14% | 最大回撤低于: 26.42% | BigQuant AI量化策略
该策略针对 8 只大类资产 ETF，通过多因子筛选与动态调仓实现投资。核心因子包括 25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）与 10 日 / 5 日均线比，两者之和为综合评分。每日检查持仓：若持有的 ETF 的18 日涨跌幅超 16%，触发止盈清仓；随后从剩余标的中选综合评分最高的 1 只全仓买入。
创业板ETF布林带策略 | 年化收益率: 12.17% | 累计收益率: 302.98% | 最大回撤低于: 57.96% | BigQuant AI量化策略
该策略针对创业板ETF，基于布林带指标进行趋势交易。通过计算 20 日移动平均线及标准差构建布林带（上轨 = 20 日 MA+2 倍 20 日标准差，下轨 = 20 日 MA-2 倍 20 日标准差），当收盘价突破上轨时触发买入信号，全仓介入；若持有该 ETF 且收盘价跌破下轨，触发卖出信号清仓。
多因子动态ETF猎手 | 年化收益率: 161.97% | 累计收益率: 338.85% | 最大回撤低于: 13.92% | BigQuant AI量化策略
该策略针对 20 多只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。
破净低市值精选 | 年化收益率: 21.66% | 累计收益率: 75.93% | 最大回撤低于: 25.89% | BigQuant AI量化策略
本策略基于A股基础股票池，重点筛选破净（市净率低于1）的股票，并排除ST股、风险警示股及停牌股，且要求上市时间超过一年，确保基本面稳定。通过计算总市值作为评分标准，选取总市值最低的10只股票进行等权配置，体现小盘股价值投资理念。策略采用5个交易日调仓一次的频率，动态调整持仓以捕捉价值回归机会。交易执行采用日开盘价，设置合理的买卖佣金与最小成本，控制交易成本。以沪深300指数为基准，旨在实现超越市场的稳健收益。该策略适合于追求价值低估且流动性较好股票的投资者，风险控制通过剔除风...
主力追踪选股策略 | 年化收益率: 23.12% | 累计收益率: 358.12% | 最大回撤低于: 17.84% | BigQuant AI量化策略
本策略结合价值与资金面选股，主要通过PB、资产负债率筛选，且上市超过一年、剔除ST和退市类流动性风险个股，在破净股中优先选择主力资金净流入强于同类的股票，实现低估值与资金动量的复合择优。
量价共振ETF轮动 | 年化收益率: 23.4% | 累计收益率: 280.24% | 最大回撤低于: 20.85% | BigQuant AI量化策略
该策略是一个聚焦于 4 只特定 ETF 的量化投资，通过多因子模型进行标的筛选与资金配置。策略综合了趋势评分、价格反转因子和成交量比率三个指标，其中趋势评分占 40% 权重，通过计算年化收益率与 R 平方的乘积衡量趋势强度；价格反转因子占 20% 权重，通过短期价格变动判断反转机会；成交量比率直接纳入评分体系，反映资金流向。策略每 25 个交易日调仓一次，每次仅选择综合评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，实现对优势标的的集中投资。
动量阈值止损ETF轮动策略 | 年化收益率: 23.04% | 累计收益率: 901.36% | 最大回撤低于: 33.89% | BigQuant AI量化策略
创业板，纳指和黄金ETF，代表了三大类资产，三者呈现较低的相关性，辅以动量以及相应的止损规则每五日轮动持仓，长期坚持效果不错。
波动率稳定ETF组合策略 | 年化收益率: 6.96% | 累计收益率: 62.71% | 最大回撤低于: 10.7% | BigQuant AI量化策略
该策略是一个针对特定 ETF 的趋势跟踪交易系统。策略聚焦于 9 只精选 ETF，涵盖宽基指数、行业 ETF 等不同类型。通过计算 60 日动量因子判断趋势方向，当动量因子大于 0.45 时做多，小于 0 时做空，处于两者之间则保持中性。同时引入40日波动率倒数作为权重分配依据，波动率越低权重越高，以此优化资金配置。
ETF的简单纯动量策略 | 年化收益率: 19.25% | 累计收益率: 257.31% | 最大回撤低于: 20.3% | BigQuant AI量化策略
本策略为多因子ETF动量轮动策略，通过精选20只涵盖黄金、美股及多个行业板块的ETF构建投资组合，采用量化方法动态筛选并轮动配置。策略核心基于21日动量因子（收益率排名），每5个交易日调仓一次，等权重配置动量最强的5只ETF，有效捕捉不同市场环境下的趋势机会。
AI复刻2 | 年化收益率: 20.29% | 累计收益率: 32.7% | 最大回撤低于: 10.95% | BigQuant AI量化策略
通过AI方法构建的量化选股与动态调整
小市值低PE精选 | 年化收益率: 37.9% | 累计收益率: 152.4% | 最大回撤低于: 45.13% | BigQuant AI量化策略
本策略基于基本面信息，筛选中国主要交易所（上交所、深交所、北交所）且处于正常交易状态的股票，覆盖主板、科创板、创业板等多个板块，并结合主流指数构建股票池。核心选股逻辑通过市值因子筛选，选择流通市值最小的股票，同时剔除停牌、新股上市不足一年的标的以及PE（市盈率）小于等于零的异常值。每次调仓选取市值最小的3只股票，采用等权分配仓位，持仓比例总计为100%。策略采用5个交易日为一个调仓周期，调仓时卖出不再目标持仓内的股票，买入目标股票，买卖均以开盘价执行，手续费按券商标准进行...
